SCHG/SCHD/DGRO/VIG
Dividend Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG/SCHD/DGRO/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
SCHG/SCHD/DGRO/VIG на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 21.29% с начала года и доходность в 13.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
SCHG/SCHD/DGRO/VIG | 21.55% | 2.86% | 16.68% | 36.53% | 15.37% | 13.58% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.85% | 2.43% | 15.88% | 33.86% | 13.31% | 12.34% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.36% | 12.07% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 20.74% | 2.85% | 15.07% | 34.66% | 12.80% | 12.46% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 28.47% | 2.92% | 21.16% | 47.79% | 20.87% | 16.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG/SCHD/DGRO/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.31% | 3.82% | 3.32% | -4.06% | 3.59% | 2.27% | 3.48% | 2.63% | 1.60% | 21.55% | |||
2023 | 4.39% | -2.49% | 2.56% | 1.17% | -0.98% | 6.04% | 3.36% | -1.68% | -4.44% | -2.35% | 8.02% | 4.92% | 19.18% |
2022 | -5.05% | -2.80% | 3.24% | -6.94% | 0.71% | -7.25% | 7.45% | -3.74% | -8.48% | 8.96% | 6.12% | -4.73% | -13.62% |
2021 | -1.53% | 2.69% | 5.99% | 4.33% | 1.25% | 1.24% | 2.45% | 2.47% | -4.64% | 6.50% | -1.13% | 5.43% | 27.38% |
2020 | 0.02% | -8.31% | -11.19% | 12.20% | 4.53% | 0.99% | 5.58% | 6.51% | -2.55% | -1.70% | 11.36% | 3.30% | 19.54% |
2019 | 6.90% | 3.91% | 1.59% | 3.81% | -6.04% | 6.98% | 1.80% | -0.76% | 2.15% | 1.63% | 3.31% | 2.45% | 30.72% |
2018 | 5.38% | -4.08% | -2.22% | -0.37% | 2.28% | 0.61% | 4.25% | 3.23% | 1.04% | -6.53% | 3.07% | -8.42% | -2.79% |
2017 | 1.49% | 4.17% | 0.18% | 1.29% | 1.70% | 0.42% | 1.55% | 0.26% | 2.23% | 2.72% | 3.98% | 1.41% | 23.53% |
2016 | -3.74% | 0.71% | 6.41% | 0.07% | 1.49% | 1.30% | 3.27% | -0.05% | -0.26% | -1.87% | 3.46% | 1.52% | 12.61% |
2015 | -2.87% | 5.67% | -1.75% | 0.12% | 1.10% | -2.43% | 1.94% | -5.75% | -1.93% | 7.94% | 0.21% | -1.38% | 0.09% |
2014 | 1.53% | -2.08% | 3.83% | -0.94% | 2.60% | 3.06% | -0.20% | 7.91% |
Комиссия
Комиссия SCHG/SCHD/DGRO/VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHG/SCHD/DGRO/VIG среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.15 | 4.36 | 1.58 | 3.24 | 21.46 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.05 | 13.15 |
iShares Core Dividend Growth ETF | 3.25 | 4.50 | 1.60 | 2.71 | 22.77 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.60 | 3.34 | 1.46 | 2.93 | 14.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG/SCHD/DGRO/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG/SCHD/DGRO/VIG | 1.92% | 2.07% | 2.06% | 1.67% | 1.90% | 1.93% | 2.22% | 1.89% | 2.09% | 2.26% | 1.66% | 1.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHG/SCHD/DGRO/VIG показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка SCHG/SCHD/DGRO/VIG составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
-21.96% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
-17.97% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
-11.63% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 218 |
-10.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 132 | 17 авг. 2018 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHG/SCHD/DGRO/VIG составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHG | SCHD | VIG | DGRO | |
---|---|---|---|---|
SCHG | 1.00 | 0.68 | 0.82 | 0.78 |
SCHD | 0.68 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
VIG | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
DGRO | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |