PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с AVLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VDE is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, VDE returned 16.98%/yr vs 22.32%/yr for AVLV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности VDE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 19.32%.

VDE

1 день
1.27%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.33%
6 месяцев
29.93%
1 год
44.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.26%
10 лет*
9.47%

AVLV

1 день
0.39%
1 месяц
2.66%
С начала года
19.32%
6 месяцев
20.75%
1 год
36.34%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
VDE
Vanguard Energy ETF		31.33%7.11%6.75%0.03%62.89%13.96%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		19.32%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between VDE and AVLV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.56

Over the past year, the correlation between VDE and AVLV has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDE и AVLV

Секторы
VDE
AVLV

Энергетика

99.5%
14.4%

Сырьевые материалы

0.4%
2.0%

Промышленность

0.1%
15.4%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

16.3%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

17.2%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Энергетика

VDE
99.5%
AVLV
14.4%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
AVLV
2.0%

Промышленность

VDE
0.1%
AVLV
15.4%

Коммуникационные услуги

VDE

-

AVLV
6.9%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

AVLV
7.7%

Финансовые услуги

VDE

-

AVLV
16.3%

Здравоохранение

VDE

-

AVLV
5.6%

Недвижимость

VDE

-

AVLV
0.1%

Технологии

VDE

-

AVLV
17.2%

Коммунальные услуги

VDE

-

AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

VDE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.96

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.07

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

5.71

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

22.78

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.96

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.84

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VDE и AVLV

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-19.50%

-54.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-6.39%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-19.50%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-1.36%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-3.92%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.60%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и AVLV

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.00%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

9.21%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

12.38%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

17.35%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

17.35%

+12.58%

Сравнение комиссий VDE и AVLV

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и AVLV

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AVLV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.08%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.39%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and AVLV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.96%) compared to AVLV (3.00%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.32% vs 16.98% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.32% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

VDE has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.08% for AVLV.

VDE is categorized as Energy Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор