TQQQ/TMF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/TMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
TQQQ/TMF на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 0.02% с начала года и доходность в 31.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| TQQQ/TMF | 0.02% | -6.49% | 26.63% | 40.21% | 25.55% | 31.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.01% | -6.52% | 26.87% | 40.62% | 27.36% | 36.20% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 2.10% | 2.77% | -19.12% | -24.71% | -32.26% | -16.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ/TMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.73% | 14.50% | 2.35% | -14.36% | 18.51% | 18.44% | -7.43% | 0.50% | 5.99% | -4.26% | 14.98% | -0.69% | 57.51% |
| 2023 | 32.15% | -3.70% | 28.10% | -0.04% | 22.36% | 18.08% | 10.28% | -6.38% | -15.85% | -8.05% | 33.80% | 16.15% | 192.33% |
| 2022 | -25.37% | -14.92% | 10.16% | -36.99% | -9.49% | -26.84% | 37.97% | -16.58% | -30.37% | 7.69% | 12.64% | -25.82% | -78.96% |
| 2021 | -0.95% | -2.02% | 1.66% | 17.63% | -4.59% | 19.24% | 8.43% | 12.24% | -16.49% | 24.11% | 5.41% | 1.54% | 78.23% |
| 2020 | 9.26% | -15.01% | -32.77% | 38.64% | 15.32% | 16.11% | 21.41% | 30.84% | -17.69% | -10.28% | 32.43% | 14.00% | 105.21% |
| 2019 | 23.93% | 7.38% | 11.53% | 14.67% | -20.88% | 20.76% | 5.67% | -4.14% | 0.57% | 10.64% | 10.86% | 9.59% | 122.67% |
| 2018 | 23.85% | -6.42% | -11.84% | -0.98% | 16.02% | 2.13% | 6.64% | 16.73% | -2.03% | -25.64% | -2.39% | -23.56% | -18.89% |
| 2017 | 13.35% | 12.03% | 4.51% | 7.59% | 10.63% | -6.85% | 10.57% | 5.64% | -1.82% | 12.09% | 5.12% | 1.56% | 101.95% |
| 2016 | -13.80% | -2.24% | 14.78% | -7.78% | 9.96% | -0.76% | 17.63% | 1.23% | 3.10% | -6.66% | -4.37% | 1.97% | 8.76% |
| 2015 | 2.16% | 10.24% | -5.16% | 1.32% | 3.22% | -8.60% | 13.36% | -17.81% | -5.20% | 27.64% | 0.55% | -5.15% | 9.80% |
| 2014 | -1.17% | 12.06% | -6.14% | -0.13% | 12.31% | 6.89% | 2.72% | 15.23% | -3.64% | 6.90% | 13.16% | -3.95% | 65.18% |
Комиссия
Комиссия TQQQ/TMF составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TQQQ/TMF составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.77 | 1.29 | 1.17 | 1.00 | 3.27 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.51 | -0.49 | 0.94 | -0.23 | -0.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ/TMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.73% | 2.78% | 2.04% | 1.09% | 0.07% | 1.12% | 0.50% | 0.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.27% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.20% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ/TMF показал максимальную просадку в 81.49%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка TQQQ/TMF составляет 14.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.49% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 488 | 6 дек. 2024 г. | 765 |
| -64.33% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 76 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
| -54.5% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 296 |
| -33.53% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 60 | 17 дек. 2020 г. | 74 |
| -31.16% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 114 | 22 июл. 2016 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ/TMF составляет 18.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TMF | TQQQ | |
|---|---|---|
| TMF | 1.00 | -0.21 |
| TQQQ | -0.21 | 1.00 |