PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Darazon
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 2.9%NVDA 83.9%TQQQ 7.8%SOXL 2%QLD 1.8%TECL 1.3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

0.30%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

2.90%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

83.90%

QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

1.80%

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged

2%

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

1.30%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

7.80%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Darazon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18,018.00%
331.84%
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL

Доходность по периодам

Darazon на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 45.07% с начала года и доходность в 63.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Darazon45.07%-19.17%79.26%164.06%67.88%62.84%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
-1.86%-33.69%85.61%108.50%19.42%36.32%
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%74.55%67.03%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.52%-18.37%44.03%65.83%39.40%42.51%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-6.40%-24.18%46.97%81.27%30.75%39.30%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-2.05%-21.00%46.31%86.86%24.92%35.11%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.60%0.41%2.64%5.21%1.91%1.26%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-0.09%-14.27%31.52%58.72%25.00%28.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202420.90%26.56%12.76%
2023-12.03%-6.40%16.88%7.64%

Комиссия

Комиссия Darazon составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Darazon
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Darazon, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Darazon, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Darazon, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Darazon, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.005.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Darazon, с текущим значением в 24.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0024.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.231.981.231.265.13
NVDA
NVIDIA Corporation
3.544.401.548.1226.76
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.301.951.241.274.91
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
1.412.001.241.176.01
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.702.251.271.167.68
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
19.35166.3479.44241.162,555.57
QLD
ProShares Ultra QQQ
1.732.341.281.138.08

Коэффициент Шарпа

Darazon на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.39. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.39

Коэффициент Шарпа Darazon находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.39
1.66
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Darazon за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Darazon0.30%0.29%0.21%0.05%0.12%0.31%0.47%0.27%0.48%1.01%1.43%1.63%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.55%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.36%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.42%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.13%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.41%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.24%0.11%0.19%0.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-19.63%
-5.46%
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Darazon показал максимальную просадку в 66.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Darazon составляет 19.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.87%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-54.41%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.28310 февр. 2020 г.341
-52.61%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.8074 нояб. 2014 г.934
-47.09%16 апр. 2010 г.8211 авг. 2010 г.1036 янв. 2011 г.185
-40.53%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4315 мая 2020 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Darazon составляет 13.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.57%
3.15%
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILAMDNVDASOXLTECLTQQQQLD
BIL1.000.020.020.010.01-0.01-0.01
AMD0.021.000.620.670.600.590.59
NVDA0.020.621.000.770.700.690.69
SOXL0.010.670.771.000.850.830.83
TECL0.010.600.700.851.000.960.96
TQQQ-0.010.590.690.830.961.001.00
QLD-0.010.590.690.830.961.001.00