PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Momentum 60/40 portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Momentum 60/40 portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

This momentum portfolio seeks to outperform the classical 60/40 stocks/bonds portfolio by reassessing asset allocation every month and giving more weight to the asset class that performed better. For example, if stocks showed better return than bonds in the past six months, their weight in the portfolio increases by +5% during the next rebalance, and bonds' weight is reduced by -5%. The portfolio is rebalanced on the last trading day of every month.

Распределение активов

BND 15.61%VOO 84.39%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

15.61%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

84.39%

S&P 500

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
31 окт. 2022 г.Куп.Vanguard S&P 500 ETF20$354.95
31 окт. 2022 г.Прод.Vanguard Total Bond Market ETF100$70.35
30 сент. 2022 г.Прод.Vanguard S&P 500 ETF20$328.30
30 сент. 2022 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF120$71.33
31 авг. 2022 г.Прод.Vanguard S&P 500 ETF30$363.15
31 авг. 2022 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF150$74.60
29 июл. 2022 г.Куп.Vanguard S&P 500 ETF20$378.79
29 июл. 2022 г.Прод.Vanguard Total Bond Market ETF130$76.90
30 июн. 2022 г.Прод.Vanguard S&P 500 ETF20$346.88
30 июн. 2022 г.Куп.Vanguard Total Bond Market ETF130$75.26

1–10 of 197

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum 60/40 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
195.50%
306.49%
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Momentum 60/40 portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.17% с начала года и доходность в 7.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Momentum 60/40 portfolio10.74%-1.31%8.61%15.74%8.98%7.88%
Активы портфеля:
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Momentum 60/40 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.30%4.02%2.56%-3.80%4.43%2.79%10.74%
20235.68%-2.58%3.12%1.34%0.11%4.82%2.62%-1.50%-4.68%-2.10%8.26%3.94%19.83%
2022-4.92%-2.81%2.80%-8.34%0.30%-7.62%7.80%-3.96%-8.54%5.76%5.09%-5.21%-19.52%
2021-1.00%2.32%3.65%4.83%0.60%1.80%2.30%2.63%-4.60%6.33%-0.66%3.68%23.65%
20200.47%-6.21%-11.16%10.73%3.68%1.07%4.27%3.72%-2.79%-1.99%8.47%2.59%11.38%
20196.92%2.54%1.44%2.75%-4.35%4.80%1.07%-0.81%0.92%1.55%2.26%1.58%22.24%
20184.90%-3.48%-2.57%0.20%2.23%0.23%3.18%2.95%0.04%-6.28%1.74%-8.29%-5.88%
20171.38%3.18%-0.32%0.99%1.31%0.14%1.88%0.33%1.31%2.07%2.74%0.72%16.86%
2016-2.77%0.13%3.76%0.29%0.87%0.82%1.88%-0.19%-0.27%-1.53%1.45%0.97%5.38%
2015-2.35%4.55%-1.84%0.85%1.06%-2.30%1.95%-5.60%-2.45%6.76%0.17%-1.82%-1.62%
2014-3.03%4.14%0.34%0.71%2.15%1.46%-1.27%3.68%-1.74%2.22%2.54%-0.83%10.58%
20134.02%1.18%2.80%1.95%1.90%-1.99%4.79%-2.89%2.68%4.10%2.65%1.77%25.20%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Momentum 60/40 portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 4444
Momentum 60/40 portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Momentum 60/40 portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Momentum 60/40 portfolio, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.600.901.100.211.74
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.83

Коэффициент Шарпа

Momentum 60/40 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.49
1.58
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.05%
-4.73%
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Momentum 60/40 portfolio показал максимальную просадку в 29.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Momentum 60/40 portfolio составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-24.25%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.3339 февр. 2024 г.528
-18.34%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.195
-13.66%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2113 авг. 2012 г.319
-11.27%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.23429 июл. 2016 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Momentum 60/40 portfolio составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.29%
3.80%
Momentum 60/40 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDVOO
BND1.00-0.11
VOO-0.111.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2011 г.