JWAC final similation with older etfs
this is just to try to see how JWAC final would do, using older, less performing etfs.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC final similation with older etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEMG
Доходность по периодам
JWAC final similation with older etfs на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 10.85% с начала года и доходность в 8.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| JWAC final similation with older etfs | 10.85% | -2.52% | 5.09% | 11.53% | 10.03% | 8.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.43% | -0.89% | -0.04% | 3.03% | 1.72% | 4.81% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 32.56% | 2.68% | 12.86% | 32.67% | 22.23% | 20.84% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 11.20% | -5.53% | 13.27% | 11.04% | 16.28% | 10.26% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 8.78% | -8.08% | 7.50% | 8.42% | 12.28% | 8.55% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 38.35% | 4.05% | 15.16% | 38.34% | 20.45% | 16.84% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 27.64% | -0.14% | 11.56% | 28.02% | 16.71% | 15.57% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 8.05% | -0.15% | 1.00% | 10.43% | 2.63% | 3.90% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -6.30% | -2.15% | -3.99% | -5.94% | -5.40% | -0.54% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 7.34% | 0.17% | 3.82% | 9.16% | 8.32% | 5.74% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 5.44% | -2.33% | -2.84% | 7.86% | 5.16% | 4.84% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.08% | -3.49% | -1.39% | 5.82% | 6.86% | 5.26% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.38% | -1.87% | -0.70% | 5.26% | 6.58% | 6.31% |
QQQ Invesco QQQ | 28.44% | 3.54% | 10.65% | 28.86% | 20.62% | 18.39% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 18.29% | -5.43% | 8.27% | 18.98% | 11.43% | 11.71% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.70% | 0.34% | 2.55% | 3.86% | 1.31% | 1.32% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.20% | -0.38% | 1.92% | 3.37% | 1.22% | 2.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JWAC final similation with older etfs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.62% | 3.15% | 3.24% | -3.13% | 4.17% | -0.13% | 4.66% | 0.82% | 2.40% | -3.04% | 3.96% | 10.85% | |
| 2023 | 8.10% | -2.39% | 0.04% | 0.58% | -2.25% | 5.95% | 4.67% | -3.08% | -3.50% | -3.80% | 8.07% | 7.01% | 19.73% |
| 2022 | -3.08% | -1.25% | 0.69% | -6.43% | 1.29% | -8.41% | 6.25% | -3.15% | -9.81% | 6.39% | 8.64% | -3.42% | -13.33% |
| 2021 | 3.34% | 4.02% | 4.67% | 3.18% | 2.66% | 0.38% | -0.68% | 2.03% | -2.67% | 3.15% | -2.77% | 4.22% | 23.35% |
| 2020 | -4.07% | -7.69% | -17.67% | 10.98% | 4.75% | 3.53% | 4.29% | 5.63% | -2.74% | -0.68% | 14.01% | 6.12% | 12.97% |
| 2019 | 8.78% | 2.37% | -0.30% | 2.94% | -7.17% | 6.05% | -0.78% | -3.71% | 3.67% | 2.73% | 2.10% | 4.33% | 21.93% |
| 2018 | 4.45% | -4.22% | -0.48% | 0.29% | 1.12% | -1.25% | 2.48% | 0.52% | -0.80% | -7.99% | 1.26% | -7.30% | -12.00% |
| 2017 | 2.83% | 2.32% | 1.30% | 1.59% | 0.60% | 1.26% | 2.60% | -0.04% | 3.15% | 1.73% | 1.53% | 1.78% | 22.66% |
| 2016 | -5.76% | -0.09% | 8.66% | 1.34% | -0.23% | -0.37% | 5.05% | 0.83% | 1.61% | -1.69% | 2.87% | 2.39% | 14.86% |
| 2015 | -1.91% | 5.58% | -0.60% | 2.77% | 0.27% | -2.12% | -1.65% | -6.15% | -3.10% | 6.54% | 0.09% | -2.63% | -3.57% |
| 2014 | -4.13% | 4.68% | 1.23% | -0.19% | 1.95% | 2.47% | -2.06% | 2.76% | -4.84% | 1.63% | 0.07% | -0.78% | 2.36% |
| 2013 | 3.97% | 0.23% | 2.19% | 1.84% | 0.44% | -3.04% | 5.05% | -2.16% | 6.09% | 3.59% | 1.69% | 2.18% | 23.95% |
Комиссия
Комиссия JWAC final similation with older etfs составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JWAC final similation with older etfs составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JWAC final similation with older etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.45% | 3.25% | 3.74% | 3.63% | 2.44% | 3.18% | 3.54% | 2.74% | 2.81% | 3.13% | 3.13% | 2.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.28% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.09% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.37% | 3.54% | 3.14% | 2.51% | 1.64% | 5.47% | 6.50% | 2.65% | 4.85% | 3.17% | 3.46% | 2.58% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.16% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.94% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.89% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 2.90% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% | 2.39% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.97% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.26% | 2.97% | 4.75% | 5.51% | 3.50% | 5.89% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 4.51% | 5.80% | 2.21% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.25% | 4.72% | 5.00% | 2.90% | 7.69% | 4.39% | 3.05% | 4.84% | 3.96% | 5.26% | 3.51% | 4.51% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.96% | 4.95% | 3.31% | 1.67% | 2.89% | 3.47% | 2.78% | 2.06% | 2.44% | 2.60% | 2.27% | 1.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JWAC final similation with older etfs показал максимальную просадку в 36.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка JWAC final similation with older etfs составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.22% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -23.47% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 528 |
| -20.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 248 | 18 дек. 2019 г. | 477 |
| -20.63% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 198 | 22 нояб. 2016 г. | 381 |
| -9.81% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 121 | 8 апр. 2015 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JWAC final similation with older etfs составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | SCHR | VGLT | DFEVX | EWX | RWJ | IEMG | QQQ | VGT | DFSVX | DLS | SCHG | DFIVX | SCHV | SCHF | SCHX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | 0.78 | 0.58 | -0.09 | -0.03 | -0.13 | -0.06 | -0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.04 | -0.10 | -0.09 | -0.14 | -0.06 | -0.12 |
| SCHR | 0.78 | 1.00 | 0.85 | -0.13 | -0.08 | -0.19 | -0.09 | -0.12 | -0.13 | -0.22 | -0.09 | -0.13 | -0.16 | -0.19 | -0.11 | -0.16 |
| VGLT | 0.58 | 0.85 | 1.00 | -0.18 | -0.13 | -0.22 | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.26 | -0.16 | -0.16 | -0.22 | -0.23 | -0.16 | -0.20 |
| DFEVX | -0.09 | -0.13 | -0.18 | 1.00 | 0.83 | 0.54 | 0.88 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.72 | 0.59 | 0.75 | 0.63 | 0.75 | 0.64 |
| EWX | -0.03 | -0.08 | -0.13 | 0.83 | 1.00 | 0.55 | 0.91 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.74 | 0.63 | 0.72 | 0.63 | 0.76 | 0.67 |
| RWJ | -0.13 | -0.19 | -0.22 | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.94 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.79 | 0.67 | 0.74 |
| IEMG | -0.06 | -0.09 | -0.14 | 0.88 | 0.91 | 0.56 | 1.00 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.77 | 0.66 | 0.75 | 0.65 | 0.81 | 0.70 |
| QQQ | -0.10 | -0.12 | -0.14 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.96 | 0.60 | 0.66 | 0.96 | 0.60 | 0.69 | 0.70 | 0.90 |
| VGT | -0.10 | -0.13 | -0.16 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.96 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.94 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.89 |
| DFSVX | -0.16 | -0.22 | -0.26 | 0.59 | 0.58 | 0.94 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 1.00 | 0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.84 | 0.71 | 0.77 |
| DLS | -0.04 | -0.09 | -0.16 | 0.72 | 0.74 | 0.65 | 0.77 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.69 | 0.89 | 0.74 | 0.93 | 0.76 |
| SCHG | -0.10 | -0.13 | -0.16 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.96 | 0.94 | 0.65 | 0.69 | 1.00 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.94 |
| DFIVX | -0.09 | -0.16 | -0.22 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.89 | 0.64 | 1.00 | 0.77 | 0.93 | 0.74 |
| SCHV | -0.14 | -0.19 | -0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.84 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.79 | 0.90 |
| SCHF | -0.06 | -0.11 | -0.16 | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.93 | 0.74 | 0.93 | 0.79 | 1.00 | 0.81 |
| SCHX | -0.12 | -0.16 | -0.20 | 0.64 | 0.67 | 0.74 | 0.70 | 0.90 | 0.89 | 0.77 | 0.76 | 0.94 | 0.74 | 0.90 | 0.81 | 1.00 |