PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с VDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. AVLV is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 22.32%/yr vs 16.98%/yr for VDE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 19.32%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 31.33%.

AVLV

1 день
0.39%
1 месяц
2.66%
С начала года
19.32%
6 месяцев
20.75%
1 год
36.34%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
1.27%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.33%
6 месяцев
29.93%
1 год
44.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.26%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и VDE

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		19.32%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
VDE
Vanguard Energy ETF		31.33%7.11%6.75%0.03%62.89%13.96%

Correlation

The correlation between AVLV and VDE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.56

Over the past year, the correlation between AVLV and VDE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVLV и VDE

Секторы
AVLV
VDE

Технологии

17.2%

-

Финансовые услуги

16.3%

-

Промышленность

15.4%
0.1%

Энергетика

14.4%
99.5%

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.4%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVLV
17.2%
VDE

-

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
VDE

-

Промышленность

AVLV
15.4%
VDE
0.1%

Энергетика

AVLV
14.4%
VDE
99.5%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
VDE

-

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
VDE

-

Здравоохранение

AVLV
5.6%
VDE

-

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
VDE
0.4%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
VDE

-

Недвижимость

AVLV
0.1%
VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

AVLV vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.21

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.83

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

3.80

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.78

10.98

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.21

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.28

+0.57

Просадки

Сравнение просадок AVLV и VDE

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-74.20%

+54.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-11.80%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-21.41%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-7.08%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-19.96%

+16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

4.08%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и VDE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.96%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

16.37%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

20.36%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

26.42%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

29.93%

-12.58%

Сравнение комиссий AVLV и VDE

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и VDE

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VDE в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.08%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.39%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and VDE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.96%) compared to AVLV (3.00%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs VDE's -74.20%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.32% vs 16.98% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.32% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

VDE has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.08% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while VDE is Energy Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.09% for VDE.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор