Ben Felix 5 Factor
…
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ben Felix 5 Factor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Ben Felix 5 Factor | 9.27% | 2.21% | 4.26% | 18.56% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 14.32% | 2.65% | 5.92% | 22.89% | 14.23% | 12.18% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.59% | -0.19% | 1.67% | 15.84% | N/A | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.43% | 5.08% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.97% | 3.95% | 4.72% | 17.20% | N/A | N/A |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 6.35% | 0.14% | 4.67% | 11.97% | 4.19% | 2.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ben Felix 5 Factor , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.35% | 3.23% | 3.83% | -3.04% | 3.71% | 1.54% | 3.05% | 0.92% | 9.27% | ||||
2023 | 7.62% | -2.57% | 0.86% | 1.29% | -2.02% | 6.33% | 4.51% | -2.91% | -3.78% | -3.50% | 8.53% | 6.23% | 21.23% |
2022 | -4.50% | -1.56% | 2.05% | -6.90% | 0.22% | -8.72% | 6.70% | -3.29% | -9.15% | 6.17% | 7.37% | -3.17% | -15.45% |
2021 | 0.91% | 4.40% | 3.52% | 3.77% | 2.34% | 0.36% | 0.04% | 2.43% | -3.03% | 4.13% | -2.29% | 4.28% | 22.55% |
2020 | -2.77% | -8.77% | -15.27% | 10.92% | 4.43% | 3.15% | 4.51% | 6.57% | -2.77% | -1.63% | 12.69% | 5.51% | 13.74% |
2019 | -0.06% | 2.67% | 2.57% | 3.77% | 9.22% |
Комиссия
Комиссия Ben Felix 5 Factor составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ben Felix 5 Factor среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 1.85 | 2.59 | 1.34 | 1.91 | 9.56 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.71 | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 3.63 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.06 | 1.52 | 1.19 | 0.83 | 5.11 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.00 | 1.43 | 1.18 | 1.06 | 5.16 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.78 | 1.17 | 1.14 | 0.38 | 4.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ben Felix 5 Factor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Felix 5 Factor | 1.67% | 1.67% | 1.69% | 1.44% | 1.02% | 1.20% | 1.15% | 0.94% | 1.03% | 1.09% | 1.23% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.69% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.13% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ben Felix 5 Factor показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
Текущая просадка Ben Felix 5 Factor составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.26% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 143 | 12 окт. 2020 г. | 188 |
-24.21% | 5 янв. 2022 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 14 дек. 2023 г. | 502 |
-7.86% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-6.6% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
-5.42% | 9 нояб. 2021 г. | 30 | 20 дек. 2021 г. | 11 | 4 янв. 2022 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ben Felix 5 Factor составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CSPX.L | AVUV | VWO | AVDV | VEA | |
---|---|---|---|---|---|
CSPX.L | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.57 |
AVUV | 0.45 | 1.00 | 0.57 | 0.76 | 0.74 |
VWO | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.74 | 0.79 |
AVDV | 0.55 | 0.76 | 0.74 | 1.00 | 0.94 |
VEA | 0.57 | 0.74 | 0.79 | 0.94 | 1.00 |