PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. VDC is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, VDC returned 8.20% vs 25.72% for GPIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности VDC и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDC показывает доходность 10.18%, а GPIX немного выше – 10.28%.

VDC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.10%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.00%
1 год
8.20%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.45%
10 лет*
7.99%

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и GPIX

2026 (YTD)202520242023
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.18%2.17%13.30%7.30%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between VDC and GPIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.24

Over the past year, the correlation between VDC and GPIX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и GPIX

Секторы
VDC
GPIX

Потребительский защитный сектор

97.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.1%

Промышленность

0.3%
7.7%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Здравоохранение

0.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
GPIX
4.4%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
GPIX
10.1%

Промышленность

VDC
0.3%
GPIX
7.7%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
GPIX
1.7%

Здравоохранение

VDC
0.0%
GPIX
8.3%

Коммуникационные услуги

VDC

-

GPIX
10.7%

Энергетика

VDC

-

GPIX
3.2%

Финансовые услуги

VDC

-

GPIX
10.9%

Недвижимость

VDC

-

GPIX
1.8%

Технологии

VDC

-

GPIX
39.2%

Коммунальные услуги

VDC

-

GPIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

VDC vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.42

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.30

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.35

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

16.40

-14.61

VDC vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и GPIX

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-17.50%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.71%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-0.14%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.48%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

1.57%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и GPIX

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.00%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.63%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

10.69%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

13.88%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

13.88%

+0.78%

Сравнение комиссий VDC и GPIX

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и GPIX

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and GPIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.63%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs 8.20% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.08% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор