PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Майнинговые компании
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MARA 33.33%RIOT 33.33%BTBT 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTBT
Bit Digital, Inc.
Financial Services
33.33%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
Financial Services
33.33%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
Technology
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Майнинговые компании и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4,301.46%
143.68%
Майнинговые компании
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мар. 2020 г., начальной даты BTBT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.47%3.76%14.30%32.06%13.97%11.33%
Майнинговые компании 6.17%37.75%53.89%54.38%N/AN/A
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
14.60%60.52%37.91%96.50%84.16%-13.68%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
-20.04%33.87%27.00%-10.17%55.00%0.75%
BTBT
Bit Digital, Inc.
8.98%21.00%85.89%61.75%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Майнинговые компании , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-30.52%26.33%-6.72%-25.34%12.86%9.92%9.93%-19.01%1.78%12.16%6.17%
2023112.48%-5.47%33.73%21.19%23.99%21.28%30.99%-37.28%-21.32%2.21%29.14%62.32%577.97%
2022-31.64%6.69%9.10%-46.65%-25.00%-37.06%74.96%-3.46%-8.95%2.95%-34.59%-35.57%-86.63%
202129.11%43.47%33.89%-19.09%-34.63%14.57%2.32%35.33%-33.33%54.50%-4.08%-37.88%27.73%
202019.42%82.02%7.29%20.80%93.26%40.08%-19.98%7.34%156.76%112.92%3,481.12%

Комиссия

Комиссия Майнинговые компании составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Майнинговые компании среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Майнинговые компании , с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Майнинговые компании , с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Майнинговые компании , с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Майнинговые компании , с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Майнинговые компании , с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Майнинговые компании , с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Майнинговые компании , с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.682.66
Коэффициент Сортино Майнинговые компании , с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.633.53
Коэффициент Омега Майнинговые компании , с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.181.49
Коэффициент Кальмара Майнинговые компании , с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.843.84
Коэффициент Мартина Майнинговые компании , с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.7617.03
Майнинговые компании
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
1.052.071.241.393.16
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
-0.050.641.07-0.05-0.11
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.661.781.200.811.86

Майнинговые компании на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
2.66
Майнинговые компании
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Майнинговые компании за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM2023202220212020201920182017
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.17%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.97%
0
Майнинговые компании
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Майнинговые компании показал максимальную просадку в 94.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Майнинговые компании составляет 61.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.94%18 февр. 2021 г.47028 дек. 2022 г.
-47.41%7 авг. 2020 г.3323 сент. 2020 г.3917 нояб. 2020 г.72
-33.71%11 янв. 2021 г.1227 янв. 2021 г.88 февр. 2021 г.20
-31.75%20 апр. 2020 г.101 мая 2020 г.234 июн. 2020 г.33
-27.51%11 июн. 2020 г.1329 июн. 2020 г.1927 июл. 2020 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Майнинговые компании составляет 40.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.38%
4.02%
Майнинговые компании
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTBTMARARIOT
BTBT1.000.660.67
MARA0.661.000.86
RIOT0.670.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab