4 ETFs and a BDC Portfolio
A portfolio that is balanced with as close to 4% yield as possible with some growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 15% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 10% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 10% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 ETFs and a BDC Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
4 ETFs and a BDC Portfolio на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -5.52% с начала года и доходность в 8.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| 4 ETFs and a BDC Portfolio | -7.90% | -5.90% | -5.59% | 8.63% | 12.72% | 9.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -7.07% | -9.83% | 6.09% | 14.30% | 10.94% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.06% | 1.33% | 1.10% | 5.87% | 0.16% | 1.82% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.17% | -1.88% | 0.07% | 8.43% | 6.02% | 4.26% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -6.90% | -7.50% | 5.70% | 22.11% | 26.61% | 14.16% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.64% | 2.25% | 6.24% | 1.17% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4 ETFs and a BDC Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.16% | -1.37% | -5.02% | -4.70% | -7.90% | ||||||||
| 2024 | 1.49% | 3.65% | 3.02% | -2.32% | 3.17% | 2.79% | 1.88% | 1.14% | 1.98% | -0.21% | 6.02% | -1.10% | 23.43% |
| 2023 | 5.97% | -0.72% | 1.25% | 1.21% | -0.04% | 4.75% | 3.35% | -1.78% | -3.15% | -2.56% | 7.99% | 4.83% | 22.41% |
| 2022 | -4.47% | -1.93% | 1.54% | -7.22% | -0.73% | -5.78% | 9.05% | -3.95% | -9.14% | 6.76% | 4.35% | -4.46% | -16.38% |
| 2021 | -0.28% | 3.54% | 3.24% | 4.43% | -0.06% | 1.79% | 1.37% | 2.08% | -3.15% | 5.20% | -0.74% | 2.72% | 21.74% |
| 2020 | 0.24% | -6.64% | -15.05% | 10.89% | 5.66% | 1.55% | 3.72% | 4.39% | -2.37% | -1.83% | 9.13% | 3.56% | 10.94% |
| 2019 | 6.49% | 2.98% | 0.65% | 3.29% | -3.57% | 5.14% | 1.61% | -0.33% | 0.77% | 1.20% | 2.27% | 1.95% | 24.49% |
| 2018 | 2.29% | -3.04% | -0.52% | 0.58% | 1.89% | 0.47% | 2.59% | 2.48% | -0.49% | -4.84% | 1.64% | -6.54% | -3.92% |
| 2017 | 0.54% | 2.86% | 0.54% | 1.48% | 0.13% | 0.75% | 1.28% | 0.51% | 1.60% | 1.48% | 1.84% | 0.71% | 14.57% |
| 2016 | -2.87% | 0.65% | 4.97% | 0.49% | 1.44% | 1.09% | 2.71% | 0.59% | 0.27% | -1.64% | 3.03% | 1.69% | 12.90% |
| 2015 | -1.04% | 3.88% | -0.56% | 0.39% | 0.52% | -0.70% | 0.59% | -4.22% | -2.04% | 5.85% | 1.01% | -2.31% | 0.98% |
| 2014 | -0.75% | 3.15% | -0.36% | -0.21% | 1.29% | 2.32% | -1.91% | 3.46% | -1.92% | 2.18% | 1.73% | -0.92% | 8.14% |
Комиссия
Комиссия 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.57 | 2.27 | 1.28 | 0.66 | 7.06 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.61 | 2.34 | 1.35 | 1.81 | 10.34 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 1.11 | 1.56 | 1.23 | 1.11 | 4.70 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.80 | 6.53 | 1.88 | 6.41 | 18.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 ETFs and a BDC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.55% | 3.37% | 3.46% | 2.68% | 2.35% | 2.40% | 2.99% | 2.99% | 2.50% | 2.54% | 2.68% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.25% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.87% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.79% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 ETFs and a BDC Portfolio показал максимальную просадку в 31.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 8.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -22.05% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -16.59% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
| -9.61% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 187 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 11.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | VGSH | MAIN | SPHY | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.53 | -0.02 | 0.20 | -0.01 |
| VGSH | 0.53 | 1.00 | -0.09 | 0.12 | -0.13 |
| MAIN | -0.02 | -0.09 | 1.00 | 0.28 | 0.53 |
| SPHY | 0.20 | 0.12 | 0.28 | 1.00 | 0.47 |
| VTI | -0.01 | -0.13 | 0.53 | 0.47 | 1.00 |