PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с AVLV

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Natural Resources fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. GNR is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, GNR returned 11.30%/yr vs 21.43%/yr for AVLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности GNR и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.09%.

GNR

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.72%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.37%
1 год
27.13%
3 года*
11.30%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.61%

AVLV

1 день
0.34%
1 месяц
1.34%
С начала года
21.09%
6 месяцев
19.91%
1 год
35.56%
3 года*
21.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		9.23%28.68%-8.27%2.95%10.20%8.94%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.09%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between GNR and AVLV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.71

The correlation between GNR and AVLV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNR и AVLV

Секторы
GNR
AVLV

Сырьевые материалы

52.1%
2.1%

Энергетика

35.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Промышленность

0.2%
15.4%

Финансовые услуги

0.0%
16.3%

Здравоохранение

0.0%
5.6%

Коммунальные услуги

0.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Технологии

-

17.2%

Сырьевые материалы

GNR
52.1%
AVLV
2.1%

Энергетика

GNR
35.4%
AVLV
14.4%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.7%
AVLV
14.0%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.7%
AVLV
7.7%

Недвижимость

GNR
0.8%
AVLV
0.1%

Промышленность

GNR
0.2%
AVLV
15.4%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

GNR
0.0%
AVLV
5.6%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
AVLV
0.3%

Коммуникационные услуги

GNR

-

AVLV
6.9%

Технологии

GNR

-

AVLV
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

GNR vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNRAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.84

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.92

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

5.59

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

22.07

-12.09

GNR vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNR и AVLV

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-19.50%

-31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-6.39%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-19.50%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-0.88%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-3.88%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.62%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и AVLV

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.98%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

9.43%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

12.58%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

17.31%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.31%

+4.47%

Сравнение комиссий GNR и AVLV

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и AVLV

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.72%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

GNR and AVLV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (6.04%) compared to AVLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.43% vs 11.30% for GNR. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.43% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.07% for AVLV.

GNR is categorized as Natural Resources, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор