Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ2 | Mujahid Sheikh | -22.28% | 35.16% | 0.33% | 42 | 0.00% | ||||||||
| Martin Zweig | Holgert Hagen | -11.51% | — | 0.77% | 24 | 0.00% | ||||||||
| Real | LazyPorts | -2.76% | 41.98% | 2.86% | 84 | 0.08% | ||||||||
| Fidelity 85/15 | rrasa | -4.90% | — | 1.96% | 61 | 0.00% | ||||||||
| Sharpe Ratio top stocks | Josh | -19.29% | — | 2.33% | 39 | 0.00% | ||||||||
| Rick's Barbell | Pathikrit Bhowmick | -2.07% | 7.22% | 4.90% | 27 | 1.93% | ||||||||
| Magnum Experiment 5 | Hunter Gould | -6.24% | — | 0.22% | 75 | 0.00% | ||||||||
| Killer porftolio | Gabriel Oliveira | -19.44% | 40.83% | 0.47% | 29 | 0.00% | ||||||||
| Growth | Charles Truong | -23.39% | 44.48% | 0.25% | 53 | 0.00% | ||||||||
| Nas hedge | jeremy | 11.45% | 17.53% | 2.51% | 98 | 0.43% | ||||||||
| Compare to Portfolios Lab Portfolio | Pan Oxyl | -11.09% | 18.30% | 1.40% | 31 | 0.02% | ||||||||
| Supplemental - personal allocation/weighting | Connor | -8.51% | 9.58% | 1.67% | 38 | 0.05% | ||||||||
| TotalInvest | DaoFund | -6.74% | 9.64% | 2.76% | 51 | 0.07% | ||||||||
| VIG/SCHD/DGRO | Kyle Sochacki | -5.45% | 10.59% | 2.81% | 50 | 0.07% | ||||||||
| brokerage 4 | Ejaime619 | 17.05% | — | 2.53% | 99 | 0.01% | ||||||||
| ETF | Cary Davis | -16.21% | 17.57% | 0.76% | 11 | 0.16% | ||||||||
| Two fund plus | Tony Bacon | -1.99% | — | 0.18% | 83 | 0.17% | ||||||||
| Graham's Bitcoin Portfolio | E. H. | -8.20% | 23.16% | 0.66% | 32 | 0.01% | ||||||||
| Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks | Scott Allen | -18.51% | — | 0.54% | 60 | 0.00% | ||||||||
| BTC+ETH+BNB+XRP+ADA | Олег Сидоренко | -15.53% | — | 0.00% | 65 | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет