PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

a

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


0700.HK 38.13%AAPL 26.18%FTNT 12.85%RMS.PA 5.79%NVDA 5.59%1211.HK 4.24%NVO 3.88%LLY 3.34%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
Communication Services38.13%
AAPL
Apple Inc.
Technology26.18%
FTNT
Fortinet, Inc.
Technology12.85%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical5.79%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology5.59%
1211.HK
BYD Co Ltd-H
Consumer Cyclical4.24%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare3.88%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare3.34%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.58%
7.69%
a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

a на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 26.65% с начала года и доходность в 26.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.13%9.63%
a-2.97%2.60%25.18%36.98%21.16%26.56%
AAPL
Apple Inc.
-1.42%11.55%36.10%17.75%26.51%27.16%
NVDA
NVIDIA Corporation
-8.24%59.17%189.02%237.55%43.59%59.03%
FTNT
Fortinet, Inc.
-1.19%-9.17%18.86%19.59%25.83%29.63%
LLY
Eli Lilly and Company
-0.25%65.84%52.17%79.22%40.21%29.12%
NVO
Novo Nordisk A/S
-2.24%18.62%37.14%89.51%33.38%21.35%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
-9.78%-5.44%19.46%62.74%22.95%18.13%
1211.HK
BYD Co Ltd-H
11.17%20.19%29.10%18.71%34.24%21.72%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
-4.58%-15.17%-2.83%18.66%0.60%14.75%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

1211.HK0700.HKLLYRMS.PANVOAAPLNVDAFTNT
1211.HK1.000.420.020.140.070.090.090.11
0700.HK0.421.000.030.190.090.120.120.11
LLY0.020.031.000.160.370.250.220.25
RMS.PA0.140.190.161.000.290.210.210.22
NVO0.070.090.370.291.000.270.250.29
AAPL0.090.120.250.210.271.000.480.42
NVDA0.090.120.220.210.250.481.000.48
FTNT0.110.110.250.220.290.420.481.00

Коэффициент Шарпа

a на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.80. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.80

Коэффициент Шарпа a находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.61
0.88
a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность a за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
a0.90%0.71%0.41%0.45%0.66%0.94%0.77%1.14%0.96%1.00%1.68%1.37%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.79%1.08%1.26%1.82%2.08%2.10%2.73%3.16%2.77%3.41%4.76%5.11%
NVO
Novo Nordisk A/S
1.61%1.71%1.95%2.84%3.33%4.49%3.60%7.11%2.36%3.77%16.56%17.56%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.75%0.56%0.30%0.53%0.70%0.87%0.87%0.90%1.00%0.98%1.03%0.97%
1211.HK
BYD Co Ltd-H
0.51%0.06%0.07%0.03%0.60%0.35%0.30%1.05%0.00%0.21%0.00%0.00%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
1.58%1.00%0.36%0.22%0.27%0.30%0.16%0.26%0.25%0.22%0.21%0.32%

Комиссия

Комиссия a составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.57
NVDA
NVIDIA Corporation
4.29
FTNT
Fortinet, Inc.
0.43
LLY
Eli Lilly and Company
2.86
NVO
Novo Nordisk A/S
2.97
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
1.55
1211.HK
BYD Co Ltd-H
0.35
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
0.20

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.11%
-9.57%
a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

a с января 2010 показал максимальную просадку в 34.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 105 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.7%28 дек. 2021 г.2223 нояб. 2022 г.10531 мар. 2023 г.327
-23.37%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.368 мая 2020 г.56
-21.23%30 авг. 2018 г.893 янв. 2019 г.643 апр. 2019 г.153
-20.96%25 июн. 2015 г.16512 февр. 2016 г.817 июн. 2016 г.246
-20.73%8 июл. 2011 г.634 окт. 2011 г.8225 янв. 2012 г.145

График волатильности

Текущая волатильность a составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.88%
3.28%
a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля