Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Bonds Portfolio | Sparsh | 0.44% | 3.66% | 6.33% | 94 | 0.34% | ||||||||
| Climate | V. Kysucky | -8.73% | 12.93% | 0.89% | 2 | 0.14% | ||||||||
| Ben Felix 5 Factor | Jason T | -4.86% | — | 1.73% | 42 | 0.11% | ||||||||
| Momentum 60/40 portfolio | Momentum Portfolios | -7.07% | 8.04% | — | 43 | — | ||||||||
| 4 ETFs and a BDC Portfolio | Craig Andrew | -5.52% | 8.26% | 3.55% | 69 | 0.04% | ||||||||
| JWAC final similation with older etfs | Jeff Stephan | -3.77% | 7.26% | 2.71% | 40 | 0.30% | ||||||||
| SCHD/DGRO/VOO | Kyle Sochacki | -6.53% | 10.72% | 3.22% | 39 | 0.06% | ||||||||
| Current best | motoki Hasegawa | -27.84% | 40.59% | 0.59% | 27 | 0.28% | ||||||||
| a | a | -15.89% | — | 0.21% | 81 | 0.00% | ||||||||
| SCHG/SCHD/DGRO/VIG | Kyle Sochacki | -7.78% | 11.70% | 2.22% | 48 | 0.06% | ||||||||
| Renewable Energy | Cyan Reef | -25.58% | — | 2.30% | 1 | 0.00% | ||||||||
| until 500k | Aura | -9.22% | 18.49% | 1.31% | 50 | 0.13% | ||||||||
| Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV | Mike Dunbar | -7.76% | 9.96% | 2.26% | 44 | 0.06% | ||||||||
| TQQQ/TMF | User1129 | -23.17% | 11.08% | 3.24% | 7 | 1.02% | ||||||||
| Darazon | Darren Leavitt | -26.69% | 63.14% | 0.43% | 28 | 0.13% | ||||||||
| Майнинговые компании | Олег Сидоренко | -33.58% | — | 0.00% | 18 | 0.00% | ||||||||
| Very Sharpe | Pathikrit Bhowmick | -0.88% | 6.54% | 3.31% | 52 | 0.99% | ||||||||
| Erste | Zoran | -7.26% | — | 0.00% | 65 | 0.23% | ||||||||
| FO | User4723 | -6.72% | — | 0.54% | 90 | 0.00% | ||||||||
| Experimental | Zak | -17.45% | 13.66% | 3.52% | 14 | 0.56% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет