JWAC Aggressive similation with older etfs
this is just to try to see how JWAC final would do, using older, less performing etfs.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDC
Доходность по периодам
JWAC Aggressive similation with older etfs на 21 мая 2025 г. показал доходность в 5.82% с начала года и доходность в 7.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| JWAC Aggressive similation with older etfs | 5.82% | 9.64% | 3.69% | 9.09% | 15.18% | 7.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 15.23% | 9.03% | 14.83% | 13.26% | 10.93% | 4.96% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | -7.80% | 13.58% | -9.28% | 1.49% | 21.21% | 9.05% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -5.76% | 12.20% | -9.63% | -1.47% | 19.58% | 7.64% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.80% | 16.59% | 1.13% | 16.45% | 18.93% | 15.80% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.55% | 12.89% | 0.93% | 14.85% | 17.58% | 14.11% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9.96% | 10.49% | 7.96% | 8.14% | 8.17% | 3.76% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.35% | -1.88% | -2.82% | -0.92% | -8.93% | -0.41% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.20% | 10.19% | 1.85% | 4.36% | 12.88% | 5.01% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 8.54% | 9.39% | 6.43% | 4.54% | 12.79% | 4.87% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 18.50% | 8.85% | 16.15% | 14.45% | 18.42% | 6.20% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 16.00% | 8.82% | 14.12% | 12.46% | 13.96% | 7.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.38% | 8.32% | 0.69% | 12.55% | 16.73% | 11.92% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.93% | -0.02% | 2.49% | 5.48% | 1.14% | 1.48% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 2.81% | -0.37% | 2.71% | 5.65% | -1.07% | 1.26% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 16.55% | 8.45% | 15.86% | 13.91% | 11.58% | 5.70% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -6.32% | 11.74% | -9.86% | -0.36% | 12.88% | 7.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JWAC Aggressive similation with older etfs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85% | -0.29% | -1.86% | -0.44% | 5.62% | 5.82% | |||||||
| 2024 | -1.64% | 2.76% | 3.99% | -3.47% | 4.23% | -1.39% | 5.75% | 0.84% | 1.97% | -3.16% | 4.55% | -4.51% | 9.63% |
| 2023 | 7.61% | -2.21% | -1.17% | 0.66% | -3.61% | 6.05% | 4.59% | -3.01% | -3.35% | -4.01% | 7.58% | 7.70% | 16.70% |
| 2022 | -2.72% | -0.84% | 0.56% | -5.86% | 1.94% | -8.55% | 6.24% | -3.41% | -9.37% | 7.70% | 8.25% | -3.02% | -10.48% |
| 2021 | 2.61% | 5.15% | 5.10% | 2.76% | 3.02% | -0.69% | -0.43% | 1.84% | -2.49% | 3.15% | -3.64% | 4.83% | 22.84% |
| 2020 | -4.38% | -8.61% | -18.57% | 10.54% | 4.45% | 2.39% | 3.17% | 5.41% | -2.82% | -0.64% | 14.47% | 6.12% | 7.33% |
| 2019 | 8.58% | 2.59% | -0.87% | 3.03% | -7.22% | 6.19% | -0.84% | -3.87% | 4.13% | 2.59% | 2.28% | 4.00% | 21.43% |
| 2018 | 3.87% | -4.36% | -0.44% | 0.64% | 1.07% | -0.97% | 2.51% | 0.39% | -0.71% | -7.90% | 1.08% | -7.86% | -12.68% |
| 2017 | 2.13% | 1.82% | 0.98% | 1.44% | 0.30% | 1.45% | 2.36% | -0.60% | 3.87% | 1.32% | 1.75% | 1.62% | 20.01% |
| 2016 | -5.71% | -0.30% | 8.21% | 1.81% | 0.25% | -1.06% | 4.64% | 0.79% | 1.40% | -1.73% | 4.16% | 2.73% | 15.53% |
| 2015 | -2.11% | 5.80% | -0.26% | 2.27% | 0.58% | -1.69% | -1.02% | -5.58% | -3.29% | 6.34% | 0.50% | -2.34% | -1.45% |
| 2014 | -3.77% | 4.76% | 0.83% | -0.25% | 1.38% | 2.52% | -2.67% | 2.44% | -4.52% | 1.73% | -0.15% | -0.38% | 1.52% |
Комиссия
Комиссия JWAC Aggressive similation with older etfs составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JWAC Aggressive similation with older etfs составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JWAC Aggressive similation with older etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 2.88% | 3.06% | 3.37% | 3.46% | 2.11% | 2.74% | 3.37% | 2.60% | 2.84% | 2.76% | 2.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.73% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.25% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.61% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.21% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.91% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% | 2.30% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.50% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.84% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.37% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.36% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.81% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.21% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.95% | 2.69% | 2.38% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.81% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.08% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.96% | 1.30% | 1.61% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.19% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JWAC Aggressive similation with older etfs показал максимальную просадку в 37.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.95% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 216 |
| -22.14% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 528 |
| -21.14% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 253 | 26 дек. 2019 г. | 482 |
| -19.19% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -14.49% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 9.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGSH | SCHR | VGLT | DFEVX | EWX | SCHG | IEMG | RWJ | DLS | IJR | DFSVX | DFIVX | FNDC | SCHV | SCHF | SCHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.14 | -0.16 | -0.18 | 0.64 | 0.66 | 0.94 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.89 | 0.80 | 0.99 | 0.87 |
| VGSH | -0.14 | 1.00 | 0.80 | 0.59 | -0.10 | -0.04 | -0.12 | -0.07 | -0.14 | -0.04 | -0.13 | -0.17 | -0.09 | -0.05 | -0.15 | -0.06 | -0.13 | -0.12 |
| SCHR | -0.16 | 0.80 | 1.00 | 0.85 | -0.13 | -0.08 | -0.13 | -0.10 | -0.18 | -0.08 | -0.17 | -0.22 | -0.14 | -0.08 | -0.18 | -0.09 | -0.16 | -0.16 |
| VGLT | -0.18 | 0.59 | 0.85 | 1.00 | -0.17 | -0.12 | -0.14 | -0.13 | -0.21 | -0.13 | -0.19 | -0.24 | -0.20 | -0.14 | -0.20 | -0.14 | -0.18 | -0.20 |
| DFEVX | 0.64 | -0.10 | -0.13 | -0.17 | 1.00 | 0.83 | 0.58 | 0.88 | 0.54 | 0.71 | 0.56 | 0.58 | 0.75 | 0.74 | 0.62 | 0.75 | 0.64 | 0.73 |
| EWX | 0.66 | -0.04 | -0.08 | -0.12 | 0.83 | 1.00 | 0.62 | 0.90 | 0.55 | 0.74 | 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.75 | 0.63 | 0.76 | 0.66 | 0.74 |
| SCHG | 0.94 | -0.12 | -0.13 | -0.14 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.66 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.94 | 0.75 |
| IEMG | 0.69 | -0.07 | -0.10 | -0.13 | 0.88 | 0.90 | 0.66 | 1.00 | 0.56 | 0.76 | 0.59 | 0.59 | 0.75 | 0.78 | 0.64 | 0.81 | 0.69 | 0.76 |
| RWJ | 0.73 | -0.14 | -0.18 | -0.21 | 0.54 | 0.55 | 0.62 | 0.56 | 1.00 | 0.65 | 0.96 | 0.95 | 0.69 | 0.67 | 0.79 | 0.67 | 0.74 | 0.89 |
| DLS | 0.74 | -0.04 | -0.08 | -0.13 | 0.71 | 0.74 | 0.67 | 0.76 | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.68 | 0.88 | 0.96 | 0.73 | 0.93 | 0.75 | 0.88 |
| IJR | 0.80 | -0.13 | -0.17 | -0.19 | 0.56 | 0.58 | 0.70 | 0.59 | 0.96 | 0.68 | 1.00 | 0.97 | 0.70 | 0.70 | 0.84 | 0.71 | 0.81 | 0.92 |
| DFSVX | 0.77 | -0.17 | -0.22 | -0.24 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.59 | 0.95 | 0.68 | 0.97 | 1.00 | 0.73 | 0.70 | 0.84 | 0.71 | 0.77 | 0.92 |
| DFIVX | 0.73 | -0.09 | -0.14 | -0.20 | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.75 | 0.69 | 0.88 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.90 | 0.76 | 0.93 | 0.73 | 0.89 |
| FNDC | 0.76 | -0.05 | -0.08 | -0.14 | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.78 | 0.67 | 0.96 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 0.75 | 0.94 | 0.76 | 0.89 |
| SCHV | 0.89 | -0.15 | -0.18 | -0.20 | 0.62 | 0.63 | 0.73 | 0.64 | 0.79 | 0.73 | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 1.00 | 0.79 | 0.89 | 0.91 |
| SCHF | 0.80 | -0.06 | -0.09 | -0.14 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.81 | 0.67 | 0.93 | 0.71 | 0.71 | 0.93 | 0.94 | 0.79 | 1.00 | 0.81 | 0.90 |
| SCHX | 0.99 | -0.13 | -0.16 | -0.18 | 0.64 | 0.66 | 0.94 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.89 | 0.81 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.87 | -0.12 | -0.16 | -0.20 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 1.00 |