Сравнение SPMO с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
SPMO и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPMO имеют среднегодовую доходность 17.41%, а акции PPA немного впереди с 17.98%.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и PPA
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
SPMO vs. PPA — Ранг доходности на риск
SPMO
PPA
Сравнение SPMO c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.09 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.80 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.37 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 13.40 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.09 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и PPA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и PPA
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и PPA
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -57.37% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -13.71% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -18.37% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -43.92% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -8.56% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -9.19% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.45% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и PPA
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.22% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.57% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 15.14% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 21.75% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.22% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 20.48% | -0.39% |