FO
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
0883.HK CNOOC Ltd | Energy | 11.11% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 11.11% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 11.11% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 11.11% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 11.11% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 11.11% |
TOELY Tokyo Electron ADR | Technology | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
FO на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 39.88% с начала года и доходность в 33.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
FO | 36.66% | -8.65% | 24.79% | 63.27% | 41.10% | 33.56% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 88.51% | 72.37% |
0883.HK CNOOC Ltd | 57.06% | -12.20% | 40.15% | 72.05% | 18.76% | 10.85% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 5.20% | -14.65% | -1.49% | 27.94% | 28.92% | 28.14% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.36% | -8.88% | 28.91% | 81.83% | 50.59% | 31.08% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 64.63% | 39.74% | 19.82% |
PGR The Progressive Corporation | 34.38% | 2.25% | 18.70% | 70.93% | 23.24% | 26.86% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 3.40% | -7.41% | 2.62% | 3.12% | 24.88% | 20.36% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 40.85% | 38.92% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 24.72% | 26.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.51% | 14.89% | 6.72% | -2.36% | 5.14% | 7.69% | 36.66% | ||||||
2023 | 10.55% | 1.86% | 10.16% | 3.86% | 7.98% | 5.98% | 2.64% | 5.18% | -3.98% | 1.70% | 9.80% | 4.08% | 77.66% |
2022 | -7.60% | 0.32% | 8.25% | -9.04% | 3.75% | -8.51% | 7.51% | -5.50% | -8.72% | 7.13% | 14.28% | -3.09% | -4.66% |
2021 | 2.86% | 5.26% | -1.82% | 5.56% | 4.55% | 7.34% | 0.53% | 4.65% | -2.87% | 10.92% | 5.51% | 4.36% | 57.15% |
2020 | 2.92% | -5.56% | -2.67% | 9.82% | 4.32% | 7.20% | 2.28% | 6.85% | -0.63% | -3.63% | 9.74% | 5.83% | 41.22% |
2019 | 8.36% | 4.74% | 6.89% | 2.48% | -9.34% | 7.32% | 1.79% | -0.30% | 2.08% | 3.73% | 3.84% | 5.37% | 42.22% |
2018 | 5.05% | -1.15% | -0.50% | 2.80% | 5.09% | -3.70% | 3.06% | 5.31% | 1.79% | -8.57% | -0.05% | -5.85% | 2.18% |
2017 | 5.27% | 0.32% | 4.28% | 2.00% | 9.61% | -0.18% | 4.32% | 3.48% | 3.13% | 6.41% | 3.15% | 0.53% | 50.98% |
2016 | -3.58% | -1.09% | 9.63% | -0.23% | 5.65% | 2.71% | 6.78% | 0.18% | -0.04% | -1.19% | 3.22% | 5.88% | 30.69% |
2015 | -2.52% | 7.79% | 1.11% | 2.97% | 4.40% | -3.67% | -0.42% | -1.83% | -0.15% | 8.95% | 2.41% | 0.88% | 20.88% |
2014 | -2.89% | 10.05% | 0.71% | 0.85% | 2.81% | 4.40% | -2.82% | 7.09% | -2.19% | -0.20% | 4.26% | 1.05% | 24.69% |
2013 | 4.95% | 1.87% | 0.70% | 3.73% | 2.03% | -3.14% | 1.52% | 0.84% | 6.95% | 0.02% | 3.10% | 1.99% | 27.06% |
Комиссия
Комиссия FO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FO среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.29 | 3.73 | 1.47 | 7.70 | 21.31 |
0883.HK CNOOC Ltd | 2.58 | 3.37 | 1.42 | 4.76 | 16.08 |
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.74 | 1.25 | 1.15 | 0.87 | 2.67 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.75 | 3.76 | 1.52 | 6.19 | 19.75 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.96 | 3.24 | 1.38 | 4.91 | 13.94 |
PGR The Progressive Corporation | 2.99 | 4.45 | 1.57 | 4.14 | 28.72 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.17 | 0.41 | 1.05 | 0.18 | 0.47 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.83 | 2.56 | 1.32 | 3.95 | 11.33 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.50 | 2.02 | 1.26 | 2.24 | 9.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO | 1.28% | 1.88% | 3.32% | 2.28% | 2.46% | 2.49% | 3.08% | 2.04% | 2.38% | 2.55% | 2.73% | 2.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
0883.HK CNOOC Ltd | 6.31% | 10.31% | 18.84% | 6.85% | 9.05% | 5.63% | 4.96% | 3.83% | 3.81% | 7.06% | 5.46% | 3.95% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.55% | 1.72% | 4.12% | 1.98% | 2.67% | 3.69% | 8.98% | 3.74% | 3.42% | 3.85% | 1.86% | 1.37% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
PGR The Progressive Corporation | 0.54% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.67% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FO показал максимальную просадку в 26.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка FO составляет 9.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 2 июн. 2020 г. | 73 |
-20.95% | 31 мар. 2022 г. | 131 | 30 сент. 2022 г. | 74 | 13 янв. 2023 г. | 205 |
-19.03% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 15 мар. 2019 г. | 117 |
-16.01% | 11 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 81 | 25 янв. 2012 г. | 142 |
-14.27% | 7 дек. 2015 г. | 47 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 29 мар. 2016 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FO составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TOELY | 0883.HK | RMS.PA | PGR | LLY | NVO | NVDA | AVGO | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY | 1.00 | 0.16 | 0.11 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
0883.HK | 0.16 | 1.00 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
RMS.PA | 0.11 | 0.13 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
PGR | -0.02 | 0.06 | 0.17 | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.36 |
LLY | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.32 | 1.00 | 0.38 | 0.23 | 0.25 | 0.34 |
NVO | 0.02 | 0.07 | 0.28 | 0.25 | 0.38 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.33 |
NVDA | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.55 | 0.54 |
AVGO | 0.09 | 0.08 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.55 | 1.00 | 0.49 |
MSFT | 0.08 | 0.09 | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.54 | 0.49 | 1.00 |