Майнинговые компании
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Bit Digital, Inc. | Financial Services | 33.33% |
Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 33.33% |
Riot Blockchain, Inc. | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Майнинговые компании и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мар. 2020 г., начальной даты BTBT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
Майнинговые компании | -14.41% | -17.40% | 22.47% | -19.98% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Marathon Digital Holdings, Inc. | -15.03% | -23.32% | 3.90% | -25.27% | 83.65% | -18.55% |
Riot Blockchain, Inc. | -25.34% | -6.17% | 20.94% | -35.04% | 54.19% | -0.25% |
Bit Digital, Inc. | -20.80% | -24.55% | 26.89% | -14.10% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Майнинговые компании , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -30.52% | 26.33% | -6.72% | -25.34% | 12.86% | 9.92% | 9.93% | -19.01% | 1.78% | 12.16% | 39.77% | -14.41% | |
2023 | 112.48% | -5.47% | 33.73% | 21.19% | 23.99% | 21.28% | 30.99% | -37.28% | -21.32% | 2.21% | 29.14% | 62.32% | 577.97% |
2022 | -31.64% | 6.69% | 9.10% | -46.65% | -25.00% | -37.06% | 74.96% | -3.46% | -8.95% | 2.95% | -34.59% | -35.57% | -86.63% |
2021 | 29.11% | 43.47% | 33.89% | -19.09% | -34.63% | 14.57% | 2.32% | 35.33% | -33.33% | 54.50% | -4.08% | -37.88% | 27.73% |
2020 | 19.42% | 82.02% | 7.29% | 20.80% | 93.26% | 40.08% | -19.98% | 7.34% | 156.76% | 112.92% | 3,481.12% |
Комиссия
Комиссия Майнинговые компании составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Майнинговые компании составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Marathon Digital Holdings, Inc. | -0.09 | 0.71 | 1.08 | -0.12 | -0.26 |
Riot Blockchain, Inc. | -0.31 | 0.14 | 1.02 | -0.32 | -0.67 |
Bit Digital, Inc. | 0.01 | 0.95 | 1.10 | 0.01 | 0.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Майнинговые компании за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
Активы портфеля: | ||||||||
Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Riot Blockchain, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Майнинговые компании показал максимальную просадку в 94.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Майнинговые компании составляет 66.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-94.94% | 18 февр. 2021 г. | 470 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-47.41% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 39 | 17 нояб. 2020 г. | 72 |
-33.71% | 11 янв. 2021 г. | 12 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 20 |
-31.75% | 20 апр. 2020 г. | 10 | 1 мая 2020 г. | 23 | 4 июн. 2020 г. | 33 |
-27.51% | 11 июн. 2020 г. | 13 | 29 июн. 2020 г. | 19 | 27 июл. 2020 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Майнинговые компании составляет 29.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTBT | MARA | RIOT | |
---|---|---|---|
BTBT | 1.00 | 0.66 | 0.67 |
MARA | 0.66 | 1.00 | 0.86 |
RIOT | 0.67 | 0.86 | 1.00 |