Current best
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 15% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 10% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 10% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 5% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Current best на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 78.93% с начала года и доходность в 43.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Current best | -0.18% | 27.84% | 78.93% | 53.93% | 47.72% | 43.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 12.61% | 36.61% | 113.18% | -12.70% | 67.74% | 36.15% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -3.39% | -39.43% | -53.21% | -59.30% | 95.39% | 30.77% |
AVGO Broadcom Inc. | -2.42% | 31.34% | 51.23% | 76.85% | 31.90% | 38.53% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.28% | 48.68% | 120.94% | 65.33% | 17.64% | 35.39% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.43% | 33.42% | 76.29% | 49.65% | 20.49% | 28.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.50% | 55.37% | 189.13% | 218.72% | 45.44% | 60.89% |
ASML ASML Holding N.V. | -11.63% | -10.72% | 8.76% | 30.96% | 26.96% | 21.05% |
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 27.58% | 27.70% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.52% | 16.02% | 34.67% | 35.54% | 24.35% | 27.95% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ENPH | TSLA | ASML | AAPL | AVGO | NVDA | MSFT | TQQQ | QLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENPH | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.38 |
| TSLA | 0.27 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.51 | 0.51 |
| ASML | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.68 | 0.68 |
| AAPL | 0.28 | 0.37 | 0.50 | 1.00 | 0.54 | 0.50 | 0.56 | 0.76 | 0.76 |
| AVGO | 0.30 | 0.38 | 0.60 | 0.54 | 1.00 | 0.58 | 0.51 | 0.69 | 0.69 |
| NVDA | 0.30 | 0.40 | 0.59 | 0.50 | 0.58 | 1.00 | 0.57 | 0.70 | 0.70 |
| MSFT | 0.29 | 0.36 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.57 | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| TQQQ | 0.38 | 0.51 | 0.68 | 0.76 | 0.69 | 0.70 | 0.79 | 1.00 | 1.00 |
| QLD | 0.38 | 0.51 | 0.68 | 0.76 | 0.69 | 0.70 | 0.79 | 1.00 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current best за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current best | 0.63% | 0.65% | 0.35% | 0.48% | 0.71% | 0.74% | 0.53% | 0.77% | 0.68% | 0.79% | 0.92% | 2.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.36% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.46% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.91% | 0.11% | 0.19% | 0.13% | 0.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.03% | 1.19% | 0.50% | 0.56% | 1.22% | 0.97% | 0.68% | 0.98% | 0.78% | 0.72% | 0.68% | 21.46% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
Комиссия
Комиссия Current best составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.25 | ||||
ENPH Enphase Energy, Inc. | -1.08 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.14 | ||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.77 | ||||
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.91 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.98 | ||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.68 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current best с января 2010 показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 185 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.39% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
| -49.97% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 57 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -29.7% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -28.13% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
| -22.8% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 71 | 17 июн. 2021 г. | 86 |
График волатильности
Текущая волатильность Current best составляет 9.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.