PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Darazon
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Darazon

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Current

Распределение активов

BIL 2.9%NVDA 83.9%TQQQ 7.8%SOXL 2%QLD 1.8%TECL 1.3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
0.30%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
2.90%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
83.90%
QLD
ProShares Ultra QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
1.80%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
2%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
1.30%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
7.80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Darazon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.89%
14.05%
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL

Доходность по периодам

Darazon на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 168.88% с начала года и доходность в 71.78% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Darazon168.88%9.09%54.89%183.69%86.32%71.78%
Активы портфеля:
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.41%-18.10%-26.37%59.41%16.61%33.85%
NVDA
NVIDIA Corporation		199.51%10.01%62.35%205.09%95.71%77.92%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-2.56%-14.45%-6.22%22.98%30.34%49.44%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		46.22%4.92%25.18%80.70%37.40%39.81%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		63.76%10.57%36.36%106.42%35.83%35.69%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.55%0.37%2.56%5.28%2.26%1.55%
QLD
ProShares Ultra QQQ		45.15%7.30%26.40%70.07%32.46%29.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Darazon, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202420.90%26.56%12.76%-5.57%25.11%12.88%-5.68%1.53%2.01%6.99%168.88%
202332.60%15.67%20.16%-0.57%33.89%12.16%10.12%3.73%-12.03%-6.40%16.88%7.64%225.63%
2022-17.37%-1.88%10.88%-31.54%-0.03%-19.23%21.74%-16.66%-20.55%10.43%23.91%-14.75%-53.27%
2021-0.37%4.92%-2.03%12.21%6.51%21.99%-1.18%13.77%-8.38%22.62%24.97%-8.34%116.03%
20201.07%9.64%-6.11%14.51%20.30%8.45%12.67%26.04%-1.41%-7.38%10.64%0.13%123.30%
20199.81%7.74%15.02%3.22%-24.54%20.94%3.31%-1.54%3.70%14.64%8.25%8.99%82.88%
201826.06%-1.95%-5.20%-2.86%12.78%-5.14%3.87%14.45%-0.06%-24.51%-19.01%-18.38%-27.80%
20173.70%-3.89%6.94%-2.84%33.65%-0.90%12.03%4.37%4.86%15.20%-1.93%-3.00%84.32%
2016-11.91%5.87%14.09%-1.50%28.85%-0.02%21.13%7.08%10.69%2.70%25.81%14.37%186.42%
2015-4.60%15.78%-5.36%5.52%1.26%-9.03%0.27%8.17%7.74%17.20%10.41%2.54%57.57%
2014-2.49%16.77%-2.60%2.30%4.39%-0.64%-4.68%11.72%-4.70%5.49%8.44%-4.47%30.49%
20131.29%3.59%2.20%6.94%6.29%-3.40%4.40%1.73%6.61%-0.34%3.95%3.64%43.13%

Комиссия

Комиссия Darazon составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Darazon среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Darazon, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Darazon, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Darazon, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Darazon, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Darazon, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Darazon, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Darazon
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Darazon, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Darazon, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Darazon, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Darazon, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Darazon, с текущим значением в 21.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.551.341.170.761.80
NVDA
NVIDIA Corporation		4.003.971.517.6524.12
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.440.921.120.540.99
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		1.211.731.231.714.74
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		2.032.401.331.958.43
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.36273.01158.62482.854,446.78
QLD
ProShares Ultra QQQ		1.992.471.332.368.62

Коэффициент Шарпа

Darazon на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73
2.90
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Darazon за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.28%0.29%0.21%0.05%0.12%0.31%0.47%0.27%0.50%1.01%1.43%1.63%
Активы портфеля:
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.97%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.16%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.26%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.29%
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Darazon показал максимальную просадку в 66.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Darazon составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.87%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-54.41%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.28310 февр. 2020 г.341
-52.61%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.8074 нояб. 2014 г.934
-47.1%16 апр. 2010 г.8211 авг. 2010 г.1036 янв. 2011 г.185
-40.53%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4315 мая 2020 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Darazon составляет 11.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.39%
3.86%
Darazon
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILAMDNVDASOXLTQQQQLDTECL
BIL1.000.020.020.01-0.00-0.000.01
AMD0.021.000.610.670.590.590.60
NVDA0.020.611.000.770.690.700.70
SOXL0.010.670.771.000.830.830.85
TQQQ-0.000.590.690.831.001.000.96
QLD-0.000.590.700.831.001.000.96
TECL0.010.600.700.850.960.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2010 г.