Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV
Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV. 80% S&P500 and 20% Floating Bank Rate + more stability + higher performance in bank rate vs bonds - Amateur Prediction: will drop with interest rates drop, whereas the bond fund (BSV or SHY) would increase
outperformed S&P 500 5 yr ending 10/2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2011 г., начальной даты FLOT
Доходность по периодам
Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 16.31% с начала года и доходность в 10.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV | 16.31% | 0.61% | 7.49% | 24.04% | 13.04% | 10.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.30% | 0.63% | 8.62% | 28.62% | 15.40% | 12.92% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.79% | 0.55% | 3.03% | 6.53% | 2.91% | 2.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 4.32% | 2.74% | -3.09% | 4.10% | 2.93% | 1.03% | 2.00% | 16.31% | ||||
| 2023 | 5.16% | -1.88% | 2.89% | 1.45% | 0.52% | 5.34% | 2.75% | -1.21% | -3.70% | -1.64% | 7.38% | 3.81% | 22.23% |
| 2022 | -4.20% | -2.36% | 2.91% | -7.00% | 0.15% | -6.66% | 7.49% | -3.27% | -7.41% | 6.51% | 4.59% | -4.57% | -14.35% |
| 2021 | -0.77% | 2.22% | 3.65% | 4.23% | 0.57% | 1.84% | 1.96% | 2.37% | -3.74% | 5.60% | -0.61% | 3.70% | 22.74% |
| 2020 | 0.03% | -6.49% | -10.73% | 10.75% | 3.98% | 1.62% | 4.77% | 5.67% | -3.07% | -2.04% | 8.76% | 3.04% | 15.12% |
| 2019 | 6.50% | 2.72% | 1.62% | 3.30% | -5.08% | 5.60% | 1.22% | -1.27% | 1.64% | 1.80% | 2.96% | 2.45% | 25.57% |
| 2018 | 4.54% | -2.98% | -1.97% | 0.35% | 1.98% | 0.63% | 2.90% | 2.65% | 0.49% | -5.44% | 1.43% | -7.03% | -3.10% |
| 2017 | 1.45% | 3.15% | 0.14% | 0.85% | 1.16% | 0.54% | 1.68% | 0.24% | 1.68% | 1.89% | 2.49% | 1.04% | 17.54% |
| 2016 | -3.96% | -0.20% | 5.52% | 0.33% | 1.42% | 0.31% | 2.97% | 0.16% | 0.04% | -1.41% | 2.99% | 1.71% | 9.99% |
| 2015 | -2.28% | 4.46% | -1.25% | 0.83% | 1.01% | -1.57% | 1.75% | -4.94% | -1.98% | 6.78% | 0.36% | -1.38% | 1.25% |
| 2014 | -2.84% | 3.64% | 0.72% | 0.59% | 1.84% | 1.73% | -1.09% | 3.17% | -1.09% | 1.88% | 2.22% | -0.28% | 10.79% |
| 2013 | 4.17% | 1.10% | 2.95% | 1.68% | 1.88% | -1.24% | 4.27% | -2.48% | 2.74% | 3.58% | 2.39% | 2.18% | 25.58% |
Комиссия
Комиссия Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.26 | 3.03 | 1.41 | 2.45 | 12.14 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 9.05 | 17.41 | 5.06 | 14.89 | 174.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV | 2.21% | 2.30% | 1.77% | 1.08% | 1.48% | 2.06% | 2.13% | 1.72% | 1.81% | 1.79% | 1.57% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.95% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV показал максимальную просадку в 29.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -19.97% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 280 | 22 нояб. 2023 г. | 475 |
| -15.73% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -15.39% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -10.42% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Warren Buffet with 20% FLOT vs 10% BSV составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLOT | VOO | |
|---|---|---|
| FLOT | 1.00 | 0.10 |
| VOO | 0.10 | 1.00 |