Ben Felix 5 Factor
…
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ben Felix 5 Factor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
Ben Felix 5 Factor | 15.37% | -1.23% | 6.29% | 15.34% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 26.39% | 0.15% | 10.03% | 26.88% | N/A | N/A |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 9.91% | -7.38% | 10.30% | 8.22% | 14.23% | N/A |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.62% | -1.38% | -0.98% | 3.43% | 4.89% | 5.32% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 7.94% | -0.28% | 2.02% | 7.57% | 6.40% | N/A |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 12.43% | 1.46% | 5.35% | 13.42% | 3.25% | 4.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ben Felix 5 Factor , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.40% | 3.08% | 3.96% | -2.97% | 3.71% | 1.44% | 2.74% | 1.33% | 2.31% | -2.11% | 3.70% | 15.37% | |
2023 | 0.48% | 6.26% | 6.77% |
Комиссия
Комиссия Ben Felix 5 Factor составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ben Felix 5 Factor составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 2.30 | 3.02 | 1.45 | 3.01 | 14.73 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.63 | 1.04 | 1.13 | 1.17 | 3.07 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.44 | 0.69 | 1.09 | 0.60 | 1.66 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 0.72 | 1.04 | 1.13 | 1.24 | 3.15 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.96 | 1.42 | 1.18 | 1.56 | 3.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ben Felix 5 Factor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.75% | 1.67% | 1.69% | 1.44% | 1.02% | 1.20% | 1.15% | 0.94% | 1.03% | 1.09% | 1.23% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.60% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.34% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 4.34% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.15% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ben Felix 5 Factor показал максимальную просадку в 8.62%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.
Текущая просадка Ben Felix 5 Factor составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-8.62% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 20 | 2 сент. 2024 г. | 34 |
-4.5% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 30 |
-4.1% | 6 дек. 2024 г. | 10 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-3.93% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
-3.17% | 29 дек. 2023 г. | 13 | 17 янв. 2024 г. | 8 | 29 янв. 2024 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ben Felix 5 Factor составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CSPX.L | AVUV | VWO | AVDV | VEA | |
---|---|---|---|---|---|
CSPX.L | 1.00 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.32 |
AVUV | 0.31 | 1.00 | 0.45 | 0.66 | 0.66 |
VWO | 0.27 | 0.45 | 1.00 | 0.72 | 0.75 |
AVDV | 0.27 | 0.66 | 0.72 | 1.00 | 0.92 |
VEA | 0.32 | 0.66 | 0.75 | 0.92 | 1.00 |