Ben Felix 5 Factor
…
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ben Felix 5 Factor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.52% | 0.66% | 12.27% | 30.56% | 13.80% | 11.69% |
Ben Felix 5 Factor | 18.13% | 0.28% | 8.88% | 23.99% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 27.72% | 0.89% | 13.08% | 32.76% | N/A | N/A |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 16.11% | -1.77% | 14.68% | 26.01% | 15.70% | N/A |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.77% | 0.02% | 0.37% | 11.59% | 5.89% | 5.95% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 11.37% | 1.74% | 3.58% | 18.86% | 7.50% | N/A |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 14.34% | 0.24% | 7.46% | 18.85% | 4.25% | 4.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ben Felix 5 Factor , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.40% | 3.08% | 3.96% | -2.97% | 3.71% | 1.44% | 2.74% | 1.33% | 2.31% | -2.11% | 3.70% | 18.13% | |
2023 | 0.48% | 6.26% | 6.77% |
Комиссия
Комиссия Ben Felix 5 Factor составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ben Felix 5 Factor среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 2.42 | 3.21 | 1.47 | 3.12 | 15.29 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.92 | 1.46 | 1.18 | 1.71 | 4.43 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.76 | 1.12 | 1.14 | 1.20 | 3.15 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.51 | 1.19 | 1.86 | 4.98 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.14 | 1.66 | 1.21 | 1.91 | 4.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ben Felix 5 Factor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.48% | 1.67% | 1.69% | 1.44% | 1.02% | 1.20% | 1.15% | 0.94% | 1.03% | 1.09% | 1.23% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 3.03% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.59% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ben Felix 5 Factor показал максимальную просадку в 8.62%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.
Текущая просадка Ben Felix 5 Factor составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-8.62% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 20 | 2 сент. 2024 г. | 34 |
-4.5% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 30 |
-3.93% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
-3.17% | 29 дек. 2023 г. | 13 | 17 янв. 2024 г. | 8 | 29 янв. 2024 г. | 21 |
-2.77% | 21 окт. 2024 г. | 9 | 31 окт. 2024 г. | 5 | 7 нояб. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ben Felix 5 Factor составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CSPX.L | AVUV | VWO | AVDV | VEA | |
---|---|---|---|---|---|
CSPX.L | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
AVUV | 0.30 | 1.00 | 0.44 | 0.65 | 0.66 |
VWO | 0.27 | 0.44 | 1.00 | 0.71 | 0.75 |
AVDV | 0.27 | 0.65 | 0.71 | 1.00 | 0.92 |
VEA | 0.31 | 0.66 | 0.75 | 0.92 | 1.00 |