Майнинговые компании
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | Financial Services | 33.33% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 33.33% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Майнинговые компании и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2018 г., начальной даты BTBT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| Майнинговые компании | -36.84% | -4.40% | -9.70% | 19.62% | 59.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -31.38% | -0.74% | -16.56% | 64.49% | 54.06% | -18.02% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | -53.46% | -9.89% | -37.93% | -33.15% | 26.97% | -4.86% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -32.15% | -2.38% | 29.86% | 25.88% | 36.94% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Майнинговые компании , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -30.52% | 26.33% | -6.72% | -25.34% | 12.86% | 9.92% | 9.93% | -19.01% | -36.84% | ||||
| 2023 | 112.48% | -5.47% | 33.73% | 21.19% | 23.99% | 21.28% | 30.99% | -37.28% | -21.32% | 2.21% | 29.14% | 62.32% | 577.97% |
| 2022 | -31.64% | 6.69% | 9.10% | -46.65% | -25.00% | -37.06% | 74.96% | -3.46% | -8.95% | 2.95% | -34.59% | -35.57% | -86.63% |
| 2021 | 29.11% | 43.47% | 33.89% | -19.09% | -34.63% | 14.57% | 2.32% | 35.33% | -33.33% | 54.50% | -4.08% | -37.88% | 27.73% |
| 2020 | 12.76% | -11.51% | -15.28% | 82.02% | 7.29% | 20.80% | 93.26% | 40.08% | -19.98% | 7.34% | 156.76% | 112.92% | 2,434.91% |
| 2019 | 17.79% | 61.58% | -18.85% | 33.69% | -28.97% | 1.45% | -40.34% | -26.05% | -1.07% | -15.17% | -8.79% | -16.49% | -58.03% |
| 2018 | -11.86% | 31.89% | -5.68% | -17.60% | 24.27% | -8.88% | -19.44% | -22.81% | -9.13% | -19.25% | -53.32% |
Комиссия
Комиссия Майнинговые компании составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Майнинговые компании среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.59 | 1.59 | 1.19 | 0.70 | 1.95 |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | -0.33 | 0.06 | 1.00 | -0.33 | -0.80 |
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.31 | 1.29 | 1.14 | 0.35 | 0.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Майнинговые компании за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майнинговые компании | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Майнинговые компании показал максимальную просадку в 94.95%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Майнинговые компании составляет 76.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.95% | 18 февр. 2021 г. | 470 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -89.55% | 25 июл. 2018 г. | 415 | 18 мар. 2020 г. | 98 | 6 авг. 2020 г. | 513 |
| -47.41% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 39 | 17 нояб. 2020 г. | 72 |
| -33.71% | 11 янв. 2021 г. | 12 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 20 |
| -29.45% | 18 мая 2018 г. | 37 | 11 июл. 2018 г. | 9 | 24 июл. 2018 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Майнинговые компании составляет 21.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTBT | MARA | RIOT | |
|---|---|---|---|
| BTBT | 1.00 | 0.49 | 0.51 |
| MARA | 0.49 | 1.00 | 0.78 |
| RIOT | 0.51 | 0.78 | 1.00 |