PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с PPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. AVLV is actively managed, while PPA is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 22.32%/yr vs 28.15%/yr for PPA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.41%.

AVLV

1 день
0.39%
1 месяц
2.66%
С начала года
19.32%
6 месяцев
20.75%
1 год
36.34%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и PPA

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		19.32%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%1.51%

Correlation

The correlation between AVLV and PPA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.72

The correlation between AVLV and PPA shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVLV и PPA

Секторы
AVLV
PPA

Технологии

17.2%
9.3%

Финансовые услуги

16.3%
0.0%

Промышленность

15.4%
90.6%

Энергетика

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Коммуникационные услуги

6.9%
0.1%

Здравоохранение

5.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVLV
17.2%
PPA
9.3%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
PPA
0.0%

Промышленность

AVLV
15.4%
PPA
90.6%

Энергетика

AVLV
14.4%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
PPA

-

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
PPA
0.1%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
PPA

-

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
PPA

-

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
PPA

-

Недвижимость

AVLV
0.1%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

AVLV vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.32

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.94

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

1.84

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.78

5.29

+17.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.32

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AVLV и PPA

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-57.37%

+37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-13.71%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-15.24%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-8.50%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-9.18%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

4.76%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и PPA

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 3.00%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.71%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

16.11%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

19.23%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

18.53%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

20.66%

-3.31%

Сравнение комиссий AVLV и PPA

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и PPA

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.08%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and PPA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.71%) compared to AVLV (3.00%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs PPA's -57.37%.

On 3-year performance, PPA leads with 28.15% vs 22.32% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPA has performed better with a 28.15% return vs 22.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

AVLV has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.39% for PPA.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while PPA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.58% for PPA.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор