4 ETFs and a BDC Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	50%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	15%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	15%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	10%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 ETFs and a BDC Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

4 ETFs and a BDC Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 3.71% с начала года и доходность в 10.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 4 ETFs and a BDC Portfolio	0.12%	-0.26%	3.71%	3.62%	13.50%	14.49%	8.30%	10.13%
Активы портфеля:
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.12%	-0.16%	0.37%	0.55%	1.86%	4.01%	0.25%	1.65%
MAIN Main Street Capital Corporation	-0.35%	-4.41%	-12.08%	-13.81%	-3.91%	17.77%	12.53%	12.99%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.09%	-0.18%	1.32%	1.93%	6.98%	8.78%	4.29%	5.03%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.00%	-0.20%	0.36%	0.76%	3.41%	4.14%	1.79%	1.71%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30%	0.44%	9.05%	8.94%	24.96%	21.05%	12.25%	14.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 4 ETFs and a BDC Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.58%	-1.06%	-3.52%	6.07%	2.11%	-1.25%							3.71%
2025	2.37%	-0.77%	-3.76%	-0.47%	3.90%	3.43%	2.13%	1.76%	1.59%	0.29%	0.46%	0.48%	11.76%
2024	1.09%	2.67%	2.47%	-2.00%	2.55%	2.20%	1.85%	1.12%	1.75%	-0.38%	4.69%	-1.00%	18.21%
2023	5.06%	-0.87%	1.45%	0.97%	-0.10%	3.72%	2.62%	-1.28%	-2.65%	-1.94%	6.68%	4.26%	18.92%
2022	-3.68%	-1.64%	0.69%	-5.95%	-0.50%	-4.89%	7.60%	-3.61%	-7.61%	5.47%	3.83%	-3.81%	-14.31%
2021	-0.26%	2.94%	2.73%	3.52%	-0.05%	1.48%	1.21%	1.58%	-2.51%	3.92%	-0.53%	2.13%	17.18%

Метрики бенчмарка

4 ETFs and a BDC Portfolio has an annualized alpha of 1.87%, beta of 0.61, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.

This portfolio participated in 65.90% of S&P 500 Index downside but only 64.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.61 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.87%

Бета: 0.61

R²: 0.94

Участие в росте: 64.77%

Участие в снижении: 65.90%

Комиссия

Комиссия 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

4 ETFs and a BDC Portfolio имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 4 ETFs and a BDC Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.66	1.94	-0.28
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.35	2.63	-0.27
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.30	1.35	-0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.99	2.59	-0.59
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.67	11.84	-3.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	18	0.54	0.79	1.10	0.64	1.79
MAIN Main Street Capital Corporation	34	-0.16	-0.05	0.99	-0.17	-0.36
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	69	1.90	2.88	1.38	2.90	13.14
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	88	2.69	4.44	1.57	3.88	15.29
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.02	2.73	1.36	2.81	12.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

4 ETFs and a BDC Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.66
За 5 лет: 0.77
За 10 лет: 0.89
За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4 ETFs and a BDC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.34%	3.26%	3.37%	3.46%	2.68%	2.35%	2.40%	2.99%	2.99%	2.54%	2.54%	2.68%
Активы портфеля:
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.50%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
MAIN Main Street Capital Corporation	8.35%	7.00%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.49%	7.42%	9.15%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.28%	7.38%	7.80%	7.30%	6.47%	5.13%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.88%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

4 ETFs and a BDC Portfolio показал максимальную просадку в 26.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-26.66%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 20d	5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-19.26%окт. 2022 г.	11mo 7d	1y 2mo	2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.27%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 17d	4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-11.54%дек. 2018 г.	3mo 26d	2mo 21d	6mo 17dавг. 2018 г. - март 2019 г.
Откат 2016 года2016	-8.59%февр. 2016 г.	2mo 11d	2mo 2d	4mo 13dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.20	1.17	1.16	1.16	1.17

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.17, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 4 ETFs and a BDC Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 4 ETFs and a BDC Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.93 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у VGSH: -0.11.

-0.11

0.02

0.48

0.51

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 4 ETFs and a BDC Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.97, а самая низкая у VGSH: -0.04.

-0.04

0.10

0.56

0.67

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BNDX	VGSH	MAIN	SPHY	VTI
BNDX	1.00	0.54	0.00	0.22	0.02
VGSH	0.54	1.00	-0.08	0.15	-0.11
MAIN	0.00	-0.08	1.00	0.29	0.52
SPHY	0.22	0.15	0.29	1.00	0.49
VTI	0.02	-0.11	0.52	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 июн. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 4 ETFs and a BDC Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 4 ETFs and a BDC Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации