Experimental
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 50% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Experimental и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2011 г., начальной даты FLOT
Доходность по периодам
Experimental на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 25.57% с начала года и доходность в 15.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| Experimental | 25.57% | 1.65% | 13.30% | 39.43% | 18.04% | 15.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.70% | 0.55% | 3.01% | 6.53% | 2.90% | 2.22% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 48.36% | 2.75% | 23.53% | 75.92% | 23.84% | 23.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Experimental, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.04% | 7.78% | 4.96% | -6.19% | 6.94% | 5.09% | 1.17% | 2.75% | 25.57% | ||||
| 2023 | 9.36% | -4.36% | 4.52% | 2.28% | 0.25% | 9.98% | 4.82% | -3.13% | -7.27% | -3.69% | 13.62% | 7.25% | 36.23% |
| 2022 | -7.94% | -4.49% | 4.01% | -12.39% | -1.02% | -11.02% | 14.49% | -7.21% | -14.13% | 11.35% | 8.08% | -9.85% | -30.17% |
| 2021 | -1.75% | 3.86% | 6.73% | 8.13% | 0.80% | 3.60% | 3.47% | 4.64% | -7.41% | 10.71% | -1.51% | 7.13% | 44.00% |
| 2020 | -0.31% | -11.52% | -24.07% | 19.49% | 7.80% | 1.88% | 9.14% | 12.17% | -7.41% | -4.29% | 17.09% | 6.10% | 18.48% |
| 2019 | 12.50% | 5.38% | 2.79% | 6.14% | -9.94% | 10.40% | 2.04% | -3.27% | 2.77% | 3.00% | 5.65% | 4.61% | 48.47% |
| 2018 | 9.26% | -7.23% | -4.24% | 0.11% | 3.39% | 0.72% | 5.50% | 4.92% | 0.72% | -10.32% | 1.73% | -11.70% | -9.13% |
| 2017 | 2.60% | 6.18% | -0.02% | 1.42% | 1.94% | 0.87% | 3.02% | 0.12% | 3.02% | 3.51% | 4.68% | 1.91% | 33.29% |
| 2016 | -7.66% | -0.86% | 9.86% | 0.53% | 2.37% | 0.02% | 5.71% | 0.20% | -0.30% | -2.78% | 5.46% | 3.21% | 15.68% |
| 2015 | -4.63% | 8.27% | -2.66% | 1.34% | 1.74% | -3.17% | 3.11% | -9.77% | -3.75% | 13.75% | 0.50% | -3.23% | -0.60% |
| 2014 | -5.43% | 6.51% | 1.11% | 0.87% | 3.39% | 3.38% | -2.19% | 5.84% | -2.24% | 2.90% | 4.29% | -0.82% | 18.29% |
| 2013 | 7.94% | 2.02% | 6.13% | 2.73% | 3.54% | -2.79% | 8.20% | -4.89% | 4.99% | 6.86% | 4.63% | 4.16% | 52.05% |
Комиссия
Комиссия Experimental составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Experimental среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 8.96 | 17.21 | 1.06 | 14.79 | 172.62 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.94 | 2.38 | 1.65 | 1.39 | 8.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Experimental за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experimental | 3.30% | 3.20% | 1.29% | 0.24% | 0.68% | 1.66% | 1.52% | 0.73% | 0.55% | 0.43% | 0.33% | 0.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.96% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.65% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Experimental показал максимальную просадку в 45.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Experimental составляет 2.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -36.71% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 331 | 7 февр. 2024 г. | 529 |
| -28.8% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -25.75% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -19.46% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Experimental составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLOT | UPRO | |
|---|---|---|
| FLOT | 1.00 | 0.10 |
| UPRO | 0.10 | 1.00 |