- ISIN
- US92204A3068
- CUSIP
- 92204A306
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 23 сент. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 466K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $75.68M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VDE
Vanguard Energy ETF (VDE) прибавил 29.9% с начала года. Текущая цена акции VDE — $162. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VDE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,779.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Energy ETF (VDE) показал доход в 29.92% с начала года и 38.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VDE составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Energy ETF
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VDE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.19% | 9.60% | 10.44% | -2.00% | -6.18% | -5.00% | 11.88% | -3.81% | 29.92% | ||||
| 2025 | 1.91% | 2.40% | 3.21% | -13.72% | 2.05% | 5.12% | 2.80% | 3.63% | -0.02% | -1.05% | 2.51% | -0.54% | 7.11% |
| 2024 | -0.78% | 3.20% | 10.49% | -1.02% | 0.15% | -1.56% | 2.43% | -2.48% | -3.04% | 0.96% | 8.52% | -8.87% | 6.75% |
| 2023 | 2.97% | -6.63% | -1.11% | 2.37% | -9.47% | 7.58% | 8.29% | 1.95% | 2.37% | -5.37% | -1.18% | -0.16% | 0.03% |
| 2022 | 17.48% | 7.50% | 10.04% | -1.67% | 15.19% | -17.14% | 10.56% | 3.20% | -9.36% | 24.02% | 1.31% | -3.88% | 62.89% |
| 2021 | 4.96% | 22.45% | 3.06% | 0.43% | 6.55% | 5.24% | -8.70% | -1.85% | 10.00% | 9.91% | -5.75% | 2.63% | 56.31% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Energy ETF has an annualized alpha of 0.47%, beta of 1.10, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2004.
- This ETF participated in 102.63% of S&P 500 Index downside but only 97.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.47%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 97.39%
- Участие в снижении
- 102.63%
Комиссия
Комиссия VDE составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDE имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 61% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Energy ETF (VDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.50 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 10.58 | -3.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.03 | $3.91 | $3.92 | $3.92 | $4.43 | $3.21 | $2.47 | $2.78 | $2.58 | $2.87 | $2.41 | $2.64 |
Дивидендный доход | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $3.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $3.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $3.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $4.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $3.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Energy ETF показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Energy ETF составляет 8.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.20%март 2020 г. | 5y 8mo | 2y 21d | 7y 9moиюнь 2014 г. - апр. 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-58.21%март 2009 г. | 9mo 15d | 4y 6mo | 5y 3moмай 2008 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.58%июль 2022 г. | 1mo 6d | 3mo 20d | 4mo 26dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.41%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 9mo 2d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.53%март 2023 г. | 4mo 1d | 5mo 25d | 9mo 26dнояб. 2022 г. - сент. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| VDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -56.78% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | -9.10% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -18.90% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.43% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -33.92% | -35.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -0.17% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -10.69% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.14% | +3.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VDE
Добавьте Vanguard Energy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VDE