PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Current best

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


TSLA 20%QLD 20%NVDA 15%AVGO 10%TQQQ 10%ASML 10%ENPH 5%AAPL 5%MSFT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical20%
QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged20%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology15%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged10%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology10%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology5%
AAPL
Apple Inc.
Technology5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
28.58%
10.86%
Current best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Current best на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 78.93% с начала года и доходность в 43.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Current best-0.18%27.84%78.93%53.93%47.72%43.37%
TSLA
Tesla, Inc.
12.61%36.61%113.18%-12.70%67.74%36.15%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-3.39%-39.43%-53.21%-59.30%95.39%30.77%
AVGO
Broadcom Inc.
-2.42%31.34%51.23%76.85%31.90%38.53%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-0.28%48.68%120.94%65.33%17.64%35.39%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.43%33.42%76.29%49.65%20.49%28.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.50%55.37%189.13%218.72%45.44%60.89%
ASML
ASML Holding N.V.
-11.63%-10.72%8.76%30.96%26.96%21.05%
AAPL
Apple Inc.
-0.98%10.72%35.64%14.84%27.58%27.70%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.52%16.02%34.67%35.54%24.35%27.95%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ENPHTSLAASMLAAPLAVGONVDAMSFTTQQQQLD
ENPH1.000.270.300.280.300.300.290.380.38
TSLA0.271.000.350.370.380.400.360.510.51
ASML0.300.351.000.500.600.590.550.680.68
AAPL0.280.370.501.000.540.500.560.760.76
AVGO0.300.380.600.541.000.580.510.690.69
NVDA0.300.400.590.500.581.000.570.700.70
MSFT0.290.360.550.560.510.571.000.790.79
TQQQ0.380.510.680.760.690.700.791.001.00
QLD0.380.510.680.760.690.700.791.001.00

Коэффициент Шарпа

Current best на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.19

Коэффициент Шарпа Current best находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.19
0.74
Current best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current best за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Current best0.63%0.65%0.35%0.48%0.71%0.74%0.53%0.77%0.68%0.79%0.92%2.78%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.36%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.46%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.91%0.11%0.19%0.13%0.15%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
ASML
ASML Holding N.V.
1.03%1.19%0.50%0.56%1.22%0.97%0.68%0.98%0.78%0.72%0.68%21.46%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%

Комиссия

Комиссия Current best составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSLA
Tesla, Inc.
-0.25
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-1.08
AVGO
Broadcom Inc.
2.14
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.77
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.91
NVDA
NVIDIA Corporation
3.98
ASML
ASML Holding N.V.
0.68
AAPL
Apple Inc.
0.51
MSFT
Microsoft Corporation
1.05

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.29%
-8.22%
Current best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current best с января 2010 показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 185 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.39%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.411
-49.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.579 июн. 2020 г.77
-29.7%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-28.13%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.386 апр. 2016 г.67
-22.8%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7117 июн. 2021 г.86

График волатильности

Текущая волатильность Current best составляет 9.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.15%
3.47%
Current best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля