SCHD/DGRO/VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/DGRO/VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
SCHD/DGRO/VOO на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 14.68% с начала года и доходность в 11.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| SCHD/DGRO/VOO | 14.68% | 1.93% | 7.18% | 22.37% | 13.32% | 11.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.34% | 6.46% | 19.45% | 12.84% | 11.48% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 16.47% | 2.14% | 8.26% | 23.89% | 12.27% | 11.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.47% | 7.91% | 29.41% | 15.31% | 12.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/DGRO/VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 2.77% | 4.23% | -4.24% | 2.82% | 0.86% | 4.89% | 2.50% | 14.68% | ||||
| 2023 | 3.03% | -3.04% | 0.30% | 0.19% | -3.06% | 5.60% | 3.84% | -1.70% | -4.27% | -3.25% | 7.05% | 5.67% | 9.92% |
| 2022 | -3.33% | -2.25% | 3.02% | -5.28% | 2.73% | -7.80% | 5.43% | -3.18% | -7.95% | 10.40% | 6.56% | -3.94% | -7.27% |
| 2021 | -1.06% | 4.73% | 7.74% | 3.07% | 2.42% | -0.21% | 1.40% | 2.29% | -4.04% | 5.20% | -1.66% | 6.63% | 29.11% |
| 2020 | -1.36% | -9.04% | -12.18% | 12.45% | 3.89% | 0.07% | 5.21% | 5.44% | -2.77% | -0.70% | 12.53% | 3.22% | 14.59% |
| 2019 | 6.46% | 3.84% | 1.53% | 3.49% | -6.98% | 7.16% | 1.57% | -1.38% | 3.29% | 1.64% | 3.10% | 2.47% | 28.63% |
| 2018 | 4.81% | -4.89% | -2.47% | -0.62% | 1.88% | 0.60% | 4.47% | 2.58% | 0.99% | -5.98% | 3.15% | -8.30% | -4.70% |
| 2017 | 0.30% | 3.78% | 0.11% | 0.55% | 1.56% | 0.34% | 1.64% | 0.12% | 2.64% | 3.06% | 3.98% | 1.67% | 21.48% |
| 2016 | -3.02% | 0.57% | 6.43% | 0.21% | 1.51% | 2.02% | 3.04% | -0.20% | -0.06% | -1.58% | 3.67% | 2.11% | 15.35% |
| 2015 | -3.18% | 5.31% | -2.04% | 0.68% | 0.80% | -2.87% | 1.25% | -5.58% | -1.25% | 8.54% | 0.26% | -1.19% | -0.05% |
| 2014 | 1.50% | -1.78% | 3.65% | -0.60% | 2.25% | 2.93% | -0.52% | 7.54% |
Комиссия
Комиссия SCHD/DGRO/VOO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/DGRO/VOO среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.58 | 2.31 | 1.27 | 1.41 | 7.06 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.27 | 3.17 | 1.41 | 1.95 | 11.04 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.98 | 1.40 | 2.41 | 12.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/DGRO/VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/DGRO/VOO | 2.25% | 2.87% | 2.84% | 2.30% | 2.67% | 2.61% | 2.74% | 2.34% | 2.59% | 2.71% | 2.14% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.59% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.20% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/DGRO/VOO показал максимальную просадку в 33.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка SCHD/DGRO/VOO составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.7% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -18.75% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -12.82% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 210 |
| -11.46% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/DGRO/VOO составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | SCHD | DGRO | |
|---|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.85 | 0.92 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.94 |
| DGRO | 0.92 | 0.94 | 1.00 |