a
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 38.13% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 26.18% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 12.85% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 5.79% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.59% |
1211.HK BYD Co Ltd-H | Consumer Cyclical | 4.24% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 3.88% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 3.34% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
a на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 26.65% с начала года и доходность в 26.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.13% | 9.63% |
| a | -2.97% | 2.60% | 25.18% | 36.98% | 21.16% | 26.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -1.42% | 11.55% | 36.10% | 17.75% | 26.51% | 27.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | -8.24% | 59.17% | 189.02% | 237.55% | 43.59% | 59.03% |
FTNT Fortinet, Inc. | -1.19% | -9.17% | 18.86% | 19.59% | 25.83% | 29.63% |
LLY Eli Lilly and Company | -0.25% | 65.84% | 52.17% | 79.22% | 40.21% | 29.12% |
NVO Novo Nordisk A/S | -2.24% | 18.62% | 37.14% | 89.51% | 33.38% | 21.35% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -9.78% | -5.44% | 19.46% | 62.74% | 22.95% | 18.13% |
1211.HK BYD Co Ltd-H | 11.17% | 20.19% | 29.10% | 18.71% | 34.24% | 21.72% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | -4.58% | -15.17% | -2.83% | 18.66% | 0.60% | 14.75% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| 1211.HK | 0700.HK | LLY | RMS.PA | NVO | AAPL | NVDA | FTNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211.HK | 1.00 | 0.42 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 0700.HK | 0.42 | 1.00 | 0.03 | 0.19 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| LLY | 0.02 | 0.03 | 1.00 | 0.16 | 0.37 | 0.25 | 0.22 | 0.25 |
| RMS.PA | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 1.00 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| NVO | 0.07 | 0.09 | 0.37 | 0.29 | 1.00 | 0.27 | 0.25 | 0.29 |
| AAPL | 0.09 | 0.12 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 1.00 | 0.48 | 0.42 |
| NVDA | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.48 | 1.00 | 0.48 |
| FTNT | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.42 | 0.48 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность a за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 0.90% | 0.71% | 0.41% | 0.45% | 0.66% | 0.94% | 0.77% | 1.14% | 0.96% | 1.00% | 1.68% | 1.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.53% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.79% | 1.08% | 1.26% | 1.82% | 2.08% | 2.10% | 2.73% | 3.16% | 2.77% | 3.41% | 4.76% | 5.11% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.61% | 1.71% | 1.95% | 2.84% | 3.33% | 4.49% | 3.60% | 7.11% | 2.36% | 3.77% | 16.56% | 17.56% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.75% | 0.56% | 0.30% | 0.53% | 0.70% | 0.87% | 0.87% | 0.90% | 1.00% | 0.98% | 1.03% | 0.97% |
1211.HK BYD Co Ltd-H | 0.51% | 0.06% | 0.07% | 0.03% | 0.60% | 0.35% | 0.30% | 1.05% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 1.58% | 1.00% | 0.36% | 0.22% | 0.27% | 0.30% | 0.16% | 0.26% | 0.25% | 0.22% | 0.21% | 0.32% |
Комиссия
Комиссия a составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.57 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.29 | ||||
FTNT Fortinet, Inc. | 0.43 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 2.86 | ||||
NVO Novo Nordisk A/S | 2.97 | ||||
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.55 | ||||
1211.HK BYD Co Ltd-H | 0.35 | ||||
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.20 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
a с января 2010 показал максимальную просадку в 34.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 105 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.7% | 28 дек. 2021 г. | 222 | 3 нояб. 2022 г. | 105 | 31 мар. 2023 г. | 327 |
| -23.37% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 36 | 8 мая 2020 г. | 56 |
| -21.23% | 30 авг. 2018 г. | 89 | 3 янв. 2019 г. | 64 | 3 апр. 2019 г. | 153 |
| -20.96% | 25 июн. 2015 г. | 165 | 12 февр. 2016 г. | 81 | 7 июн. 2016 г. | 246 |
| -20.73% | 8 июл. 2011 г. | 63 | 4 окт. 2011 г. | 82 | 25 янв. 2012 г. | 145 |
График волатильности
Текущая волатильность a составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.