Darazon
Current
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Darazon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
Darazon на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 166.55% с начала года и доходность в 67.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
Darazon | 0.00% | -2.64% | 8.81% | 160.64% | 77.35% | 66.78% |
Активы портфеля: | ||||||
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.00% | -0.15% | -51.27% | -10.28% | 8.08% | 29.87% |
NVIDIA Corporation | 0.00% | -2.86% | 9.49% | 171.23% | 86.64% | 75.74% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | -11.94% | -26.49% | -18.06% | 19.78% | 46.41% |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.00% | -0.47% | -7.74% | 39.86% | 30.13% | 39.42% |
ProShares UltraPro QQQ | 0.00% | 2.05% | 5.77% | 62.53% | 30.06% | 35.65% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.00% | 0.40% | 2.48% | 5.20% | 2.34% | 1.62% |
ProShares Ultra QQQ | 0.00% | 1.83% | 6.91% | 45.31% | 28.79% | 29.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Darazon, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22.44% | 27.64% | 13.44% | -5.02% | 26.46% | 12.96% | -5.50% | 1.85% | 1.90% | 8.55% | 4.53% | 160.64% | |
2023 | 33.53% | 16.69% | 20.32% | -0.32% | 35.34% | 12.27% | 10.44% | 4.55% | -12.17% | -6.39% | 16.08% | 6.79% | 234.20% |
2022 | -18.65% | -2.95% | 11.30% | -32.76% | -0.44% | -20.27% | 22.26% | -17.00% | -21.10% | 10.84% | 24.17% | -15.01% | -56.07% |
2021 | -0.33% | 4.50% | -1.61% | 12.91% | 5.40% | 22.12% | -0.39% | 14.00% | -9.42% | 23.42% | 23.86% | -7.65% | 116.31% |
2020 | 1.79% | 5.79% | -10.02% | 15.45% | 20.84% | 8.91% | 13.49% | 27.34% | -2.62% | -7.76% | 11.99% | 1.07% | 116.32% |
2019 | 11.27% | 8.03% | 15.03% | 4.76% | -25.23% | 21.94% | 3.90% | -2.50% | 3.65% | 14.71% | 8.91% | 9.62% | 89.91% |
2018 | 26.84% | -2.19% | -5.74% | -2.92% | 13.27% | -5.05% | 4.12% | 14.95% | -0.29% | -25.26% | -18.73% | -19.83% | -29.05% |
2017 | 4.19% | -3.55% | 7.10% | -2.10% | 32.76% | -1.50% | 12.38% | 4.51% | 4.72% | 15.64% | -1.70% | -2.91% | 87.03% |
2016 | -13.99% | 3.48% | 15.61% | -3.15% | 26.36% | -1.32% | 21.53% | 6.68% | 10.33% | 2.02% | 23.99% | 13.55% | 155.27% |
2015 | -5.60% | 18.12% | -6.13% | 5.25% | 3.32% | -9.03% | 4.09% | -2.46% | 2.97% | 21.71% | 8.06% | 0.45% | 43.02% |
2014 | -3.48% | 16.26% | -3.68% | 1.20% | 6.47% | 1.96% | -2.79% | 12.74% | -4.06% | 5.57% | 10.39% | -5.27% | 37.81% |
Комиссия
Комиссия Darazon составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Darazon составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -0.10 | 0.57 | 1.07 | -0.16 | -0.28 |
NVIDIA Corporation | 3.26 | 3.53 | 1.44 | 6.33 | 19.44 |
Advanced Micro Devices, Inc. | -0.38 | -0.24 | 0.97 | -0.41 | -0.71 |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.61 | 1.18 | 1.15 | 0.88 | 2.32 |
ProShares UltraPro QQQ | 1.17 | 1.66 | 1.22 | 1.33 | 4.96 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.77 | 267.89 | 155.67 | 475.17 | 4,361.52 |
ProShares Ultra QQQ | 1.26 | 1.73 | 1.23 | 1.73 | 5.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Darazon за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.29% | 0.29% | 0.21% | 0.05% | 0.12% | 0.31% | 0.47% | 0.27% | 0.50% | 1.01% | 1.43% |
Активы портфеля: | |||||||||||
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.15% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.28% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraPro QQQ | 1.23% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Ultra QQQ | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Darazon показал максимальную просадку в 68.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Darazon составляет 7.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-68.81% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 375 |
-56.03% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 281 | 6 февр. 2020 г. | 339 |
-52.2% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 630 | 24 февр. 2014 г. | 757 |
-46.66% | 16 апр. 2010 г. | 82 | 11 авг. 2010 г. | 103 | 6 янв. 2011 г. | 185 |
-45.38% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Darazon составляет 9.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | AMD | NVDA | SOXL | TQQQ | QLD | TECL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
AMD | 0.01 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
NVDA | 0.02 | 0.61 | 1.00 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
SOXL | 0.01 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.85 |
TQQQ | -0.00 | 0.59 | 0.69 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
QLD | -0.00 | 0.59 | 0.69 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
TECL | 0.01 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |