PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FO

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

IESC 12.5%PLTR 12.5%TMDX 12.5%FTAI 12.5%EME 12.5%VIST 12.5%NVO 12.5%FICO 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EME
EMCOR Group, Inc.		Industrials
12.50%
FICO
Fair Isaac Corporation		Technology
12.50%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		Industrials
12.50%
IESC
IES Holdings, Inc.		Industrials
12.50%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
12.50%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
12.50%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		Healthcare
12.50%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		Energy
12.50%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
FO17.98%25.61%11.33%62.06%N/AN/A
Активы портфеля:
IESC
IES Holdings, Inc.		33.12%41.70%0.43%61.74%66.36%42.18%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		72.13%40.55%114.46%507.18%N/AN/A
TMDX
TransMedics Group, Inc.		96.25%40.90%31.95%-7.61%53.59%N/A
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		-17.59%19.46%-26.78%51.98%83.99%32.38%
EME
EMCOR Group, Inc.		2.91%21.02%-6.65%24.96%53.12%26.75%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		-5.03%25.77%7.53%10.40%73.55%N/A
NVO
Novo Nordisk A/S		-23.92%-2.50%-38.78%-50.58%17.02%10.77%
FICO
Fair Isaac Corporation		6.78%9.99%-9.48%57.02%43.46%37.65%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.96%1.57%-9.54%12.62%16.29%17.98%
20246.66%17.75%5.79%4.51%15.84%5.92%2.71%13.31%2.25%-1.48%23.21%-11.08%118.80%
202310.14%9.34%5.16%2.17%10.35%10.16%8.79%1.76%-3.05%-5.82%22.91%2.66%100.63%
2022-4.59%1.41%9.93%-14.98%4.44%-2.13%15.21%-1.31%-7.95%18.46%10.11%0.26%26.54%
20214.47%8.02%6.34%0.03%5.39%8.31%-1.38%1.10%-3.79%6.07%-11.71%6.70%31.34%
2020-5.10%43.11%6.27%44.34%

Комиссия

Комиссия FO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FO составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IESC
IES Holdings, Inc.		0.861.301.170.951.87
PLTR
Palantir Technologies Inc.		7.155.381.7411.3539.59
TMDX
TransMedics Group, Inc.		-0.110.371.05-0.09-0.14
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.651.261.190.972.18
EME
EMCOR Group, Inc.		0.580.921.140.641.57
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.200.751.090.321.00
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.19-1.700.78-0.82-1.52
FICO
Fair Isaac Corporation		1.742.381.312.024.45

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.72
  • За всё время: 2.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.43%0.34%0.49%1.07%0.79%0.98%1.16%1.53%1.14%1.80%0.79%0.35%
Активы портфеля:
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.76%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.50%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FO показал максимальную просадку в 27.74%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка FO составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.74%2 дек. 2024 г.854 апр. 2025 г.2512 мая 2025 г.110
-23.61%9 нояб. 2021 г.12711 мая 2022 г.7325 авг. 2022 г.200
-16.2%26 авг. 2022 г.2126 сент. 2022 г.2226 окт. 2022 г.43
-10.5%9 окт. 2020 г.1630 окт. 2020 г.56 нояб. 2020 г.21
-10.49%23 мар. 2021 г.3612 мая 2021 г.1127 мая 2021 г.47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCNVOVISTTMDXFTAIPLTRIESCFICOEMEPortfolio
^GSPC1.000.360.300.430.460.540.450.580.580.71
NVO0.361.000.110.190.180.130.140.250.180.33
VIST0.300.111.000.130.180.180.210.150.230.46
TMDX0.430.190.131.000.300.380.280.330.270.62
FTAI0.460.180.180.301.000.310.360.330.420.59
PLTR0.540.130.180.380.311.000.290.410.300.68
IESC0.450.140.210.280.360.291.000.340.580.60
FICO0.580.250.150.330.330.410.341.000.380.58
EME0.580.180.230.270.420.300.580.381.000.60
Portfolio0.710.330.460.620.590.680.600.580.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.