Momentum 60/40 portfolio
This momentum portfolio seeks to outperform the classical 60/40 stocks/bonds portfolio by reassessing asset allocation every month and giving more weight to the asset class that performed better. For example, if stocks showed better return than bonds in the past six months, their weight in the portfolio increases by +5% during the next rebalance, and bonds' weight is reduced by -5%. The portfolio is rebalanced on the last trading day of every month.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 14.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 85.01% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2022 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $354.95 |
| 31 окт. 2022 г. | Прод. | Vanguard Total Bond Market ETF | 100 | $70.35 |
| 30 сент. 2022 г. | Прод. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $328.30 |
| 30 сент. 2022 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 120 | $71.33 |
| 31 авг. 2022 г. | Прод. | Vanguard S&P 500 ETF | 30 | $363.15 |
| 31 авг. 2022 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 150 | $74.60 |
| 29 июл. 2022 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $378.79 |
| 29 июл. 2022 г. | Прод. | Vanguard Total Bond Market ETF | 130 | $76.90 |
| 30 июн. 2022 г. | Прод. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $346.88 |
| 30 июн. 2022 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 130 | $75.26 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum 60/40 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Momentum 60/40 portfolio на 10 мая 2025 г. показал доходность в -2.25% с начала года и доходность в 8.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| Momentum 60/40 portfolio | -2.25% | 2.86% | -3.62% | 7.94% | 10.73% | 8.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.17% | 1.19% | 5.24% | -0.84% | 1.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 3.92% | -5.06% | 9.92% | 15.85% | 12.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Momentum 60/40 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.08% | -0.68% | -4.16% | -0.54% | 1.15% | -2.25% | |||||||
| 2024 | 1.12% | 3.51% | 2.50% | -3.25% | 3.86% | 2.73% | 1.16% | 1.95% | 1.78% | -1.02% | 4.48% | -1.95% | 17.86% |
| 2023 | 4.84% | -2.17% | 2.98% | 1.19% | 0.14% | 4.46% | 2.29% | -1.26% | -3.73% | -1.75% | 7.06% | 3.77% | 18.66% |
| 2022 | -4.37% | -2.47% | 2.75% | -7.32% | 0.27% | -6.32% | 6.74% | -3.40% | -7.05% | 4.94% | 4.40% | -4.11% | -16.00% |
| 2021 | -0.88% | 2.05% | 3.51% | 4.27% | 0.55% | 1.88% | 2.05% | 2.34% | -3.83% | 5.60% | -0.57% | 3.58% | 22.17% |
| 2020 | 0.42% | -5.43% | -9.39% | 9.22% | 3.24% | 1.30% | 3.76% | 3.32% | -2.16% | -1.69% | 7.41% | 2.62% | 11.70% |
| 2019 | 6.06% | 2.28% | 1.70% | 2.49% | -3.80% | 4.63% | 1.00% | -0.67% | 1.18% | 1.42% | 2.05% | 1.81% | 21.74% |
| 2018 | 4.41% | -3.13% | -1.94% | 0.20% | 2.01% | 0.60% | 2.86% | 2.66% | 0.42% | -5.59% | 1.56% | -6.93% | -3.48% |
| 2017 | 1.25% | 2.90% | 0.09% | 0.91% | 1.20% | 0.52% | 1.71% | 0.31% | 1.62% | 1.88% | 2.48% | 1.09% | 17.14% |
| 2016 | -2.53% | 0.20% | 3.79% | 0.34% | 0.87% | 1.06% | 1.81% | -0.09% | 0.06% | -1.31% | 1.37% | 1.41% | 7.06% |
| 2015 | -2.20% | 4.27% | -1.27% | 0.81% | 1.01% | -1.73% | 1.84% | -5.17% | -1.82% | 6.23% | 0.21% | -1.17% | 0.50% |
| 2014 | -2.87% | 3.94% | 0.73% | 0.69% | 2.05% | 1.79% | -1.17% | 3.48% | -1.22% | 2.10% | 2.41% | -0.26% | 12.05% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Momentum 60/40 portfolio составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Momentum 60/40 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.47% | 1.38% | 1.50% | 1.56% | 1.17% | 1.50% | 1.85% | 1.88% | 1.67% | 1.99% | 1.99% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $147.92 | $1,044.26 | $151.43 | $148.91 | $1,492.53 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $133.48 | $898.96 | $136.27 | $134.70 | $1,029.95 | $139.04 | $141.06 | $961.58 | $139.05 | $143.41 | $1,156.98 | $5,014.48 |
| 2023 | $0.00 | $110.85 | $846.96 | $115.16 | $113.24 | $905.78 | $116.15 | $121.38 | $869.81 | $121.28 | $127.75 | $1,159.75 | $4,608.11 |
| 2022 | $0.00 | $42.33 | $809.46 | $63.37 | $43.66 | $827.06 | $87.75 | $70.52 | $829.96 | $113.97 | $102.60 | $1,048.26 | $4,038.94 |
| 2021 | $0.00 | $34.80 | $766.02 | $51.96 | $36.56 | $797.46 | $38.31 | $39.47 | $786.07 | $37.76 | $41.55 | $943.97 | $3,573.92 |
| 2020 | $0.00 | $83.95 | $738.52 | $74.28 | $90.40 | $797.52 | $123.42 | $142.87 | $676.83 | $103.70 | $86.05 | $861.46 | $3,779.00 |
| 2019 | $0.00 | $85.29 | $859.46 | $133.74 | $111.02 | $804.90 | $108.90 | $87.03 | $780.03 | $121.71 | $146.39 | $925.04 | $4,163.51 |
| 2018 | $0.00 | $38.86 | $719.29 | $42.04 | $37.46 | $769.53 | $39.82 | $41.11 | $803.57 | $42.19 | $42.76 | $897.95 | $3,474.56 |
| 2017 | $0.00 | $62.17 | $643.15 | $32.98 | $31.90 | $679.12 | $32.24 | $32.50 | $785.61 | $33.63 | $34.57 | $825.65 | $3,193.52 |
| 2016 | $0.00 | $116.89 | $546.61 | $117.54 | $126.36 | $499.80 | $156.14 | $143.95 | $484.27 | $112.38 | $99.13 | $858.47 | $3,261.53 |
| 2015 | $0.00 | $40.82 | $696.65 | $32.40 | $27.00 | $641.63 | $42.49 | $28.69 | $652.04 | $52.55 | $72.87 | $778.18 | $3,065.31 |
| 2014 | $0.00 | $25.70 | $565.04 | $30.36 | $28.53 | $586.78 | $27.56 | $27.46 | $626.06 | $25.79 | $29.35 | $790.79 | $2,763.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Momentum 60/40 portfolio показал максимальную просадку в 25.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Momentum 60/40 portfolio составляет 5.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -20.59% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 318 | 19 янв. 2024 г. | 513 |
| -15.65% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -13.89% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.78% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Momentum 60/40 portfolio составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 0.99 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.09 | -0.03 |
| VOO | 1.00 | -0.09 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | -0.03 | 0.99 | 1.00 |