Сравнение AVLV с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Value ETF (VTV).
AVLV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или VTV.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и VTV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVLV показывает доходность 20.61%, а VTV немного ниже – 20.27%.
AVLV
20.61%
3.04%
10.20%
30.09%
N/A
N/A
VTV
20.27%
0.28%
10.01%
28.13%
11.51%
10.45%
Основные характеристики
| AVLV | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 5.51 |
| Коэф-т Мартина | 13.14 | 17.61 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 10.17% |
| Макс. просадка | -19.34% | -59.27% |
| Текущая просадка | -1.32% | -1.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и VTV
AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVLV и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVLV c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и VTV
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VTV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.54% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.25% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и VTV
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и VTV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.