a
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 15.67% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | Consumer Cyclical | 15.67% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 15.67% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 13% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 32% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 5% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 3% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
a | -6.49% | 7.37% | -10.60% | 40.17% | 58.89% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 2.03% | -20.97% | 31.47% | 72.07% | 72.66% |
LLY Eli Lilly and Company | -4.68% | -2.54% | -11.36% | -4.17% | 38.56% | 28.50% |
PGR The Progressive Corporation | 21.15% | 5.33% | 11.00% | 35.94% | 33.57% | 29.77% |
VST Vistra Corp. | -1.37% | 15.02% | -4.01% | 46.92% | 52.20% | N/A |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -40.39% | 4.32% | -31.06% | -16.94% | 37.35% | 25.49% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 15.19% | 22.28% | 13.50% | 121.49% | 51.53% | 35.25% |
FICO Fair Isaac Corporation | 4.89% | 13.00% | -10.46% | 62.28% | 41.39% | 37.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -3.18% | -3.13% | -8.97% | 5.28% | 4.03% | -6.49% | |||||||
2024 | 11.89% | 20.59% | 7.85% | -4.50% | 15.69% | 5.98% | -2.46% | 9.66% | 4.37% | 3.57% | 17.07% | -5.72% | 117.43% |
2023 | 15.95% | 6.39% | 12.66% | 2.28% | 12.29% | 8.10% | 3.29% | 8.14% | -5.99% | 1.61% | 13.93% | 4.98% | 120.23% |
2022 | -8.11% | -2.19% | 4.76% | -16.54% | 2.38% | -7.49% | 15.62% | -5.40% | -7.45% | 14.43% | 20.02% | -7.21% | -4.00% |
2021 | 6.20% | 3.17% | -3.15% | 6.41% | 2.07% | 16.35% | 2.51% | 3.44% | -9.19% | 11.56% | 7.51% | -1.53% | 52.52% |
2020 | 5.59% | -0.15% | -7.60% | 10.31% | 13.44% | 9.05% | 2.78% | 8.73% | 2.35% | -1.73% | 11.32% | 4.70% | 74.15% |
2019 | 9.69% | 8.62% | 7.06% | 3.83% | -7.00% | 7.76% | 1.95% | -2.38% | -1.81% | 3.91% | 14.05% | 4.14% | 60.07% |
2018 | 11.15% | 4.97% | 0.46% | 1.87% | 17.82% | -1.51% | 4.92% | 9.99% | 0.18% | -11.23% | -8.23% | -7.09% | 21.23% |
2017 | 3.41% | -0.74% | 2.35% | 0.12% | 13.65% | 2.16% | 3.49% | -0.63% | 4.50% | 5.35% | 3.70% | 0.79% | 44.52% |
2016 | -2.89% | 13.61% | 6.47% | 17.47% |
Комиссия
Комиссия a составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг a составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.11 | 0.08 | 1.01 | -0.20 | -0.40 |
PGR The Progressive Corporation | 1.47 | 1.92 | 1.27 | 2.83 | 7.04 |
VST Vistra Corp. | 0.63 | 1.51 | 1.21 | 1.38 | 3.11 |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -0.35 | -0.14 | 0.98 | -0.29 | -0.63 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 2.17 | 3.13 | 1.47 | 3.96 | 10.02 |
FICO Fair Isaac Corporation | 1.89 | 2.61 | 1.35 | 2.30 | 5.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность a за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.21% | 0.14% | 0.19% | 0.28% | 0.57% | 0.48% | 0.60% | 0.49% | 0.48% | 1.09% | 0.81% | 1.21% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.74% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
PGR The Progressive Corporation | 1.72% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
VST Vistra Corp. | 0.65% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
a показал максимальную просадку в 36.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка a составляет 15.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.34% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 70 |
-32.64% | 22 нояб. 2021 г. | 118 | 11 мая 2022 г. | 171 | 17 янв. 2023 г. | 289 |
-29.98% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 11 апр. 2019 г. | 151 |
-29.88% | 5 дек. 2024 г. | 82 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
-15.42% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 63 | 7 июн. 2021 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность a составляет 9.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | PGR | LLY | VST | DECK | AXON | FICO | NVDA | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.49 | 0.47 | 0.59 | 0.65 | 0.75 |
PGR | 0.38 | 1.00 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.26 |
LLY | 0.38 | 0.27 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.35 |
VST | 0.40 | 0.21 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.35 |
DECK | 0.49 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.58 |
AXON | 0.47 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.65 |
FICO | 0.59 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.64 |
NVDA | 0.65 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 1.00 | 0.86 |
Portfolio | 0.75 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.58 | 0.65 | 0.64 | 0.86 | 1.00 |