PortfoliosLab logo
Renewable Energy
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ENPH 3.57%SEDG 3.57%FSLR 3.57%ED 3.57%PLUG 3.57%ORA 3.57%NPI.TO 3.57%DUK 3.57%GE 3.57%STEM 3.57%MAXN 3.57%FREY 3.57%BE 3.57%AMRC 3.57%SPWR 3.57%CSIQ 3.57%NOVA 3.57%LTHM 3.57%JKS 3.57%AY 3.57%FLNC 3.57%NEP 3.57%ARRY 3.57%BLNK 3.57%INE.TO 3.57%ALB 3.57%IFX.DE 3.57%TSLA 3.57%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Renewable Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-55.18%
24.85%
Renewable Energy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2021 г., начальной даты FLNC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
Renewable Energy-20.02%-0.34%-16.28%-20.74%N/AN/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-33.66%-22.48%-45.46%-60.11%0.71%15.72%
SEDG
-3.68%-15.07%-25.95%-78.33%N/AN/A
FSLR
First Solar, Inc.
-25.93%-4.18%-36.30%-31.85%24.73%8.92%
ED
Consolidated Edison, Inc.
24.41%-2.39%11.97%19.15%11.46%10.04%
PLUG
-60.42%-30.32%-59.66%-69.23%N/AN/A
ORA
6.81%1.96%-7.96%7.68%N/AN/A
NPI.TO
8.60%-4.08%-7.43%-8.86%N/AN/A
DUK
Duke Energy Corporation
13.89%-1.99%9.94%25.95%12.54%9.26%
GE
General Electric Company
24.76%10.70%21.39%27.41%47.19%6.47%
STEM
-14.51%55.55%29.04%-62.10%N/AN/A
MAXN
Maxeon Solar Technologies, Ltd.
-61.94%1.41%-72.22%-98.78%N/AN/A
FREY
FREYR Battery
-48.45%20.91%35.71%-26.11%N/AN/A
BE
Bloom Energy Corporation
-25.98%-14.99%65.39%39.32%17.98%N/A
AMRC
Ameresco, Inc.
-48.89%6.86%-62.88%-46.45%-5.79%6.21%
SPWR
5.59%30.34%-11.68%104.32%N/AN/A
CSIQ
Canadian Solar Inc.
-14.12%13.02%-36.84%-43.12%-11.52%-12.12%
NOVA
-94.75%-47.67%-96.86%-96.24%N/AN/A
LTHM
Livent Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
-27.95%2.34%-34.45%-25.94%5.72%-2.89%
AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc
0.00%0.00%0.60%8.02%N/AN/A
FLNC
Fluence Energy, Inc.
-72.67%0.46%-79.61%-79.23%N/AN/A
NEP
-40.79%0.00%-42.70%-61.88%N/AN/A
ARRY
Array Technologies, Inc.
-16.89%13.32%-25.07%-62.70%N/AN/A
BLNK
Blink Charging Co.
-46.12%-15.01%-63.28%-75.36%-14.76%N/A
INE.TO
Innergex Renewable Energy Inc.
76.19%2.14%56.00%63.75%-1.78%6.76%
ALB
Albemarle Corporation
-29.55%-9.32%-38.03%-52.08%2.18%1.46%
IFX.DE
Infineon Technologies AG
4.76%8.99%7.58%1.22%14.49%11.75%
TSLA
-28.88%7.46%15.35%58.51%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Renewable Energy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.70%-5.83%-6.34%-4.52%0.71%-20.02%
2024-16.47%-1.84%0.03%-7.27%24.82%-17.36%3.74%-5.23%8.37%-9.14%9.25%-2.43%-19.03%
2023-5.66%-14.46%-13.00%-19.08%7.00%13.84%-30.79%

Комиссия

Комиссия Renewable Energy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Renewable Energy составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Renewable Energy, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Renewable Energy, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Renewable Energy, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Renewable Energy, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Renewable Energy, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Renewable Energy, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.49
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.50
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.94
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: -0.30
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: -0.90
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.91-1.360.84-0.76-1.44
SEDG
-0.74-1.150.87-0.76-1.16
FSLR
First Solar, Inc.
-0.55-0.550.94-0.53-0.86
ED
Consolidated Edison, Inc.
0.871.381.160.952.24
PLUG
-0.70-1.050.89-0.71-1.61
ORA
0.130.351.050.130.29
NPI.TO
-0.32-0.270.97-0.24-0.53
DUK
Duke Energy Corporation
1.331.901.231.984.97
GE
General Electric Company
0.821.251.191.314.04
STEM
-0.350.411.05-0.59-0.95
MAXN
Maxeon Solar Technologies, Ltd.
-0.54-1.870.77-0.99-1.07
FREY
FREYR Battery
-0.240.451.05-0.32-0.65
BE
Bloom Energy Corporation
0.481.521.180.941.76
AMRC
Ameresco, Inc.
-0.68-0.760.90-0.66-1.45
SPWR
1.743.081.352.466.39
CSIQ
Canadian Solar Inc.
-0.47-0.270.97-0.48-1.04
NOVA
-0.63-1.490.80-0.96-1.58
LTHM
Livent Corporation
0.00
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
-0.240.181.02-0.28-0.60
AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc
0.090.171.060.130.30
FLNC
Fluence Energy, Inc.
-0.84-1.260.82-0.84-1.60
NEP
-1.29-2.070.66-0.81-1.45
ARRY
Array Technologies, Inc.
-0.72-0.960.89-0.71-1.22
BLNK
Blink Charging Co.
-0.99-1.900.79-0.81-1.37
INE.TO
Innergex Renewable Energy Inc.
1.043.261.371.393.91
ALB
Albemarle Corporation
-0.92-1.420.83-0.67-1.52
IFX.DE
Infineon Technologies AG
-0.41-0.350.96-0.43-0.94
TSLA
0.981.781.211.313.02

Renewable Energy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
0.67
Renewable Energy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Renewable Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.25%2.17%1.74%1.08%0.94%0.92%1.15%1.38%1.20%1.11%1.33%1.04%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ED
Consolidated Edison, Inc.
3.04%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%
PLUG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORA
0.66%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.64%0.97%0.71%0.77%
NPI.TO
9.74%11.02%6.95%5.01%5.04%4.11%6.77%5.53%4.67%4.64%5.79%7.06%
DUK
Duke Energy Corporation
3.42%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%
GE
General Electric Company
0.58%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
STEM
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAXN
Maxeon Solar Technologies, Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREY
FREYR Battery
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BE
Bloom Energy Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMRC
Ameresco, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPWR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSIQ
Canadian Solar Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTHM
Livent Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
8.36%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc
5.06%7.08%8.28%6.83%4.80%4.37%5.95%6.79%6.13%2.34%7.41%1.08%
FLNC
Fluence Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEP
25.76%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%
ARRY
Array Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLNK
Blink Charging Co.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INE.TO
Innergex Renewable Energy Inc.
2.66%4.47%7.83%4.44%3.87%2.63%4.15%5.42%4.58%4.56%5.47%5.28%
ALB
Albemarle Corporation
2.68%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
IFX.DE
Infineon Technologies AG
1.17%1.11%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%
TSLA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-55.18%
-7.45%
Renewable Energy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Renewable Energy показал максимальную просадку в 59.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Renewable Energy составляет 55.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.48%19 июл. 2023 г.4458 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Renewable Energy составляет 14.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.81%
14.17%
Renewable Energy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.0020.0025.00
Эффективные активы: 28.00

Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 28.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCEDDUKLTHMSPWRGEIFX.DEAYTSLAINE.TONPI.TOMAXNSTEMNEPFREYJKSBEALBARRYNOVABLNKPLUGFSLRFLNCORAAMRCSEDGENPHCSIQPortfolio
^GSPC1.000.040.060.170.230.580.320.200.570.260.300.290.300.230.350.300.430.450.280.300.430.360.370.400.410.400.380.390.370.54
ED0.041.000.780.05-0.060.01-0.080.23-0.090.240.180.010.050.26-0.01-0.020.060.050.080.19-0.020.040.02-0.030.260.120.080.100.030.11
DUK0.060.781.000.070.010.02-0.110.29-0.080.240.19-0.020.040.32-0.01-0.050.100.020.110.17-0.020.040.07-0.000.280.150.070.110.020.12
LTHM0.170.050.071.000.100.120.180.190.160.170.170.160.220.140.170.150.160.350.150.180.160.180.210.250.210.230.170.180.130.28
SPWR0.23-0.060.010.101.000.150.070.130.220.150.230.190.120.280.280.250.150.200.180.210.190.220.210.190.240.240.210.210.210.39
GE0.580.010.020.120.151.000.180.100.320.160.160.140.190.130.250.150.310.250.180.100.180.170.250.290.210.220.190.200.200.31
IFX.DE0.32-0.08-0.110.180.070.181.000.150.250.180.170.140.140.160.240.230.250.290.200.170.290.220.230.210.170.240.300.220.240.34
AY0.200.230.290.190.130.100.151.000.160.310.260.130.180.460.160.150.240.190.220.250.200.200.270.240.390.320.190.230.210.35
TSLA0.57-0.09-0.080.160.220.320.250.161.000.180.200.200.220.130.310.220.340.420.160.180.350.300.260.330.270.280.280.290.280.43
INE.TO0.260.240.240.170.150.160.180.310.181.000.640.200.260.390.240.250.280.270.270.290.280.300.290.280.420.350.330.320.350.44
NPI.TO0.300.180.190.170.230.160.170.260.200.641.000.250.220.330.230.280.330.260.260.310.290.330.320.330.420.380.320.320.350.47
MAXN0.290.01-0.020.160.190.140.140.130.200.200.251.000.390.280.400.400.350.370.390.400.420.420.400.380.340.380.400.420.480.58
STEM0.300.050.040.220.120.190.140.180.220.260.220.391.000.280.430.330.430.340.420.370.460.480.360.480.400.440.440.420.430.61
NEP0.230.260.320.140.280.130.160.460.130.390.330.280.281.000.320.320.320.320.390.460.310.370.400.350.460.400.390.420.380.54
FREY0.35-0.01-0.010.170.280.250.240.160.310.240.230.400.430.321.000.400.420.430.450.370.510.500.420.470.410.480.470.430.480.67
JKS0.30-0.02-0.050.150.250.150.230.150.220.250.280.400.330.320.401.000.390.460.440.440.460.450.460.500.410.520.520.520.730.66
BE0.430.060.100.160.150.310.250.240.340.280.330.350.430.320.420.391.000.360.370.400.460.490.460.540.480.530.460.440.490.65
ALB0.450.050.020.350.200.250.290.190.420.270.260.370.340.320.430.460.361.000.420.410.470.460.420.450.450.440.510.520.490.64
ARRY0.280.080.110.150.180.180.200.220.160.270.260.390.420.390.450.440.370.421.000.520.420.440.530.550.470.490.570.560.570.67
NOVA0.300.190.170.180.210.100.170.250.180.290.310.400.370.460.370.440.400.410.521.000.390.480.450.530.500.500.580.580.540.67
BLNK0.43-0.02-0.020.160.190.180.290.200.350.280.290.420.460.310.510.460.460.470.420.391.000.570.460.500.440.500.520.480.540.70
PLUG0.360.040.040.180.220.170.220.200.300.300.330.420.480.370.500.450.490.460.440.480.571.000.450.500.470.480.530.520.530.71
FSLR0.370.020.070.210.210.250.230.270.260.290.320.400.360.400.420.460.460.420.530.450.460.451.000.540.480.500.570.630.590.69
FLNC0.40-0.03-0.000.250.190.290.210.240.330.280.330.380.480.350.470.500.540.450.550.530.500.500.541.000.470.580.520.550.600.73
ORA0.410.260.280.210.240.210.170.390.270.420.420.340.400.460.410.410.480.450.470.500.440.470.480.471.000.530.490.540.520.67
AMRC0.400.120.150.230.240.220.240.320.280.350.380.380.440.400.480.520.530.440.490.500.500.480.500.580.531.000.540.510.610.73
SEDG0.380.080.070.170.210.190.300.190.280.330.320.400.440.390.470.520.460.510.570.580.520.530.570.520.490.541.000.780.640.75
ENPH0.390.100.110.180.210.200.220.230.290.320.320.420.420.420.430.520.440.520.560.580.480.520.630.550.540.510.781.000.640.73
CSIQ0.370.030.020.130.210.200.240.210.280.350.350.480.430.380.480.730.490.490.570.540.540.530.590.600.520.610.640.641.000.78
Portfolio0.540.110.120.280.390.310.340.350.430.440.470.580.610.540.670.660.650.640.670.670.700.710.690.730.670.730.750.730.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2023 г.