Rick's Barbell
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Barbell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX
Доходность по периодам
Rick's Barbell на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 8.26% с начала года и доходность в 7.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
Rick's Barbell | 8.26% | 0.49% | 1.95% | 9.26% | 9.01% | 7.72% |
Активы портфеля: | ||||||
Spectrum Low Volatility Fund | 3.19% | 0.79% | 2.87% | 6.90% | 7.32% | 6.89% |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 10.03% | -5.04% | -2.97% | 0.98% | -2.50% | 0.30% |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -4.20% | -0.21% | -5.08% | -3.67% | 4.60% | 5.31% |
ProShares UltraShort Yen | 23.69% | -2.96% | -4.07% | 14.35% | 17.68% | 6.37% |
ProShares UltraShort Euro | 16.26% | 7.62% | 10.21% | 11.52% | 4.32% | 4.92% |
ProShares Ultra Gold | 48.86% | -7.72% | 19.55% | 54.20% | 15.91% | 9.30% |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 45.98% | 16.54% | 14.01% | 65.04% | 36.39% | 39.30% |
ProShares UltraPro S&P 500 | 79.73% | 17.55% | 34.49% | 102.92% | 25.42% | 24.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Barbell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.31% | 0.70% | 1.33% | 0.64% | 0.81% | 1.78% | -1.04% | 0.31% | 0.44% | 0.21% | 0.43% | 8.26% | |
2023 | 1.99% | -1.05% | 0.35% | 0.53% | 0.12% | 0.91% | 0.33% | 0.96% | 1.26% | 0.37% | 1.99% | 1.15% | 9.23% |
2022 | -0.41% | -0.82% | 2.30% | 1.18% | -0.59% | 1.07% | 0.84% | -0.65% | -0.67% | 1.92% | -0.34% | -1.84% | 1.91% |
2021 | 0.68% | 0.36% | 1.06% | 1.20% | 0.35% | 1.88% | 0.39% | 0.51% | 0.30% | 1.65% | -0.11% | 1.87% | 10.60% |
2020 | 2.41% | 0.20% | 0.42% | 2.14% | 2.28% | 1.34% | 2.39% | 1.19% | -1.21% | -1.12% | 1.32% | 1.82% | 13.90% |
2019 | 1.37% | 2.40% | 1.14% | 1.67% | -1.32% | 1.08% | 0.87% | -0.24% | 0.12% | -0.55% | 0.60% | 1.26% | 8.67% |
2018 | 0.41% | -1.79% | 0.29% | 1.22% | 1.14% | 0.56% | 1.05% | 1.14% | 1.07% | -0.88% | 0.54% | -0.74% | 4.02% |
2017 | 0.32% | 1.20% | 0.24% | 0.30% | 0.16% | -0.21% | 0.09% | 1.91% | 0.63% | 1.07% | -0.43% | 0.83% | 6.26% |
2016 | 1.57% | -0.83% | 1.61% | -0.16% | 2.11% | -0.49% | 0.99% | 0.81% | -0.88% | 1.00% | 1.44% | 1.31% | 8.75% |
2015 | 1.02% | 1.26% | 0.41% | -0.86% | 1.78% | -1.33% | 1.90% | -1.34% | -0.03% | 1.31% | 0.99% | 0.62% | 5.80% |
2014 | -0.37% | 1.32% | 0.77% | 0.63% | 0.93% | 0.75% | 0.79% | 1.11% | 2.11% | 1.42% | 1.86% | 0.17% | 12.07% |
2013 | 1.02% | 1.02% |
Комиссия
Комиссия Rick's Barbell составляет 1.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's Barbell среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Spectrum Low Volatility Fund | 1.69 | 2.65 | 1.45 | 2.85 | 6.03 |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.07 | 0.21 | 1.03 | 0.04 | 0.27 |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.69 | -0.89 | 0.88 | -0.40 | -1.14 |
ProShares UltraShort Yen | 0.66 | 0.99 | 1.14 | 0.65 | 1.61 |
ProShares UltraShort Euro | 1.07 | 1.64 | 1.19 | 0.64 | 3.99 |
ProShares Ultra Gold | 1.55 | 2.03 | 1.26 | 1.57 | 8.35 |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.96 | 1.51 | 1.20 | 1.36 | 3.67 |
ProShares UltraPro S&P 500 | 2.73 | 3.08 | 1.42 | 2.66 | 16.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Barbell за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 4.47% | 2.69% | 2.27% | 4.28% | 0.95% | 1.91% | 3.74% | 2.40% | 3.98% | 2.99% | 3.39% | 0.09% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Spectrum Low Volatility Fund | 7.00% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.58% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.97% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% | 0.00% |
ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Barbell показал максимальную просадку в 3.67%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's Barbell составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.67% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 18 | 9 апр. 2020 г. | 35 |
-3.31% | 3 сент. 2020 г. | 43 | 3 нояб. 2020 г. | 45 | 8 янв. 2021 г. | 88 |
-2.83% | 24 янв. 2018 г. | 27 | 2 мар. 2018 г. | 47 | 9 мая 2018 г. | 74 |
-2.78% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 54 | 21 окт. 2024 г. | 72 |
-2.67% | 19 авг. 2022 г. | 86 | 20 дек. 2022 г. | 122 | 16 июн. 2023 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Barbell составляет 1.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LCSIX | UGL | EUO | SVARX | BTAL | YCS | TECL | UPRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX | 1.00 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.04 | -0.05 |
UGL | 0.09 | 1.00 | -0.41 | 0.14 | 0.03 | -0.48 | -0.01 | -0.01 |
EUO | -0.01 | -0.41 | 1.00 | -0.17 | 0.08 | 0.43 | -0.08 | -0.11 |
SVARX | -0.02 | 0.14 | -0.17 | 1.00 | -0.29 | -0.08 | 0.35 | 0.40 |
BTAL | 0.02 | 0.03 | 0.08 | -0.29 | 1.00 | -0.14 | -0.42 | -0.50 |
YCS | -0.08 | -0.48 | 0.43 | -0.08 | -0.14 | 1.00 | 0.18 | 0.21 |
TECL | -0.04 | -0.01 | -0.08 | 0.35 | -0.42 | 0.18 | 1.00 | 0.89 |
UPRO | -0.05 | -0.01 | -0.11 | 0.40 | -0.50 | 0.21 | 0.89 | 1.00 |