Climate
Pure play climate impact portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 20% |
FTEK Fuel Tech, Inc. | Industrials | 20% |
GE General Electric Company | Industrials | 20% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 20% |
TAN Invesco Solar ETF | Alternative Energy Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Climate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH
Доходность по периодам
Climate на 11 окт. 2024 г. показал доходность в 9.77% с начала года и доходность в 16.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.18% | 5.18% | 11.17% | 32.06% | 14.28% | 11.94% |
| Climate | 9.77% | 3.03% | 0.97% | 16.61% | 27.99% | 16.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
NEE NextEra Energy, Inc. | 36.22% | -1.65% | 28.23% | 55.80% | 9.66% | 16.28% |
GE General Electric Company | 85.60% | 12.83% | 19.90% | 109.28% | 34.47% | 6.77% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -24.94% | -5.18% | -18.50% | -22.88% | 32.60% | 25.67% |
TAN Invesco Solar ETF | -27.70% | 1.23% | -11.70% | -23.40% | 5.42% | 2.61% |
FTEK Fuel Tech, Inc. | -0.00% | 8.30% | -10.28% | -4.55% | 1.49% | -12.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Climate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.82% | 7.56% | 8.37% | 0.58% | 8.95% | -11.62% | 6.20% | 1.90% | 3.03% | 9.77% | |||
| 2023 | 6.13% | -5.48% | 4.78% | -5.75% | 2.08% | 1.37% | -2.98% | -10.56% | -5.16% | -13.28% | 9.57% | 10.27% | -11.61% |
| 2022 | -13.87% | 6.48% | 8.96% | -16.11% | 7.53% | -2.75% | 19.41% | 1.43% | -10.77% | 6.38% | 9.61% | -6.38% | 3.41% |
| 2021 | 8.21% | -7.15% | -3.24% | -9.86% | -1.51% | 9.46% | -3.15% | -0.22% | -7.16% | 21.69% | -4.88% | -11.40% | -13.07% |
| 2020 | 6.63% | 10.99% | -29.53% | 14.44% | 20.48% | 3.14% | 12.73% | 11.77% | 5.72% | 6.79% | 104.46% | 5.04% | 262.36% |
| 2019 | 24.03% | 9.76% | 4.00% | 14.91% | -1.67% | 9.31% | 7.23% | -3.01% | -4.48% | 0.07% | 3.92% | 5.49% | 90.62% |
| 2018 | -2.61% | 4.76% | 12.78% | 0.48% | 5.68% | 1.37% | -4.40% | -0.58% | -1.60% | -6.46% | 3.03% | -6.27% | 4.63% |
| 2017 | 12.47% | 5.83% | -10.57% | -5.02% | -4.97% | 1.37% | 4.94% | 0.60% | 15.34% | -2.02% | 18.75% | -2.26% | 34.87% |
| 2016 | -10.55% | -4.27% | 5.48% | 1.61% | -6.58% | -0.16% | -0.58% | -3.91% | -8.14% | -5.51% | -1.60% | -1.09% | -30.92% |
| 2015 | -6.61% | 6.67% | 0.72% | -1.54% | -8.03% | -7.71% | -8.66% | -7.11% | -5.23% | 7.06% | -10.24% | 13.28% | -26.60% |
| 2014 | 3.86% | 5.92% | -5.60% | 5.01% | -0.19% | 3.11% | -2.85% | 11.13% | -0.81% | -0.53% | -4.82% | 2.59% | 16.74% |
| 2013 | 6.02% | 7.80% | 5.22% | 6.97% | 6.27% | -0.18% | 1.98% | -2.93% | 14.43% | 3.40% | 12.82% | -2.04% | 76.65% |
Комиссия
Комиссия Climate составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Climate среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.28 | 2.91 | 1.39 | 1.45 | 11.45 |
GE General Electric Company | 3.92 | 4.67 | 1.63 | 2.75 | 38.92 |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.33 | -0.08 | 0.99 | -0.27 | -1.09 |
TAN Invesco Solar ETF | -0.55 | -0.63 | 0.93 | -0.33 | -1.16 |
FTEK Fuel Tech, Inc. | -0.23 | -0.10 | 0.99 | -0.09 | -0.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Climate за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | 0.62% | 0.68% | 0.48% | 0.40% | 0.45% | 0.54% | 1.63% | 1.82% | 2.18% | 1.50% | 1.62% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.49% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
GE General Electric Company | 0.48% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.12% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
FTEK Fuel Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Climate показал максимальную просадку в 57.67%, зарегистрированную 17 мая 2017 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Climate составляет 28.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.67% | 18 сент. 2014 г. | 671 | 17 мая 2017 г. | 474 | 5 апр. 2019 г. | 1145 |
| -48.2% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 17 июл. 2020 г. | 103 |
| -47% | 26 янв. 2021 г. | 695 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -33.66% | 3 апр. 2012 г. | 157 | 15 нояб. 2012 г. | 109 | 25 апр. 2013 г. | 266 |
| -22.99% | 25 нояб. 2020 г. | 4 | 1 дек. 2020 г. | 25 | 7 янв. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Climate составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTEK | NEE | GE | ENPH | TAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| FTEK | 1.00 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | 0.22 |
| NEE | 0.04 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.24 |
| GE | 0.15 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.31 |
| ENPH | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 1.00 | 0.61 |
| TAN | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.61 | 1.00 |