PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с VDC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. GPIX is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.72% vs 8.20% for VDC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIX показывает доходность 10.28%, а VDC немного ниже – 10.18%.

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.10%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.00%
1 год
8.20%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.45%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и VDC

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.18%2.17%13.30%7.30%

Correlation

The correlation between GPIX and VDC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.24

Over the past year, the correlation between GPIX and VDC has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GPIX и VDC

Секторы
GPIX
VDC

Технологии

39.2%

-

Финансовые услуги

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.8%

Здравоохранение

8.3%
0.0%

Промышленность

7.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
97.5%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Технологии

GPIX
39.2%
VDC

-

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
VDC

-

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
VDC
1.8%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
VDC
0.0%

Промышленность

GPIX
7.7%
VDC
0.3%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
VDC
97.5%

Энергетика

GPIX
3.2%
VDC

-

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
VDC

-

Недвижимость

GPIX
1.8%
VDC

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
VDC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

GPIX vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.66

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.03

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.89

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

1.80

+14.61

GPIX vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и VDC

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-34.24%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.28%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-4.68%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.73%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.58%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и VDC

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.63%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.00%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

12.53%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

13.18%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

14.66%

-0.78%

Сравнение комиссий GPIX и VDC

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и VDC

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and VDC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.63%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs VDC's -34.24%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs 8.20% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.08% for VDC.

GPIX is categorized as Derivative Income, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.09% for VDC.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор