Current best

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Current best

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
QLD ProShares Ultra QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	20%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	20%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH

Доходность по периодам

Current best на 11 мая 2025 г. показал доходность в -14.87% с начала года и доходность в 42.54% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Current best	-14.87%	15.35%	-8.85%	23.92%	42.75%	42.54%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-26.07%	2.45%	-24.10%	-53.14%	-3.16%	17.91%
AVGO Broadcom Inc.	-9.92%	20.84%	14.02%	58.12%	53.95%	36.26%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	-25.26%	27.81%	-28.29%	1.00%	26.28%	29.84%
QLD ProShares Ultra QQQ	-13.98%	18.38%	-15.77%	8.78%	24.76%	26.30%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
ASML ASML Holding N.V.	2.43%	9.06%	6.04%	-23.37%	19.47%	21.83%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current best, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.01%	-9.04%	-12.34%	1.56%	6.21%								-14.87%
2024	0.86%	13.19%	1.73%	-5.23%	10.58%	10.83%	0.96%	-1.02%	6.28%	-4.19%	11.57%	7.87%	65.19%
2023	23.16%	6.18%	12.57%	-5.72%	20.77%	13.01%	4.30%	-2.78%	-9.11%	-7.73%	18.48%	10.01%	109.96%
2022	-15.08%	-4.52%	11.38%	-22.25%	-2.99%	-14.71%	25.29%	-10.30%	-14.42%	3.98%	10.46%	-16.27%	-46.26%
2021	4.06%	-2.19%	0.80%	7.61%	-1.61%	12.75%	3.80%	7.77%	-6.74%	23.74%	7.18%	-2.52%	65.18%
2020	13.98%	0.00%	-17.77%	28.71%	12.67%	13.64%	15.51%	33.92%	-8.55%	-5.57%	24.67%	13.23%	191.26%
2019	10.74%	6.97%	5.25%	4.14%	-14.93%	16.97%	7.52%	-2.96%	1.83%	12.58%	7.34%	12.40%	86.48%
2018	14.55%	-0.46%	-6.40%	0.59%	9.05%	4.45%	-0.36%	6.93%	-2.55%	-8.17%	-1.67%	-10.30%	2.84%
2017	12.61%	4.57%	4.32%	3.45%	9.70%	-0.76%	5.59%	4.90%	3.43%	7.56%	4.26%	-2.26%	73.74%
2016	-13.11%	-0.68%	14.67%	-3.06%	6.89%	-3.01%	12.48%	0.85%	1.72%	-2.13%	4.39%	7.61%	26.14%
2015	-5.04%	11.89%	-5.08%	6.79%	5.67%	-4.39%	0.83%	-6.96%	-1.03%	9.27%	2.32%	2.50%	15.78%
2014	1.99%	16.38%	-4.96%	-0.81%	6.45%	6.12%	-0.45%	14.14%	-1.91%	2.86%	5.42%	-2.54%	48.86%

Комиссия

Комиссия Current best составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

QLD

ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Current best составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.84	-1.24	0.85	-0.64	-1.37
AVGO Broadcom Inc.	0.99	1.73	1.23	1.50	4.15
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	0.02	0.56	1.08	0.04	0.09
QLD ProShares Ultra QQQ	0.19	0.62	1.09	0.23	0.66
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
ASML ASML Holding N.V.	-0.46	-0.35	0.95	-0.47	-0.74
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Current best имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.52
За 5 лет: 1.01
За 10 лет: 1.08
За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current best за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.48%	0.43%	0.52%	0.65%	0.34%	0.46%	0.66%	0.69%	0.48%	0.71%	0.62%	0.70%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.07%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.67%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.26%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
ASML ASML Holding N.V.	0.98%	0.97%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Current best показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Current best составляет 22.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.39%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	411
-49.97%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	57	9 июн. 2020 г.	77
-39.55%	18 дек. 2024 г.	75	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-29.7%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-28.14%	30 дек. 2015 г.	29	10 февр. 2016 г.	38	6 апр. 2016 г.	67

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ENPH	TSLA	AAPL	ASML	NVDA	AVGO	MSFT	TQQQ	QLD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.38	0.45	0.63	0.65	0.61	0.65	0.72	0.90	0.90	0.81
ENPH	0.38	1.00	0.28	0.28	0.30	0.28	0.29	0.28	0.38	0.38	0.46
TSLA	0.45	0.28	1.00	0.38	0.35	0.39	0.39	0.37	0.52	0.52	0.72
AAPL	0.63	0.28	0.38	1.00	0.47	0.47	0.51	0.56	0.73	0.73	0.66
ASML	0.65	0.30	0.35	0.47	1.00	0.59	0.60	0.54	0.68	0.68	0.69
NVDA	0.61	0.28	0.39	0.47	0.59	1.00	0.60	0.56	0.71	0.71	0.76
AVGO	0.65	0.29	0.39	0.51	0.60	0.60	1.00	0.52	0.70	0.70	0.73
MSFT	0.72	0.28	0.37	0.56	0.54	0.56	0.52	1.00	0.79	0.79	0.70
TQQQ	0.90	0.38	0.52	0.73	0.68	0.71	0.70	0.79	1.00	1.00	0.91
QLD	0.90	0.38	0.52	0.73	0.68	0.71	0.70	0.79	1.00	1.00	0.91
Portfolio	0.81	0.46	0.72	0.66	0.69	0.76	0.73	0.70	0.91	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 апр. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Current best

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество