PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 12.98%/yr for GDXJ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности SMH и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 74.25%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 37.49% против 12.98% соответственно.

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between SMH and GDXJ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.20

The correlation between SMH and GDXJ shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и GDXJ

Секторы
SMH
GDXJ

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

SMH

-

GDXJ
100.0%

Коммуникационные услуги

SMH

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

GDXJ

-

Энергетика

SMH

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

SMH

-

GDXJ

-

Здравоохранение

SMH

-

GDXJ

-

Промышленность

SMH

-

GDXJ

-

Недвижимость

SMH

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

SMH

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

SMH vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.94
1.32

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
1.75

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.24

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.11

2.00

+8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.76

4.93

+33.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.94, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94

1.32

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.43

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.30

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.06

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SMH и GDXJ

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-88.66%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-32.92%

+17.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-32.92%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-50.99%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-57.77%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-28.36%

+26.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-60.50%

+19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

13.31%

-9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.58%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

16.69%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

41.33%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

49.77%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.01%

41.09%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

44.05%

-11.48%

Сравнение комиссий SMH и GDXJ

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и GDXJ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and GDXJ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 12.98% for GDXJ. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while GDXJ is Gold. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.52% for GDXJ.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор