Darazon
Current
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 0.30% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 2.90% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 83.90% |
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 1.80% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 2% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 1.30% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 7.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Darazon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
Darazon на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 120.34% с начала года и доходность в 68.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Darazon | 120.34% | 11.68% | 34.11% | 131.65% | 86.78% | 68.40% |
Активы портфеля: | ||||||
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 23.99% | 32.21% | -21.78% | 62.71% | 30.38% | 35.63% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 40.06% | 146.15% | 95.74% | 73.97% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.78% | 12.12% | -27.66% | 35.73% | 36.99% | 43.16% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 25.13% | 21.12% | -0.73% | 54.70% | 39.26% | 38.94% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 36.33% | 16.80% | 10.81% | 64.74% | 35.94% | 34.38% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.54% | 0.38% | 2.60% | 5.32% | 2.14% | 1.45% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 27.26% | 11.62% | 10.04% | 46.67% | 32.39% | 28.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Darazon, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20.90% | 26.56% | 12.76% | -5.57% | 25.11% | 12.88% | -5.68% | 120.34% | |||||
2023 | 32.60% | 15.67% | 20.16% | -0.57% | 33.89% | 12.16% | 10.12% | 3.73% | -12.03% | -6.40% | 16.88% | 7.64% | 225.63% |
2022 | -17.37% | -1.88% | 10.88% | -31.54% | -0.03% | -19.23% | 21.75% | -16.66% | -20.55% | 10.43% | 23.91% | -14.75% | -53.27% |
2021 | -0.37% | 4.92% | -2.04% | 12.21% | 6.51% | 21.99% | -1.18% | 13.77% | -8.38% | 22.62% | 24.97% | -8.34% | 116.03% |
2020 | 1.07% | 9.64% | -6.11% | 14.51% | 20.30% | 8.45% | 12.67% | 26.04% | -1.41% | -7.38% | 10.64% | 0.13% | 123.30% |
2019 | 9.81% | 7.74% | 15.02% | 3.22% | -24.54% | 20.94% | 3.31% | -1.54% | 3.71% | 14.64% | 8.25% | 8.99% | 82.88% |
2018 | 26.06% | -1.94% | -5.20% | -2.86% | 12.78% | -5.14% | 3.87% | 14.45% | -0.06% | -24.52% | -19.01% | -18.38% | -27.80% |
2017 | 3.70% | -3.89% | 6.95% | -2.84% | 33.65% | -0.90% | 12.03% | 4.37% | 4.86% | 15.20% | -1.93% | -3.00% | 84.32% |
2016 | -11.91% | 5.87% | 14.09% | -1.50% | 28.86% | -0.02% | 21.13% | 7.08% | 10.69% | 2.70% | 25.81% | 14.37% | 186.43% |
2015 | -4.58% | 15.78% | -5.36% | 5.52% | 1.25% | -9.03% | 0.27% | 8.17% | 7.74% | 17.20% | 10.41% | 2.54% | 57.57% |
2014 | -2.47% | 16.74% | -2.58% | 2.28% | 4.41% | -0.66% | -4.66% | 11.69% | -4.70% | 5.48% | 8.44% | -4.49% | 30.46% |
2013 | 1.29% | 3.59% | 2.20% | 6.94% | 6.29% | -3.38% | 4.40% | 1.73% | 6.60% | -0.34% | 3.94% | 3.62% | 43.12% |
Комиссия
Комиссия Darazon составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Darazon среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.71 | 1.48 | 1.19 | 0.84 | 2.92 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.83 | 1.41 | 1.18 | 0.93 | 2.22 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.95 | 1.50 | 1.19 | 1.04 | 4.08 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.28 | 1.79 | 1.23 | 1.02 | 5.74 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.75 | 481.76 | 482.76 | 494.59 | 7,851.35 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.37 | 1.87 | 1.24 | 1.15 | 6.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Darazon за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darazon | 0.28% | 0.29% | 0.21% | 0.05% | 0.12% | 0.31% | 0.48% | 0.27% | 0.50% | 1.00% | 1.41% | 1.64% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.72% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.34% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.25% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.79% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.43% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Darazon показал максимальную просадку в 66.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Darazon составляет 12.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-66.87% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
-54.41% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 283 | 10 февр. 2020 г. | 341 |
-52.61% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 807 | 4 нояб. 2014 г. | 934 |
-47.09% | 16 апр. 2010 г. | 82 | 11 авг. 2010 г. | 103 | 6 янв. 2011 г. | 185 |
-40.53% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Darazon составляет 17.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | AMD | NVDA | SOXL | TQQQ | QLD | TECL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
AMD | 0.02 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
NVDA | 0.02 | 0.61 | 1.00 | 0.77 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
SOXL | 0.01 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.85 |
TQQQ | -0.00 | 0.59 | 0.69 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
QLD | -0.00 | 0.59 | 0.70 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
TECL | 0.01 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |