J & K Portfolio 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	25%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	20%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	10%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	10%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	Derivative Income, S&P 500	10%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	5%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	5%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J & K Portfolio 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель J & K Portfolio 1	0.61%	1.90%	6.71%	6.88%	14.48%	—	—	—
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.09%	1.18%	0.61%	0.92%	4.96%	4.06%	0.18%	1.56%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	1.51%	2.08%	10.28%	10.95%	25.72%	—	—	—
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.13%	1.25%	1.78%	2.29%	6.95%	8.47%	3.83%	5.03%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.05%	0.36%	0.60%	0.79%	3.34%	4.16%	1.78%	1.65%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	-0.36%	2.76%	4.85%	4.17%	4.71%	8.01%	6.29%	8.33%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	-0.33%	0.10%	10.18%	8.00%	8.20%	8.39%	7.45%	7.99%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.55%	3.39%	12.78%	13.56%	29.41%	19.92%	11.15%	13.03%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.17%	4.11%	13.17%	15.35%	29.26%	16.84%	5.83%	9.11%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.08%	3.02%	12.46%	11.36%	26.04%	17.74%	11.83%	11.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении J & K Portfolio 1 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.30%	2.13%	-3.88%	4.21%	1.22%	0.73%							6.71%
2025	1.67%	1.33%	-1.59%	0.02%	2.31%	2.25%	0.28%	1.87%	1.58%	0.43%	1.03%	-0.02%	11.68%
2024	0.16%	1.61%	2.16%	-2.34%	2.66%	0.89%	2.21%	2.24%	1.79%	-1.76%	2.82%	-2.35%	10.34%
2023										0.32%	5.61%	3.74%	9.91%

Метрики бенчмарка

J & K Portfolio 1 has an annualized alpha of 4.25%, beta of 0.43, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2023.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.69%) than losses (38.48%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.43 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.25%

Бета: 0.43

R²: 0.80

Участие в росте: 49.69%

Участие в снижении: 38.48%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия J & K Portfolio 1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Total World Stock ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

J & K Portfolio 1 имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J & K Portfolio 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.31	2.14	+0.18
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.36	2.89	+0.47
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.39	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.75	2.91	-0.17
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.74	13.08	-1.34

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	40	1.32	1.96	1.23	1.80	5.30
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	83	2.42	3.30	1.46	3.35	16.40
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	67	1.81	2.73	1.35	2.98	13.11
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	87	2.53	4.14	1.52	3.78	15.00
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	17	0.47	0.73	1.08	0.64	1.50
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	20	0.66	1.03	1.12	0.89	1.80
VT Vanguard Total World Stock ETF	75	2.21	3.02	1.40	3.05	13.29
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	58	1.77	2.45	1.33	2.63	9.28
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	85	2.51	3.57	1.45	3.91	14.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа J & K Portfolio 1 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.31 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность J & K Portfolio 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.61%	3.68%	3.69%	2.93%	2.40%	1.79%	2.06%	2.51%	2.61%	2.22%	2.29%	2.44%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.97%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	7.97%	8.01%	7.45%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.89%	5.71%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.68%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	2.15%	2.04%	1.88%	2.45%	2.11%	1.51%	2.12%	2.08%	2.18%	2.03%	2.03%	2.28%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.08%	2.26%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.58%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.38%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.19%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

J & K Portfolio 1 показал максимальную просадку в 7.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка J & K Portfolio 1 составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-7.75%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 7d	2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.30%март 2026 г.	29d	1mo 4d	2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-3.69%янв. 2025 г.	1mo 2d	1mo 4d	2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-3.12%апр. 2024 г.	15d	28d	1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г.
Откат 2024 года2024	-2.44%авг. 2024 г.	19d	10d	29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.34	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция J & K Portfolio 1 с S&P 500 Index

Корреляция J & K Portfolio 1 с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GPIX: 0.98, а самая низкая у SHY: 0.14.

0.14

0.24

0.25

0.35

0.64

0.69

0.73

0.95

GPIX

0.98

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. J & K Portfolio 1. Самая высокая корреляция с портфелем у VT: 0.91, а самая низкая у SHY: 0.39.

0.39

0.50

0.52

0.60

0.71

0.82

0.83

0.84

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHY	VDC	AGG	SPLV	VWO	GPIX	VYM	HYG	VT
SHY	1.00	0.19	0.83	0.22	0.17	0.13	0.14	0.50	0.20
VDC	0.19	1.00	0.22	0.76	0.15	0.24	0.52	0.27	0.27
AGG	0.83	0.22	1.00	0.28	0.22	0.23	0.24	0.61	0.29
SPLV	0.22	0.76	0.28	1.00	0.18	0.34	0.69	0.40	0.38
VWO	0.17	0.15	0.22	0.18	1.00	0.63	0.53	0.55	0.77
GPIX	0.13	0.24	0.23	0.34	0.63	1.00	0.72	0.68	0.93
VYM	0.14	0.52	0.24	0.69	0.53	0.72	1.00	0.61	0.76
HYG	0.50	0.27	0.61	0.40	0.55	0.68	0.61	1.00	0.74
VT	0.20	0.27	0.29	0.38	0.77	0.93	0.76	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 окт. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю J & K Portfolio 1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в J & K Portfolio 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации