- ISIN
- US92204A3068
- CUSIP
- 92204A306
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 23 сент. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $13B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VDE
Vanguard Energy ETF (VDE) прибавил 32.2% с начала года. Текущая цена акции VDE — $166. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VDE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,533.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Energy ETF (VDE) показал доход в 32.24% с начала года и 45.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VDE составила 9.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Energy ETF
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 29.32%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VDE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.19% | 9.60% | 10.44% | -2.00% | -6.18% | 4.07% | 32.24% | ||||||
| 2025 | 1.91% | 2.40% | 3.21% | -13.72% | 2.05% | 5.12% | 2.80% | 3.63% | -0.02% | -1.05% | 2.51% | -0.54% | 7.11% |
| 2024 | -0.78% | 3.20% | 10.49% | -1.02% | 0.15% | -1.56% | 2.43% | -2.48% | -3.04% | 0.96% | 8.52% | -8.87% | 6.75% |
| 2023 | 2.97% | -6.63% | -1.11% | 2.37% | -9.47% | 7.58% | 8.29% | 1.95% | 2.37% | -5.37% | -1.18% | -0.16% | 0.03% |
| 2022 | 17.48% | 7.50% | 10.04% | -1.67% | 15.19% | -17.14% | 10.56% | 3.20% | -9.36% | 24.02% | 1.31% | -3.88% | 62.89% |
| 2021 | 4.96% | 22.45% | 3.06% | 0.43% | 6.55% | 5.24% | -8.70% | -1.85% | 10.00% | 9.91% | -5.75% | 2.63% | 56.31% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Energy ETF has an annualized alpha of 0.63%, beta of 1.11, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2004.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.50, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.63%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 99.00%
- Участие в снижении
- 103.10%
Комиссия
Комиссия VDE составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDE имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Energy ETF (VDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.24 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.07 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.93 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 13.52 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.93 | $3.91 | $3.92 | $3.92 | $4.43 | $3.21 | $2.47 | $2.78 | $2.58 | $2.87 | $2.41 | $2.64 |
Дивидендный доход | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $3.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $3.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $3.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $4.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $3.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Energy ETF показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Energy ETF составляет 6.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -74.20%март 2020 г. | 5y 8mo | 2y 21d | 7y 9moиюнь 2014 г. - апр. 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -58.21%март 2009 г. | 9mo 15d | 4y 6mo | 5y 3moмай 2008 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.58%июль 2022 г. | 1mo 6d | 3mo 20d | 4mo 26dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.41%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 9mo 2d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.53%март 2023 г. | 4mo 1d | 5mo 25d | 9mo 26dнояб. 2022 г. - сент. 2023 г. |
Показатели просадок
| VDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -56.78% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -9.10% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -18.90% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.43% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -33.92% | -35.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.74% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -10.72% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.97% | +2.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VDE
Добавьте Vanguard Energy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VDE