PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VYM/SCHD/DGRO/VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 50%DGRO 20%VYM 15%VIG 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

50%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VYM/SCHD/DGRO/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
192.63%
185.22%
VYM/SCHD/DGRO/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

VYM/SCHD/DGRO/VIG на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 10.72% с начала года и доходность в 11.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
VYM/SCHD/DGRO/VIG9.89%4.04%9.30%14.03%11.95%11.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
11.24%3.06%11.25%15.66%10.29%9.63%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
10.97%1.72%9.95%15.60%11.94%11.36%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%5.58%7.86%12.58%12.46%11.15%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
11.44%2.77%10.91%15.19%11.67%11.56%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VYM/SCHD/DGRO/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.62%2.44%4.34%-4.16%2.57%0.29%9.89%
20232.36%-3.15%-0.17%0.49%-3.94%5.57%3.72%-1.87%-4.04%-3.07%6.64%5.59%7.51%
2022-2.89%-2.10%2.84%-4.51%2.79%-7.47%4.91%-2.96%-7.77%10.98%6.72%-3.56%-4.77%
2021-1.29%4.50%7.87%2.77%2.69%-0.77%1.41%2.06%-3.97%5.13%-1.87%6.99%27.82%
2020-1.47%-9.19%-11.97%11.65%3.54%-0.35%4.72%4.94%-2.31%-0.83%12.37%3.06%11.87%
20196.13%4.04%1.24%3.34%-6.59%7.02%1.55%-1.15%3.31%1.23%2.81%2.43%27.67%
20184.61%-4.90%-2.26%-0.69%1.72%0.38%4.62%2.29%1.06%-5.64%3.59%-8.33%-4.46%
20170.25%3.85%0.01%0.56%1.39%0.43%1.41%-0.02%2.76%2.81%4.08%1.66%20.83%
2016-2.58%0.78%6.36%0.21%1.37%2.35%2.71%-0.24%-0.29%-1.55%3.68%2.10%15.62%
2015-3.23%5.24%-2.10%0.63%0.70%-2.93%1.22%-5.55%-1.20%8.25%0.22%-1.03%-0.53%
20141.48%-2.08%3.62%-0.62%2.34%3.01%-0.52%7.32%

Комиссия

Комиссия VYM/SCHD/DGRO/VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VYM/SCHD/DGRO/VIG среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VYM/SCHD/DGRO/VIG, с текущим значением в 3535
VYM/SCHD/DGRO/VIG
Ранг коэф-та Шарпа VYM/SCHD/DGRO/VIG, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM/SCHD/DGRO/VIG, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM/SCHD/DGRO/VIG, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM/SCHD/DGRO/VIG, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM/SCHD/DGRO/VIG, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VYM/SCHD/DGRO/VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM/SCHD/DGRO/VIG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM/SCHD/DGRO/VIG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM/SCHD/DGRO/VIG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM/SCHD/DGRO/VIG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM/SCHD/DGRO/VIG, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.642.381.281.685.21
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.712.451.301.665.25
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.171.741.200.993.63
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.652.381.291.354.88

Коэффициент Шарпа

VYM/SCHD/DGRO/VIG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.43
1.82
VYM/SCHD/DGRO/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VYM/SCHD/DGRO/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VYM/SCHD/DGRO/VIG2.91%2.98%2.91%2.42%2.76%2.64%2.84%2.42%2.66%2.82%2.22%1.93%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.91%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.79%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.30%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.49%
-2.86%
VYM/SCHD/DGRO/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VYM/SCHD/DGRO/VIG показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.57%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-17.51%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-16.87%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-12.8%19 мая 2015 г.6925 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.210
-11.32%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VYM/SCHD/DGRO/VIG составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.89%
2.76%
VYM/SCHD/DGRO/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VIGSCHDVYMDGRO
VIG1.000.910.910.96
SCHD0.911.000.970.95
VYM0.910.971.000.96
DGRO0.960.950.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.