Сравнение VDC с HYG
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.99%/yr vs 5.03%/yr for HYG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности VDC и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 7.99% против 5.03% соответственно.
VDC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.99%
HYG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам VDC и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.18% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.78% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between VDC and HYG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between VDC and HYG has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDC vs. HYG — Ранг доходности на риск
VDC
HYG
Сравнение VDC c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDC | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.98 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 13.11 | -11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDC и HYG
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDC | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -34.25% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -2.34% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | -4.56% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -15.79% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -22.03% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | 0.00% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.24% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 0.53% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и HYG
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDC | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 1.31% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 3.08% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 3.87% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 7.53% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 8.29% | +6.37% |
Сравнение комиссий VDC и HYG
VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и HYG
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HYG в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VDC and HYG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDC has higher volatility (4.63%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs HYG's -34.25%.
On 10-year performance, VDC leads with 7.99% vs 5.03% for HYG. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.99% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
HYG has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 2.08% for VDC.
VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while HYG is High Yield Bonds. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.49% for HYG.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDC и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор