PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с VDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.53%/yr vs 9.47%/yr for VDE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности GNR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 15.95%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 31.33%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.47% соответственно.

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%

VDE

1 день
1.27%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.33%
6 месяцев
29.93%
1 год
44.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.26%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
VDE
Vanguard Energy ETF		31.33%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between GNR and VDE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2010 г.

0.79

Over the past year, the correlation between GNR and VDE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GNR и VDE

Секторы
GNR
VDE

Сырьевые материалы

50.3%
0.4%

Энергетика

37.6%
99.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
VDE
0.4%

Энергетика

GNR
37.6%
VDE
99.5%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
VDE

-

Недвижимость

GNR
0.8%
VDE

-

Промышленность

GNR
0.2%
VDE
0.1%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
VDE

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
VDE

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
VDE

-

Коммуникационные услуги

GNR

-

VDE

-

Технологии

GNR

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с SPYGNR с BCIGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

GNR vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.21

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.83

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.80

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

10.98

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GNR и VDE

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-74.20%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-11.80%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-21.41%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.58%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-69.29%

+20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-7.08%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-19.96%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.08%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и VDE

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.96%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

16.37%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

20.36%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

26.42%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

29.93%

-8.03%

Сравнение комиссий GNR и VDE

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и VDE

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VDE в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.39%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

GNR and VDE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.96%) compared to GNR (5.49%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.53% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.53% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.39% for VDE.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while VDE is Energy Equities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.09% for VDE.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор