PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
a
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 30%0700.HK 16%LLY 12%NVO 10%AAPL 4%HESAY 4%MITSY 4%RHM.DE 4%MSFT 3%AVGO 3%DXJ 3%0883.HK 3%META 2%PGR 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
Communication Services

16%

0883.HK
CNOOC Ltd
Energy

3%

AAPL
Apple Inc
Technology

4%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

3%

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities

3%

HESAY
Hermes International SA
Consumer Cyclical

4%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

12%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

2%

MITSY
Mitsui & Company Ltd
Industrials

4%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

3%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

30%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

10%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

2%

RHM.DE
Rheinmetall AG
Industrials

4%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5,658.57%
320.61%
a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

a на 25 июн. 2024 г. показал доходность в 66.23% с начала года и доходность в 40.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.22%2.70%14.58%25.29%13.38%10.79%
a66.23%5.90%69.45%88.53%51.47%40.58%
NVDA
NVIDIA Corporation
138.53%10.94%141.91%179.91%94.03%72.74%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
30.68%0.98%40.14%14.21%2.40%12.51%
LLY
Eli Lilly and Company
53.23%10.24%56.59%95.44%52.19%32.07%
NVO
Novo Nordisk A/S
38.24%4.59%39.24%80.42%41.57%21.16%
AAPL
Apple Inc
8.39%9.56%7.79%12.09%33.05%25.49%
HESAY
Hermes International SA
11.37%-1.45%10.43%14.08%27.09%21.13%
MSFT
Microsoft Corporation
19.48%4.07%19.95%34.67%27.74%27.91%
AVGO
Broadcom Inc.
43.70%13.46%42.97%97.07%44.55%39.20%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
24.55%-0.28%24.82%37.14%20.52%12.18%
META
Meta Platforms, Inc.
41.24%4.43%41.47%73.15%21.08%21.57%
PGR
The Progressive Corporation
33.00%3.32%34.28%59.79%23.98%26.04%
MITSY
Mitsui & Company Ltd
22.70%-12.27%24.11%19.48%23.60%14.46%
RHM.DE
Rheinmetall AG
70.72%-7.09%72.51%94.06%36.98%24.55%
0883.HK
CNOOC Ltd
78.88%18.61%87.38%120.59%21.57%12.24%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.37%16.17%9.54%0.72%11.24%66.23%
202315.42%4.91%14.71%1.69%10.75%8.74%5.03%3.72%-6.14%-1.02%10.02%1.24%91.78%
2022-7.00%-0.43%8.40%-10.95%0.15%-6.10%5.74%-7.25%-11.19%3.05%19.81%-2.52%-11.88%
20215.98%2.40%-3.57%6.23%5.17%10.24%-1.64%6.67%-5.34%12.16%8.42%-0.71%54.55%
20201.32%0.14%-2.10%9.31%9.54%7.80%4.90%11.77%-1.21%-3.45%5.89%3.88%57.75%
20197.48%3.86%8.52%1.66%-13.26%10.50%0.70%-1.71%2.47%6.03%4.51%7.71%42.88%
201811.67%-3.09%-2.59%-0.71%6.35%-3.53%2.46%5.72%0.38%-14.13%-2.27%-6.07%-7.95%
20174.79%-0.02%4.54%1.74%14.29%1.24%6.89%4.43%3.20%7.08%2.83%0.02%63.60%
2016-5.92%-0.44%9.67%-0.11%11.40%-0.05%10.84%2.65%4.51%-1.44%7.52%8.17%55.75%
20151.83%8.28%1.59%5.33%1.75%-3.50%-0.18%1.00%2.00%8.87%4.99%1.66%38.41%
20140.97%13.66%-4.10%-0.24%4.20%3.12%-1.21%4.91%-3.26%2.39%3.59%-3.38%21.23%
20135.08%0.68%-1.42%4.51%3.87%-3.64%7.15%2.40%6.43%0.34%3.51%3.84%37.40%

Комиссия

Комиссия a составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг a среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности a, с текущим значением в 9797
a
Ранг коэф-та Шарпа a, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино a, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега a, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара a, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина a, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


a
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа a, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино a, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега a, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара a, с текущим значением в 10.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0010.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина a, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0032.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.08

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
4.024.351.569.0226.04
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
0.440.841.110.211.02
LLY
Eli Lilly and Company
3.194.521.607.6323.22
NVO
Novo Nordisk A/S
2.534.081.486.6618.85
AAPL
Apple Inc
0.400.751.090.531.04
HESAY
Hermes International SA
0.410.751.090.481.15
MSFT
Microsoft Corporation
1.682.251.292.586.31
AVGO
Broadcom Inc.
2.283.161.386.0614.98
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.223.081.373.7612.86
META
Meta Platforms, Inc.
2.113.061.402.8912.09
PGR
The Progressive Corporation
2.312.901.492.6220.27
MITSY
Mitsui & Company Ltd
0.811.231.151.213.46
RHM.DE
Rheinmetall AG
3.273.881.505.2916.04
0883.HK
CNOOC Ltd
4.175.161.658.5627.71

Коэффициент Шарпа

a на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.51 до 2.35, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.28
2.16
a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность a за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
a0.76%1.15%1.43%1.07%1.38%1.29%1.45%1.15%1.47%1.68%2.09%2.11%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
0.89%1.63%0.93%0.32%0.20%0.25%0.27%0.14%0.23%0.22%0.20%0.19%
LLY
Eli Lilly and Company
0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.69%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
AAPL
Apple Inc
0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
HESAY
Hermes International SA
1.15%0.65%0.58%0.31%0.82%0.69%0.90%0.76%0.90%2.60%1.01%0.90%
MSFT
Microsoft Corporation
0.65%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AVGO
Broadcom Inc.
1.28%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%4.48%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
META
Meta Platforms, Inc.
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
0.55%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
MITSY
Mitsui & Company Ltd
1.26%2.95%3.16%3.39%4.10%4.17%4.62%3.27%3.82%4.35%4.49%7.03%
RHM.DE
Rheinmetall AG
1.14%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%4.01%
0883.HK
CNOOC Ltd
5.54%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%5.46%3.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.96%
-0.71%
a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

a показал максимальную просадку в 31.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка a составляет 4.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.69%22 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.7427 янв. 2023 г.308
-26.67%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4315 мая 2020 г.61
-25.47%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.2224 нояб. 2019 г.282
-16.87%7 дек. 2015 г.4711 февр. 2016 г.3229 мар. 2016 г.79
-12.05%17 февр. 2021 г.2725 мар. 2021 г.4528 мая 2021 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность a составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.90%
2.39%
a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

0883.HK0700.HKRHM.DEHESAYPGRLLYNVOMITSYMETAAAPLNVDAAVGODXJMSFT
0883.HK1.000.360.160.110.060.020.050.220.060.080.080.070.170.07
0700.HK0.361.000.180.190.020.030.090.070.100.130.130.130.150.12
RHM.DE0.160.181.000.290.120.130.200.220.160.150.180.230.300.19
HESAY0.110.190.291.000.120.110.240.180.150.200.190.240.250.24
PGR0.060.020.120.121.000.300.210.190.220.250.220.260.350.33
LLY0.020.030.130.110.301.000.380.170.250.240.220.250.280.32
NVO0.050.090.200.240.210.381.000.140.250.240.240.260.270.32
MITSY0.220.070.220.180.190.170.141.000.210.240.240.270.560.26
META0.060.100.160.150.220.250.250.211.000.450.470.430.350.50
AAPL0.080.130.150.200.250.240.240.240.451.000.480.520.390.56
NVDA0.080.130.180.190.220.220.240.240.470.481.000.580.370.56
AVGO0.070.130.230.240.260.250.260.270.430.520.581.000.450.51
DXJ0.170.150.300.250.350.280.270.560.350.390.370.451.000.42
MSFT0.070.120.190.240.330.320.320.260.500.560.560.510.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.