PortfoliosLab logo
Climate
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NEE 20%GE 20%ENPH 20%TAN 20%FTEK 20%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH

Доходность по периодам

Climate на 13 мая 2025 г. показал доходность в -2.70% с начала года и доходность в 14.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
Climate-2.70%7.58%-5.39%-16.55%18.05%14.25%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-1.99%5.90%-6.82%-2.89%6.47%13.48%
GE
General Electric Company
31.52%20.52%19.05%34.91%50.91%6.85%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-30.20%-7.61%-24.69%-55.75%-3.58%16.41%
TAN
Invesco Solar ETF
-0.27%19.16%-8.15%-21.08%1.34%-2.81%
FTEK
Fuel Tech, Inc.
-8.86%-0.84%-4.30%-24.65%0.58%-9.85%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Climate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.70%-1.98%0.79%-9.71%7.26%-2.70%
2024-7.82%7.56%8.37%0.58%8.95%-11.62%6.20%1.90%3.03%-10.14%-1.71%-6.64%-4.33%
20236.13%-5.48%4.78%-5.75%2.08%1.37%-2.98%-10.56%-5.16%-13.28%9.57%10.27%-11.61%
2022-13.87%6.48%8.96%-16.11%7.53%-2.75%19.41%1.43%-10.77%6.38%9.61%-6.38%3.41%
20218.21%-7.15%-3.24%-9.86%-1.51%9.46%-3.15%-0.22%-7.16%21.69%-4.88%-11.40%-13.07%
20206.63%10.99%-29.53%14.44%20.48%3.14%12.73%11.77%5.72%6.79%104.46%5.04%262.36%
201924.03%9.76%4.00%14.91%-1.67%9.31%7.23%-3.01%-4.48%0.07%3.92%5.49%90.62%
2018-2.61%4.76%12.78%0.48%5.68%1.37%-4.40%-0.58%-1.60%-6.46%3.03%-6.27%4.63%
201712.47%5.83%-10.57%-5.02%-4.97%1.37%4.94%0.60%15.34%-2.03%18.75%-2.26%34.87%
2016-10.55%-4.27%5.48%1.61%-6.58%-0.16%-0.58%-3.91%-8.14%-5.51%-1.60%-1.09%-30.92%
2015-6.61%6.67%0.72%-1.54%-8.03%-7.71%-8.66%-7.11%-5.23%7.06%-10.24%13.28%-26.59%
20143.86%5.92%-5.60%5.01%-0.19%3.11%-2.85%11.13%-0.81%-0.53%-4.82%2.59%16.75%

Комиссия

Комиссия Climate составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Climate составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Climate, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Climate, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Climate, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Climate, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Climate, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Climate, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.100.111.01-0.07-0.13
GE
General Electric Company
1.031.331.191.434.42
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.86-1.300.85-0.66-1.40
TAN
Invesco Solar ETF
-0.54-0.600.93-0.28-0.85
FTEK
Fuel Tech, Inc.
-0.68-1.040.88-0.29-1.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Climate имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.66
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Climate за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.82%0.81%0.68%0.48%0.40%0.45%0.54%1.63%1.82%2.18%1.50%1.62%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.03%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
GE
General Electric Company
0.55%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.88%4.81%2.94%2.95%3.52%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
0.50%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%
FTEK
Fuel Tech, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Climate показал максимальную просадку в 57.67%, зарегистрированную 17 мая 2017 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.

Текущая просадка Climate составляет 39.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.67%18 сент. 2014 г.67117 мая 2017 г.4745 апр. 2019 г.1145
-48.2%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.8417 июл. 2020 г.103
-47%26 янв. 2021 г.69527 окт. 2023 г.
-33.66%3 апр. 2012 г.15715 нояб. 2012 г.10925 апр. 2013 г.266
-22.99%25 нояб. 2020 г.41 дек. 2020 г.257 янв. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCFTEKNEEGEENPHTANPortfolio
^GSPC1.000.180.370.550.380.550.55
FTEK0.181.000.040.150.140.210.53
NEE0.370.041.000.160.160.240.32
GE0.550.150.161.000.210.310.45
ENPH0.380.140.160.211.000.620.78
TAN0.550.210.240.310.621.000.74
Portfolio0.550.530.320.450.780.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 апр. 2012 г.