PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Erste
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Erste

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VGVF.DE 9.09%VVSM.DE 9.09%FLRA.DE 9.09%XAIX.DE 9.09%TSM 9.09%DGRO 9.09%METV 9.09%SEC0.DE 9.09%SWLD.L 9.09%SPYL.DE 9.09%HUM 9.09%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
9.09%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		Technology Equities
9.09%
HUM
Humana Inc.		Healthcare
9.09%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		Technology Equities
9.09%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		Technology Equities
9.09%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		Large Cap Blend Equities
9.09%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		Global Equities
9.09%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
9.09%
VGVF.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		Global Equities
9.09%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
9.09%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities
9.09%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Erste и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.83%
8.96%
Erste
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2023 г., начальной даты SPYL.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Erste 15.29%-0.75%4.83%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
VGVF.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		16.56%1.29%8.10%22.62%N/AN/A
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		22.84%-3.91%0.05%47.40%N/AN/A
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		-0.64%-2.65%-3.45%30.24%N/AN/A
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		19.07%1.57%5.40%33.90%18.65%N/A
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		69.21%4.98%24.71%106.44%34.39%27.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		17.39%2.71%9.63%26.87%12.39%12.04%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		13.64%1.71%4.89%40.88%N/AN/A
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.31%-5.51%-3.04%36.10%N/AN/A
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		17.10%1.48%7.58%18.83%11.23%N/A
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		20.23%1.72%9.61%N/AN/AN/A
HUM
Humana Inc.		-31.86%-12.50%-10.49%-36.62%3.03%9.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Erste , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.43%6.10%3.93%-4.94%5.61%7.09%-1.76%-0.03%15.29%
20234.86%4.86%

Комиссия

Комиссия Erste составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SEC0.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation
График комиссии FLRA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VGVF.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
График комиссии VGVF.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
График комиссии SWLD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
График комиссии SPYL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Erste среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Erste , с текущим значением в 5858
Erste
Ранг коэф-та Шарпа Erste , с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Erste , с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Erste , с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Erste , с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Erste , с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Erste
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGVF.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		2.132.791.422.7912.19
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.662.191.291.925.71
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		1.301.791.231.724.72
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		2.002.601.372.538.73
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		2.733.361.432.7115.03
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.453.401.442.1014.78
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		1.832.451.310.848.99
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		1.371.851.251.474.41
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.581.091.310.941.82
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		—————
HUM
Humana Inc.		-1.07-1.310.80-0.77-1.30

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Erste . Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Erste за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Erste 0.43%0.47%0.50%0.37%0.41%0.57%0.61%0.46%0.48%0.52%0.32%0.30%
Активы портфеля:
VGVF.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.26%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.18%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.15%0.17%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUM
Humana Inc.		1.14%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%1.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.40%
-0.19%
Erste
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Erste показал максимальную просадку в 13.33%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Erste составляет 6.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.33%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.83%8 мар. 2024 г.3122 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.48
-3.43%29 дек. 2023 г.55 янв. 2024 г.1122 янв. 2024 г.16
-2.67%13 февр. 2024 г.721 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.8
-2.47%28 мая 2024 г.431 мая 2024 г.35 июн. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Erste составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.47%
4.31%
Erste
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
HUMDGROTSMMETVFLRA.DESWLD.LVGVF.DEVVSM.DEXAIX.DESEC0.DESPYL.DE
HUM1.000.18-0.13-0.01-0.02-0.02-0.03-0.17-0.11-0.17-0.03
DGRO0.181.000.390.550.370.440.550.300.340.330.47
TSM-0.130.391.000.690.370.390.450.640.490.640.46
METV-0.010.550.691.000.570.530.540.590.590.620.55
FLRA.DE-0.020.370.370.571.000.690.710.650.750.680.75
SWLD.L-0.020.440.390.530.691.000.780.690.750.710.84
VGVF.DE-0.030.550.450.540.710.781.000.700.790.720.91
VVSM.DE-0.170.300.640.590.650.690.701.000.830.980.79
XAIX.DE-0.110.340.490.590.750.750.790.831.000.840.89
SEC0.DE-0.170.330.640.620.680.710.720.980.841.000.80
SPYL.DE-0.030.470.460.550.750.840.910.790.890.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 дек. 2023 г.