PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVLVVTV
Дох-ть с нач. г.15.59%16.96%
Дох-ть за 1 год27.34%27.05%
Дох-ть за 3 года8.86%8.60%
Коэф-т Шарпа2.332.82
Коэф-т Сортино3.203.91
Коэф-т Омега1.411.51
Коэф-т Кальмара3.394.09
Коэф-т Мартина12.7417.84
Индекс Язвы2.26%1.58%
Дневная вол-ть12.32%9.97%
Макс. просадка-19.34%-59.27%
Текущая просадка-2.02%-3.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AVLV и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и VTV

С начала года, AVLV показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
9.41%
AVLV
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и VTV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVLV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.74
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 17.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.84

Сравнение коэффициента Шарпа AVLV и VTV

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.82
AVLV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и VTV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VTV в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.60%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и VTV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-3.41%
AVLV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и VTV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.59% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
2.61%
AVLV
VTV