PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Best AI Score
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Best AI Score

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

YUMC 4%AON 4%CHTR 4%BILL 4%KLAC 4%PCTY 4%LNG 4%HUM 4%GNRC 4%EOG 4%STM 4%ENPH 4%TTD 4%NIO 4%PAYC 4%UNH 4%SE 4%TS 4%LBRDP 4%ON 4%HDB 4%ROP 4%AAPL 4%PODD 4%MPC 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
4%
AON
Aon plc		Financial Services
4%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		Technology
4%
CHTR
Charter Communications, Inc.		Communication Services
4%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		Technology
4%
EOG
EOG Resources, Inc.		Energy
4%
GNRC
Generac Holdings Inc.		Industrials
4%
HDB
HDFC Bank Limited		Financial Services
4%
HUM
Humana Inc.		Healthcare
4%
KLAC
KLA Corporation		Technology
4%
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		Communication Services
4%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		Energy
4%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		Energy
4%
NIO
NIO Inc.		Consumer Cyclical
4%
ON
ON Semiconductor Corporation		Technology
4%
PAYC
Paycom Software, Inc.		Technology
4%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		Technology
4%
PODD
Insulet Corporation		Healthcare
4%
ROP
Roper Technologies, Inc.		Industrials
4%
SE
Sea Limited		Communication Services
4%
STM
STMicroelectronics N.V.		Technology
4%
TS
Tenaris S.A.		Energy
4%
TTD
The Trade Desk, Inc.		Technology
4%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		Healthcare
4%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		Consumer Cyclical
4%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 2020 г., начальной даты LBRDP

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Best AI Score-3.45%5.06%-9.72%7.21%N/AN/A
Активы портфеля:
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		-8.44%1.30%-5.26%24.34%-0.06%N/A
AON
Aon plc		4.00%5.84%-4.60%33.15%14.48%14.99%
CHTR
Charter Communications, Inc.		15.61%3.46%-0.18%38.02%-6.14%8.44%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-48.44%-3.98%-51.59%-16.08%-8.91%N/A
KLAC
KLA Corporation		20.68%12.18%17.52%0.58%35.45%31.49%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-4.30%-1.68%-8.02%34.28%7.99%19.38%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		10.78%3.04%6.26%51.60%40.88%12.78%
HUM
Humana Inc.		-7.81%-8.95%-20.81%-34.12%-9.99%1.58%
GNRC
Generac Holdings Inc.		-21.23%8.40%-35.11%-17.04%1.88%11.39%
EOG
EOG Resources, Inc.		-9.98%-2.78%-17.20%-10.15%21.77%4.80%
STM
STMicroelectronics N.V.		0.53%9.98%-1.21%-39.65%0.86%12.93%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-39.74%-7.09%-41.99%-67.64%-6.59%15.53%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-36.00%41.76%-41.49%-18.93%19.28%N/A
NIO
NIO Inc.		-18.81%-9.92%-20.98%-34.32%-2.32%N/A
PAYC
Paycom Software, Inc.		26.81%14.25%12.07%79.56%-2.39%22.23%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-40.06%-24.65%-50.12%-38.08%1.28%11.57%
SE
Sea Limited		51.15%16.79%40.92%137.51%14.98%N/A
TS
Tenaris S.A.		-8.48%5.57%-9.77%6.43%25.65%4.67%
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		1.99%0.08%4.71%8.75%N/AN/A
ON
ON Semiconductor Corporation		-33.35%6.11%-40.92%-42.47%20.57%12.47%
HDB
HDFC Bank Limited		18.06%4.30%12.93%31.74%13.90%10.94%
ROP
Roper Technologies, Inc.		10.03%2.27%0.98%7.66%8.29%13.16%
AAPL
Apple Inc		-19.60%-5.72%-15.17%4.96%21.05%21.31%
PODD
Insulet Corporation		24.50%29.88%21.83%83.44%11.50%27.28%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		16.55%17.38%4.12%-6.97%39.66%15.65%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best AI Score, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.23%-3.12%-2.66%-4.09%4.41%-3.45%
2024-8.01%3.08%2.91%-4.36%3.49%-0.47%4.14%2.25%3.46%-1.50%9.95%-6.49%7.25%
20237.44%-4.02%4.80%-3.47%-1.80%9.46%8.91%-9.93%-2.88%-7.42%3.93%5.14%8.08%
2022-7.80%4.32%0.77%-10.78%3.11%-6.96%12.89%1.28%-7.65%2.22%7.87%-7.70%-10.84%
2021-0.04%7.57%0.15%3.34%-0.03%7.08%1.29%6.07%-2.24%10.21%-2.20%-2.63%31.32%
20200.31%0.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Best AI Score составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Best AI Score составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Best AI Score, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Best AI Score, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Best AI Score, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Best AI Score, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Best AI Score, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Best AI Score, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		0.611.211.150.432.25
AON
Aon plc		1.662.271.321.765.93
CHTR
Charter Communications, Inc.		1.091.901.240.694.41
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-0.240.091.01-0.18-0.54
KLAC
KLA Corporation		-0.020.261.04-0.08-0.15
PCTY
Paylocity Holding Corporation		1.011.361.160.453.28
LNG
Cheniere Energy, Inc.		1.862.281.332.417.36
HUM
Humana Inc.		-0.73-0.860.88-0.55-1.14
GNRC
Generac Holdings Inc.		-0.47-0.520.94-0.24-0.88
EOG
EOG Resources, Inc.		-0.30-0.350.95-0.47-1.20
STM
STMicroelectronics N.V.		-0.73-0.980.88-0.59-1.01
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-1.01-1.700.79-0.77-1.56
TTD
The Trade Desk, Inc.		-0.31-0.050.99-0.31-0.68
NIO
NIO Inc.		-0.51-0.210.98-0.29-0.84
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.562.221.310.766.39
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-0.82-1.020.82-0.70-2.16
SE
Sea Limited		3.193.471.471.5615.88
TS
Tenaris S.A.		0.250.311.040.080.25
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		1.011.751.241.835.40
ON
ON Semiconductor Corporation		-0.72-0.970.89-0.61-1.52
HDB
HDFC Bank Limited		1.271.671.241.064.33
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.420.621.090.601.50
AAPL
Apple Inc		0.170.511.070.190.57
PODD
Insulet Corporation		2.163.061.411.7313.76
MPC
Marathon Petroleum Corporation		-0.13-0.080.99-0.19-0.56

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Best AI Score имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best AI Score за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.22%1.09%1.12%1.14%0.92%0.82%0.68%0.79%0.58%0.68%0.86%1.74%
Активы портфеля:
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		1.83%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%0.00%
AON
Aon plc		0.74%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.89%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUM
Humana Inc.		1.52%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%
GNRC
Generac Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EOG
EOG Resources, Inc.		3.47%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%
STM
STMicroelectronics N.V.		1.44%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.58%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.78%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TS
Tenaris S.A.		4.96%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%
LBRDP
Liberty Broadband Corporation		7.20%7.22%7.95%7.59%6.01%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDB
HDFC Bank Limited		0.92%1.09%2.08%1.74%0.81%0.00%0.68%0.55%0.51%0.70%0.61%1.97%
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.55%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.21%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Best AI Score показал максимальную просадку в 27.09%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Best AI Score составляет 10.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.09%10 нояб. 2021 г.12611 мая 2022 г.30531 июл. 2023 г.431
-21.89%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-20.7%1 авг. 2023 г.661 нояб. 2023 г.25811 нояб. 2024 г.324
-9.1%27 апр. 2021 г.1313 мая 2021 г.2011 июн. 2021 г.33
-8.65%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.3426 апр. 2021 г.48
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCLBRDPHUMUNHEOGLNGMPCCHTRTSAONYUMCHDBNIOPODDROPENPHSEAAPLBILLGNRCTTDPCTYKLACSTMONPAYCPortfolio
^GSPC1.000.160.260.290.280.300.360.420.370.480.360.440.410.480.620.440.520.720.530.570.600.600.710.670.670.620.82
LBRDP0.161.000.050.030.050.030.070.140.040.100.090.120.150.090.120.130.150.110.150.180.130.130.120.140.100.140.19
HUM0.260.051.000.650.080.120.140.190.120.260.080.100.040.200.300.120.040.180.140.120.100.140.110.110.120.160.26
UNH0.290.030.651.000.130.160.150.170.150.330.080.140.020.200.340.090.010.200.110.120.060.160.130.100.110.150.24
EOG0.280.050.080.131.000.510.660.120.650.140.160.170.150.100.110.160.120.130.140.190.100.130.190.170.200.160.37
LNG0.300.030.120.160.511.000.490.150.400.160.150.190.160.170.190.150.170.150.190.210.190.150.200.180.200.150.37
MPC0.360.070.140.150.660.491.000.170.600.200.190.230.150.150.160.200.170.160.170.230.170.140.260.240.270.200.41
CHTR0.420.140.190.170.120.150.171.000.150.320.170.180.200.260.360.200.260.290.280.290.290.340.250.260.260.360.42
TS0.370.040.120.150.650.400.600.151.000.190.240.250.240.140.150.200.200.170.200.260.190.180.260.290.300.190.46
AON0.480.100.260.330.140.160.200.320.191.000.150.280.100.280.470.160.200.340.220.250.230.290.270.260.230.300.39
YUMC0.360.090.080.080.160.150.190.170.240.151.000.250.470.230.180.260.370.260.260.310.310.300.300.350.340.310.49
HDB0.440.120.100.140.170.190.230.180.250.280.251.000.250.310.290.250.330.300.280.270.280.310.300.340.310.330.45
NIO0.410.150.040.020.150.160.150.200.240.100.470.251.000.300.150.430.470.330.400.410.440.370.370.420.420.370.61
PODD0.480.090.200.200.100.170.150.260.140.280.230.310.301.000.330.370.400.350.420.350.410.410.380.360.360.460.56
ROP0.620.120.300.340.110.190.160.360.150.470.180.290.150.331.000.230.280.440.310.350.340.400.410.380.340.430.49
ENPH0.440.130.120.090.160.150.200.200.200.160.260.250.430.370.231.000.390.340.410.480.420.450.430.450.470.470.63
SE0.520.150.040.010.120.170.170.260.200.200.370.330.470.400.280.391.000.380.530.440.540.490.450.420.420.490.64
AAPL0.720.110.180.200.130.150.160.290.170.340.260.300.330.350.440.340.381.000.420.390.480.480.520.550.510.480.60
BILL0.530.150.140.110.140.190.170.280.200.220.260.280.400.420.310.410.530.421.000.490.620.600.430.410.430.640.68
GNRC0.570.180.120.120.190.210.230.290.260.250.310.270.410.350.350.480.440.390.491.000.530.500.460.460.480.510.68
TTD0.600.130.100.060.100.190.170.290.190.230.310.280.440.410.340.420.540.480.620.531.000.570.520.490.510.590.71
PCTY0.600.130.140.160.130.150.140.340.180.290.300.310.370.410.400.450.490.480.600.500.571.000.460.450.450.800.69
KLAC0.710.120.110.130.190.200.260.250.260.270.300.300.370.380.410.430.450.520.430.460.520.461.000.720.750.460.70
STM0.670.140.110.100.170.180.240.260.290.260.350.340.420.360.380.450.420.550.410.460.490.450.721.000.780.480.71
ON0.670.100.120.110.200.200.270.260.300.230.340.310.420.360.340.470.420.510.430.480.510.450.750.781.000.480.73
PAYC0.620.140.160.150.160.150.200.360.190.300.310.330.370.460.430.470.490.480.640.510.590.800.460.480.481.000.72
Portfolio0.820.190.260.240.370.370.410.420.460.390.490.450.610.560.490.630.640.600.680.680.710.690.700.710.730.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 дек. 2020 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя