PortfoliosLab logo

Momentum 60/40 portfolio

Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

This momentum portfolio seeks to outperform the classical 60/40 stocks/bonds portfolio by reassessing asset allocation every month and giving more weight to the asset class that performed better. For example, if stocks showed better return than bonds in the past six months, their weight in the portfolio increases by +5% during the next rebalance, and bonds' weight is reduced by -5%. The portfolio is rebalanced on the last trading day of every month.

Распределение активов


BND 19.83%VOO 80.17%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market19.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities80.17%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
31 окт. 2022 г.Куп.Vanguard S&P 500 ETF20$354.95
31 окт. 2022 г.Прод.Vanguard Total Bond Market ETF100$70.35
30 сент. 2022 г.Прод.Vanguard S&P 500 ETF20$328.30
30 сент. 2022 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF120$71.33
31 авг. 2022 г.Прод.Vanguard S&P 500 ETF30$363.15
31 авг. 2022 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF150$74.60
29 июл. 2022 г.Куп.Vanguard S&P 500 ETF20$378.79
29 июл. 2022 г.Прод.Vanguard Total Bond Market ETF130$76.90
30 июн. 2022 г.Прод.Vanguard S&P 500 ETF20$346.88
30 июн. 2022 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF130$75.26

1–10 of 197

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum 60/40 portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,619 при доходности около 136.19%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
136.19%
209.38%
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Momentum 60/40 portfolio на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 6.16% с начала года и доходность в 7.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%9.25%10.16%
Momentum 60/40 portfolio3.12%6.16%10.44%-11.32%6.52%7.72%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Momentum 60/40 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.57
-0.46
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.00%
-14.33%
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Momentum 60/40 portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 29.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-24.28%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-18.34%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.195
-13.66%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2113 авг. 2012 г.319
-11.27%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.23429 июл. 2016 г.300
-9.36%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.10224 авг. 2018 г.146
-6.82%19 сент. 2014 г.2016 окт. 2014 г.1131 окт. 2014 г.31
-6.37%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-5.84%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1415 июл. 2013 г.37
-5.75%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.4217 янв. 2013 г.84

График волатильности

На текущий момент Momentum 60/40 portfolio показывает волатильность на уровне 8.57%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
11.98%
15.42%
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля