PortfoliosLab logo

Climate

Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

Pure play climate impact portfolio

Комиссия

0.14%

Дивидендный доход

0.63%

Распределение активов


NEE 20%GE 20%ENPH 20%TAN 20%FTEK 20%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Climate в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $78,795 при доходности около 687.95%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
687.95%
191.76%
Climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Climate на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 4.56% с начала года и доходность в 23.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%9.25%10.16%
Climate4.26%4.56%13.19%8.15%42.61%23.37%
NEE
NextEra Energy, Inc.
8.52%-7.20%-2.50%-7.84%16.10%17.84%
GE
General Electric Company
12.96%46.35%95.67%30.09%4.17%-1.68%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.12%-20.64%-24.32%6.93%115.07%43.07%
TAN
Invesco Solar ETF
4.50%6.43%5.95%2.44%26.16%18.76%
FTEK
Fuel Tech, Inc.
-4.48%0.79%8.47%-9.86%1.30%-11.06%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Climate на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.25
-0.46
Climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Climate за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.63%0.49%0.41%0.47%0.57%1.69%1.93%2.35%1.71%1.89%1.74%3.86%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-22.70%
-14.33%
Climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Climate с января 2010 показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 17 мая 2017 г.. Портфель полностью восстановился за 474 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.65%18 сент. 2014 г.67117 мая 2017 г.4745 апр. 2019 г.1145
-48.2%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.8417 июл. 2020 г.103
-45.14%26 янв. 2021 г.32711 мая 2022 г.
-33.66%3 апр. 2012 г.15715 нояб. 2012 г.10925 апр. 2013 г.266
-22.99%25 нояб. 2020 г.41 дек. 2020 г.257 янв. 2021 г.29
-12.84%9 авг. 2019 г.382 окт. 2019 г.632 янв. 2020 г.101
-12.26%17 янв. 2014 г.135 февр. 2014 г.184 мар. 2014 г.31
-12.11%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1516 июл. 2013 г.38
-11.36%10 мар. 2014 г.2614 апр. 2014 г.6822 июл. 2014 г.94
-10.4%8 мая 2019 г.920 мая 2019 г.302 июл. 2019 г.39

График волатильности

На текущий момент Climate показывает волатильность на уровне 59.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
24.31%
15.42%
Climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля