PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TQQQ/TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TQQQ/TMF

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Распределение активов

TMF 50%TQQQ 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged

50%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/TMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,685.90%
369.57%
TQQQ/TMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ

Доходность по периодам

TQQQ/TMF на 3 мая 2024 г. показал доходность в -11.86% с начала года и доходность в 17.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
TQQQ/TMF-11.86%-10.81%25.31%10.16%5.44%17.82%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		5.92%-11.23%48.59%102.01%26.64%36.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-29.39%-10.58%1.87%-47.14%-25.13%-10.43%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.17%3.92%1.84%-16.80%
2023-12.69%31.74%20.82%

Комиссия

Комиссия TQQQ/TMF составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQ/TMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ/TMF, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ/TMF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ/TMF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ/TMF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ/TMF, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		2.022.501.301.418.79
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.95-1.380.85-0.50-1.33

Коэффициент Шарпа

TQQQ/TMF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.38 до 2.30, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.27
1.97
TQQQ/TMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TQQQ/TMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TQQQ/TMF2.64%2.04%1.09%0.07%0.24%0.50%0.80%0.20%0.00%0.01%0.01%0.29%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.32%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		3.96%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-64.39%
-3.62%
TQQQ/TMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TQQQ/TMF показал максимальную просадку в 77.77%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TQQQ/TMF составляет 64.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.77%22 нояб. 2021 г.2449 нояб. 2022 г.———
-42.1%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-29.71%3 сент. 2020 г.1278 мар. 2021 г.836 июл. 2021 г.210
-26.69%30 авг. 2018 г.5820 нояб. 2018 г.8020 мар. 2019 г.138
-22.87%29 сент. 2016 г.451 дек. 2016 г.833 апр. 2017 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TQQQ/TMF составляет 10.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.64%
4.05%
TQQQ/TMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TMFTQQQ
TMF1.00-0.22
TQQQ-0.221.00