a
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2019 г., начальной даты VIST
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
a | 81.38% | 6.41% | 33.37% | 96.02% | 61.46% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | 3.96% | 17.49% | 122.43% | 84.63% | 71.69% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 28.48% | 2.83% | 39.93% | 17.75% | 2.46% | 12.30% |
LLY Eli Lilly and Company | 55.61% | 17.07% | 18.81% | 58.54% | 51.77% | 32.86% |
PGR The Progressive Corporation | 57.07% | 15.20% | 25.46% | 82.20% | 28.43% | 29.11% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 69.35% | 4.09% | 35.19% | 90.35% | 34.95% | N/A |
IRM Iron Mountain Incorporated | 58.90% | 3.71% | 36.66% | 78.23% | 33.62% | 20.12% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 62.72% | 11.60% | 31.24% | 88.61% | 54.16% | N/A |
VST Vistra Corp. | 92.49% | -0.34% | 22.58% | 124.84% | 26.32% | N/A |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 145.46% | 12.00% | 98.78% | 209.48% | 61.41% | N/A |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 77.22% | -4.09% | 67.02% | 121.40% | 41.25% | N/A |
TRGP Targa Resources Corp. | 71.97% | 10.14% | 43.05% | 75.75% | 34.14% | 5.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.67% | 16.77% | 10.28% | 3.64% | 17.68% | 6.83% | -2.06% | 8.91% | 81.38% | ||||
2023 | 14.37% | 7.78% | 11.49% | 1.38% | 9.75% | 10.86% | 6.43% | 2.36% | -5.43% | -5.11% | 16.54% | 1.02% | 95.14% |
2022 | -5.91% | 3.58% | 9.69% | -13.10% | 4.91% | -7.93% | 10.55% | -2.84% | -12.93% | 8.90% | 17.82% | -2.31% | 5.18% |
2021 | 6.56% | 7.80% | 0.04% | 2.95% | 7.54% | 13.33% | -3.62% | 6.75% | -4.31% | 11.49% | 5.05% | -0.49% | 65.42% |
2020 | -0.35% | 0.43% | -12.75% | 20.83% | 7.18% | 10.97% | 5.66% | 8.37% | -4.16% | -3.08% | 12.08% | 6.95% | 60.00% |
2019 | -1.33% | -6.25% | 3.50% | 2.53% | 6.19% | 9.95% | 14.62% |
Комиссия
Комиссия a составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг a среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.64 | 3.06 | 1.39 | 4.97 | 16.55 |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.62 | 1.06 | 1.13 | 0.29 | 2.23 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.92 | 2.68 | 1.36 | 3.08 | 11.43 |
PGR The Progressive Corporation | 3.84 | 5.18 | 1.70 | 11.34 | 33.76 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 3.05 | 4.49 | 1.63 | 6.16 | 24.63 |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.28 | 4.14 | 1.54 | 7.62 | 21.41 |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 1.81 | 2.59 | 1.31 | 3.49 | 10.31 |
VST Vistra Corp. | 2.77 | 3.05 | 1.43 | 3.67 | 10.48 |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 5.55 | 5.17 | 1.71 | 15.89 | 62.89 |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 1.74 | 3.28 | 1.38 | 2.18 | 12.68 |
TRGP Targa Resources Corp. | 3.44 | 4.37 | 1.56 | 7.82 | 23.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность a за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 0.48% | 0.76% | 0.90% | 0.94% | 1.17% | 1.54% | 1.61% | 1.30% | 1.95% | 1.80% | 1.52% | 1.45% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.91% | 1.63% | 0.93% | 0.32% | 0.20% | 0.25% | 0.27% | 0.14% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.19% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
PGR The Progressive Corporation | 0.46% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.06% | 0.40% | 1.48% | 0.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.37% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 1.16% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 1.07% | 2.59% | 6.97% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.93% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.70% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% | 2.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
a показал максимальную просадку в 34.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка a составляет 10.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 62 |
-23.96% | 5 апр. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 42 | 13 дек. 2022 г. | 180 |
-14.39% | 22 нояб. 2021 г. | 49 | 27 янв. 2022 г. | 38 | 22 мар. 2022 г. | 87 |
-12.35% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 24 |
-11.9% | 31 июл. 2019 г. | 12 | 15 авг. 2019 г. | 57 | 4 нояб. 2019 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность a составляет 7.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
0700.HK | LLY | PGR | VIST | TMDX | NVDA | VST | IRM | FTAI | TRGP | HWM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0700.HK | 1.00 | 0.03 | -0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
LLY | 0.03 | 1.00 | 0.27 | 0.08 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
PGR | -0.04 | 0.27 | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
VIST | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.41 | 0.31 |
TMDX | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 1.00 | 0.33 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.32 |
NVDA | 0.13 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.33 |
VST | 0.01 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.39 |
IRM | 0.04 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.40 |
FTAI | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.47 |
TRGP | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.41 | 0.22 | 0.25 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 1.00 | 0.50 |
HWM | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 1.00 |