PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
4 ETFs and a BDC Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 15%VGSH 15%SPHY 10%VTI 50%MAIN 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

15%

MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services

10%

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

10%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

15%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 ETFs and a BDC Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.28%
19.37%
4 ETFs and a BDC Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

4 ETFs and a BDC Portfolio на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 4.53% с начала года и доходность в 8.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
4 ETFs and a BDC Portfolio4.53%-1.16%15.28%17.20%8.89%8.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.01%-3.06%20.57%24.07%12.72%11.99%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.06%-1.02%5.53%4.91%0.12%2.02%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
0.95%-0.79%9.22%9.38%3.93%4.07%
MAIN
Main Street Capital Corporation
15.80%6.39%30.60%32.75%12.99%12.82%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.01%-0.25%2.30%2.54%1.03%0.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.09%2.67%2.47%
2023-2.65%-1.94%6.68%4.26%

Комиссия

Комиссия 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


4 ETFs and a BDC Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4 ETFs and a BDC Portfolio, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 4 ETFs and a BDC Portfolio, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 4 ETFs and a BDC Portfolio, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 4 ETFs and a BDC Portfolio, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 4 ETFs and a BDC Portfolio, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.982.851.341.547.69
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.961.531.160.353.84
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
1.642.521.301.148.64
MAIN
Main Street Capital Corporation
2.633.691.463.5010.82
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.261.991.230.703.81

Коэффициент Шарпа

4 ETFs and a BDC Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.31

Коэффициент Шарпа 4 ETFs and a BDC Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.31
1.92
4 ETFs and a BDC Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4 ETFs and a BDC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
4 ETFs and a BDC Portfolio3.52%3.46%2.68%2.35%2.40%2.99%2.99%2.50%2.54%2.68%2.45%2.31%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.41%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.63%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.70%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.97%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.70%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.71%
-3.50%
4 ETFs and a BDC Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4 ETFs and a BDC Portfolio показал максимальную просадку в 26.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 1.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-19.26%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.527
-11.54%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-8.59%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.91
-7.63%17 июл. 2015 г.5229 сент. 2015 г.441 дек. 2015 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.19%
3.58%
4 ETFs and a BDC Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXVGSHMAINSPHYVTI
BNDX1.000.52-0.030.18-0.03
VGSH0.521.00-0.110.11-0.14
MAIN-0.03-0.111.000.270.53
SPHY0.180.110.271.000.45
VTI-0.03-0.140.530.451.00