until 100k

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

until 100k

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	4.13%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.48%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0.41%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	Financial Services	1.65%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	2.89%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	9.15%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	1.24%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.06%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.71%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.30%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	29.50%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	29.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	0.83%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	9.15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в until 100k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

until 100k

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

until 100k на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 21.20% с начала года и доходность в 19.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
until 100k	21.14%	0.07%	8.69%	33.01%	21.97%	19.46%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	15.46%	-1.84%	5.90%	30.03%	20.68%	17.86%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	12.56%	2.34%	6.46%	19.45%	12.83%	11.47%
AAPL Apple Inc	15.06%	-2.57%	29.10%	26.40%	33.27%	25.74%
MSFT Microsoft Corporation	15.19%	1.41%	0.70%	35.31%	26.53%	26.81%
NVDA NVIDIA Corporation	128.98%	-10.90%	24.01%	168.48%	92.73%	73.96%
GOOG Alphabet Inc.	14.39%	-4.70%	8.38%	19.77%	21.31%	18.64%
AMZN Amazon.com, Inc.	22.70%	4.22%	4.65%	37.80%	15.79%	27.72%
META Meta Platforms, Inc.	52.44%	2.23%	6.15%	80.05%	23.28%	21.57%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	26.58%	2.15%	9.88%	23.41%	17.01%	12.67%
LLY Eli Lilly and Company	56.00%	-4.74%	17.85%	59.93%	53.01%	32.56%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	62.60%	-2.41%	20.78%	94.63%	33.44%	26.69%
AVGO Broadcom Inc.	45.91%	-2.58%	20.31%	97.00%	45.89%	38.14%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	15.10%	0.54%	7.68%	23.27%	17.45%	16.61%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	21.11%	3.01%	8.28%	32.69%	12.13%	13.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью until 100k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.57%	5.35%	3.33%	-4.07%	5.20%	4.16%	1.58%	2.55%					21.14%
2023	7.54%	-1.02%	5.57%	1.52%	3.31%	6.03%	3.83%	-0.93%	-4.57%	-2.27%	8.94%	5.26%	37.45%
2022	-5.66%	-3.14%	4.27%	-10.01%	0.82%	-8.27%	8.72%	-4.64%	-8.82%	6.55%	6.83%	-6.09%	-19.86%
2021	0.32%	2.85%	4.40%	5.43%	1.22%	3.75%	2.06%	4.05%	-4.99%	6.97%	0.60%	3.77%	34.38%
2020	0.81%	-7.04%	-8.88%	13.66%	5.13%	3.38%	6.80%	8.66%	-4.20%	-1.82%	11.39%	4.29%	33.76%
2019	7.60%	2.96%	3.21%	4.44%	-8.02%	7.65%	2.08%	-1.77%	2.44%	3.95%	4.26%	3.84%	36.71%
2018	7.64%	-2.80%	-3.51%	0.01%	4.05%	0.57%	4.26%	5.03%	0.36%	-7.73%	0.80%	-8.34%	-1.02%
2017	2.82%	4.16%	1.26%	1.44%	3.64%	-0.08%	3.12%	1.51%	1.35%	4.76%	2.66%	0.90%	31.13%
2016	-5.41%	-0.95%	7.02%	-1.20%	4.09%	-0.27%	5.99%	0.86%	3.70%	-1.15%	3.23%	2.74%	19.52%
2015	-2.03%	6.44%	-1.87%	1.75%	1.75%	-2.29%	3.58%	-5.46%	-1.32%	10.13%	1.40%	-0.39%	11.27%
2014				-0.50%	3.06%	2.41%	-0.29%	4.87%	-0.32%	2.47%	4.02%	-1.58%	14.84%

Комиссия

Комиссия until 100k составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

IYH

iShares U.S. Healthcare ETF

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг until 100k среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

until 100k

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

until 100k

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ	1.59	2.15	1.28	2.04	7.46
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.61	2.34	1.28	1.43	7.46
AAPL Apple Inc	1.08	1.66	1.21	1.44	3.39
MSFT Microsoft Corporation	1.62	2.14	1.28	2.07	6.33
NVDA NVIDIA Corporation	3.10	3.40	1.43	5.94	18.70
GOOG Alphabet Inc.	0.57	0.91	1.13	0.72	2.11
AMZN Amazon.com, Inc.	1.24	1.78	1.23	0.99	6.11
META Meta Platforms, Inc.	2.10	2.98	1.40	3.13	12.67
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	1.58	2.16	1.27	2.07	6.65
LLY Eli Lilly and Company	1.93	2.69	1.35	3.12	11.47
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.49	3.14	1.40	2.45	13.56
AVGO Broadcom Inc.	2.06	2.68	1.35	3.71	11.49
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	2.12	2.91	1.39	2.81	10.87
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	2.44	3.21	1.41	1.48	12.27

Коэффициент Шарпа

until 100k на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

until 100k

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность until 100k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
until 100k	1.19%	1.56%	1.64%	1.27%	1.50%	1.54%	1.76%	1.45%	1.67%	1.83%	1.74%	1.61%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.50%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.59%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOG Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.31%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
AVGO Broadcom Inc.	1.30%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	1.07%	1.18%	1.10%	0.94%	1.16%	1.14%	1.95%	1.10%	1.29%	2.01%	1.04%	1.11%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.10%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	1.63%	2.40%	1.98%	1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

until 100k

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

until 100k показал максимальную просадку в 30.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка until 100k составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.47%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-26.14%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	187	13 июл. 2023 г.	387
-20.95%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	77	16 апр. 2019 г.	133
-13.18%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	75
-12.3%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность until 100k составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

until 100k

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	BRK-A	TSM	META	NVDA	XLF	AVGO	AMZN	IYH	AAPL	SCHD	GOOG	MSFT	QQQ
LLY	1.00	0.31	0.18	0.27	0.23	0.29	0.25	0.25	0.59	0.26	0.37	0.29	0.33	0.37
BRK-A	0.31	1.00	0.34	0.32	0.31	0.80	0.37	0.33	0.52	0.40	0.71	0.41	0.42	0.50
TSM	0.18	0.34	1.00	0.41	0.59	0.42	0.59	0.44	0.37	0.50	0.48	0.47	0.49	0.63
META	0.27	0.32	0.41	1.00	0.51	0.38	0.48	0.61	0.44	0.51	0.40	0.65	0.58	0.71
NVDA	0.23	0.31	0.59	0.51	1.00	0.39	0.61	0.54	0.40	0.52	0.43	0.52	0.58	0.72
XLF	0.29	0.80	0.42	0.38	0.39	1.00	0.45	0.37	0.56	0.42	0.80	0.46	0.46	0.57
AVGO	0.25	0.37	0.59	0.48	0.61	0.45	1.00	0.47	0.44	0.55	0.52	0.48	0.54	0.71
AMZN	0.25	0.33	0.44	0.61	0.54	0.37	0.47	1.00	0.42	0.56	0.41	0.67	0.64	0.76
IYH	0.59	0.52	0.37	0.44	0.40	0.56	0.44	0.42	1.00	0.46	0.67	0.49	0.53	0.65
AAPL	0.26	0.40	0.50	0.51	0.52	0.42	0.55	0.56	0.46	1.00	0.49	0.58	0.62	0.77
SCHD	0.37	0.71	0.48	0.40	0.43	0.80	0.52	0.41	0.67	0.49	1.00	0.50	0.54	0.66
GOOG	0.29	0.41	0.47	0.65	0.52	0.46	0.48	0.67	0.49	0.58	0.50	1.00	0.69	0.78
MSFT	0.33	0.42	0.49	0.58	0.58	0.46	0.54	0.64	0.53	0.62	0.54	0.69	1.00	0.82
QQQ	0.37	0.50	0.63	0.71	0.72	0.57	0.71	0.76	0.65	0.77	0.66	0.78	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

until 100k

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество