PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ben Felix 5 Factor
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CSPX.L 42%VEA 24%AVUV 14%VWO 12%AVDV 8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
8%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed
14%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities
42%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
24%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities
12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ben Felix 5 Factor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.30%
10.16%
Ben Felix 5 Factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
Ben Felix 5 Factor 15.37%-1.23%6.29%15.34%N/AN/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
26.39%0.15%10.03%26.88%N/AN/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
9.91%-7.38%10.30%8.22%14.23%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.62%-1.38%-0.98%3.43%4.89%5.32%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
7.94%-0.28%2.02%7.57%6.40%N/A
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
12.43%1.46%5.35%13.42%3.25%4.15%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ben Felix 5 Factor , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%3.08%3.96%-2.97%3.71%1.44%2.74%1.33%2.31%-2.11%3.70%15.37%
20230.48%6.26%6.77%

Комиссия

Комиссия Ben Felix 5 Factor составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ben Felix 5 Factor составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Ben Felix 5 Factor , с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ben Felix 5 Factor , с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ben Felix 5 Factor , с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ben Felix 5 Factor , с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ben Felix 5 Factor , с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ben Felix 5 Factor , с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ben Felix 5 Factor , с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.622.16
Коэффициент Сортино Ben Felix 5 Factor , с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.132.87
Коэффициент Омега Ben Felix 5 Factor , с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.291.40
Коэффициент Кальмара Ben Felix 5 Factor , с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.043.19
Коэффициент Мартина Ben Felix 5 Factor , с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.3213.87
Ben Felix 5 Factor
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
2.303.021.453.0114.73
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.631.041.131.173.07
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.440.691.090.601.66
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.721.041.131.243.15
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.961.421.181.563.85

Ben Felix 5 Factor на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
1.62
2.16
Ben Felix 5 Factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ben Felix 5 Factor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.75%1.67%1.69%1.44%1.02%1.20%1.15%0.94%1.03%1.09%1.23%0.95%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.60%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.34%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
4.34%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.15%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.93%
-0.82%
Ben Felix 5 Factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ben Felix 5 Factor показал максимальную просадку в 8.62%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.

Текущая просадка Ben Felix 5 Factor составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.62%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.202 сент. 2024 г.34
-4.5%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.30
-4.1%6 дек. 2024 г.1019 дек. 2024 г.
-3.93%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
-3.17%29 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.829 янв. 2024 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ben Felix 5 Factor составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56%
3.96%
Ben Felix 5 Factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CSPX.LAVUVVWOAVDVVEA
CSPX.L1.000.310.270.270.32
AVUV0.311.000.450.660.66
VWO0.270.451.000.720.75
AVDV0.270.660.721.000.92
VEA0.320.660.750.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab