PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с VDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 9.39%/yr for VDE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.00% против 9.39% соответственно.

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-0.78%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
37.57%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between GDXJ and VDE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.26

The correlation between GDXJ and VDE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и VDE

Секторы
GDXJ
VDE

Сырьевые материалы

100.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

VDE

-

Энергетика

GDXJ

-

VDE
99.5%

Финансовые услуги

GDXJ

-

VDE

-

Здравоохранение

GDXJ

-

VDE

-

Промышленность

GDXJ

-

VDE
0.1%

Недвижимость

GDXJ

-

VDE

-

Технологии

GDXJ

-

VDE

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

GDXJ vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.85

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.43

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.20

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

8.95

-5.40

GDXJ vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и VDE

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-74.20%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-11.80%

-27.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-21.41%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.76%

-26.58%

-23.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-69.29%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-8.26%

-24.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-19.95%

-40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

4.21%

+10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и VDE

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

7.15%

+12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

16.59%

+26.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.54%

20.46%

+31.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

26.45%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

29.93%

+14.30%

Сравнение комиссий GDXJ и VDE

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и VDE

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and VDE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.00% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.00% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.42% for VDE.

GDXJ is categorized as Gold, while VDE is Energy Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор