PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Momentum 60/40 portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 15.73%VOO 84.27%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

15.73%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

84.27%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
31 окт. 2022 г.Куп.Vanguard S&P 500 ETF20$354.95
31 окт. 2022 г.Прод.Vanguard Total Bond Market ETF100$70.35
30 сент. 2022 г.Прод.Vanguard S&P 500 ETF20$328.30
30 сент. 2022 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF120$71.33
31 авг. 2022 г.Прод.Vanguard S&P 500 ETF30$363.15
31 авг. 2022 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF150$74.60
29 июл. 2022 г.Куп.Vanguard S&P 500 ETF20$378.79
29 июл. 2022 г.Прод.Vanguard Total Bond Market ETF130$76.90
30 июн. 2022 г.Прод.Vanguard S&P 500 ETF20$346.88
30 июн. 2022 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF130$75.26

1–10 of 197

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum 60/40 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
190.64%
298.80%
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Momentum 60/40 portfolio на 17 мая 2024 г. показал доходность в 8.92% с начала года и доходность в 8.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.05%4.86%17.50%27.37%13.14%10.90%
Momentum 60/40 portfolio8.92%4.53%14.74%21.75%9.58%8.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.97%2.35%3.85%1.75%0.14%1.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
11.61%5.01%18.33%29.33%15.01%12.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Momentum 60/40 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.30%4.02%2.56%-3.80%8.92%
20235.68%-2.58%3.12%1.34%0.11%4.82%2.62%-1.50%-4.68%-2.10%8.26%3.94%19.83%
2022-4.92%-2.81%2.80%-8.34%0.30%-7.62%7.80%-3.96%-8.54%5.76%5.09%-5.21%-19.52%
2021-1.00%2.32%3.65%4.83%0.60%1.80%2.30%2.63%-4.60%6.33%-0.66%3.68%23.65%
20200.47%-6.21%-11.16%10.73%3.68%1.07%4.27%3.72%-2.79%-1.99%8.47%2.59%11.38%
20196.92%2.54%1.44%2.75%-4.35%4.80%1.07%-0.81%0.92%1.55%2.26%1.58%22.24%
20184.90%-3.48%-2.57%0.20%2.23%0.23%3.18%2.95%0.04%-6.28%1.74%-8.29%-5.88%
20171.38%3.18%-0.32%0.99%1.31%0.14%1.88%0.33%1.31%2.07%2.74%0.72%16.86%
2016-2.77%0.13%3.76%0.29%0.87%0.82%1.88%-0.19%-0.27%-1.53%1.45%0.97%5.38%
2015-2.35%4.55%-1.84%0.85%1.06%-2.30%1.95%-5.60%-2.45%6.76%0.17%-1.82%-1.62%
2014-3.03%4.14%0.34%0.71%2.15%1.46%-1.27%3.68%-1.74%2.22%2.54%-0.83%10.58%
20134.02%1.18%2.80%1.95%1.90%-1.99%4.79%-2.89%2.68%4.10%2.65%1.77%25.20%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Momentum 60/40 portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 5454
Momentum 60/40 portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Momentum 60/40 portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.57

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.240.391.040.090.68
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.663.741.462.5310.63

Коэффициент Шарпа

Momentum 60/40 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.83 до 2.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.29
2.49
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.19%
-0.21%
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Momentum 60/40 portfolio показал максимальную просадку в 29.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Momentum 60/40 portfolio составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-24.25%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.3339 февр. 2024 г.528
-18.34%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.195
-13.66%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2113 авг. 2012 г.319
-11.27%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.23429 июл. 2016 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Momentum 60/40 portfolio составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.01%
3.40%
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVOO
BND1.00-0.12
VOO-0.121.00