PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Erste
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Erste

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

XDWF.DE 16%2B7A.DE 16%XWTS.DE 11%LCUW.DE 10%JPSC.DE 10%SEC0.DE 9%IS3N.DE 8%QDVE.DE 7%DAVV.DE 6%IUSN.DE 4%QDVK.DE 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		Utilities Equities
16%
DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF		Technology Equities
6%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
8%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Global Equities
4%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		Small Cap Blend Equities
10%
LCUW.DE
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc		Global Equities
10%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
7%
QDVK.DE
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)		Consumer Staples Equities
3%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		Technology Equities
9%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		Financials Equities
16%
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		Communications Equities
11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Erste и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.65%
23.32%
Erste
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 авг. 2022 г., начальной даты JPSC.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-6.92%-9.92%5.42%12.98%9.70%
Erste -7.26%-6.03%-7.04%11.10%N/AN/A
Активы портфеля:
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-18.72%-9.89%-16.54%3.89%18.76%N/A
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		-0.44%-6.13%-7.33%6.64%6.10%2.24%
LCUW.DE
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc		4.79%0.00%3.96%19.34%N/AN/A
DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF		-41.68%-15.03%-31.40%0.37%N/AN/A
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		2.18%-4.53%2.51%22.72%17.78%N/A
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		-6.21%-4.87%-0.75%12.36%11.68%N/A
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		-19.76%-15.94%-23.03%-16.98%N/AN/A
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		-14.15%-9.00%-14.11%-1.62%N/AN/A
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		-6.60%-6.26%-9.92%2.19%10.17%N/A
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		4.23%-0.24%-3.22%25.14%7.42%N/A
QDVK.DE
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)		-19.18%-5.63%-6.17%7.02%10.26%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Erste , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.28%-4.03%-4.18%-3.28%-7.26%
2024-1.85%4.67%5.26%-3.84%4.82%3.27%2.07%0.17%4.17%0.36%7.25%-4.85%22.80%
202311.27%-2.21%2.04%1.50%1.00%6.34%5.53%-4.51%-5.22%-3.28%10.41%10.98%37.02%
2022-6.75%-9.69%2.55%4.53%-3.70%-13.06%

Комиссия

Комиссия Erste составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
График комиссии DAVV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DAVV.DE: 0.65%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SEC0.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEC0.DE: 0.35%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
График комиссии IUSN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSN.DE: 0.35%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
График комиссии XDWF.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDWF.DE: 0.25%
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C
График комиссии XWTS.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XWTS.DE: 0.25%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
График комиссии IS3N.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IS3N.DE: 0.18%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии QDVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDVE.DE: 0.15%
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии 2B7A.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
2B7A.DE: 0.15%
QDVK.DE
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)
График комиссии QDVK.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDVK.DE: 0.15%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)
График комиссии JPSC.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPSC.DE: 0.14%
LCUW.DE
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc
График комиссии LCUW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCUW.DE: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Erste составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Erste , с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Erste , с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Erste , с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Erste , с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Erste , с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Erste , с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.63
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.96
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.13
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 0.60
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.59
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.290.571.080.291.04
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.370.631.090.371.17
LCUW.DE
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc		1.902.661.392.6011.55
DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF		-0.030.441.05-0.04-0.09
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		1.131.551.241.316.66
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		0.751.161.160.722.88
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		-0.38-0.310.96-0.33-0.79
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		-0.050.081.01-0.04-0.15
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.120.301.040.110.46
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		1.191.641.231.605.23
QDVK.DE
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)		0.410.701.100.341.17

Erste на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.24
Erste
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Erste не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.39%
-14.02%
Erste
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Erste показал максимальную просадку в 18.99%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Erste составляет 12.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.99%6 дек. 2024 г.849 апр. 2025 г.———
-18.84%19 авг. 2022 г.3912 окт. 2022 г.802 февр. 2023 г.119
-13.11%31 июл. 2023 г.6527 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.98
-10.65%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.577 июн. 2023 г.86
-9.16%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3319 сент. 2024 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Erste составляет 11.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
13.60%
Erste
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
2B7A.DEDAVV.DEIS3N.DEXWTS.DEQDVE.DESEC0.DEQDVK.DEXDWF.DEJPSC.DELCUW.DEIUSN.DE
2B7A.DE1.000.160.260.240.130.130.240.430.360.340.39
DAVV.DE0.161.000.440.520.500.510.560.500.580.520.59
IS3N.DE0.260.441.000.530.520.620.530.630.580.640.67
XWTS.DE0.240.520.531.000.720.630.720.590.620.740.64
QDVE.DE0.130.500.520.721.000.870.710.520.600.770.61
SEC0.DE0.130.510.620.630.871.000.670.550.640.740.68
QDVK.DE0.240.560.530.720.710.671.000.640.730.770.74
XDWF.DE0.430.500.630.590.520.550.641.000.820.800.87
JPSC.DE0.360.580.580.620.600.640.730.821.000.780.95
LCUW.DE0.340.520.640.740.770.740.770.800.781.000.83
IUSN.DE0.390.590.670.640.610.680.740.870.950.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 авг. 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab