TQQQ/TMF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/TMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
TQQQ/TMF на 20 нояб. 2024 г. показал доходность в 9.63% с начала года и доходность в 16.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.05% | 0.89% | 11.19% | 30.12% | 13.82% | 11.14% |
| TQQQ/TMF | 9.63% | -0.78% | 8.46% | 34.00% | 5.31% | 16.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 54.08% | 2.98% | 20.62% | 78.77% | 34.07% | 34.59% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -28.39% | -5.57% | -6.77% | -7.19% | -29.94% | -12.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ/TMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.17% | 3.92% | 1.84% | -16.86% | 13.06% | 11.45% | 0.78% | 2.74% | 5.40% | -10.45% | 9.63% | ||
| 2023 | 27.45% | -8.99% | 21.52% | -0.19% | 6.33% | 10.08% | 0.97% | -8.41% | -19.07% | -12.69% | 31.74% | 20.82% | 71.27% |
| 2022 | -18.65% | -9.85% | -4.80% | -31.78% | -8.65% | -15.67% | 22.23% | -15.68% | -27.69% | -5.27% | 16.32% | -18.58% | -75.47% |
| 2021 | -5.65% | -8.65% | -5.84% | 12.32% | -2.70% | 16.65% | 9.65% | 5.49% | -13.12% | 15.78% | 6.31% | -2.19% | 25.16% |
| 2020 | 15.85% | 0.95% | -7.62% | 24.50% | 8.25% | 10.51% | 17.85% | 11.96% | -11.81% | -10.31% | 19.75% | 6.16% | 113.48% |
| 2019 | 13.73% | 2.82% | 13.27% | 5.18% | -4.21% | 11.30% | 3.27% | 12.98% | -4.34% | 4.24% | 5.73% | 1.89% | 86.19% |
| 2018 | 8.75% | -7.60% | -4.53% | -3.51% | 11.43% | 1.80% | 1.48% | 11.02% | -4.77% | -17.89% | 1.32% | -1.12% | -7.33% |
| 2017 | 8.50% | 9.12% | 2.07% | 6.24% | 8.34% | -3.25% | 5.08% | 7.40% | -4.07% | 6.66% | 3.76% | 3.03% | 66.12% |
| 2016 | -1.28% | 2.94% | 6.82% | -5.93% | 7.07% | 6.90% | 14.41% | -0.01% | 0.80% | -8.87% | -10.52% | 1.62% | 11.69% |
| 2015 | 12.40% | -1.38% | -2.54% | -2.72% | -0.35% | -9.94% | 13.38% | -12.15% | -0.18% | 18.48% | -0.29% | -3.99% | 6.36% |
| 2014 | 6.31% | 7.81% | -2.98% | 1.91% | 11.09% | 4.20% | 2.33% | 14.95% | -4.71% | 7.31% | 11.70% | 0.64% | 77.38% |
| 2013 | -0.47% | 1.79% | 3.99% | 10.56% | -4.81% | -8.90% | 6.25% | -2.91% | 9.15% | 9.40% | 1.51% | 2.08% | 28.93% |
Комиссия
Комиссия TQQQ/TMF составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TQQQ/TMF среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.57 | 2.03 | 1.27 | 1.60 | 6.56 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.13 | 0.12 | 1.01 | -0.06 | -0.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ/TMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.48% | 2.04% | 1.09% | 0.07% | 0.24% | 0.50% | 0.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.23% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.73% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ/TMF показал максимальную просадку в 77.77%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TQQQ/TMF составляет 55.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.77% | 22 нояб. 2021 г. | 244 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -42.1% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -29.71% | 3 сент. 2020 г. | 127 | 8 мар. 2021 г. | 83 | 6 июл. 2021 г. | 210 |
| -26.69% | 30 авг. 2018 г. | 58 | 20 нояб. 2018 г. | 80 | 20 мар. 2019 г. | 138 |
| -22.88% | 29 сент. 2016 г. | 45 | 1 дек. 2016 г. | 83 | 3 апр. 2017 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ/TMF составляет 10.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TMF | TQQQ | |
|---|---|---|
| TMF | 1.00 | -0.21 |
| TQQQ | -0.21 | 1.00 |