Rick's Barbell

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Rick's Barbell

Последнее обновление 28 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	10%
EUO ProShares UltraShort Euro	Leveraged Currency, Leveraged	5%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	Systematic Trend	20%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	Nontraditional Bonds	50%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	1%
UGL ProShares Ultra Gold	Leveraged Commodities, Leveraged, Gold	1%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	3%
YCS ProShares UltraShort Yen	Leveraged Currency, Leveraged	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Barbell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Rick's Barbell

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX

Доходность по периодам

Rick's Barbell на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 6.58% с начала года и доходность в 8.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.95%	3.05%	10.78%	26.90%	14.03%	10.90%
Rick's Barbell	6.58%	-0.19%	3.52%	11.72%	8.72%	8.14%
Активы портфеля:
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	2.68%	1.24%	3.34%	11.79%	7.20%	6.73%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	17.76%	2.89%	10.03%	9.30%	-2.23%	1.25%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	-0.92%	-0.62%	-1.23%	-0.38%	4.67%	6.39%
YCS ProShares UltraShort Yen	12.07%	-11.86%	-3.47%	8.45%	16.50%	8.53%
EUO ProShares UltraShort Euro	1.07%	-5.30%	-3.28%	-1.30%	1.68%	4.77%
UGL ProShares Ultra Gold	39.56%	10.91%	46.52%	55.38%	11.96%	6.83%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	29.36%	4.29%	10.03%	77.03%	40.54%	39.39%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	49.60%	7.48%	26.73%	78.44%	26.09%	23.61%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Barbell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.31%	0.70%	1.33%	0.64%	0.81%	1.78%	-1.04%						6.58%
2023	1.99%	-1.05%	0.35%	0.53%	0.12%	0.91%	0.33%	0.96%	1.26%	0.37%	1.98%	1.15%	9.23%
2022	-0.41%	-0.82%	2.30%	1.18%	-0.59%	1.07%	0.84%	-0.65%	-0.67%	1.92%	-0.34%	-1.84%	1.91%
2021	0.68%	0.36%	1.06%	1.20%	0.35%	1.88%	0.39%	0.51%	0.30%	1.65%	-0.11%	1.87%	10.60%
2020	2.41%	0.20%	0.42%	2.14%	2.28%	1.34%	2.39%	1.19%	-1.21%	-1.12%	1.32%	1.82%	13.90%
2019	1.37%	2.40%	1.14%	1.67%	-1.32%	1.08%	0.87%	-0.24%	0.12%	-0.55%	0.60%	1.26%	8.67%
2018	0.41%	-1.79%	0.29%	1.22%	1.14%	0.56%	1.05%	1.14%	1.07%	-0.88%	0.54%	-0.74%	4.02%
2017	0.32%	1.20%	0.24%	0.30%	0.16%	-0.21%	0.09%	1.91%	0.63%	1.07%	-0.43%	0.83%	6.26%
2016	1.57%	-0.83%	1.61%	-0.16%	2.11%	-0.49%	0.99%	0.81%	-0.88%	1.00%	1.44%	1.31%	8.75%
2015	1.02%	1.26%	0.41%	-0.86%	1.78%	-1.33%	1.90%	-1.34%	-0.03%	1.31%	0.99%	0.62%	5.80%
2014	-0.37%	1.32%	0.77%	0.63%	0.93%	0.75%	0.79%	1.11%	2.11%	1.42%	1.86%	0.17%	12.07%
2013												1.02%	1.02%

Комиссия

Комиссия Rick's Barbell составляет 1.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX

Spectrum Low Volatility Fund

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

LCSIX

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

YCS

ProShares UltraShort Yen

EUO

ProShares UltraShort Euro

UGL

ProShares Ultra Gold

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Rick's Barbell среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Rick's Barbell

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Rick's Barbell

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	2.76	4.58	1.84	2.92	11.71
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	0.53	0.85	1.10	0.28	1.30
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	-0.08	-0.07	0.99	-0.07	-0.19
YCS ProShares UltraShort Yen	0.42	0.66	1.10	0.42	1.39
EUO ProShares UltraShort Euro	-0.12	-0.07	0.99	-0.07	-0.33
UGL ProShares Ultra Gold	1.98	2.62	1.33	1.46	10.45
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	1.33	1.83	1.24	1.45	5.83
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	2.20	2.66	1.35	1.54	9.76

Коэффициент Шарпа

Rick's Barbell на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Rick's Barbell

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rick's Barbell за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Rick's Barbell	3.08%	2.69%	2.27%	4.36%	2.82%	2.67%	3.74%	3.46%	5.18%	2.99%	3.39%	0.09%
Активы портфеля:
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	4.30%	3.35%	0.00%	5.85%	4.46%	4.91%	2.41%	6.90%	9.07%	3.02%	2.82%	0.18%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	5.21%	6.14%	1.01%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund	1.90%	1.88%	10.75%	7.14%	2.94%	0.54%	12.36%	0.02%	3.21%	7.36%	9.86%	0.00%
YCS ProShares UltraShort Yen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EUO ProShares UltraShort Euro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UGL ProShares Ultra Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.33%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	0.64%	0.74%	0.52%	0.06%	0.11%	0.53%	0.63%	0.00%	0.12%	0.34%	0.22%	0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rick's Barbell

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Rick's Barbell показал максимальную просадку в 3.67%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка Rick's Barbell составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-3.67%	21 февр. 2020 г.	17	16 мар. 2020 г.	18	9 апр. 2020 г.	35
-3.31%	3 сент. 2020 г.	43	3 нояб. 2020 г.	45	8 янв. 2021 г.	88
-2.83%	24 янв. 2018 г.	27	2 мар. 2018 г.	47	9 мая 2018 г.	74
-2.78%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-2.67%	19 авг. 2022 г.	86	20 дек. 2022 г.	122	16 июн. 2023 г.	208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rick's Barbell составляет 1.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Rick's Barbell

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LCSIX	UGL	EUO	SVARX	BTAL	YCS	TECL	UPRO
LCSIX	1.00	0.07	-0.01	-0.03	0.03	-0.07	-0.05	-0.05
UGL	0.07	1.00	-0.41	0.14	0.04	-0.48	-0.01	-0.01
EUO	-0.01	-0.41	1.00	-0.16	0.08	0.43	-0.09	-0.11
SVARX	-0.03	0.14	-0.16	1.00	-0.29	-0.06	0.36	0.41
BTAL	0.03	0.04	0.08	-0.29	1.00	-0.15	-0.42	-0.50
YCS	-0.07	-0.48	0.43	-0.06	-0.15	1.00	0.18	0.21
TECL	-0.05	-0.01	-0.09	0.36	-0.42	0.18	1.00	0.89
UPRO	-0.05	-0.01	-0.11	0.41	-0.50	0.21	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2013 г.