FO
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 16.67% |
GE General Electric Company | Industrials | 16.67% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | Energy | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2019 г., начальной даты VIST
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
FO | 65.38% | 8.86% | 31.11% | 75.79% | 52.53% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 9.30% | 45.10% | 146.15% | 92.58% | 74.27% |
LLY Eli Lilly and Company | 65.49% | 15.49% | 23.13% | 73.48% | 53.95% | 33.82% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 0.19% | 0.76% | 27.87% | 25.26% | 26.94% |
GE General Electric Company | 72.03% | 2.87% | 38.39% | 92.45% | 33.19% | 5.24% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 31.44% | 4.73% | 39.55% | 19.30% | 3.67% | 12.60% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 76.65% | 21.57% | 38.90% | 94.95% | 65.13% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.92% | 14.46% | 9.22% | 3.77% | 9.29% | 3.98% | -3.23% | 65.38% | |||||
2023 | 11.72% | 3.89% | 13.85% | 3.38% | 7.72% | 9.29% | 4.28% | 3.10% | -2.25% | -2.28% | 12.02% | -0.91% | 83.33% |
2022 | -2.24% | 4.31% | 4.09% | -10.77% | 2.74% | -9.36% | 8.66% | -2.62% | -10.25% | 11.15% | 14.77% | 0.00% | 6.86% |
2021 | 7.36% | 4.13% | -3.10% | 3.94% | 9.79% | 9.46% | 0.51% | 4.36% | -3.72% | 14.14% | -1.36% | 0.67% | 54.88% |
2020 | 2.74% | -3.66% | -12.92% | 12.38% | 3.77% | 8.89% | 2.62% | 3.46% | -5.18% | 0.11% | 15.07% | 3.39% | 31.22% |
2019 | 0.39% | -15.58% | 4.73% | 4.04% | 8.40% | 12.00% | 12.10% |
Комиссия
Комиссия FO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FO среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.25 | 3.57 | 1.46 | 5.99 | 21.05 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.16 | 2.94 | 1.39 | 3.45 | 12.15 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.30 | 1.77 | 1.23 | 1.66 | 5.42 |
GE General Electric Company | 3.51 | 4.45 | 1.59 | 10.31 | 29.22 |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.66 | 1.11 | 1.14 | 0.31 | 2.32 |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 2.60 | 3.36 | 1.40 | 5.00 | 14.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO | 0.42% | 0.57% | 0.59% | 0.44% | 0.56% | 0.67% | 1.54% | 1.59% | 1.46% | 1.51% | 1.78% | 1.90% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.52% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GE General Electric Company | 0.39% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.89% | 1.63% | 0.93% | 0.32% | 0.20% | 0.25% | 0.27% | 0.14% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.19% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FO показал максимальную просадку в 35.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка FO составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 8 июл. 2020 г. | 99 |
-24.09% | 5 апр. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 73 | 9 янв. 2023 г. | 197 |
-18.7% | 31 июл. 2019 г. | 21 | 28 авг. 2019 г. | 63 | 25 нояб. 2019 г. | 84 |
-13.65% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-11.41% | 10 нояб. 2021 г. | 57 | 27 янв. 2022 г. | 38 | 22 мар. 2022 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FO составляет 7.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
0700.HK | VIST | LLY | GE | NVDA | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0700.HK | 1.00 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
VIST | 0.08 | 1.00 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.16 |
LLY | 0.03 | 0.08 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.34 |
GE | 0.07 | 0.28 | 0.19 | 1.00 | 0.30 | 0.26 |
NVDA | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 1.00 | 0.67 |
MSFT | 0.13 | 0.16 | 0.34 | 0.26 | 0.67 | 1.00 |