Ben Felix 5 Factor
…
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Ben Felix 5 Factor | 4.31% | 9.24% | 2.72% | 10.94% | 15.87% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -0.15% | 8.98% | -1.12% | 14.10% | 16.88% | 12.39% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -6.41% | 13.04% | -11.54% | -1.85% | 23.00% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 13.05% | 7.66% | 11.68% | 9.53% | 12.15% | 5.54% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.15% | 8.23% | 15.66% | 15.32% | 16.28% | N/A |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.56% | 9.79% | 7.63% | 11.99% | 9.07% | 3.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ben Felix 5 Factor , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.92% | -1.55% | -2.65% | 0.28% | 5.44% | 4.31% | |||||||
| 2024 | -0.35% | 3.23% | 3.83% | -3.04% | 3.71% | 1.54% | 3.05% | 0.92% | 2.46% | -2.19% | 3.84% | -2.96% | 14.53% |
| 2023 | 7.62% | -2.57% | 0.86% | 1.29% | -2.02% | 6.33% | 4.51% | -2.91% | -3.78% | -3.50% | 8.53% | 6.23% | 21.23% |
| 2022 | -4.26% | -1.56% | 2.05% | -6.90% | 0.22% | -8.72% | 6.70% | -3.29% | -9.15% | 6.17% | 7.37% | -3.17% | -15.24% |
| 2021 | 0.91% | 4.40% | 3.52% | 3.77% | 2.34% | 0.36% | 0.04% | 2.43% | -3.03% | 4.13% | -2.29% | 4.02% | 22.24% |
| 2020 | -2.77% | -8.77% | -15.27% | 10.92% | 4.43% | 3.15% | 4.51% | 6.57% | -2.77% | -1.63% | 12.69% | 5.51% | 13.74% |
| 2019 | -0.06% | 2.67% | 2.57% | 3.77% | 9.22% |
Комиссия
Комиссия Ben Felix 5 Factor составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ben Felix 5 Factor составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.80 | 1.04 | 1.15 | 0.66 | 2.54 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.07 | 0.07 | 1.01 | -0.07 | -0.19 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.55 | 0.85 | 1.11 | 0.65 | 1.95 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.82 | 1.16 | 1.17 | 1.00 | 3.44 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.64 | 0.94 | 1.13 | 0.56 | 1.80 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ben Felix 5 Factor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 1.76% | 1.67% | 1.69% | 1.44% | 1.02% | 1.20% | 1.15% | 0.94% | 1.03% | 1.09% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.77% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.78% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.97% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ben Felix 5 Factor показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
Текущая просадка Ben Felix 5 Factor составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.26% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 143 | 12 окт. 2020 г. | 188 |
| -24.21% | 5 янв. 2022 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 14 дек. 2023 г. | 502 |
| -15.59% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.86% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.6% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CSPX.L | VWO | AVUV | AVDV | VEA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.72 | 0.81 | 0.81 |
| CSPX.L | 0.57 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.54 | 0.80 |
| VWO | 0.65 | 0.44 | 1.00 | 0.56 | 0.73 | 0.78 | 0.75 |
| AVUV | 0.73 | 0.45 | 0.56 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.79 |
| AVDV | 0.72 | 0.52 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.93 | 0.86 |
| VEA | 0.81 | 0.54 | 0.78 | 0.73 | 0.93 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 1.00 |