Current best
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 15% |
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH
Доходность по периодам
Current best на 5 сент. 2024 г. показал доходность в 27.54% с начала года и доходность в 42.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
Current best | 27.54% | 8.25% | 10.34% | 40.49% | 56.53% | 42.52% |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -11.70% | 10.32% | 24.28% | -14.46% | 70.94% | 28.13% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -14.40% | 9.40% | -9.77% | -11.47% | 34.94% | 22.41% |
AVGO Broadcom Inc. | 39.10% | 8.47% | 15.01% | 79.82% | 44.03% | 37.42% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 22.84% | 15.29% | 3.58% | 48.05% | 31.77% | 32.95% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 18.81% | 10.61% | 5.24% | 36.69% | 29.70% | 27.75% |
NVDA NVIDIA Corporation | 114.50% | 5.73% | 19.75% | 118.84% | 89.03% | 71.87% |
ASML ASML Holding N.V. | 7.82% | -1.08% | -18.85% | 23.30% | 29.06% | 24.83% |
AAPL Apple Inc | 15.14% | 5.66% | 30.92% | 17.02% | 33.88% | 26.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.33% | 3.67% | 2.06% | 23.51% | 25.30% | 26.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current best, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.86% | 13.19% | 1.73% | -5.23% | 10.58% | 10.83% | 0.96% | -1.02% | 27.54% | ||||
2023 | 23.16% | 6.18% | 12.57% | -5.72% | 20.77% | 13.01% | 4.30% | -2.78% | -9.11% | -7.73% | 18.48% | 10.01% | 109.96% |
2022 | -15.08% | -4.52% | 11.38% | -22.25% | -2.99% | -14.71% | 25.29% | -10.30% | -14.42% | 3.98% | 10.46% | -16.27% | -46.26% |
2021 | 4.06% | -2.19% | 0.80% | 7.61% | -1.61% | 12.75% | 3.80% | 7.77% | -6.74% | 23.74% | 7.18% | -2.52% | 65.18% |
2020 | 13.98% | 0.00% | -17.77% | 28.71% | 12.67% | 13.64% | 15.51% | 33.92% | -8.55% | -5.57% | 24.67% | 13.23% | 191.26% |
2019 | 10.74% | 6.97% | 5.25% | 4.14% | -14.93% | 16.97% | 7.52% | -2.96% | 1.83% | 12.58% | 7.34% | 12.40% | 86.48% |
2018 | 14.55% | -0.46% | -6.34% | 0.59% | 9.05% | 4.51% | -0.36% | 6.93% | -2.55% | -8.17% | -1.67% | -10.30% | 2.97% |
2017 | 12.61% | 4.67% | 4.32% | 3.45% | 9.70% | -0.76% | 5.59% | 4.90% | 3.43% | 7.56% | 4.26% | -2.26% | 73.90% |
2016 | -13.11% | -0.54% | 14.67% | -3.06% | 6.89% | -3.01% | 12.48% | 0.85% | 1.72% | -2.13% | 4.39% | 7.61% | 26.33% |
2015 | -5.04% | 12.07% | -5.07% | 6.79% | 5.67% | -4.39% | 0.83% | -6.96% | -1.03% | 9.27% | 2.32% | 2.50% | 15.97% |
2014 | 1.99% | 16.62% | -4.94% | -0.81% | 6.45% | 6.12% | -0.45% | 14.14% | -1.91% | 2.85% | 5.42% | -2.54% | 49.19% |
2013 | 6.50% | -0.03% | 6.04% | 12.55% | 26.72% | 1.39% | 10.59% | 6.47% | 11.04% | 0.17% | 0.09% | 6.46% | 127.86% |
Комиссия
Комиссия Current best составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current best среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.19 | 0.10 | 1.01 | -0.16 | -0.40 |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.19 | 0.17 | 1.02 | -0.16 | -0.66 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.84 | 2.55 | 1.32 | 3.16 | 10.49 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.93 | 1.44 | 1.19 | 0.75 | 4.15 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.06 | 1.53 | 1.20 | 0.90 | 4.79 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.33 | 2.84 | 1.36 | 4.40 | 13.83 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.58 | 1.03 | 1.14 | 0.68 | 2.32 |
AAPL Apple Inc | 0.76 | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 2.26 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.27 | 1.74 | 1.22 | 1.64 | 5.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current best за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current best | 0.51% | 0.52% | 0.65% | 0.34% | 0.46% | 0.66% | 0.82% | 0.55% | 0.80% | 0.71% | 0.82% | 1.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.32% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.39% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.46% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.81% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current best показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Current best составляет 17.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.39% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
-49.97% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 57 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
-29.7% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
-28.03% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
-24.62% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current best составляет 13.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ENPH | TSLA | AAPL | ASML | AVGO | NVDA | MSFT | TQQQ | QLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.38 |
TSLA | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.51 | 0.51 |
AAPL | 0.27 | 0.37 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.74 | 0.74 |
ASML | 0.31 | 0.35 | 0.48 | 1.00 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.68 | 0.68 |
AVGO | 0.30 | 0.38 | 0.52 | 0.60 | 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.70 | 0.69 |
NVDA | 0.29 | 0.39 | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.56 | 0.70 | 0.70 |
MSFT | 0.28 | 0.36 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
TQQQ | 0.38 | 0.51 | 0.74 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 1.00 | 1.00 |
QLD | 0.38 | 0.51 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.79 | 1.00 | 1.00 |