PortfoliosLab logo
Майнинговые компании
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MARA 33.33%RIOT 33.33%BTBT 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTBT
Bit Digital, Inc.
Financial Services
33.33%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
Financial Services
33.33%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
Technology
33.33%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мар. 2020 г., начальной даты BTBT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Майнинговые компании -17.45%26.74%-35.28%-0.63%58.04%N/A
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
-6.02%34.24%-18.13%-8.16%83.73%-15.37%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
-16.94%24.89%-33.80%-7.83%39.91%8.62%
BTBT
Bit Digital, Inc.
-29.01%20.23%-51.52%-3.26%6.78%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Майнинговые компании , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.07%-22.62%-19.60%4.50%14.32%-17.45%
2024-30.52%26.33%-6.72%-25.34%12.86%9.92%9.93%-19.01%1.78%12.16%39.77%-31.08%-25.75%
2023112.48%-5.47%33.73%21.19%23.99%21.28%30.99%-37.28%-21.32%2.21%29.14%62.32%577.97%
2022-31.64%6.69%9.10%-46.65%-25.00%-37.06%74.96%-3.46%-8.95%2.95%-34.59%-35.57%-86.63%
202129.11%43.47%33.89%-19.09%-34.63%14.57%2.32%35.33%-33.33%54.50%-4.08%-37.88%27.73%
202019.42%82.02%7.29%20.80%93.26%40.08%-19.98%7.34%156.76%112.92%3,481.12%

Комиссия

Комиссия Майнинговые компании составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Майнинговые компании составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Майнинговые компании , с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Майнинговые компании , с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Майнинговые компании , с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Майнинговые компании , с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Майнинговые компании , с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Майнинговые компании , с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
-0.200.341.04-0.26-0.62
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
-0.200.361.04-0.18-0.53
BTBT
Bit Digital, Inc.
-0.050.791.09-0.04-0.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Майнинговые компании имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.49
  • За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Майнинговые компании за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM20242023202220212020201920182017
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.17%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Майнинговые компании показал максимальную просадку в 94.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Майнинговые компании составляет 77.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.94%18 февр. 2021 г.47028 дек. 2022 г.
-47.41%7 авг. 2020 г.3323 сент. 2020 г.3917 нояб. 2020 г.72
-33.71%11 янв. 2021 г.1227 янв. 2021 г.88 февр. 2021 г.20
-31.75%20 апр. 2020 г.101 мая 2020 г.234 июн. 2020 г.33
-27.51%11 июн. 2020 г.1329 июн. 2020 г.1927 июл. 2020 г.32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBTBTMARARIOTPortfolio
^GSPC1.000.430.470.480.49
BTBT0.431.000.670.680.86
MARA0.470.671.000.850.92
RIOT0.480.680.851.000.91
Portfolio0.490.860.920.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2020 г.