PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 11.11%0883.HK 11.11%TOELY 11.11%LLY 11.11%NVO 11.11%PGR 11.11%RMS.PA 11.11%AVGO 11.11%MSFT 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
0883.HK
CNOOC Ltd
Energy

11.11%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

11.11%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

11.11%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11.11%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

11.11%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

11.11%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

11.11%

RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical

11.11%

TOELY
Tokyo Electron ADR
Technology

11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4,332.19%
398.18%
FO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

FO на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 25.90% с начала года и доходность в 33.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
FO25.90%-6.99%43.48%75.28%39.04%33.05%
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%72.01%64.79%
0883.HK
CNOOC Ltd
42.78%4.91%38.43%67.43%14.48%11.00%
TOELY
Tokyo Electron ADR
18.96%-18.88%58.77%80.80%33.40%31.01%
LLY
Eli Lilly and Company
24.82%-5.75%24.68%90.11%44.85%30.47%
NVO
Novo Nordisk A/S
19.23%-4.70%28.09%43.36%38.76%19.66%
PGR
The Progressive Corporation
35.53%4.42%39.42%57.78%25.35%26.93%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
16.91%-4.12%41.28%13.00%29.14%21.96%
AVGO
Broadcom Inc.
8.38%-10.99%42.38%94.11%34.03%36.35%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%26.56%27.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20249.51%14.89%6.72%
2023-3.98%1.70%9.80%4.08%

Комиссия

Комиссия FO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FO, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FO, с текущим значением в 9.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.009.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FO, с текущим значением в 39.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0039.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
3.604.481.568.8327.02
0883.HK
CNOOC Ltd
2.393.341.414.7013.27
TOELY
Tokyo Electron ADR
2.182.891.352.0814.07
LLY
Eli Lilly and Company
2.904.241.566.8721.67
NVO
Novo Nordisk A/S
1.512.691.314.019.57
PGR
The Progressive Corporation
2.162.721.472.5515.35
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.550.941.120.651.61
AVGO
Broadcom Inc.
2.663.641.446.8618.58
MSFT
Microsoft Corporation
1.522.131.262.385.99

Коэффициент Шарпа

FO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.19. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.004.19

Коэффициент Шарпа FO находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.19
1.66
FO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FO1.40%1.88%3.32%2.24%2.36%2.35%2.54%2.01%2.54%2.64%2.71%2.19%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
0883.HK
CNOOC Ltd
7.20%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%5.46%3.95%
TOELY
Tokyo Electron ADR
0.48%1.72%4.12%1.65%1.78%2.46%5.99%4.17%5.70%5.52%2.71%2.28%
LLY
Eli Lilly and Company
0.65%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.80%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
PGR
The Progressive Corporation
0.54%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.56%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%0.85%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%
AVGO
Broadcom Inc.
1.64%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.43%
-5.46%
FO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FO показал максимальную просадку в 26.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка FO составляет 7.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.94%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.502 июн. 2020 г.73
-20.95%31 мар. 2022 г.13130 сент. 2022 г.7413 янв. 2023 г.205
-19.03%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.5715 мар. 2019 г.117
-16.02%11 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.8125 янв. 2012 г.142
-14.37%7 дек. 2015 г.4711 февр. 2016 г.3229 мар. 2016 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FO составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.60%
3.15%
FO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TOELY0883.HKRMS.PALLYPGRNVONVDAAVGOMSFT
TOELY1.000.170.110.00-0.020.020.090.080.07
0883.HK0.171.000.130.040.060.070.090.080.09
RMS.PA0.110.131.000.170.170.280.220.260.26
LLY0.000.040.171.000.330.380.230.250.35
PGR-0.020.060.170.331.000.250.280.290.37
NVO0.020.070.280.380.251.000.260.280.33
NVDA0.090.090.220.230.280.261.000.550.54
AVGO0.080.080.260.250.290.280.551.000.49
MSFT0.070.090.260.350.370.330.540.491.00