Ben Felix 5 Factor
…
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ben Felix 5 Factor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Ben Felix 5 Factor | 10.10% | 1.62% | 9.74% | 15.38% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 14.62% | -0.07% | 11.70% | 20.20% | 14.05% | 12.36% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 9.60% | 10.21% | 10.86% | 20.54% | N/A | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.14% | 0.71% | 6.18% | 8.74% | 6.76% | 4.63% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.48% | 2.18% | 8.94% | 13.29% | N/A | N/A |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.71% | -0.98% | 8.19% | 6.53% | 3.41% | 2.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ben Felix 5 Factor , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.35% | 3.23% | 3.83% | -3.04% | 3.71% | 1.54% | 10.10% | ||||||
| 2023 | 7.62% | -2.57% | 0.86% | 1.29% | -2.02% | 6.33% | 4.51% | -2.91% | -3.78% | -3.50% | 8.53% | 6.23% | 21.23% |
| 2022 | -4.50% | -1.56% | 2.05% | -6.90% | 0.22% | -8.72% | 6.70% | -3.29% | -9.15% | 6.17% | 7.37% | -3.17% | -15.45% |
| 2021 | 0.91% | 4.40% | 3.52% | 3.77% | 2.34% | 0.36% | 0.04% | 2.43% | -3.03% | 4.13% | -2.29% | 4.28% | 22.55% |
| 2020 | -2.77% | -8.77% | -15.27% | 10.92% | 4.43% | 3.15% | 4.51% | 6.57% | -2.77% | -1.63% | 12.69% | 5.51% | 13.74% |
| 2019 | -0.06% | 2.67% | 2.57% | 3.77% | 9.22% |
Комиссия
Комиссия Ben Felix 5 Factor составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ben Felix 5 Factor среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 1.95 | 2.84 | 1.36 | 1.89 | 9.32 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.03 | 1.63 | 1.19 | 1.57 | 4.03 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.93 | 1.39 | 1.17 | 0.67 | 3.58 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.13 | 1.67 | 1.20 | 1.08 | 4.90 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.61 | 0.95 | 1.11 | 0.28 | 2.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ben Felix 5 Factor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Felix 5 Factor | 1.67% | 1.67% | 1.69% | 1.44% | 1.02% | 1.20% | 1.15% | 0.94% | 1.03% | 1.09% | 1.23% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.14% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ben Felix 5 Factor показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
Текущая просадка Ben Felix 5 Factor составляет 3.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.26% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 143 | 12 окт. 2020 г. | 188 |
| -24.21% | 5 янв. 2022 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 14 дек. 2023 г. | 502 |
| -6.6% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -5.42% | 9 нояб. 2021 г. | 30 | 20 дек. 2021 г. | 11 | 4 янв. 2022 г. | 41 |
| -4.56% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ben Felix 5 Factor составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSPX.L | AVUV | VWO | AVDV | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSPX.L | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.57 |
| AVUV | 0.45 | 1.00 | 0.57 | 0.76 | 0.74 |
| VWO | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.73 | 0.79 |
| AVDV | 0.55 | 0.76 | 0.73 | 1.00 | 0.93 |
| VEA | 0.57 | 0.74 | 0.79 | 0.93 | 1.00 |