PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с GDXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 11.53%/yr for GDXJ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VTV charges 0.04%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности VTV и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -10.70%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.53% соответственно.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

GDXJ

1 день
1.01%
1 месяц
-19.25%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-0.52%
1 год
50.65%
3 года*
42.13%
5 лет*
15.86%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-10.70%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between VTV and GDXJ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.23

The correlation between VTV and GDXJ shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и GDXJ

Секторы
VTV
GDXJ

Финансовые услуги

22.3%

-

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

14.0%

-

Технологии

13.4%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

8.1%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%
100.0%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
GDXJ

-

Здравоохранение

VTV
14.5%
GDXJ

-

Промышленность

VTV
14.0%
GDXJ

-

Технологии

VTV
13.4%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
GDXJ

-

Энергетика

VTV
8.1%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
GDXJ
100.0%

Недвижимость

VTV
2.8%
GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

VTV vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.00

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.45

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

1.43

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

3.72

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.00

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.26

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.05

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VTV и GDXJ

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-88.66%

+29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-35.60%

+29.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-35.60%

+21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-50.99%

+33.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-57.77%

+20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-34.94%

+33.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-60.48%

+52.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

13.67%

-11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и GDXJ

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.65%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

17.66%

-15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

42.71%

-35.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

50.84%

-40.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

41.34%

-27.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

44.15%

-27.47%

Сравнение комиссий VTV и GDXJ

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и GDXJ

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности GDXJ в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.61%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and GDXJ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (17.66%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 11.53% for GDXJ. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.87% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while GDXJ is Gold. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.52% for GDXJ.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор