PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 11.53%/yr vs 12.42%/yr for VTV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.53% против 12.42% соответственно.

GDXJ

1 день
1.01%
1 месяц
-19.25%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-0.52%
1 год
50.65%
3 года*
42.13%
5 лет*
15.86%
10 лет*
11.53%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-10.70%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between GDXJ and VTV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.23

The correlation between GDXJ and VTV shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и VTV

Секторы
GDXJ
VTV

Сырьевые материалы

100.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

VTV
9.4%

Энергетика

GDXJ

-

VTV
8.1%

Финансовые услуги

GDXJ

-

VTV
22.3%

Здравоохранение

GDXJ

-

VTV
14.5%

Промышленность

GDXJ

-

VTV
14.0%

Недвижимость

GDXJ

-

VTV
2.8%

Технологии

GDXJ

-

VTV
13.4%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

GDXJ vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.52

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.58

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.03

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

15.20

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.52

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.51

-0.46

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и VTV

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-59.27%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.60%

-6.35%

-29.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-14.52%

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-17.04%

-33.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-36.78%

-20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-1.11%

-33.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.48%

-7.87%

-52.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.67%

1.68%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и VTV

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

2.65%

+15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.71%

7.67%

+35.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.84%

10.18%

+40.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.34%

13.89%

+27.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.15%

16.68%

+27.47%

Сравнение комиссий GDXJ и VTV

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и VTV

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.61%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and VTV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (17.66%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 11.53% for GDXJ. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.87% for VTV.

GDXJ is categorized as Gold, while VTV is Large Cap Value Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор