PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Best AI Score

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


YUMC 4%AON 4%CHTR 4%BILL 4%KLAC 4%PCTY 4%LNG 4%HUM 4%GNRC 4%EOG 4%STM 4%ENPH 4%TTD 4%NIO 4%PAYC 4%UNH 4%SE 4%TS 4%LBRDP 4%ON 4%HDB 4%ROP 4%AAPL 4%PODD 4%MPC 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
YUMC

4%

AON
Aon plc
Financial Services

4%

CHTR
Charter Communications, Inc.
Communication Services

4%

BILL
Bill.com Holdings, Inc.
Technology

4%

KLAC
KLA Corporation
Technology

4%

PCTY
Paylocity Holding Corporation
Technology

4%

LNG
Cheniere Energy, Inc.
Energy

4%

HUM
Humana Inc.
Healthcare

4%

GNRC
Generac Holdings Inc.
Industrials

4%

EOG
EOG Resources, Inc.
Energy

4%

STM

4%

ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology

4%

TTD

4%

NIO
NIO Inc.
Consumer Cyclical

4%

PAYC
Paycom Software, Inc.
Technology

4%

UNH

4%

SE
Sea Limited
Communication Services

4%

TS

4%

LBRDP
Liberty Broadband Corporation
Communication Services

4%

ON
ON Semiconductor Corporation
Technology

4%

HDB
HDFC Bank Limited
Financial Services

4%

ROP
Roper Technologies, Inc.
Industrials

4%

AAPL
Apple Inc.
Technology

4%

PODD
Insulet Corporation
Healthcare

4%

MPC
Marathon Petroleum Corporation
Energy

4%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best AI Score и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
22.16%
39.32%
Best AI Score
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 2020 г., начальной даты LBRDP

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Best AI Score-3.76%4.50%-6.28%-1.79%N/AN/A
YUMC
1.23%21.88%-20.99%-30.15%N/AN/A
AON
Aon plc
8.20%7.47%-5.63%4.15%13.80%15.03%
CHTR
Charter Communications, Inc.
-24.58%-8.16%-30.58%-20.76%-3.30%8.64%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.
-19.13%-17.09%-43.34%-27.13%N/AN/A
KLAC
KLA Corporation
23.72%19.00%42.23%90.17%46.22%32.81%
PCTY
Paylocity Holding Corporation
2.32%3.29%-17.22%-11.70%14.16%N/A
LNG
Cheniere Energy, Inc.
-8.51%-3.22%-6.43%-4.26%20.11%12.08%
HUM
Humana Inc.
-23.11%-7.08%-23.29%-29.09%4.62%12.91%
GNRC
Generac Holdings Inc.
-11.65%-1.69%-4.00%-9.81%16.83%6.84%
EOG
EOG Resources, Inc.
-3.25%4.74%-8.95%0.18%8.32%4.52%
STM
-5.90%8.06%0.58%-2.70%N/AN/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-1.88%27.42%0.72%-40.29%70.19%31.41%
TTD
16.58%19.84%4.95%46.43%N/AN/A
NIO
NIO Inc.
-36.27%4.33%-47.45%-39.60%-10.50%N/A
PAYC
Paycom Software, Inc.
-10.63%-5.25%-37.41%-36.33%0.42%N/A
UNH
-7.02%-4.06%3.54%3.83%N/AN/A
SE
Sea Limited
26.05%21.49%32.53%-22.26%17.10%N/A
TS
2.27%10.75%11.36%6.08%N/AN/A
LBRDP
Liberty Broadband Corporation
5.26%5.45%6.11%4.46%N/AN/A
ON
ON Semiconductor Corporation
-2.86%14.56%-18.37%2.79%30.25%23.84%
HDB
HDFC Bank Limited
-18.03%0.38%-12.40%-17.04%3.01%13.48%
ROP
Roper Technologies, Inc.
0.66%-0.30%10.00%28.14%11.74%15.63%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.69%26.85%
PODD
Insulet Corporation
-22.00%-12.77%-11.93%-41.06%12.41%13.04%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
17.32%4.64%19.90%32.66%27.05%18.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-8.02%3.17%
2023-9.93%-2.88%-7.42%3.93%5.14%

Коэффициент Шарпа

Best AI Score на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.05

Коэффициент Шарпа Best AI Score находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.05
2.44
Best AI Score
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best AI Score за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Best AI Score1.15%1.12%1.14%0.92%0.82%0.68%0.80%0.58%0.68%0.86%1.69%1.05%
YUMC
1.21%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
AON
Aon plc
0.78%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%0.81%
CHTR
Charter Communications, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation
0.77%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%2.64%
PCTY
Paylocity Holding Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
1.06%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUM
Humana Inc.
1.01%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%1.04%
GNRC
Generac Holdings Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.83%
EOG
EOG Resources, Inc.
5.07%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.55%0.39%
STM
0.51%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%4.25%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NIO
NIO Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAYC
Paycom Software, Inc.
0.81%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
SE
Sea Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TS
3.04%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%1.97%
LBRDP
Liberty Broadband Corporation
7.54%7.94%7.59%6.00%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDB
HDFC Bank Limited
2.53%2.08%1.74%0.81%0.00%0.67%0.55%0.50%0.70%0.61%0.67%0.89%
ROP
Roper Technologies, Inc.
0.51%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%0.36%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
PODD
Insulet Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
1.82%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%1.68%

Комиссия

Комиссия Best AI Score составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Best AI Score
0.05
YUMC
-0.88
AON
Aon plc
0.25
CHTR
Charter Communications, Inc.
-0.53
BILL
Bill.com Holdings, Inc.
-0.36
KLAC
KLA Corporation
2.68
PCTY
Paylocity Holding Corporation
-0.28
LNG
Cheniere Energy, Inc.
-0.09
HUM
Humana Inc.
-0.94
GNRC
Generac Holdings Inc.
-0.07
EOG
EOG Resources, Inc.
0.12
STM
-0.10
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.62
TTD
1.11
NIO
NIO Inc.
-0.52
PAYC
Paycom Software, Inc.
-0.67
UNH
0.22
SE
Sea Limited
-0.28
TS
0.32
LBRDP
Liberty Broadband Corporation
0.24
ON
ON Semiconductor Corporation
0.08
HDB
HDFC Bank Limited
-0.63
ROP
Roper Technologies, Inc.
2.03
AAPL
Apple Inc.
1.27
PODD
Insulet Corporation
-0.97
MPC
Marathon Petroleum Corporation
1.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LBRDPHUMUNHEOGLNGTSMPCYUMCCHTRAONHDBROPNIOPODDENPHSEGNRCAAPLBILLTTDSTMONPCTYKLACPAYC
LBRDP1.000.040.050.030.020.010.040.100.150.110.160.150.150.100.130.170.170.130.150.140.160.110.140.150.15
HUM0.041.000.710.120.130.120.150.090.200.280.120.320.030.210.140.060.130.210.120.130.090.100.160.120.18
UNH0.050.711.000.140.160.150.180.110.200.380.170.390.020.230.120.040.140.290.120.130.130.160.180.180.19
EOG0.030.120.141.000.530.690.710.160.110.140.200.110.160.110.140.110.150.130.130.100.180.210.120.200.14
LNG0.020.130.160.531.000.440.520.180.130.160.200.190.170.150.180.140.210.180.170.180.190.220.170.200.15
TS0.010.120.150.690.441.000.660.220.160.190.260.130.220.150.190.200.220.180.190.170.280.310.160.260.19
MPC0.040.150.180.710.520.661.000.200.170.230.280.140.170.160.190.170.230.180.160.160.250.310.140.280.19
YUMC0.100.090.110.160.180.220.201.000.190.160.280.210.460.250.280.410.300.280.280.350.350.330.340.330.34
CHTR0.150.200.200.110.130.160.170.191.000.350.220.370.260.290.220.310.310.310.290.330.310.300.340.310.37
AON0.110.280.380.140.160.190.230.160.351.000.320.480.120.310.200.240.260.420.230.290.320.280.330.330.33
HDB0.160.120.170.200.200.260.280.280.220.321.000.300.290.340.290.380.300.360.310.330.400.360.380.350.39
ROP0.150.320.390.110.190.130.140.210.370.480.301.000.190.350.250.300.350.470.310.350.390.340.420.430.44
NIO0.150.030.020.160.170.220.170.460.260.120.290.191.000.330.490.560.420.360.470.510.450.450.440.420.44
PODD0.100.210.230.110.150.150.160.250.290.310.340.350.331.000.420.420.380.400.440.450.380.390.470.400.50
ENPH0.130.140.120.140.180.190.190.280.220.200.290.250.490.421.000.460.530.380.520.500.470.500.520.470.54
SE0.170.060.040.110.140.200.170.410.310.240.380.300.560.420.461.000.490.430.600.590.470.470.560.470.57
GNRC0.170.130.140.150.210.220.230.300.310.260.300.350.420.380.530.491.000.440.540.560.470.490.520.480.55
AAPL0.130.210.290.130.180.180.180.280.310.420.360.470.360.400.380.430.441.000.470.520.590.540.530.590.54
BILL0.150.120.120.130.170.190.160.280.290.230.310.310.470.440.520.600.540.471.000.680.470.480.650.480.70
TTD0.140.130.130.100.180.170.160.350.330.290.330.350.510.450.500.590.560.520.681.000.540.550.640.550.65
STM0.160.090.130.180.190.280.250.350.310.320.400.390.450.380.470.470.470.590.470.541.000.790.510.760.53
ON0.110.100.160.210.220.310.310.330.300.280.360.340.450.390.500.470.490.540.480.550.791.000.520.790.53
PCTY0.140.160.180.120.170.160.140.340.340.330.380.420.440.470.520.560.520.530.650.640.510.521.000.510.83
KLAC0.150.120.180.200.200.260.280.330.310.330.350.430.420.400.470.470.480.590.480.550.760.790.511.000.51
PAYC0.150.180.190.140.150.190.190.340.370.330.390.440.440.500.540.570.550.540.700.650.530.530.830.511.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.84%
0
Best AI Score
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Best AI Score показал максимальную просадку в 27.09%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Best AI Score составляет 14.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.09%10 нояб. 2021 г.12611 мая 2022 г.30531 июл. 2023 г.431
-20.7%1 авг. 2023 г.661 нояб. 2023 г.
-9.1%27 апр. 2021 г.1313 мая 2021 г.2011 июн. 2021 г.33
-8.65%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.3426 апр. 2021 г.48
-6.17%25 янв. 2021 г.327 янв. 2021 г.75 февр. 2021 г.10

График волатильности

Текущая волатильность Best AI Score составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.37%
3.47%
Best AI Score
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев