Climate
Pure play climate impact portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 20% |
FTEK Fuel Tech, Inc. | Industrials | 20% |
GE General Electric Company | Industrials | 20% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 20% |
TAN Invesco Solar ETF | Alternative Energy Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Climate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH
Доходность по периодам
Climate на 23 апр. 2024 г. показал доходность в 3.60% с начала года и доходность в 16.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.05% | -4.27% | 18.82% | 21.22% | 11.38% | 10.42% |
| Climate | 3.60% | -0.05% | 24.16% | -14.42% | 28.78% | 16.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.51% | 5.71% | 28.97% | -14.76% | 9.08% | 13.26% |
GE General Electric Company | 47.71% | 7.64% | 76.84% | 89.95% | 27.16% | 3.89% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -16.37% | -3.58% | 14.77% | -50.58% | 62.43% | 30.69% |
TAN Invesco Solar ETF | -25.12% | -9.27% | -8.45% | -48.55% | 9.46% | 0.54% |
FTEK Fuel Tech, Inc. | 7.62% | -0.88% | 10.78% | -8.13% | -16.21% | -14.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.82% | 7.56% | 8.37% | |||||||||
| 2023 | -5.16% | -13.28% | 9.57% | 10.27% |
Комиссия
Комиссия Climate составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.51 | -0.56 | 0.93 | -0.32 | -0.74 |
GE General Electric Company | 3.69 | 5.04 | 1.60 | 1.98 | 30.34 |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.80 | -1.07 | 0.86 | -0.66 | -1.16 |
TAN Invesco Solar ETF | -1.30 | -2.23 | 0.77 | -0.72 | -1.45 |
FTEK Fuel Tech, Inc. | -0.16 | 0.09 | 1.01 | -0.08 | -0.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Climate за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | 0.68% | 0.70% | 0.50% | 0.41% | 0.47% | 0.56% | 1.87% | 2.06% | 2.33% | 1.65% | 1.80% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.94% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
GE General Electric Company | 0.35% | 0.31% | 0.48% | 0.42% | 0.46% | 0.45% | 6.12% | 6.03% | 3.69% | 3.70% | 4.41% | 3.53% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.12% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.29% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
FTEK Fuel Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Climate показал максимальную просадку в 57.46%, зарегистрированную 17 мая 2017 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Climate составляет 32.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.46% | 18 сент. 2014 г. | 671 | 17 мая 2017 г. | 474 | 5 апр. 2019 г. | 1145 |
| -48.2% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 17 июл. 2020 г. | 103 |
| -46.97% | 26 янв. 2021 г. | 695 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -33.59% | 3 апр. 2012 г. | 157 | 15 нояб. 2012 г. | 109 | 25 апр. 2013 г. | 266 |
| -22.99% | 25 нояб. 2020 г. | 4 | 1 дек. 2020 г. | 25 | 7 янв. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Climate составляет 7.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTEK | NEE | GE | ENPH | TAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| FTEK | 1.00 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.22 |
| NEE | 0.03 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.24 |
| GE | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.21 | 0.31 |
| ENPH | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 1.00 | 0.60 |
| TAN | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.60 | 1.00 |