PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ben Felix 5 Factor

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Распределение активов


CSPX.L 42%VEA 24%AVUV 14%VWO 12%AVDV 8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities

42%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

24%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

14%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

12%

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed

8%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ben Felix 5 Factor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.25%
13.84%
Ben Felix 5 Factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.44%2.71%12.30%24.63%12.30%10.51%
Ben Felix 5 Factor 1.44%2.47%11.25%16.91%N/AN/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
3.95%2.64%13.48%25.85%13.79%12.11%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-2.37%-0.03%11.93%11.36%N/AN/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.75%3.08%10.42%12.24%6.58%4.64%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
-1.38%1.43%8.99%10.00%N/AN/A
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.27%4.22%5.41%6.53%2.88%3.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.35%
20234.51%-2.91%-3.78%-3.50%8.53%6.23%

Коэффициент Шарпа

Ben Felix 5 Factor на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.45

Коэффициент Шарпа Ben Felix 5 Factor находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.45
1.79
Ben Felix 5 Factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ben Felix 5 Factor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ben Felix 5 Factor 1.68%1.67%1.69%1.44%1.02%1.20%1.15%0.94%1.03%1.09%1.23%0.95%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.69%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.13%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.33%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.51%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Комиссия

Комиссия Ben Felix 5 Factor составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.36%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
1.79
Ben Felix 5 Factor
1.45
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
2.25
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.48
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.97
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.62
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.59

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CSPX.LAVUVVWOAVDVVEA
CSPX.L1.000.460.460.570.58
AVUV0.461.000.570.760.74
VWO0.460.571.000.740.79
AVDV0.570.760.741.000.94
VEA0.580.740.790.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.53%
-0.95%
Ben Felix 5 Factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ben Felix 5 Factor показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка Ben Felix 5 Factor составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.26%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.14312 окт. 2020 г.188
-24.21%5 янв. 2022 г.20012 окт. 2022 г.30214 дек. 2023 г.502
-6.6%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.42%9 нояб. 2021 г.3020 дек. 2021 г.114 янв. 2022 г.41
-4.56%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

График волатильности

Текущая волатильность Ben Felix 5 Factor составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.05%
3.37%
Ben Felix 5 Factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев