SCHG/SCHD/DGRO/VIG
Dividend Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG/SCHD/DGRO/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
SCHG/SCHD/DGRO/VIG на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -7.78% с начала года и доходность в 11.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| SCHG/SCHD/DGRO/VIG | -8.78% | -6.88% | -9.29% | 6.75% | 13.83% | 11.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.66% | -5.42% | -7.92% | 7.86% | 12.05% | 10.73% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -4.61% | -5.99% | -7.87% | 7.68% | 12.79% | 10.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.40% | -10.61% | 6.90% | 16.81% | 14.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG/SCHD/DGRO/VIG , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60% | -0.58% | -4.60% | -6.26% | -8.78% | ||||||||
| 2024 | 1.43% | 4.10% | 3.20% | -4.05% | 3.84% | 2.73% | 2.89% | 2.53% | 1.73% | -0.81% | 5.69% | -3.27% | 21.38% |
| 2023 | 4.40% | -2.49% | 2.56% | 1.16% | -0.66% | 6.08% | 3.37% | -1.63% | -4.50% | -2.30% | 8.26% | 4.88% | 19.90% |
| 2022 | -5.38% | -2.91% | 3.36% | -7.39% | 0.50% | -7.28% | 7.61% | -3.78% | -8.53% | 8.80% | 6.05% | -4.85% | -14.81% |
| 2021 | -1.46% | 2.49% | 5.57% | 4.51% | 1.08% | 1.52% | 2.50% | 2.60% | -4.70% | 6.69% | -1.00% | 5.07% | 27.18% |
| 2020 | 0.09% | -8.26% | -11.18% | 12.30% | 4.65% | 1.15% | 5.73% | 6.76% | -2.66% | -1.83% | 11.22% | 3.39% | 20.26% |
| 2019 | 6.93% | 3.90% | 1.60% | 3.83% | -6.04% | 6.98% | 1.80% | -0.77% | 2.10% | 1.67% | 3.33% | 2.46% | 30.79% |
| 2018 | 5.40% | -4.07% | -2.23% | -0.35% | 2.31% | 0.62% | 4.20% | 3.28% | 1.02% | -6.58% | 3.01% | -8.42% | -2.84% |
| 2017 | 1.47% | 4.17% | 0.18% | 1.29% | 1.70% | 0.42% | 1.57% | 0.27% | 2.22% | 2.73% | 3.97% | 1.41% | 23.51% |
| 2016 | -3.79% | 0.70% | 6.42% | 0.07% | 1.50% | 1.29% | 3.27% | -0.05% | -0.26% | -1.87% | 3.46% | 1.52% | 12.54% |
| 2015 | -2.86% | 5.67% | -1.75% | 0.11% | 1.11% | -2.42% | 1.96% | -5.75% | -1.97% | 7.94% | 0.21% | -1.40% | 0.09% |
| 2014 | 1.53% | -2.08% | 3.83% | -0.94% | 2.60% | 3.06% | -0.20% | 7.91% |
Комиссия
Комиссия SCHG/SCHD/DGRO/VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHG/SCHD/DGRO/VIG составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.50 | 0.80 | 1.11 | 0.51 | 2.44 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.56 | 2.57 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG/SCHD/DGRO/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.22% | 2.01% | 2.07% | 2.06% | 1.67% | 1.90% | 1.93% | 2.22% | 1.89% | 2.09% | 2.26% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.38% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHG/SCHD/DGRO/VIG показал максимальную просадку в 32.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка SCHG/SCHD/DGRO/VIG составляет 11.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.8% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.06% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -17.07% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.59% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 218 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHG/SCHD/DGRO/VIG составляет 12.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | SCHD | VIG | DGRO | |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.66 | 0.81 | 0.77 |
| SCHD | 0.66 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| VIG | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | 0.77 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |