PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Current best
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TSLA 20%QLD 20%NVDA 15%AVGO 10%TQQQ 10%ASML 10%ENPH 5%AAPL 5%MSFT 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

5%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

10%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

10%

ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

15%

QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

20%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

10%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10,210.60%
281.64%
Current best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH

Доходность по периодам

Current best на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 28.73% с начала года и доходность в 45.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Current best28.73%12.61%33.37%45.73%61.00%45.37%
TSLA
Tesla, Inc.
-31.32%-0.72%-28.68%-34.03%64.39%28.70%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.20%19.53%23.05%-26.30%50.38%31.78%
AVGO
Broadcom Inc.
31.44%9.24%35.27%75.05%45.37%38.93%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
37.04%16.24%43.18%78.53%37.73%37.64%
QLD
ProShares Ultra QQQ
25.70%10.82%29.44%53.80%33.42%30.53%
NVDA
NVIDIA Corporation
144.19%33.76%151.47%194.83%102.45%74.57%
ASML
ASML Holding N.V.
37.40%12.95%41.44%41.74%41.52%29.05%
AAPL
Apple Inc.
7.88%11.20%4.92%13.61%34.95%26.28%
MSFT
Microsoft Corporation
15.48%4.77%16.00%30.45%28.02%28.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current best, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.86%13.19%1.73%-5.23%10.59%28.73%
202323.16%6.18%12.57%-5.72%20.77%13.01%4.30%-2.78%-9.11%-7.73%18.48%10.01%109.96%
2022-15.08%-4.52%11.38%-22.25%-2.99%-14.71%25.29%-10.30%-14.42%3.98%10.46%-16.27%-46.26%
20214.06%-2.19%0.80%7.61%-1.61%12.75%3.80%7.77%-6.74%23.74%7.18%-2.52%65.18%
202013.98%0.00%-17.77%28.71%12.67%13.64%15.51%33.92%-8.55%-5.57%24.67%13.23%191.26%
201910.74%6.97%5.25%4.14%-14.93%16.97%7.52%-2.96%1.83%12.58%7.34%12.40%86.48%
201814.55%-0.46%-6.40%0.59%9.05%4.45%-0.36%6.93%-2.55%-8.17%-1.67%-10.30%2.84%
201712.61%4.58%4.32%3.45%9.70%-0.76%5.59%4.90%3.43%7.56%4.26%-2.26%73.76%
2016-13.11%-0.67%14.67%-3.06%6.89%-3.01%12.48%0.85%1.72%-2.13%4.39%7.61%26.17%
2015-5.04%11.91%-5.07%6.79%5.67%-4.39%0.83%-6.96%-1.03%9.27%2.32%2.50%15.80%
20141.99%16.40%-4.96%-0.81%6.45%6.12%-0.45%14.14%-1.91%2.85%5.42%-2.54%48.89%
20136.50%-0.32%6.04%12.55%26.72%1.39%10.59%6.47%11.04%0.17%0.09%6.46%127.20%

Комиссия

Комиссия Current best составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current best среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Current best, с текущим значением в 4949
Current best
Ранг коэф-та Шарпа Current best, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current best, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current best, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current best, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current best, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Current best
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current best, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current best, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current best, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current best, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current best, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
-0.60-0.670.92-0.46-1.08
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.40-0.240.97-0.31-0.65
AVGO
Broadcom Inc.
2.433.261.396.0815.18
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.952.431.301.428.18
QLD
ProShares Ultra QQQ
1.952.521.311.508.46
NVDA
NVIDIA Corporation
4.804.951.6210.7130.88
ASML
ASML Holding N.V.
1.361.941.241.344.02
AAPL
Apple Inc.
0.701.161.140.911.81
MSFT
Microsoft Corporation
1.622.191.272.576.26

Коэффициент Шарпа

Current best на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.78
2.21
Current best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current best за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current best0.42%0.52%0.65%0.34%0.46%0.66%0.69%0.48%0.59%0.63%0.71%0.82%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.35%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.02%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.32%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.24%0.11%0.19%0.13%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
ASML
ASML Holding N.V.
0.63%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
AAPL
Apple Inc.
0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
Current best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current best показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.39%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.411
-49.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.579 июн. 2020 г.77
-29.7%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-28.13%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.386 апр. 2016 г.67
-22.8%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7117 июн. 2021 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current best составляет 5.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.83%
2.41%
Current best
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ENPHTSLAAAPLASMLAVGONVDAMSFTTQQQQLD
ENPH1.000.280.270.300.300.290.290.380.38
TSLA0.281.000.370.340.370.380.350.510.50
AAPL0.270.371.000.480.530.490.560.750.75
ASML0.300.340.481.000.600.590.540.680.68
AVGO0.300.370.530.601.000.590.510.690.69
NVDA0.290.380.490.590.591.000.560.700.70
MSFT0.290.350.560.540.510.561.000.790.79
TQQQ0.380.510.750.680.690.700.791.001.00
QLD0.380.500.750.680.690.700.791.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 апр. 2012 г.