Сравнение AVLV с GNR
AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while GNR is a Natural Resources fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. AVLV is actively managed, while GNR is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.43%/yr vs 11.30%/yr for GNR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for GNR.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и GNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью 9.23%.
AVLV
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам AVLV и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 21.09% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 6.27% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 9.23% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 8.94% |
Correlation
The correlation between AVLV and GNR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between AVLV and GNR shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AVLV и GNR
Секторы
AVLV
GNR
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVLV
GNR
-
Финансовые услуги
AVLV
GNR
Промышленность
AVLV
GNR
Энергетика
AVLV
GNR
Потребительский циклический сектор
AVLV
GNR
Потребительский защитный сектор
AVLV
GNR
Коммуникационные услуги
AVLV
GNR
-
Здравоохранение
AVLV
GNR
Сырьевые материалы
AVLV
GNR
Коммунальные услуги
AVLV
GNR
Недвижимость
AVLV
GNR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLV vs. GNR — Ранг доходности на риск
AVLV
GNR
Сравнение AVLV c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLV | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 2.58 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.07 | 9.98 | +12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVLV и GNR
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и GNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLV | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -51.37% | +31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -10.55% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -21.15% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -10.55% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -14.91% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.73% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и GNR
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 3.98%, в то время как у SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLV | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.04% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 14.16% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 17.29% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 20.27% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 21.78% | -4.47% |
Сравнение комиссий AVLV и GNR
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и GNR
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности GNR в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.07% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.72% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
AVLV and GNR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNR has higher volatility (6.04%) compared to AVLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs GNR's -51.37%.
On 3-year performance, AVLV leads with 21.43% vs 11.30% for GNR. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.43% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.
GNR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.07% for AVLV.
AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while GNR is Natural Resources. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.40% for GNR.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVLV и GNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор