Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense, Industrials Equities	20%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	15%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	15%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	15%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	15%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Commodity Producers Equities	5%
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals, Materials	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge	1.30%	1.73%	21.59%	23.66%	46.31%	30.36%	—	—
Активы портфеля:
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	0.39%	2.66%	19.32%	20.75%	36.34%	22.32%	—	—
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	1.01%	-19.25%	-10.70%	-0.52%	50.65%	42.13%	15.86%	11.53%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.18%	-2.80%	15.95%	20.08%	37.42%	13.57%	9.11%	10.53%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	-0.43%	1.28%	8.41%	11.71%	25.14%	28.15%	17.94%	17.28%
SMH VanEck Semiconductor ETF	5.00%	5.58%	66.10%	62.81%	137.42%	60.43%	37.89%	36.92%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	2.50%	2.83%	24.29%	22.86%	39.53%	40.28%	23.06%	20.38%
VDE Vanguard Energy ETF	1.27%	3.82%	31.33%	29.93%	44.64%	16.98%	20.26%	9.47%
VTV Vanguard Value ETF	0.25%	2.67%	11.91%	13.41%	25.49%	17.72%	11.30%	12.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.35%	5.22%	-3.98%	7.15%	5.01%	-1.29%							21.59%
2025	4.36%	-0.77%	-1.46%	-1.86%	6.96%	6.17%	1.76%	3.79%	5.43%	0.95%	1.19%	2.06%	32.04%
2024	0.47%	6.33%	6.44%	-2.78%	4.98%	0.99%	2.19%	1.37%	1.06%	-0.29%	5.14%	-4.89%	22.34%
2023	4.86%	-3.49%	1.82%	0.23%	-2.69%	6.52%	4.18%	-1.01%	-3.39%	-2.25%	7.78%	5.13%	18.15%
2022	-0.75%	3.24%	4.57%	-6.34%	4.32%	-11.10%	7.92%	-2.29%	-8.73%	15.00%	5.78%	-3.62%	5.02%
2021									-0.23%	6.34%	-2.44%	3.92%	7.56%

Метрики бенчмарка

Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge has an annualized alpha of 11.41%, beta of 0.90, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2021.

This portfolio captured 112.10% of S&P 500 Index gains but only 68.63% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 11.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.90 and R2 of 0.78, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 11.41%

Бета: 0.90

R²: 0.78

Участие в росте: 112.10%

Участие в снижении: 68.63%

Комиссия

Комиссия Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

GNR

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

VDE

Vanguard Energy ETF

VTV

Vanguard Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.36	1.94	+1.42
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.27	2.63	+1.65
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.61	1.35	+0.26
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.48	2.59	+3.89
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	26.94	11.84	+15.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	92	2.96	4.07	1.53	5.71	22.78
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	31	1.00	1.45	1.20	1.43	3.72
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	80	2.23	2.86	1.39	4.72	18.00
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	40	1.32	1.94	1.23	1.84	5.29
SMH VanEck Semiconductor ETF	96	4.27	4.33	1.62	9.26	34.80
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	71	2.13	2.81	1.39	3.13	12.02
VDE Vanguard Energy ETF	71	2.21	2.83	1.35	3.80	10.98
VTV Vanguard Value ETF	84	2.52	3.58	1.45	4.03	15.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.36
За всё время: 1.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.26%	1.45%	1.67%	1.79%	2.00%	1.49%	1.75%	1.65%	1.63%	1.29%	1.76%	1.68%
Активы портфеля:
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	1.08%	1.33%	1.58%	1.85%	2.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	2.61%	2.33%	2.61%	0.72%	0.51%	1.78%	1.58%	0.39%	0.45%	0.03%	4.78%	0.72%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	2.56%	2.76%	4.73%	3.37%	4.37%	3.44%	2.78%	3.84%	3.51%	2.40%	2.06%	4.59%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.39%	0.42%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.69%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
VDE Vanguard Energy ETF	2.39%	3.11%	3.23%	3.34%	3.65%	4.13%	4.76%	3.42%	3.35%	2.90%	2.31%	3.17%
VTV Vanguard Value ETF	1.87%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge показал максимальную просадку в 18.97%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-18.97%сент. 2022 г.	6mo 2d	4mo	10mo 2dмарт 2022 г. - янв. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.47%апр. 2025 г.	2mo 14d	1mo 7d	3mo 21dянв. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2024 года2024	-9.36%авг. 2024 г.	19d	1mo 20d	2mo 9dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2023 года2023	-7.90%март 2023 г.	1mo 17d	3mo	4mo 17dянв. 2023 г. - июнь 2023 г.
Откат 2023 года2023	-7.55%окт. 2023 г.	2mo 27d	24d	3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.45	1.30	1.26

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.26, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge с S&P 500 Index

Корреляция Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge с S&P 500 Index составляет 0.78 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AVLV: 0.86, а самая низкая у GDXJ: 0.30.

0.30

0.31

0.54

0.70

0.80

0.81

0.86

0.86

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge. Самая высокая корреляция с портфелем у AVLV: 0.91, а самая низкая у GDXJ: 0.47.

0.47

0.63

0.73

0.78

0.80

0.84

0.84

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GDXJ	VDE	SMH	PPA	GNR	SPMO	VTV	AVLV
GDXJ	1.00	0.23	0.26	0.31	0.57	0.27	0.32	0.31
VDE	0.23	1.00	0.20	0.38	0.72	0.36	0.51	0.56
SMH	0.26	0.20	1.00	0.51	0.43	0.74	0.53	0.67
PPA	0.31	0.38	0.51	1.00	0.51	0.66	0.73	0.72
GNR	0.57	0.72	0.43	0.51	1.00	0.51	0.67	0.71
SPMO	0.27	0.36	0.74	0.66	0.51	1.00	0.71	0.78
VTV	0.32	0.51	0.53	0.73	0.67	0.71	1.00	0.91
AVLV	0.31	0.56	0.67	0.72	0.71	0.78	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aggressive: Energy Value Momentum + Gold Miner Hedge есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации