PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

GPIX и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и VYM

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%12.47%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий GPIX и VYM

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

GPIX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.70

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.56

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

6.86

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.49

+0.96

Корреляция

Корреляция между GPIX и VYM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и VYM

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и VYM

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-56.98%

+39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.32%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.91%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-7.25%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.57%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и VYM

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.60%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.96%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.14%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.97%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

16.33%

-2.27%