SCHD/DGRO/VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/DGRO/VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
SCHD/DGRO/VOO на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -6.53% с начала года и доходность в 10.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| SCHD/DGRO/VOO | -6.68% | -7.63% | -9.51% | 5.63% | 13.17% | 10.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -4.61% | -5.99% | -7.87% | 7.68% | 12.79% | 10.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/DGRO/VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.38% | 1.36% | -2.56% | -7.72% | -6.68% | ||||||||
| 2024 | 0.68% | 2.81% | 4.21% | -4.23% | 2.88% | 0.91% | 4.74% | 2.51% | 1.31% | -0.34% | 4.93% | -5.34% | 15.47% |
| 2023 | 2.97% | -3.05% | 0.22% | 0.18% | -3.07% | 5.61% | 3.83% | -1.70% | -4.27% | -3.24% | 7.07% | 5.66% | 9.72% |
| 2022 | -3.36% | -2.26% | 3.03% | -5.30% | 2.72% | -7.80% | 5.38% | -3.16% | -7.93% | 10.42% | 6.57% | -3.93% | -7.29% |
| 2021 | -1.07% | 4.70% | 7.69% | 3.06% | 2.43% | -0.22% | 1.40% | 2.30% | -4.05% | 5.22% | -1.65% | 6.61% | 29.00% |
| 2020 | -1.36% | -9.03% | -12.19% | 12.44% | 3.90% | 0.09% | 5.22% | 5.46% | -2.79% | -0.75% | 12.49% | 3.23% | 14.54% |
| 2019 | 6.46% | 3.83% | 1.52% | 3.49% | -6.97% | 7.16% | 1.57% | -1.38% | 3.28% | 1.65% | 3.10% | 2.48% | 28.64% |
| 2018 | 4.81% | -4.89% | -2.47% | -0.61% | 1.88% | 0.60% | 4.46% | 2.58% | 0.98% | -5.99% | 3.14% | -8.30% | -4.70% |
| 2017 | 0.29% | 3.78% | 0.11% | 0.55% | 1.55% | 0.34% | 1.64% | 0.12% | 2.64% | 3.05% | 3.97% | 1.67% | 21.46% |
| 2016 | -3.03% | 0.57% | 6.43% | 0.21% | 1.51% | 2.03% | 3.04% | -0.20% | -0.06% | -1.58% | 3.66% | 2.11% | 15.33% |
| 2015 | -3.18% | 5.31% | -2.03% | 0.68% | 0.80% | -2.86% | 1.26% | -5.59% | -1.27% | 8.54% | 0.26% | -1.19% | -0.05% |
| 2014 | 1.50% | -1.78% | 3.65% | -0.60% | 2.25% | 2.93% | -0.52% | 7.53% |
Комиссия
Комиссия SCHD/DGRO/VOO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/DGRO/VOO составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.56 | 2.57 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/DGRO/VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.22% | 2.89% | 2.87% | 2.84% | 2.30% | 2.67% | 2.61% | 2.74% | 2.34% | 2.59% | 2.71% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.38% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/DGRO/VOO показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/DGRO/VOO составляет 11.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.72% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -18.8% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -15.89% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.81% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/DGRO/VOO составляет 11.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | SCHD | DGRO | |
|---|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.83 | 0.92 |
| SCHD | 0.83 | 1.00 | 0.94 |
| DGRO | 0.92 | 0.94 | 1.00 |