TQQQ/TMF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/TMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
TQQQ/TMF на 3 мая 2025 г. показал доходность в -11.47% с начала года и доходность в 13.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| TQQQ/TMF | -11.47% | 0.79% | -10.20% | 2.60% | -3.96% | 14.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -24.67% | 18.15% | -15.69% | 6.22% | 30.43% | 30.39% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.40% | -13.48% | -12.37% | -12.31% | -36.98% | -13.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ/TMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.17% | 3.42% | -13.34% | -4.85% | 1.62% | -11.47% | |||||||
| 2024 | -2.17% | 3.92% | 1.84% | -16.86% | 13.06% | 11.45% | 0.78% | 2.74% | 5.40% | -10.45% | 9.81% | -8.36% | 6.65% |
| 2023 | 27.45% | -8.99% | 21.52% | -0.19% | 6.33% | 10.08% | 0.97% | -8.41% | -19.07% | -12.69% | 31.74% | 20.82% | 71.27% |
| 2022 | -18.65% | -9.85% | -4.80% | -31.78% | -8.65% | -15.67% | 22.23% | -15.68% | -27.69% | -5.27% | 16.32% | -18.58% | -75.47% |
| 2021 | -5.65% | -8.65% | -5.84% | 12.32% | -2.70% | 16.65% | 9.65% | 5.49% | -13.12% | 15.78% | 6.31% | -2.19% | 25.16% |
| 2020 | 15.85% | 0.95% | -7.62% | 24.50% | 8.25% | 10.51% | 17.85% | 11.96% | -11.81% | -10.31% | 19.75% | 6.88% | 114.92% |
| 2019 | 13.73% | 2.82% | 13.27% | 5.18% | -4.21% | 11.30% | 3.27% | 12.98% | -4.34% | 4.24% | 5.73% | 1.89% | 86.19% |
| 2018 | 8.75% | -7.60% | -4.53% | -3.51% | 11.43% | 1.80% | 1.48% | 11.02% | -4.77% | -17.89% | 1.32% | -1.12% | -7.33% |
| 2017 | 8.50% | 9.12% | 2.07% | 6.24% | 8.34% | -3.24% | 5.08% | 7.40% | -4.07% | 6.66% | 3.76% | 3.03% | 66.12% |
| 2016 | -1.28% | 2.94% | 6.82% | -5.93% | 7.07% | 6.90% | 14.41% | -0.01% | 0.80% | -8.87% | -10.52% | 1.62% | 11.69% |
| 2015 | 12.40% | -1.38% | -2.54% | -2.72% | -0.35% | -9.94% | 13.38% | -12.15% | -0.18% | 18.48% | -0.29% | -3.99% | 6.36% |
| 2014 | 6.31% | 7.81% | -2.98% | 1.91% | 11.09% | 4.20% | 2.33% | 14.95% | -4.71% | 7.31% | 11.70% | 0.64% | 77.38% |
Комиссия
Комиссия TQQQ/TMF составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TQQQ/TMF составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.19 | 0.78 | 1.11 | 0.24 | 0.67 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.16 | 0.07 | 1.01 | -0.07 | -0.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ/TMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.96% | 2.78% | 2.04% | 1.09% | 0.07% | 1.12% | 0.50% | 0.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ/TMF показал максимальную просадку в 77.77%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TQQQ/TMF составляет 61.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.77% | 22 нояб. 2021 г. | 244 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -42.1% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -29.23% | 3 сент. 2020 г. | 127 | 8 мар. 2021 г. | 83 | 6 июл. 2021 г. | 210 |
| -26.69% | 30 авг. 2018 г. | 58 | 20 нояб. 2018 г. | 80 | 20 мар. 2019 г. | 138 |
| -22.87% | 29 сент. 2016 г. | 45 | 1 дек. 2016 г. | 83 | 3 апр. 2017 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ/TMF составляет 26.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TMF | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.27 | 0.90 | 0.57 |
| TMF | -0.27 | 1.00 | -0.20 | 0.47 |
| TQQQ | 0.90 | -0.20 | 1.00 | 0.70 |
| Portfolio | 0.57 | 0.47 | 0.70 | 1.00 |