Momentum 60/40 portfolio
This momentum portfolio seeks to outperform the classical 60/40 stocks/bonds portfolio by reassessing asset allocation every month and giving more weight to the asset class that performed better. For example, if stocks showed better return than bonds in the past six months, their weight in the portfolio increases by +5% during the next rebalance, and bonds' weight is reduced by -5%. The portfolio is rebalanced on the last trading day of every month.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 19.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80.17% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2022 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $354.95 |
| 31 окт. 2022 г. | Прод. | Vanguard Total Bond Market ETF | 100 | $70.35 |
| 30 сент. 2022 г. | Прод. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $328.30 |
| 30 сент. 2022 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 120 | $71.33 |
| 31 авг. 2022 г. | Прод. | Vanguard S&P 500 ETF | 30 | $363.15 |
| 31 авг. 2022 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 150 | $74.60 |
| 29 июл. 2022 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $378.79 |
| 29 июл. 2022 г. | Прод. | Vanguard Total Bond Market ETF | 130 | $76.90 |
| 30 июн. 2022 г. | Прод. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $346.88 |
| 30 июн. 2022 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 130 | $75.26 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum 60/40 portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,619 при доходности около 136.19%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Momentum 60/40 portfolio на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 6.16% с начала года и доходность в 7.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.51% | 7.03% | 12.88% | -10.71% | 9.25% | 10.16% |
| Momentum 60/40 portfolio | 3.12% | 6.16% | 10.44% | -11.32% | 6.52% | 7.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Momentum 60/40 portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 29.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.28% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.34% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 195 |
| -13.66% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 211 | 3 авг. 2012 г. | 319 |
| -11.27% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 234 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -9.36% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 102 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
| -6.82% | 19 сент. 2014 г. | 20 | 16 окт. 2014 г. | 11 | 31 окт. 2014 г. | 31 |
| -6.37% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -5.84% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 14 | 15 июл. 2013 г. | 37 |
| -5.75% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 42 | 17 янв. 2013 г. | 84 |
График волатильности
На текущий момент Momentum 60/40 portfolio показывает волатильность на уровне 8.57%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.