PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с VDC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.33%/yr vs 7.99%/yr for VDC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPLV имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции VDC немного отстают с 7.99%.

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%

VDC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.10%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.00%
1 год
8.20%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.45%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.18%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between SPLV and VDC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.84

The correlation between SPLV and VDC shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLV и VDC

Секторы
SPLV
VDC

Коммунальные услуги

24.9%

-

Финансовые услуги

21.3%

-

Недвижимость

17.8%

-

Промышленность

12.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

9.4%
97.5%

Здравоохранение

4.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
1.8%

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.1%
0.3%

Технологии

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Коммунальные услуги

SPLV
24.9%
VDC

-

Финансовые услуги

SPLV
21.3%
VDC

-

Недвижимость

SPLV
17.8%
VDC

-

Промышленность

SPLV
12.2%
VDC
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPLV
9.4%
VDC
97.5%

Здравоохранение

SPLV
4.0%
VDC
0.0%

Потребительский циклический сектор

SPLV
4.0%
VDC
1.8%

Энергетика

SPLV
2.7%
VDC

-

Сырьевые материалы

SPLV
2.1%
VDC
0.3%

Технологии

SPLV
0.8%
VDC

-

Коммуникационные услуги

SPLV
0.8%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

SPLV vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.66

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.03

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.89

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

1.80

-0.29

SPLV vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и VDC

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-34.24%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.28%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-11.78%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-16.55%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-25.31%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-4.68%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.73%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.58%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и VDC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.63%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

10.00%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

12.53%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

13.18%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.66%

+0.72%

Сравнение комиссий SPLV и VDC

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и VDC

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and VDC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.63%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.33% vs 7.99% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.33% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 2.08% for VDC.

SPLV is categorized as S&P 500, while VDC is Consumer Staples Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор