Corporate Bonds Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 30% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 10% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Corporate Bonds Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2013 г., начальной даты SHYG
Доходность по периодам
Corporate Bonds Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.56% с начала года и доходность в 3.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Corporate Bonds Portfolio | 1.56% | 3.20% | 1.14% | 6.87% | 4.69% | 3.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.36% | 1.68% | -0.38% | 4.67% | 0.00% | 2.43% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.36% | 3.92% | 1.29% | 7.36% | 6.37% | 4.29% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 2.01% | 2.29% | 1.31% | 6.59% | 2.85% | 2.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Corporate Bonds Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13% | 1.30% | -0.78% | -0.10% | 0.02% | 1.56% | |||||||
| 2024 | 0.24% | 0.27% | 1.01% | -1.24% | 1.51% | 0.51% | 1.93% | 1.52% | 1.50% | -1.04% | 1.22% | -0.84% | 6.73% |
| 2023 | 3.23% | -1.69% | 1.59% | 0.50% | -0.97% | 1.34% | 0.91% | -0.22% | -1.18% | -1.07% | 4.10% | 2.95% | 9.70% |
| 2022 | -1.87% | -2.10% | -0.79% | -3.03% | 0.75% | -4.64% | 3.81% | -1.93% | -3.20% | 0.85% | 4.42% | -0.66% | -8.45% |
| 2021 | -0.40% | 0.05% | 0.35% | 0.73% | 0.35% | 0.92% | 0.13% | 0.46% | -0.51% | -0.01% | -0.95% | 1.26% | 2.40% |
| 2020 | 0.64% | -0.78% | -10.69% | 4.99% | 2.76% | 1.08% | 3.60% | 0.29% | -0.57% | -0.04% | 3.26% | 1.37% | 5.12% |
| 2019 | 3.69% | 0.94% | 1.12% | 0.65% | -0.52% | 2.18% | 0.45% | 0.65% | 0.27% | 0.36% | 0.19% | 1.34% | 11.85% |
| 2018 | 0.19% | -0.87% | 0.13% | -0.31% | 0.06% | 0.03% | 1.31% | -0.13% | 0.76% | -1.40% | -0.23% | -0.61% | -1.11% |
| 2017 | 0.91% | 1.35% | -0.25% | 1.03% | 0.66% | 0.15% | 0.78% | 0.43% | 0.40% | 0.18% | -0.32% | 0.45% | 5.91% |
| 2016 | -0.76% | 1.25% | 3.47% | 2.59% | 0.33% | 1.43% | 1.19% | 0.98% | 0.54% | -0.40% | -0.56% | 1.26% | 11.86% |
| 2015 | 0.45% | 1.52% | -0.04% | 1.01% | 0.32% | -1.55% | -0.33% | -1.57% | -2.07% | 2.37% | -1.28% | -1.64% | -2.88% |
| 2014 | 0.28% | 1.25% | 0.72% | 0.39% | 0.95% | 0.66% | -0.70% | 1.18% | -1.82% | 0.97% | -0.34% | -1.26% | 2.24% |
Комиссия
Комиссия Corporate Bonds Portfolio составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Corporate Bonds Portfolio составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.63 | 0.88 | 1.11 | 0.31 | 1.63 |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.42 | 2.03 | 1.32 | 1.58 | 8.70 |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.47 | 1.97 | 1.31 | 1.12 | 6.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Corporate Bonds Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.34% | 6.13% | 5.76% | 4.96% | 4.18% | 4.47% | 4.78% | 5.30% | 4.82% | 4.93% | 4.87% | 4.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.19% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.25% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% | 4.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Corporate Bonds Portfolio показал максимальную просадку в 18.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Corporate Bonds Portfolio составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.32% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 135 |
| -13.21% | 14 сент. 2021 г. | 279 | 20 окт. 2022 г. | 296 | 26 дек. 2023 г. | 575 |
| -8.53% | 27 мая 2015 г. | 165 | 20 янв. 2016 г. | 69 | 28 апр. 2016 г. | 234 |
| -5.34% | 2 сент. 2014 г. | 75 | 16 дек. 2014 г. | 78 | 10 апр. 2015 г. | 153 |
| -3.94% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Corporate Bonds Portfolio составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LQD | CEMB | SHYG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.14 | 0.27 | 0.68 | 0.56 |
| LQD | 0.14 | 1.00 | 0.44 | 0.35 | 0.55 |
| CEMB | 0.27 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | 0.76 |
| SHYG | 0.68 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.56 | 0.55 | 0.76 | 0.84 | 1.00 |