PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.03% соответственно.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between VYM and VDC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VYM and VDC has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VYM и VDC

Секторы
VYM
VDC

Финансовые услуги

20.5%

-

Технологии

17.7%

-

Здравоохранение

12.2%
0.0%

Промышленность

12.1%
0.3%

Энергетика

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%
97.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.8%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%
0.3%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
20.5%
VDC

-

Технологии

VYM
17.7%
VDC

-

Здравоохранение

VYM
12.2%
VDC
0.0%

Промышленность

VYM
12.1%
VDC
0.3%

Энергетика

VYM
9.8%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
VDC
97.5%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
VDC
1.8%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
VDC

-

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
VDC

-

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
VDC
0.3%

Недвижимость

VYM
0.0%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

VYM vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.58

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
0.93

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.79

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

1.60

+12.21

VYM vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и VDC

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-34.24%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-9.28%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-11.78%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-16.55%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-25.31%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-4.37%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.73%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.57%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VDC

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.62%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

10.02%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

12.57%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

13.17%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

14.66%

+1.69%

Сравнение комиссий VYM и VDC

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VDC

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and VDC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.95% vs 8.03% for VDC. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.95% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 2.08% for VDC.

VYM is categorized as Dividend, while VDC is Consumer Staples Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.09% for VDC.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор