Сравнение VDC с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VDC и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDC и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.68% против 11.22% соответственно.
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и VYM
VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDC vs. VYM — Ранг доходности на риск
VDC
VYM
Сравнение VDC c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.19 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.70 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.56 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 6.86 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.19 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VDC и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и VYM
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и VYM
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -56.98% | +22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.32% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -15.84% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -35.21% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -4.91% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -7.25% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.57% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и VYM
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.60% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 7.96% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 15.14% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.97% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.33% | -1.75% |