PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

VYM/SCHD/DGRO/VIG

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Dividend Growth

Распределение активов


VYM 25%VIG 25%SCHD 25%DGRO 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities25%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend25%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VYM/SCHD/DGRO/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.04%
8.61%
VYM/SCHD/DGRO/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VYM/SCHD/DGRO/VIG на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 0.80% с начала года и доходность в 10.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.08%
VYM/SCHD/DGRO/VIG-0.97%4.65%0.80%11.68%8.69%10.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.36%4.54%-1.05%10.52%6.93%8.58%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-0.95%6.48%5.17%15.51%9.28%10.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.48%2.48%-3.10%8.53%9.64%10.53%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
-1.08%5.05%2.22%12.07%8.68%10.52%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VIGSCHDVYMDGRO
VIG1.000.910.910.96
SCHD0.911.000.970.95
VYM0.910.971.000.96
DGRO0.960.950.961.00

Коэффициент Шарпа

VYM/SCHD/DGRO/VIG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.63

Коэффициент Шарпа VYM/SCHD/DGRO/VIG находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.63
0.81
VYM/SCHD/DGRO/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VYM/SCHD/DGRO/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VYM/SCHD/DGRO/VIG2.71%2.72%2.37%2.76%2.76%3.13%2.74%3.07%3.41%2.66%2.34%2.85%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.20%3.07%2.91%3.45%3.41%3.95%3.37%3.60%4.11%3.66%3.80%4.51%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.51%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.43%2.36%2.00%2.43%2.40%2.72%2.31%2.64%3.00%1.19%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия VYM/SCHD/DGRO/VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.53
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.87
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
0.65

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.58%
-9.93%
VYM/SCHD/DGRO/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VYM/SCHD/DGRO/VIG с января 2010 показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.67%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-17.84%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-16.76%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.41%19 мая 2015 г.6925 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.210
-10.76%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159

График волатильности

Текущая волатильность VYM/SCHD/DGRO/VIG составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.76%
3.41%
VYM/SCHD/DGRO/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля