Сравнение HYG с VDC
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYG returned 5.03%/yr vs 7.99%/yr for VDC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HYG charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for VDC.
Доходность
Сравнение доходности HYG и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.99% соответственно.
HYG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.03%
VDC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам HYG и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.78% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.18% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Correlation
The correlation between HYG and VDC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between HYG and VDC has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYG vs. VDC — Ранг доходности на риск
HYG
VDC
Сравнение HYG c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYG | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.89 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 1.80 | +11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYG и VDC
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYG | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -34.24% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -9.28% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -11.78% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -16.55% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -25.31% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.68% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -3.73% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 4.58% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и VDC
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYG | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.63% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 10.00% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 12.53% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 13.18% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 14.66% | -6.37% |
Сравнение комиссий HYG и VDC
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и VDC
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VDC в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
HYG and VDC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDC has higher volatility (4.63%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs VDC's -34.24%.
On 10-year performance, VDC leads with 7.99% vs 5.03% for HYG. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.99% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
HYG has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 2.08% for VDC.
HYG is categorized as High Yield Bonds, while VDC is Consumer Staples Equities. HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.09% for VDC.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYG и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор