Best AI Score

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Best AI Score

Последнее обновление 23 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	4%
AON Aon plc	Financial Services	4%
BILL Bill.com Holdings, Inc.	Technology	4%
CHTR Charter Communications, Inc.	Communication Services	4%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	4%
EOG EOG Resources, Inc.	Energy	4%
GNRC Generac Holdings Inc.	Industrials	4%
HDB HDFC Bank Limited	Financial Services	4%
HUM Humana Inc.	Healthcare	4%
KLAC KLA Corporation	Technology	4%
LBRDP Liberty Broadband Corporation	Communication Services	4%
LNG Cheniere Energy, Inc.	Energy	4%
MPC Marathon Petroleum Corporation	Energy	4%
NIO NIO Inc.	Consumer Cyclical	4%
ON ON Semiconductor Corporation	Technology	4%
PAYC Paycom Software, Inc.	Technology	4%
PCTY Paylocity Holding Corporation	Technology	4%
PODD Insulet Corporation	Healthcare	4%
ROP Roper Technologies, Inc.	Industrials	4%
SE Sea Limited	Communication Services	4%
STM		4%
TS		4%
TTD		4%
UNH		4%
YUMC		4%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best AI Score и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Best AI Score

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 2020 г., начальной даты LBRDP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	16.79%	0.27%	9.51%	25.58%	14.40%	10.82%
Best AI Score	-0.37%	2.40%	5.39%	0.27%	N/A	N/A
Активы портфеля:
YUMC	-19.75%	15.06%	-19.24%	-36.08%	N/A	N/A
AON Aon plc	17.47%	14.13%	8.19%	4.74%	13.38%	15.70%
CHTR Charter Communications, Inc.	-12.44%	8.85%	13.66%	-17.40%	-2.47%	7.11%
BILL Bill.com Holdings, Inc.	-37.81%	-0.24%	-19.83%	-51.71%	N/A	N/A
KLAC KLA Corporation	38.21%	5.85%	19.85%	69.10%	43.82%	32.17%
PCTY Paylocity Holding Corporation	-7.15%	7.56%	-11.73%	-21.62%	7.11%	20.99%
LNG Cheniere Energy, Inc.	7.40%	4.25%	15.93%	14.20%	26.24%	9.31%
HUM Humana Inc.	-22.12%	-8.17%	-1.76%	-25.85%	5.10%	11.88%
GNRC Generac Holdings Inc.	16.30%	-1.15%	33.27%	30.94%	15.03%	12.38%
EOG EOG Resources, Inc.	5.79%	0.10%	13.49%	3.75%	16.89%	4.19%
STM	-38.76%	-22.64%	-31.40%	-32.38%	N/A	N/A
ENPH Enphase Energy, Inc.	-12.60%	-1.21%	-2.28%	-5.60%	28.24%	23.77%
TTD	43.37%	15.51%	26.68%	38.46%	N/A	N/A
NIO NIO Inc.	-56.01%	-7.21%	-26.11%	-62.50%	6.46%	N/A
PAYC Paycom Software, Inc.	-22.20%	0.98%	-12.91%	-43.29%	-8.30%	25.13%
UNH	10.83%	3.39%	10.66%	20.41%	N/A	N/A
SE Sea Limited	104.32%	26.90%	83.81%	135.02%	21.86%	N/A
TS	-17.66%	-9.86%	-19.74%	-10.78%	N/A	N/A
LBRDP Liberty Broadband Corporation	10.12%	3.43%	6.87%	10.23%	N/A	N/A
ON ON Semiconductor Corporation	-12.16%	4.65%	-3.70%	-18.44%	33.08%	22.81%
HDB HDFC Bank Limited	-9.54%	1.70%	12.42%	-3.72%	3.77%	10.44%
ROP Roper Technologies, Inc.	0.56%	2.63%	-1.69%	12.34%	10.03%	14.40%
AAPL Apple Inc	17.06%	2.86%	23.33%	27.95%	35.67%	25.90%
PODD Insulet Corporation	-14.43%	-4.49%	0.79%	-1.16%	3.81%	18.14%
MPC Marathon Petroleum Corporation	17.47%	3.02%	2.29%	22.03%	34.82%	17.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best AI Score, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-8.01%	3.08%	2.91%	-4.36%	3.49%	-0.47%	4.14%						-0.37%
2023	7.44%	-4.02%	4.80%	-3.47%	-1.80%	9.46%	8.91%	-9.93%	-2.88%	-7.42%	3.93%	5.14%	8.08%
2022	-7.80%	4.32%	0.77%	-10.77%	3.11%	-6.96%	12.89%	1.28%	-7.65%	2.22%	7.87%	-7.70%	-10.84%
2021	-0.04%	7.57%	0.15%	3.34%	-0.03%	7.08%	1.29%	6.07%	-2.24%	10.21%	-2.20%	-2.63%	31.32%
2020												0.31%	0.31%

Комиссия

Комиссия Best AI Score составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Best AI Score среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Best AI Score

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Best AI Score

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
YUMC	-0.95	-1.32	0.84	-0.62	-1.10
AON Aon plc	0.28	0.51	1.07	0.30	0.61
CHTR Charter Communications, Inc.	-0.45	-0.40	0.95	-0.26	-0.63
BILL Bill.com Holdings, Inc.	-1.02	-1.39	0.80	-0.61	-1.23
KLAC KLA Corporation	1.71	2.21	1.30	2.98	9.76
PCTY Paylocity Holding Corporation	-0.56	-0.58	0.92	-0.38	-0.97
LNG Cheniere Energy, Inc.	0.50	0.85	1.10	0.64	1.15
HUM Humana Inc.	-0.80	-0.88	0.86	-0.57	-1.02
GNRC Generac Holdings Inc.	0.86	1.42	1.18	0.39	3.05
EOG EOG Resources, Inc.	0.04	0.22	1.03	0.04	0.10
STM	-0.93	-1.21	0.85	-0.72	-1.98
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.16	0.22	1.02	-0.13	-0.54
TTD	0.80	1.34	1.19	0.89	3.18
NIO NIO Inc.	-0.98	-1.64	0.82	-0.67	-1.37
PAYC Paycom Software, Inc.	-0.87	-0.93	0.81	-0.59	-1.20
UNH	0.87	1.36	1.18	0.97	2.63
SE Sea Limited	2.53	2.79	1.41	1.40	11.75
TS	-0.44	-0.45	0.94	-0.40	-0.94
LBRDP Liberty Broadband Corporation	0.89	1.39	1.18	0.83	5.25
ON ON Semiconductor Corporation	-0.41	-0.27	0.97	-0.47	-0.85
HDB HDFC Bank Limited	-0.13	0.02	1.00	-0.10	-0.28
ROP Roper Technologies, Inc.	0.73	1.01	1.15	1.19	3.47
AAPL Apple Inc	1.20	1.79	1.22	1.65	3.62
PODD Insulet Corporation	-0.14	0.12	1.01	-0.10	-0.34
MPC Marathon Petroleum Corporation	0.82	1.23	1.16	0.88	1.87

Коэффициент Шарпа

Best AI Score на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.70 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Best AI Score

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best AI Score за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Best AI Score	1.13%	1.12%	1.14%	0.92%	0.82%	0.68%	0.80%	0.58%	0.68%	0.86%	1.74%	1.05%
Активы портфеля:
YUMC	1.72%	1.23%	0.88%	0.96%	0.42%	1.00%	1.25%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AON Aon plc	0.76%	0.83%	0.73%	0.66%	0.84%	0.83%	1.07%	1.05%	1.16%	1.25%	0.98%	0.81%
CHTR Charter Communications, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BILL Bill.com Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KLAC KLA Corporation	0.73%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%	2.64%
PCTY Paylocity Holding Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LNG Cheniere Energy, Inc.	0.96%	0.95%	0.92%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HUM Humana Inc.	1.00%	0.77%	0.62%	0.60%	0.61%	0.60%	0.70%	0.76%	0.43%	0.64%	0.77%	1.04%
GNRC Generac Holdings Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.83%
EOG EOG Resources, Inc.	4.04%	4.80%	6.79%	4.07%	2.83%	1.21%	0.87%	0.62%	0.66%	0.95%	0.55%	0.39%
STM	0.88%	0.48%	0.82%	0.45%	0.50%	0.89%	1.73%	1.10%	2.33%	5.11%	4.55%	4.25%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TTD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NIO NIO Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAYC Paycom Software, Inc.	0.94%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH	1.34%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
SE Sea Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TS	4.29%	3.11%	2.56%	2.59%	4.39%	3.62%	3.85%	2.57%	2.41%	3.78%	2.98%	1.97%
LBRDP Liberty Broadband Corporation	7.49%	7.94%	7.59%	6.00%	1.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ON ON Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDB HDFC Bank Limited	1.16%	2.08%	1.74%	0.81%	0.00%	0.67%	0.55%	0.50%	0.70%	0.61%	1.97%	0.89%
ROP Roper Technologies, Inc.	0.54%	0.50%	0.57%	0.46%	0.48%	0.52%	0.62%	0.54%	0.66%	0.53%	0.51%	0.36%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
PODD Insulet Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MPC Marathon Petroleum Corporation	1.92%	2.07%	2.14%	3.63%	5.61%	3.52%	3.12%	2.30%	2.70%	2.20%	2.04%	1.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Best AI Score

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Best AI Score показал максимальную просадку в 27.09%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Best AI Score составляет 11.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.09%	10 нояб. 2021 г.	126	11 мая 2022 г.	305	31 июл. 2023 г.	431
-20.7%	1 авг. 2023 г.	66	1 нояб. 2023 г.	—	—	—
-9.1%	27 апр. 2021 г.	13	13 мая 2021 г.	20	11 июн. 2021 г.	33
-8.65%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	34	26 апр. 2021 г.	48
-6.17%	25 янв. 2021 г.	3	27 янв. 2021 г.	7	5 февр. 2021 г.	10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best AI Score составляет 6.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Best AI Score

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LBRDP	HUM	UNH	EOG	LNG	MPC	TS	CHTR	YUMC	AON	HDB	ROP	NIO	PODD	ENPH	SE	AAPL	GNRC	BILL	TTD	PCTY	KLAC	ON	STM	PAYC
LBRDP	1.00	0.04	0.04	0.03	0.02	0.05	0.02	0.15	0.11	0.11	0.14	0.14	0.16	0.09	0.13	0.16	0.13	0.18	0.15	0.14	0.13	0.13	0.10	0.14	0.14
HUM	0.04	1.00	0.69	0.11	0.14	0.14	0.12	0.22	0.09	0.28	0.11	0.31	0.04	0.22	0.12	0.05	0.20	0.13	0.13	0.11	0.16	0.09	0.10	0.09	0.18
UNH	0.04	0.69	1.00	0.14	0.17	0.16	0.15	0.20	0.11	0.37	0.14	0.37	0.02	0.22	0.11	0.03	0.25	0.13	0.12	0.09	0.18	0.14	0.14	0.12	0.18
EOG	0.03	0.11	0.14	1.00	0.51	0.69	0.68	0.11	0.16	0.14	0.20	0.10	0.15	0.10	0.14	0.11	0.12	0.17	0.14	0.09	0.12	0.19	0.20	0.17	0.14
LNG	0.02	0.14	0.17	0.51	1.00	0.50	0.42	0.15	0.18	0.16	0.21	0.19	0.16	0.15	0.17	0.14	0.17	0.20	0.17	0.18	0.15	0.18	0.21	0.18	0.14
MPC	0.05	0.14	0.16	0.69	0.50	1.00	0.63	0.16	0.20	0.21	0.27	0.14	0.16	0.15	0.17	0.16	0.15	0.22	0.16	0.16	0.13	0.25	0.27	0.22	0.19
TS	0.02	0.12	0.15	0.68	0.42	0.63	1.00	0.15	0.21	0.20	0.25	0.14	0.22	0.13	0.19	0.19	0.16	0.23	0.19	0.17	0.16	0.26	0.30	0.28	0.18
CHTR	0.15	0.22	0.20	0.11	0.15	0.16	0.15	1.00	0.18	0.32	0.21	0.35	0.24	0.28	0.21	0.27	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.27	0.27	0.28	0.37
YUMC	0.11	0.09	0.11	0.16	0.18	0.20	0.21	0.18	1.00	0.15	0.27	0.19	0.46	0.25	0.29	0.39	0.27	0.30	0.26	0.33	0.32	0.32	0.34	0.35	0.32
AON	0.11	0.28	0.37	0.14	0.16	0.21	0.20	0.32	0.15	1.00	0.30	0.47	0.11	0.29	0.18	0.22	0.38	0.26	0.22	0.27	0.31	0.29	0.24	0.30	0.31
HDB	0.14	0.11	0.14	0.20	0.21	0.27	0.25	0.21	0.27	0.30	1.00	0.29	0.28	0.33	0.27	0.36	0.32	0.29	0.30	0.32	0.34	0.32	0.33	0.37	0.35
ROP	0.14	0.31	0.37	0.10	0.19	0.14	0.14	0.35	0.19	0.47	0.29	1.00	0.17	0.34	0.24	0.28	0.44	0.35	0.31	0.35	0.41	0.41	0.34	0.40	0.44
NIO	0.16	0.04	0.02	0.15	0.16	0.16	0.22	0.24	0.46	0.11	0.28	0.17	1.00	0.32	0.47	0.52	0.35	0.41	0.44	0.48	0.40	0.39	0.45	0.44	0.41
PODD	0.09	0.22	0.22	0.10	0.15	0.15	0.13	0.28	0.25	0.29	0.33	0.34	0.32	1.00	0.42	0.41	0.37	0.37	0.43	0.43	0.43	0.38	0.38	0.38	0.49
ENPH	0.13	0.12	0.11	0.14	0.17	0.17	0.19	0.21	0.29	0.18	0.27	0.24	0.47	0.42	1.00	0.43	0.36	0.52	0.49	0.46	0.49	0.46	0.49	0.47	0.50
SE	0.16	0.05	0.03	0.11	0.14	0.16	0.19	0.27	0.39	0.22	0.36	0.28	0.52	0.41	0.43	1.00	0.40	0.46	0.55	0.56	0.51	0.45	0.44	0.45	0.52
AAPL	0.13	0.20	0.25	0.12	0.17	0.15	0.16	0.30	0.27	0.38	0.32	0.44	0.35	0.37	0.36	0.40	1.00	0.42	0.44	0.50	0.50	0.55	0.52	0.57	0.50
GNRC	0.18	0.13	0.13	0.17	0.20	0.22	0.23	0.30	0.30	0.26	0.29	0.35	0.41	0.37	0.52	0.46	0.42	1.00	0.52	0.54	0.50	0.47	0.48	0.46	0.53
BILL	0.15	0.13	0.12	0.14	0.17	0.16	0.19	0.30	0.26	0.22	0.30	0.31	0.44	0.43	0.49	0.55	0.44	0.52	1.00	0.65	0.62	0.45	0.46	0.44	0.67
TTD	0.14	0.11	0.09	0.09	0.18	0.16	0.17	0.30	0.33	0.27	0.32	0.35	0.48	0.43	0.46	0.56	0.50	0.54	0.65	1.00	0.60	0.54	0.53	0.52	0.62
PCTY	0.13	0.16	0.18	0.12	0.15	0.13	0.16	0.34	0.32	0.31	0.34	0.41	0.40	0.43	0.49	0.51	0.50	0.50	0.62	0.60	1.00	0.47	0.47	0.46	0.82
KLAC	0.13	0.09	0.14	0.19	0.18	0.25	0.26	0.27	0.32	0.29	0.32	0.41	0.39	0.38	0.46	0.45	0.55	0.47	0.45	0.54	0.47	1.00	0.77	0.74	0.48
ON	0.10	0.10	0.14	0.20	0.21	0.27	0.30	0.27	0.34	0.24	0.33	0.34	0.45	0.38	0.49	0.44	0.52	0.48	0.46	0.53	0.47	0.77	1.00	0.79	0.50
STM	0.14	0.09	0.12	0.17	0.18	0.22	0.28	0.28	0.35	0.30	0.37	0.40	0.44	0.38	0.47	0.45	0.57	0.46	0.44	0.52	0.46	0.74	0.79	1.00	0.50
PAYC	0.14	0.18	0.18	0.14	0.14	0.19	0.18	0.37	0.32	0.31	0.35	0.44	0.41	0.49	0.50	0.52	0.50	0.53	0.67	0.62	0.82	0.48	0.50	0.50	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 дек. 2020 г.