Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Global Bonds | 15% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 10% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 10% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds, Short-Term Bond | 15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 ETFs and a BDC Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
4 ETFs and a BDC Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -2.59% с начала года и доходность в 9.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 4 ETFs and a BDC Portfolio | 0.24% | -2.56% | -2.59% | -1.73% | 10.49% | 13.05% | 7.63% | 9.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.10% | -1.55% | -0.08% | 0.10% | 2.63% | 3.79% | 0.18% | 1.74% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.22% | -0.22% | 0.15% | 1.27% | 7.25% | 8.56% | 4.41% | 5.33% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 1.39% | -7.08% | -11.22% | -14.68% | -1.57% | 19.10% | 14.06% | 13.84% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.09% | -0.23% | 0.34% | 1.33% | 3.82% | 3.98% | 1.80% | 1.74% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 4 ETFs and a BDC Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | -1.06% | -3.52% | 0.46% | -2.59% | ||||||||
| 2025 | 2.37% | -0.77% | -3.76% | -0.47% | 3.90% | 3.43% | 2.13% | 1.76% | 1.59% | 0.29% | 0.46% | 0.48% | 11.76% |
| 2024 | 1.09% | 2.67% | 2.47% | -2.00% | 2.55% | 2.20% | 1.85% | 1.12% | 1.75% | -0.38% | 4.69% | -1.00% | 18.21% |
| 2023 | 5.06% | -0.87% | 1.45% | 0.97% | -0.10% | 3.72% | 2.62% | -1.28% | -2.65% | -1.94% | 6.68% | 4.26% | 18.92% |
| 2022 | -3.68% | -1.64% | 0.69% | -5.95% | -0.50% | -4.89% | 7.60% | -3.61% | -7.61% | 5.47% | 3.83% | -3.81% | -14.31% |
| 2021 | -0.26% | 2.94% | 2.73% | 3.52% | -0.05% | 1.48% | 1.21% | 1.58% | -2.51% | 3.92% | -0.53% | 2.13% | 17.18% |
Метрики бенчмарка
4 ETFs and a BDC Portfolio: годовая альфа составляет 2.00%, бета — 0.61, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.
- Портфель участвовал в 65.83% снижения S&P 500 Index, но только в 65.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 65.64%
- Участие в снижении
- 65.83%
Комиссия
Комиссия 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
4 ETFs and a BDC Portfolio имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.43 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 34 | 0.82 | 1.15 | 1.15 | 0.89 | 3.55 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 72 | 1.33 | 1.96 | 1.31 | 1.82 | 9.48 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 34 | -0.06 | 0.09 | 1.01 | -0.10 | -0.23 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 96 | 2.67 | 4.30 | 1.58 | 4.26 | 16.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 ETFs and a BDC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.39% | 3.26% | 3.37% | 3.46% | 2.68% | 2.35% | 2.40% | 2.99% | 2.99% | 2.54% | 2.54% | 2.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.09% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.92% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
4 ETFs and a BDC Portfolio показал максимальную просадку в 26.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 4.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -19.26% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -12.27% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -11.54% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -8.59% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BNDX | VGSH | MAIN | SPHY | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.01 | -0.12 | 0.51 | 0.48 | 0.99 | 0.96 |
| BNDX | 0.01 | 1.00 | 0.53 | -0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.09 |
| VGSH | -0.12 | 0.53 | 1.00 | -0.09 | 0.14 | -0.12 | -0.05 |
| MAIN | 0.51 | -0.01 | -0.09 | 1.00 | 0.29 | 0.52 | 0.67 |
| SPHY | 0.48 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 1.00 | 0.49 | 0.55 |
| VTI | 0.99 | 0.01 | -0.12 | 0.52 | 0.49 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.09 | -0.05 | 0.67 | 0.55 | 0.97 | 1.00 |