PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Darazon
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 2.9%NVDA 83.9%TQQQ 7.8%SOXL 2%QLD 1.8%TECL 1.3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
0.30%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
2.90%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
83.90%
QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
1.80%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged
2%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
1.30%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
7.80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Darazon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.81%
6.76%
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL

Доходность по периодам

Darazon на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 166.55% с начала года и доходность в 67.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
0.00%-2.50%6.76%23.31%12.57%11.09%
Darazon0.00%-2.64%8.81%160.64%77.35%66.78%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.00%-0.15%-51.27%-10.28%8.08%29.87%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.00%-2.86%9.49%171.23%86.64%75.74%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%-11.94%-26.49%-18.06%19.78%46.41%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.00%-0.47%-7.74%39.86%30.13%39.42%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.00%2.05%5.77%62.53%30.06%35.65%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.00%0.40%2.48%5.20%2.34%1.62%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.00%1.83%6.91%45.31%28.79%29.55%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Darazon, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202422.44%27.64%13.44%-5.02%26.46%12.96%-5.50%1.85%1.90%8.55%4.53%160.64%
202333.53%16.69%20.32%-0.32%35.34%12.27%10.44%4.55%-12.17%-6.39%16.08%6.79%234.20%
2022-18.65%-2.95%11.30%-32.76%-0.44%-20.27%22.26%-17.00%-21.10%10.84%24.17%-15.01%-56.07%
2021-0.33%4.50%-1.61%12.91%5.40%22.12%-0.39%14.00%-9.42%23.42%23.86%-7.65%116.31%
20201.79%5.79%-10.02%15.45%20.84%8.91%13.49%27.34%-2.62%-7.76%11.99%1.07%116.32%
201911.27%8.03%15.03%4.76%-25.23%21.94%3.90%-2.50%3.65%14.71%8.91%9.62%89.91%
201826.84%-2.19%-5.74%-2.92%13.27%-5.05%4.12%14.95%-0.29%-25.26%-18.73%-19.83%-29.05%
20174.19%-3.55%7.10%-2.10%32.76%-1.50%12.38%4.51%4.72%15.64%-1.70%-2.91%87.03%
2016-13.99%3.48%15.61%-3.15%26.36%-1.32%21.53%6.68%10.33%2.02%23.99%13.55%155.27%
2015-5.60%18.12%-6.13%5.25%3.32%-9.03%4.09%-2.46%2.97%21.71%8.06%0.45%43.02%
2014-3.48%16.26%-3.68%1.20%6.47%1.96%-2.79%12.74%-4.06%5.57%10.39%-5.27%37.81%

Комиссия

Комиссия Darazon составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Darazon составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Darazon, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Darazon, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Darazon, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Darazon, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Darazon, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Darazon, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Darazon, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.091.84
Коэффициент Сортино Darazon, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.402.48
Коэффициент Омега Darazon, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.431.34
Коэффициент Кальмара Darazon, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.852.75
Коэффициент Мартина Darazon, с текущим значением в 18.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0018.1511.85
Darazon
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
-0.100.571.07-0.16-0.28
NVDA
NVIDIA Corporation
3.263.531.446.3319.44
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.38-0.240.97-0.41-0.71
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.611.181.150.882.32
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.171.661.221.334.96
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.77267.89155.67475.174,361.52
QLD
ProShares Ultra QQQ
1.261.731.231.735.58

Darazon на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.20 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.09
1.84
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Darazon за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.29%0.29%0.21%0.05%0.12%0.31%0.47%0.27%0.50%1.01%1.43%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.15%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.28%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.23%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.48%
-3.43%
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Darazon показал максимальную просадку в 68.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Darazon составляет 7.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.81%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.375
-56.03%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2816 февр. 2020 г.339
-52.2%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.63024 февр. 2014 г.757
-46.66%16 апр. 2010 г.8211 авг. 2010 г.1036 янв. 2011 г.185
-45.38%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Darazon составляет 9.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.49%
4.15%
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILAMDNVDASOXLTQQQQLDTECL
BIL1.000.010.020.01-0.00-0.000.01
AMD0.011.000.610.670.590.590.60
NVDA0.020.611.000.770.690.690.70
SOXL0.010.670.771.000.830.830.85
TQQQ-0.000.590.690.831.001.000.96
QLD-0.000.590.690.831.001.000.96
TECL0.010.600.700.850.960.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab