SCHG/SCHD/DGRO/VIG
Dividend Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
SCHG/SCHD/DGRO/VIG на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.31% с начала года и доходность в 12.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| SCHG/SCHD/DGRO/VIG | -3.31% | 5.79% | -6.06% | 7.54% | 14.66% | 12.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.37% | 5.87% | -4.46% | 8.09% | 13.23% | 11.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -0.84% | 5.53% | -4.61% | 7.15% | 13.58% | 11.22% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -6.76% | 8.57% | -6.25% | 12.24% | 17.79% | 15.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG/SCHD/DGRO/VIG , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | -0.01% | -4.07% | -2.59% | 0.78% | -3.31% | |||||||
| 2024 | 1.31% | 3.82% | 3.32% | -4.06% | 3.59% | 2.27% | 3.48% | 2.63% | 1.60% | -0.85% | 5.50% | -3.73% | 20.04% |
| 2023 | 4.39% | -2.49% | 2.56% | 1.17% | -0.98% | 6.04% | 3.36% | -1.68% | -4.44% | -2.35% | 8.02% | 4.92% | 19.18% |
| 2022 | -5.05% | -2.80% | 3.24% | -6.94% | 0.71% | -7.25% | 7.45% | -3.74% | -8.48% | 8.96% | 6.12% | -4.73% | -13.62% |
| 2021 | -1.53% | 2.69% | 5.99% | 4.33% | 1.25% | 1.24% | 2.44% | 2.47% | -4.64% | 6.50% | -1.13% | 5.43% | 27.38% |
| 2020 | 0.02% | -8.31% | -11.19% | 12.20% | 4.53% | 0.99% | 5.58% | 6.51% | -2.55% | -1.70% | 11.36% | 3.30% | 19.54% |
| 2019 | 6.90% | 3.91% | 1.59% | 3.81% | -6.04% | 6.98% | 1.80% | -0.76% | 2.15% | 1.63% | 3.31% | 2.45% | 30.72% |
| 2018 | 5.38% | -4.08% | -2.22% | -0.37% | 2.28% | 0.61% | 4.25% | 3.23% | 1.04% | -6.53% | 3.07% | -8.42% | -2.79% |
| 2017 | 1.49% | 4.17% | 0.18% | 1.29% | 1.70% | 0.42% | 1.55% | 0.26% | 2.23% | 2.72% | 3.98% | 1.41% | 23.53% |
| 2016 | -3.74% | 0.71% | 6.41% | 0.07% | 1.49% | 1.29% | 3.27% | -0.05% | -0.26% | -1.87% | 3.46% | 1.52% | 12.61% |
| 2015 | -2.87% | 5.67% | -1.75% | 0.12% | 1.10% | -2.43% | 1.94% | -5.75% | -1.93% | 7.94% | 0.21% | -1.38% | 0.09% |
| 2014 | 1.53% | -2.08% | 3.83% | -0.94% | 2.60% | 3.06% | -0.20% | 7.91% |
Комиссия
Комиссия SCHG/SCHD/DGRO/VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHG/SCHD/DGRO/VIG составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.54 | 0.95 | 1.14 | 0.64 | 2.62 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.50 | 0.90 | 1.13 | 0.61 | 2.45 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.50 | 0.86 | 1.12 | 0.53 | 1.78 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG/SCHD/DGRO/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.15% | 2.01% | 2.07% | 2.06% | 1.67% | 1.90% | 1.93% | 2.22% | 1.89% | 2.09% | 2.26% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.29% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SCHG/SCHD/DGRO/VIG показал максимальную просадку в 32.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка SCHG/SCHD/DGRO/VIG составляет 7.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -21.96% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -17.97% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.13% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.63% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 218 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHG | SCHD | DGRO | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 0.91 | 0.92 | 0.98 |
| SCHG | 0.94 | 1.00 | 0.66 | 0.77 | 0.81 | 0.88 |
| SCHD | 0.83 | 0.66 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.91 |
| DGRO | 0.91 | 0.77 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
| VIG | 0.92 | 0.81 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.98 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |