PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с GPIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. VYM is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, VYM returned 24.30% vs 22.98% for GPIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности VYM и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 8.17%.

VYM

1 день
-0.08%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.58%
1 год
24.30%
3 года*
17.89%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.70%

GPIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и GPIX

2026 (YTD)202520242023
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.82%15.42%17.60%12.47%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.17%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between VYM and GPIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between VYM and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и GPIX

Секторы
VYM
GPIX

Финансовые услуги

20.5%
11.6%

Технологии

17.7%
35.5%

Здравоохранение

12.2%
8.4%

Промышленность

12.1%
8.4%

Энергетика

9.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Недвижимость

0.0%
2.0%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
GPIX
11.6%

Технологии

VYM
17.7%
GPIX
35.5%

Здравоохранение

VYM
12.2%
GPIX
8.4%

Промышленность

VYM
12.1%
GPIX
8.4%

Энергетика

VYM
9.8%
GPIX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
GPIX
4.9%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
GPIX
10.1%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
GPIX
2.4%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
GPIX
11.5%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
GPIX
1.8%

Недвижимость

VYM
0.0%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

VYM vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.03

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.99

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

14.96

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.71

-1.21

Просадки

Сравнение просадок VYM и GPIX

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-17.50%

-39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.71%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.06%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-1.48%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и GPIX

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.82%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.07%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.22%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

10.40%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

13.84%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

13.84%

+2.51%

Сравнение комиссий VYM и GPIX

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и GPIX

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности GPIX в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and GPIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (3.07%) compared to VYM (2.82%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, VYM leads with 24.30% vs 22.98% for GPIX. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VYM has performed better with a 24.30% return vs 22.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.22% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.29% for GPIX.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор