PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Climate

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Pure play climate impact portfolio

Распределение активов


NEE 20%GE 20%ENPH 20%TAN 20%FTEK 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities

20%

GE
General Electric Company
Industrials

20%

ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology

20%

TAN
Invesco Solar ETF
Alternative Energy Equities

20%

FTEK
Fuel Tech, Inc.
Industrials

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Climate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.48%
15.51%
Climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH

Доходность по периодам

Climate на 24 февр. 2024 г. показал доходность в -3.00% с начала года и доходность в 15.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Climate-3.00%5.71%-2.49%-12.80%32.07%15.10%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-6.52%-2.07%-15.19%-19.94%6.25%12.43%
GE
General Electric Company
20.14%18.01%37.12%84.07%19.25%1.83%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-10.56%10.63%-4.75%-40.60%71.25%30.63%
TAN
Invesco Solar ETF
-21.29%-4.31%-25.17%-42.10%10.87%0.21%
FTEK
Fuel Tech, Inc.
3.81%5.83%-0.91%-16.15%-3.02%-16.07%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-7.95%
2023-2.98%-10.56%-5.16%-13.28%9.57%10.27%

Коэффициент Шарпа

Climate на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.53

Коэффициент Шарпа Climate находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.53
2.23
Climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Climate за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Climate0.72%0.68%0.48%0.40%0.45%0.54%1.63%1.82%2.18%1.50%1.63%1.44%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.29%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
GE
General Electric Company
0.21%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%2.82%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
0.12%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%1.28%
FTEK
Fuel Tech, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Climate составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.69%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Climate
-0.53
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.76
GE
General Electric Company
3.78
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.67
TAN
Invesco Solar ETF
-1.17
FTEK
Fuel Tech, Inc.
-0.37

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FTEKNEEGEENPHTAN
FTEK1.000.030.150.140.22
NEE0.031.000.170.150.23
GE0.150.171.000.210.31
ENPH0.140.150.211.000.60
TAN0.220.230.310.601.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-36.56%
0
Climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Climate показал максимальную просадку в 57.67%, зарегистрированную 17 мая 2017 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.

Текущая просадка Climate составляет 36.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.67%18 сент. 2014 г.67117 мая 2017 г.4745 апр. 2019 г.1145
-48.2%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.8417 июл. 2020 г.103
-47%26 янв. 2021 г.69527 окт. 2023 г.
-33.66%3 апр. 2012 г.15715 нояб. 2012 г.10925 апр. 2013 г.266
-22.99%25 нояб. 2020 г.41 дек. 2020 г.257 янв. 2021 г.29

График волатильности

Текущая волатильность Climate составляет 8.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.40%
3.90%
Climate
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев