Current best

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Current best

Последнее обновление 5 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	5%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
QLD ProShares Ultra QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	20%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Current best

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH

Доходность по периодам

Current best на 5 сент. 2024 г. показал доходность в 27.54% с начала года и доходность в 42.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	15.73%	6.43%	8.14%	22.75%	13.18%	10.67%
Current best	27.54%	8.25%	10.34%	40.49%	56.53%	42.52%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-11.70%	10.32%	24.28%	-14.46%	70.94%	28.13%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-14.40%	9.40%	-9.77%	-11.47%	34.94%	22.41%
AVGO Broadcom Inc.	39.10%	8.47%	15.01%	79.82%	44.03%	37.42%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	22.84%	15.29%	3.58%	48.05%	31.77%	32.95%
QLD ProShares Ultra QQQ	18.81%	10.61%	5.24%	36.69%	29.70%	27.75%
NVDA NVIDIA Corporation	114.50%	5.73%	19.75%	118.84%	89.03%	71.87%
ASML ASML Holding N.V.	7.82%	-1.08%	-18.85%	23.30%	29.06%	24.83%
AAPL Apple Inc	15.14%	5.66%	30.92%	17.02%	33.88%	26.02%
MSFT Microsoft Corporation	9.33%	3.67%	2.06%	23.51%	25.30%	26.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current best, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.86%	13.19%	1.73%	-5.23%	10.58%	10.83%	0.96%	-1.02%					27.54%
2023	23.16%	6.18%	12.57%	-5.72%	20.77%	13.01%	4.30%	-2.78%	-9.11%	-7.73%	18.48%	10.01%	109.96%
2022	-15.08%	-4.52%	11.38%	-22.25%	-2.99%	-14.71%	25.29%	-10.30%	-14.42%	3.98%	10.46%	-16.27%	-46.26%
2021	4.06%	-2.19%	0.80%	7.61%	-1.61%	12.75%	3.80%	7.77%	-6.74%	23.74%	7.18%	-2.52%	65.18%
2020	13.98%	0.00%	-17.77%	28.71%	12.67%	13.64%	15.51%	33.92%	-8.55%	-5.57%	24.67%	13.23%	191.26%
2019	10.74%	6.97%	5.25%	4.14%	-14.93%	16.97%	7.52%	-2.96%	1.83%	12.58%	7.34%	12.40%	86.48%
2018	14.55%	-0.46%	-6.34%	0.59%	9.05%	4.51%	-0.36%	6.93%	-2.55%	-8.17%	-1.67%	-10.30%	2.97%
2017	12.61%	4.67%	4.32%	3.45%	9.70%	-0.76%	5.59%	4.90%	3.43%	7.56%	4.26%	-2.26%	73.90%
2016	-13.11%	-0.54%	14.67%	-3.06%	6.89%	-3.01%	12.48%	0.85%	1.72%	-2.13%	4.39%	7.61%	26.33%
2015	-5.04%	12.07%	-5.07%	6.79%	5.67%	-4.39%	0.83%	-6.96%	-1.03%	9.27%	2.32%	2.50%	15.97%
2014	1.99%	16.62%	-4.94%	-0.81%	6.45%	6.12%	-0.45%	14.14%	-1.91%	2.85%	5.42%	-2.54%	49.19%
2013	6.50%	-0.03%	6.04%	12.55%	26.72%	1.39%	10.59%	6.47%	11.04%	0.17%	0.09%	6.46%	127.86%

Комиссия

Комиссия Current best составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

QLD

ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current best среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Current best

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current best

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	-0.19	0.10	1.01	-0.16	-0.40
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.19	0.17	1.02	-0.16	-0.66
AVGO Broadcom Inc.	1.84	2.55	1.32	3.16	10.49
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	0.93	1.44	1.19	0.75	4.15
QLD ProShares Ultra QQQ	1.06	1.53	1.20	0.90	4.79
NVDA NVIDIA Corporation	2.33	2.84	1.36	4.40	13.83
ASML ASML Holding N.V.	0.58	1.03	1.14	0.68	2.32
AAPL Apple Inc	0.76	1.23	1.15	1.03	2.26
MSFT Microsoft Corporation	1.27	1.74	1.22	1.64	5.21

Коэффициент Шарпа

Current best на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Current best

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current best за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Current best	0.51%	0.52%	0.65%	0.34%	0.46%	0.66%	0.82%	0.55%	0.80%	0.71%	0.82%	1.00%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.32%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.39%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.46%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%	0.13%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
ASML ASML Holding N.V.	0.81%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Current best

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Current best показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Current best составляет 17.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.39%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	411
-49.97%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	57	9 июн. 2020 г.	77
-29.7%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-28.03%	30 дек. 2015 г.	29	10 февр. 2016 г.	38	6 апр. 2016 г.	67
-24.62%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current best составляет 13.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Current best

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ENPH	TSLA	AAPL	ASML	AVGO	NVDA	MSFT	TQQQ	QLD
ENPH	1.00	0.28	0.27	0.31	0.30	0.29	0.28	0.38	0.38
TSLA	0.28	1.00	0.37	0.35	0.38	0.39	0.36	0.51	0.51
AAPL	0.27	0.37	1.00	0.48	0.52	0.48	0.56	0.74	0.74
ASML	0.31	0.35	0.48	1.00	0.60	0.59	0.54	0.68	0.68
AVGO	0.30	0.38	0.52	0.60	1.00	0.59	0.51	0.70	0.69
NVDA	0.29	0.39	0.48	0.59	0.59	1.00	0.56	0.70	0.70
MSFT	0.28	0.36	0.56	0.54	0.51	0.56	1.00	0.79	0.79
TQQQ	0.38	0.51	0.74	0.68	0.70	0.70	0.79	1.00	1.00
QLD	0.38	0.51	0.74	0.68	0.69	0.70	0.79	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 апр. 2012 г.