PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDC с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VDC и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 7.99% против 5.03% соответственно.


VDC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.10%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.00%
1 год
8.20%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.45%
10 лет*
7.99%

HYG

1 день
0.13%
1 месяц
1.25%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.29%
1 год
6.95%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
10.18%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.78%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between VDC and HYG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.46

Over the past year, the correlation between VDC and HYG has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Consumer Staples ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VDC vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VDCHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.98

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

13.11

-11.31

VDC vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и HYG

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и HYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VDCHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-34.25%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-2.34%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-4.56%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-15.79%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-22.03%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

0.00%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.24%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

0.53%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и HYG

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VDCHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.31%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

3.08%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

3.87%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

7.53%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

8.29%

+6.37%

Сравнение комиссий VDC и HYG

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и HYG

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HYG в 5.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.89%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы


VDC and HYG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.63%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.99% vs 5.03% for HYG. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.99% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 2.08% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while HYG is High Yield Bonds. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор