PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.53%/yr vs 12.42%/yr for VTV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности GNR и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.42% соответственно.

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between GNR and VTV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2010 г.

0.75

Over the past year, the correlation between GNR and VTV has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GNR и VTV

Секторы
GNR
VTV

Сырьевые материалы

50.3%
3.1%

Энергетика

37.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
9.4%

Недвижимость

0.8%
2.8%

Промышленность

0.2%
14.0%

Финансовые услуги

0.0%
22.3%

Здравоохранение

0.0%
14.5%

Коммунальные услуги

0.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Технологии

-

13.4%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
VTV
3.1%

Энергетика

GNR
37.6%
VTV
8.1%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
VTV
9.4%

Недвижимость

GNR
0.8%
VTV
2.8%

Промышленность

GNR
0.2%
VTV
14.0%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
VTV
22.3%

Здравоохранение

GNR
0.0%
VTV
14.5%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
VTV
5.2%

Коммуникационные услуги

GNR

-

VTV
3.3%

Технологии

GNR

-

VTV
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с SPYGNR с BCIGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

GNR vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.52

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.58

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.03

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

15.20

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GNR и VTV

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-59.27%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.35%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-14.52%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-17.04%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-36.78%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-1.11%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-7.87%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.68%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и VTV

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.65%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

7.67%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

10.18%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

13.89%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

16.68%

+5.22%

Сравнение комиссий GNR и VTV

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и VTV

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

GNR and VTV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (5.49%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 10.53% for GNR. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.87% for VTV.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор