PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.99%/yr vs 8.33%/yr for SPLV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VDC charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности VDC и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 7.99%, а акции SPLV немного впереди с 8.33%.

VDC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.10%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.00%
1 год
8.20%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.45%
10 лет*
7.99%

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.18%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between VDC and SPLV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.84

The correlation between VDC and SPLV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и SPLV

Секторы
VDC
SPLV

Потребительский защитный сектор

97.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

1.8%
4.0%

Промышленность

0.3%
12.2%

Сырьевые материалы

0.3%
2.1%

Здравоохранение

0.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

21.3%

Недвижимость

-

17.8%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

24.9%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
SPLV
9.4%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
SPLV
4.0%

Промышленность

VDC
0.3%
SPLV
12.2%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
SPLV
2.1%

Здравоохранение

VDC
0.0%
SPLV
4.0%

Коммуникационные услуги

VDC

-

SPLV
0.8%

Энергетика

VDC

-

SPLV
2.7%

Финансовые услуги

VDC

-

SPLV
21.3%

Недвижимость

VDC

-

SPLV
17.8%

Технологии

VDC

-

SPLV
0.8%

Коммунальные услуги

VDC

-

SPLV
24.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

VDC vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.47

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.73

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.64

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

1.50

+0.29

VDC vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и SPLV

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-36.26%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.41%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-9.64%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-17.26%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-36.26%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-3.66%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.55%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.15%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и SPLV

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.03%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

7.20%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

10.08%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

12.51%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

15.38%

-0.72%

Сравнение комиссий VDC и SPLV

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и SPLV

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and SPLV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.63%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.33% vs 7.99% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.33% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 2.08% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while SPLV is S&P 500. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.25% for SPLV.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор