Rick's Barbell
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Barbell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX
Доходность по периодам
Rick's Barbell на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 6.58% с начала года и доходность в 8.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
Rick's Barbell | 6.58% | -0.19% | 3.52% | 11.72% | 8.72% | 8.14% |
Активы портфеля: | ||||||
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 2.68% | 1.24% | 3.34% | 11.79% | 7.20% | 6.73% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 17.76% | 2.89% | 10.03% | 9.30% | -2.23% | 1.25% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.92% | -0.62% | -1.23% | -0.38% | 4.67% | 6.39% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 12.07% | -11.86% | -3.47% | 8.45% | 16.50% | 8.53% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 1.07% | -5.30% | -3.28% | -1.30% | 1.68% | 4.77% |
UGL ProShares Ultra Gold | 39.56% | 10.91% | 46.52% | 55.38% | 11.96% | 6.83% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 29.36% | 4.29% | 10.03% | 77.03% | 40.54% | 39.39% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 49.60% | 7.48% | 26.73% | 78.44% | 26.09% | 23.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Barbell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.31% | 0.70% | 1.33% | 0.64% | 0.81% | 1.78% | -1.04% | 6.58% | |||||
2023 | 1.99% | -1.05% | 0.35% | 0.53% | 0.12% | 0.91% | 0.33% | 0.96% | 1.26% | 0.37% | 1.98% | 1.15% | 9.23% |
2022 | -0.41% | -0.82% | 2.30% | 1.18% | -0.59% | 1.07% | 0.84% | -0.65% | -0.67% | 1.92% | -0.34% | -1.84% | 1.91% |
2021 | 0.68% | 0.36% | 1.06% | 1.20% | 0.35% | 1.88% | 0.39% | 0.51% | 0.30% | 1.65% | -0.11% | 1.87% | 10.60% |
2020 | 2.41% | 0.20% | 0.42% | 2.14% | 2.28% | 1.34% | 2.39% | 1.19% | -1.21% | -1.12% | 1.32% | 1.82% | 13.90% |
2019 | 1.37% | 2.40% | 1.14% | 1.67% | -1.32% | 1.08% | 0.87% | -0.24% | 0.12% | -0.55% | 0.60% | 1.26% | 8.67% |
2018 | 0.41% | -1.79% | 0.29% | 1.22% | 1.14% | 0.56% | 1.05% | 1.14% | 1.07% | -0.88% | 0.54% | -0.74% | 4.02% |
2017 | 0.32% | 1.20% | 0.24% | 0.30% | 0.16% | -0.21% | 0.09% | 1.91% | 0.63% | 1.07% | -0.43% | 0.83% | 6.26% |
2016 | 1.57% | -0.83% | 1.61% | -0.16% | 2.11% | -0.49% | 0.99% | 0.81% | -0.88% | 1.00% | 1.44% | 1.31% | 8.75% |
2015 | 1.02% | 1.26% | 0.41% | -0.86% | 1.78% | -1.33% | 1.90% | -1.34% | -0.03% | 1.31% | 0.99% | 0.62% | 5.80% |
2014 | -0.37% | 1.32% | 0.77% | 0.63% | 0.93% | 0.75% | 0.79% | 1.11% | 2.11% | 1.42% | 1.86% | 0.17% | 12.07% |
2013 | 1.02% | 1.02% |
Комиссия
Комиссия Rick's Barbell составляет 1.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's Barbell среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 2.76 | 4.58 | 1.84 | 2.92 | 11.71 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.53 | 0.85 | 1.10 | 0.28 | 1.30 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.08 | -0.07 | 0.99 | -0.07 | -0.19 |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.42 | 0.66 | 1.10 | 0.42 | 1.39 |
EUO ProShares UltraShort Euro | -0.12 | -0.07 | 0.99 | -0.07 | -0.33 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.98 | 2.62 | 1.33 | 1.46 | 10.45 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 1.33 | 1.83 | 1.24 | 1.45 | 5.83 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 2.20 | 2.66 | 1.35 | 1.54 | 9.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Barbell за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rick's Barbell | 3.08% | 2.69% | 2.27% | 4.36% | 2.82% | 2.67% | 3.74% | 3.46% | 5.18% | 2.99% | 3.39% | 0.09% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 4.30% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.21% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.90% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% | 9.86% | 0.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.33% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.64% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Barbell показал максимальную просадку в 3.67%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's Barbell составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.67% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 18 | 9 апр. 2020 г. | 35 |
-3.31% | 3 сент. 2020 г. | 43 | 3 нояб. 2020 г. | 45 | 8 янв. 2021 г. | 88 |
-2.83% | 24 янв. 2018 г. | 27 | 2 мар. 2018 г. | 47 | 9 мая 2018 г. | 74 |
-2.78% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-2.67% | 19 авг. 2022 г. | 86 | 20 дек. 2022 г. | 122 | 16 июн. 2023 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Barbell составляет 1.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LCSIX | UGL | EUO | SVARX | BTAL | YCS | TECL | UPRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX | 1.00 | 0.07 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.07 | -0.05 | -0.05 |
UGL | 0.07 | 1.00 | -0.41 | 0.14 | 0.04 | -0.48 | -0.01 | -0.01 |
EUO | -0.01 | -0.41 | 1.00 | -0.16 | 0.08 | 0.43 | -0.09 | -0.11 |
SVARX | -0.03 | 0.14 | -0.16 | 1.00 | -0.29 | -0.06 | 0.36 | 0.41 |
BTAL | 0.03 | 0.04 | 0.08 | -0.29 | 1.00 | -0.15 | -0.42 | -0.50 |
YCS | -0.07 | -0.48 | 0.43 | -0.06 | -0.15 | 1.00 | 0.18 | 0.21 |
TECL | -0.05 | -0.01 | -0.09 | 0.36 | -0.42 | 0.18 | 1.00 | 0.89 |
UPRO | -0.05 | -0.01 | -0.11 | 0.41 | -0.50 | 0.21 | 0.89 | 1.00 |