4 ETFs and a BDC Portfolio
A portfolio that is balanced with as close to 4% yield as possible with some growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 ETFs and a BDC Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
4 ETFs and a BDC Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.69% с начала года и доходность в 8.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 4 ETFs and a BDC Portfolio | 9.59% | 0.41% | 7.93% | 15.79% | 9.08% | 8.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.55% | 0.97% | 1.86% | 5.66% | -0.37% | 1.97% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 4.43% | 1.53% | 4.07% | 11.29% | 4.28% | 4.23% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 22.82% | 2.19% | 15.24% | 31.01% | 12.06% | 13.30% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.91% | 0.85% | 1.84% | 5.04% | 1.16% | 1.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4 ETFs and a BDC Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09% | 2.67% | 2.47% | -2.00% | 2.55% | 2.20% | 9.59% | ||||||
| 2023 | 5.06% | -0.87% | 1.45% | 0.97% | -0.10% | 3.73% | 2.62% | -1.28% | -2.65% | -1.94% | 6.68% | 4.26% | 18.92% |
| 2022 | -3.68% | -1.64% | 0.69% | -5.95% | -0.50% | -4.89% | 7.60% | -3.61% | -7.61% | 5.47% | 3.83% | -3.81% | -14.31% |
| 2021 | -0.26% | 2.94% | 2.72% | 3.52% | -0.05% | 1.48% | 1.21% | 1.58% | -2.51% | 3.92% | -0.53% | 2.13% | 17.17% |
| 2020 | 0.34% | -5.24% | -12.41% | 10.12% | 5.52% | 1.34% | 3.33% | 3.65% | -2.01% | -1.53% | 7.70% | 3.04% | 12.48% |
| 2019 | 5.75% | 2.58% | 0.81% | 2.80% | -3.04% | 4.54% | 1.38% | -0.19% | 0.70% | 1.05% | 1.96% | 1.75% | 21.73% |
| 2018 | 2.00% | -2.59% | -0.47% | 0.44% | 1.64% | 0.42% | 2.22% | 2.15% | -0.39% | -4.09% | 1.39% | -5.19% | -2.78% |
| 2017 | 0.57% | 2.57% | 0.41% | 1.28% | 0.28% | 0.62% | 1.15% | 0.49% | 1.38% | 1.31% | 1.62% | 0.69% | 13.06% |
| 2016 | -2.58% | 0.67% | 4.64% | 0.49% | 1.32% | 1.09% | 2.57% | 0.51% | 0.27% | -1.55% | 2.56% | 1.62% | 12.03% |
| 2015 | -0.86% | 3.59% | -0.50% | 0.33% | 0.47% | -0.70% | 0.60% | -3.89% | -1.81% | 5.61% | 0.97% | -2.24% | 1.23% |
| 2014 | -0.69% | 3.00% | -0.27% | -0.14% | 1.28% | 2.16% | -1.76% | 3.28% | -1.81% | 2.08% | 1.63% | -0.81% | 8.04% |
| 2013 | -0.86% | 4.22% | -2.25% | 2.62% | 2.73% | 2.16% | 1.31% | 10.20% |
Комиссия
Комиссия 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 4 ETFs and a BDC Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.15 | 1.78 | 1.19 | 0.39 | 4.13 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.02 | 3.11 | 1.38 | 1.40 | 10.18 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.49 | 3.46 | 1.44 | 3.50 | 10.85 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.75 | 4.52 | 1.57 | 1.45 | 18.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 ETFs and a BDC Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ETFs and a BDC Portfolio | 3.55% | 3.46% | 2.68% | 2.35% | 2.40% | 2.99% | 2.99% | 2.50% | 2.54% | 2.68% | 2.45% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.76% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.91% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 ETFs and a BDC Portfolio показал максимальную просадку в 26.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -19.26% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -11.53% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -8.59% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 91 |
| -7.63% | 17 июл. 2015 г. | 52 | 29 сент. 2015 г. | 44 | 1 дек. 2015 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4 ETFs and a BDC Portfolio составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | VGSH | MAIN | SPHY | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.53 | -0.02 | 0.20 | -0.01 |
| VGSH | 0.53 | 1.00 | -0.10 | 0.12 | -0.13 |
| MAIN | -0.02 | -0.10 | 1.00 | 0.27 | 0.53 |
| SPHY | 0.20 | 0.12 | 0.27 | 1.00 | 0.46 |
| VTI | -0.01 | -0.13 | 0.53 | 0.46 | 1.00 |