PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rick's Barbell
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LCSIX 20%BTAL 10%SVARX 50%UGL 1%YCS 10%EUO 5%UPRO 3%TECL 1%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
Long-Short
10%
EUO
ProShares UltraShort Euro
Leveraged Currency, Leveraged
5%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
Systematic Trend
20%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
Nontraditional Bonds
50%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
1%
UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
1%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged
3%
YCS
ProShares UltraShort Yen
Leveraged Currency, Leveraged
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Barbell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95%
13.00%
Rick's Barbell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX

Доходность по периодам

Rick's Barbell на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 8.26% с начала года и доходность в 7.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.84%5.60%14.34%32.39%14.23%11.32%
Rick's Barbell8.26%0.49%1.95%9.26%9.01%7.72%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
3.19%0.79%2.87%6.90%7.32%6.89%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
10.03%-5.04%-2.97%0.98%-2.50%0.30%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
-4.20%-0.21%-5.08%-3.67%4.60%5.31%
YCS
ProShares UltraShort Yen
23.69%-2.96%-4.07%14.35%17.68%6.37%
EUO
ProShares UltraShort Euro
16.26%7.62%10.21%11.52%4.32%4.92%
UGL
ProShares Ultra Gold
48.86%-7.72%19.55%54.20%15.91%9.30%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
45.98%16.54%14.01%65.04%36.39%39.30%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
79.73%17.55%34.49%102.92%25.42%24.61%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Barbell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.31%0.70%1.33%0.64%0.81%1.78%-1.04%0.31%0.44%0.21%0.43%8.26%
20231.99%-1.05%0.35%0.53%0.12%0.91%0.33%0.96%1.26%0.37%1.99%1.15%9.23%
2022-0.41%-0.82%2.30%1.18%-0.59%1.07%0.84%-0.65%-0.67%1.92%-0.34%-1.84%1.91%
20210.68%0.36%1.06%1.20%0.35%1.88%0.39%0.51%0.30%1.65%-0.11%1.87%10.60%
20202.41%0.20%0.42%2.14%2.28%1.34%2.39%1.19%-1.21%-1.12%1.32%1.82%13.90%
20191.37%2.40%1.14%1.67%-1.32%1.08%0.87%-0.24%0.12%-0.55%0.60%1.26%8.67%
20180.41%-1.79%0.29%1.22%1.14%0.56%1.05%1.14%1.07%-0.88%0.54%-0.74%4.02%
20170.32%1.20%0.24%0.30%0.16%-0.21%0.09%1.91%0.63%1.07%-0.43%0.83%6.26%
20161.57%-0.83%1.61%-0.16%2.11%-0.49%0.99%0.81%-0.88%1.00%1.44%1.31%8.75%
20151.02%1.26%0.41%-0.86%1.78%-1.33%1.90%-1.34%-0.03%1.31%0.99%0.62%5.80%
2014-0.37%1.32%0.77%0.63%0.93%0.75%0.79%1.11%2.11%1.42%1.86%0.17%12.07%
20131.02%1.02%

Комиссия

Комиссия Rick's Barbell составляет 1.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
График комиссии LCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии EUO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Rick's Barbell среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Rick's Barbell, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Rick's Barbell, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rick's Barbell, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rick's Barbell, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rick's Barbell, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rick's Barbell, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Rick's Barbell, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.612.59
Коэффициент Сортино Rick's Barbell, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.683.45
Коэффициент Омега Rick's Barbell, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.541.48
Коэффициент Кальмара Rick's Barbell, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.373.73
Коэффициент Мартина Rick's Barbell, с текущим значением в 11.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.3116.58
Rick's Barbell
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
1.692.651.452.856.03
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
0.070.211.030.040.27
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
-0.69-0.890.88-0.40-1.14
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.660.991.140.651.61
EUO
ProShares UltraShort Euro
1.071.641.190.643.99
UGL
ProShares Ultra Gold
1.552.031.261.578.35
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.961.511.201.363.67
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
2.733.081.422.6616.39

Rick's Barbell на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.61
2.59
Rick's Barbell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rick's Barbell за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.47%2.69%2.27%4.28%0.95%1.91%3.74%2.40%3.98%2.99%3.39%0.09%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
7.00%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%0.18%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
5.58%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
1.97%1.89%10.75%7.14%2.93%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%0.00%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUO
ProShares UltraShort Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.70%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.71%
0
Rick's Barbell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rick's Barbell показал максимальную просадку в 3.67%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка Rick's Barbell составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.67%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.189 апр. 2020 г.35
-3.31%3 сент. 2020 г.433 нояб. 2020 г.458 янв. 2021 г.88
-2.83%24 янв. 2018 г.272 мар. 2018 г.479 мая 2018 г.74
-2.78%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.5421 окт. 2024 г.72
-2.67%19 авг. 2022 г.8620 дек. 2022 г.12216 июн. 2023 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rick's Barbell составляет 1.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.18%
3.39%
Rick's Barbell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LCSIXUGLEUOSVARXBTALYCSTECLUPRO
LCSIX1.000.09-0.01-0.020.02-0.08-0.04-0.05
UGL0.091.00-0.410.140.03-0.48-0.01-0.01
EUO-0.01-0.411.00-0.170.080.43-0.08-0.11
SVARX-0.020.14-0.171.00-0.29-0.080.350.40
BTAL0.020.030.08-0.291.00-0.14-0.42-0.50
YCS-0.08-0.480.43-0.08-0.141.000.180.21
TECL-0.04-0.01-0.080.35-0.420.181.000.89
UPRO-0.05-0.01-0.110.40-0.500.210.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab