Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

a

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
0700.HK Tencent Holdings Ltd	Communication Services	16%
0883.HK CNOOC Ltd	Energy	3%
AAPL Apple Inc	Technology	4%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	3%
HESAY Hermes International SA	Consumer Cyclical	4%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	12%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2%
MITSY Mitsui & Company Ltd	Industrials	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	30%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	10%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	2%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	4%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

a на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 60.74% с начала года и доходность в 40.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
a	56.81%	-8.33%	42.47%	71.77%	48.86%	39.87%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	88.51%	72.41%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	20.65%	-8.06%	25.36%	2.95%	-0.31%	10.58%
LLY Eli Lilly and Company	41.36%	-8.88%	28.91%	81.83%	50.59%	31.09%
NVO Novo Nordisk A/S	24.23%	-11.00%	18.92%	64.63%	39.74%	19.83%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	33.14%	25.19%
HESAY Hermes International SA	5.72%	-6.00%	4.92%	5.35%	25.57%	20.81%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	24.72%	26.59%
AVGO Broadcom Inc.	34.71%	-6.24%	24.80%	69.98%	40.85%	38.94%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	23.08%	-3.20%	14.25%	33.12%	19.66%	11.78%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.38%	19.42%
PGR The Progressive Corporation	34.38%	2.25%	18.70%	70.93%	23.24%	26.87%
MITSY Mitsui & Company Ltd	20.41%	-3.40%	15.47%	19.48%	27.98%	17.72%
RHM.DE Rheinmetall AG	63.18%	-2.33%	50.24%	85.51%	36.55%	25.40%
0883.HK CNOOC Ltd	57.06%	-12.20%	40.15%	72.05%	18.76%	10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	10.45%	16.09%	9.52%	0.74%	11.12%	7.24%							56.81%
2023	15.39%	4.91%	14.75%	1.68%	10.80%	8.71%	5.04%	3.76%	-6.08%	-1.12%	10.12%	1.27%	92.03%
2022	-6.99%	-0.44%	8.53%	-10.96%	0.16%	-6.11%	5.69%	-7.18%	-11.16%	3.10%	19.67%	-2.43%	-11.71%
2021	5.98%	2.36%	-3.47%	6.28%	5.16%	10.26%	-1.69%	6.71%	-5.26%	12.12%	8.43%	-0.71%	54.82%
2020	1.39%	0.18%	-2.08%	9.31%	9.48%	7.82%	4.86%	11.74%	-1.01%	-3.46%	5.93%	3.86%	58.10%
2019	7.51%	3.86%	8.62%	1.66%	-13.23%	10.46%	0.72%	-1.73%	2.54%	6.08%	4.47%	7.77%	43.25%
2018	11.64%	-3.02%	-2.68%	-0.64%	6.38%	-3.56%	2.45%	5.75%	0.37%	-14.12%	-2.28%	-6.08%	-7.95%
2017	4.79%	0.02%	4.58%	1.76%	14.31%	1.23%	6.86%	4.44%	3.22%	7.04%	2.90%	-0.01%	63.74%
2016	-6.02%	-0.35%	9.81%	0.05%	11.22%	-0.05%	10.87%	2.65%	4.52%	-1.38%	7.42%	8.24%	56.02%
2015	1.83%	8.29%	1.59%	5.30%	1.82%	-3.54%	-0.18%	1.01%	1.97%	8.97%	4.94%	1.68%	38.51%
2014	1.04%	13.64%	-3.95%	-0.24%	4.16%	3.14%	-1.19%	4.89%	-3.18%	2.29%	3.71%	-3.37%	21.58%
2013	5.14%	0.74%	-1.25%	4.51%	3.86%	-3.66%	7.16%	2.44%	6.56%	0.35%	3.51%	3.83%	38.00%

Комиссия

Комиссия a составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг a среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.29	3.73	1.47	7.70	21.31
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.11	0.39	1.05	0.05	0.31
LLY Eli Lilly and Company	2.75	3.76	1.52	6.19	19.75
NVO Novo Nordisk A/S	1.96	3.24	1.38	4.91	13.94
AAPL Apple Inc	0.64	1.06	1.13	0.87	1.95
HESAY Hermes International SA	0.27	0.56	1.07	0.30	0.78
MSFT Microsoft Corporation	1.50	2.02	1.26	2.24	9.55
AVGO Broadcom Inc.	1.83	2.56	1.32	3.95	11.33
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.20	2.98	1.37	3.82	12.97
META Meta Platforms, Inc.	1.24	2.00	1.26	1.74	7.41
PGR The Progressive Corporation	2.99	4.45	1.57	4.14	28.72
MITSY Mitsui & Company Ltd	0.76	1.20	1.15	1.20	3.05
RHM.DE Rheinmetall AG	2.65	3.19	1.42	4.50	11.93
0883.HK CNOOC Ltd	2.58	3.37	1.42	4.76	16.08

Коэффициент Шарпа

a на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность a за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
a	0.86%	1.15%	1.43%	1.07%	1.54%	1.45%	1.64%	1.31%	1.65%	1.88%	2.30%	2.45%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.97%	1.63%	0.93%	0.32%	0.20%	0.25%	0.27%	0.14%	0.23%	0.22%	0.20%	0.19%
LLY Eli Lilly and Company	0.59%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
NVO Novo Nordisk A/S	0.76%	0.71%	0.84%	0.94%	1.33%	1.51%	1.97%	1.52%	2.87%	0.92%	1.43%	1.23%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
HESAY Hermes International SA	1.21%	0.65%	0.58%	0.31%	0.82%	0.69%	0.90%	0.76%	0.90%	2.60%	1.01%	0.90%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AVGO Broadcom Inc.	1.36%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.27%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%	2.44%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	0.54%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.87%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
MITSY Mitsui & Company Ltd	2.49%	2.93%	3.16%	3.40%	8.26%	8.26%	9.31%	6.57%	7.62%	8.62%	8.90%	14.12%
RHM.DE Rheinmetall AG	1.21%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%	1.10%	4.01%
0883.HK CNOOC Ltd	6.31%	10.31%	18.84%	6.85%	9.05%	5.63%	4.96%	3.83%	3.81%	7.06%	5.46%	3.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

a показал максимальную просадку в 31.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка a составляет 8.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.52%	22 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	74	27 янв. 2023 г.	308
-26.63%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	43	15 мая 2020 г.	61
-25.36%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	217	28 окт. 2019 г.	277
-16.71%	7 дек. 2015 г.	47	11 февр. 2016 г.	32	29 мар. 2016 г.	79
-12.12%	17 февр. 2021 г.	27	25 мар. 2021 г.	45	28 мая 2021 г.	72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность a составляет 7.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MITSY	0883.HK	0700.HK	RHM.DE	HESAY	PGR	LLY	NVO	META	AAPL	NVDA	DXJ	AVGO	MSFT
MITSY	1.00	0.29	0.13	0.09	0.08	-0.03	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.19	0.01	0.00
0883.HK	0.29	1.00	0.36	0.16	0.12	0.06	0.02	0.04	0.06	0.07	0.08	0.17	0.07	0.07
0700.HK	0.13	0.36	1.00	0.18	0.19	0.02	0.03	0.10	0.10	0.13	0.13	0.15	0.13	0.12
RHM.DE	0.09	0.16	0.18	1.00	0.29	0.12	0.13	0.20	0.15	0.15	0.18	0.30	0.23	0.19
HESAY	0.08	0.12	0.19	0.29	1.00	0.12	0.11	0.24	0.15	0.19	0.19	0.25	0.24	0.24
PGR	-0.03	0.06	0.02	0.12	0.12	1.00	0.30	0.20	0.22	0.25	0.22	0.35	0.26	0.32
LLY	0.00	0.02	0.03	0.13	0.11	0.30	1.00	0.39	0.25	0.24	0.22	0.28	0.25	0.32
NVO	0.01	0.04	0.10	0.20	0.24	0.20	0.39	1.00	0.26	0.24	0.24	0.27	0.26	0.32
META	0.02	0.06	0.10	0.15	0.15	0.22	0.25	0.26	1.00	0.45	0.47	0.35	0.43	0.50
AAPL	0.02	0.07	0.13	0.15	0.19	0.25	0.24	0.24	0.45	1.00	0.48	0.39	0.52	0.56
NVDA	0.01	0.08	0.13	0.18	0.19	0.22	0.22	0.24	0.47	0.48	1.00	0.37	0.58	0.56
DXJ	0.19	0.17	0.15	0.30	0.25	0.35	0.28	0.27	0.35	0.39	0.37	1.00	0.45	0.42
AVGO	0.01	0.07	0.13	0.23	0.24	0.26	0.25	0.26	0.43	0.52	0.58	0.45	1.00	0.51
MSFT	0.00	0.07	0.12	0.19	0.24	0.32	0.32	0.32	0.50	0.56	0.56	0.42	0.51	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.