PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TotalInvest
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VTI 20%SCHD 20%VGT 20%VXUS 10%VNQ 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

20%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TotalInvest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
332.38%
358.06%
TotalInvest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

TotalInvest на 4 июл. 2024 г. показал доходность в 7.96% с начала года и доходность в 10.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.72%3.98%18.52%26.19%13.26%11.01%
TotalInvest 8.30%2.64%10.34%17.64%11.15%10.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.52%3.57%17.55%26.53%14.10%12.33%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-3.50%1.15%-1.55%3.86%2.40%5.24%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
7.58%0.72%9.38%16.18%6.14%4.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.04%-0.40%2.71%11.15%11.30%10.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
23.58%8.21%29.38%37.40%23.65%21.31%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.21%0.46%1.31%4.77%-0.10%1.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TotalInvest , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.53%2.97%2.70%-4.97%4.44%2.65%8.30%
20237.02%-2.91%2.52%0.30%-0.30%5.22%2.93%-2.31%-5.14%-2.85%9.51%6.08%20.67%
2022-5.50%-2.82%2.79%-6.87%-0.29%-7.54%7.63%-4.38%-9.67%6.25%6.38%-4.75%-18.88%
2021-0.44%2.90%3.86%4.42%0.95%2.36%2.04%2.26%-4.38%5.57%-0.88%4.95%25.77%
20200.50%-6.81%-12.63%10.81%4.36%2.76%4.69%5.17%-2.98%-2.06%10.82%3.85%17.08%
20197.76%3.29%2.54%2.95%-5.01%5.60%1.48%-0.31%1.97%2.04%2.30%2.44%30.04%
20183.06%-3.96%-0.90%-0.02%2.96%0.79%2.47%3.28%-0.21%-5.88%1.98%-6.98%-4.03%
20171.52%3.31%0.33%1.06%1.66%0.15%2.16%0.75%1.33%2.63%2.25%0.89%19.52%
2016-3.88%-0.27%7.43%-1.06%2.01%1.67%4.25%-0.28%0.41%-2.28%0.89%2.29%11.24%
2015-0.24%3.41%-0.95%-0.19%0.67%-3.09%2.12%-5.48%-0.61%7.22%0.13%-1.06%1.40%
2014-1.53%4.33%0.58%1.06%2.15%1.85%-0.82%3.21%-2.50%3.37%2.52%-0.38%14.46%
20133.56%0.98%2.99%2.83%-0.17%-2.00%3.84%-3.05%3.67%3.94%0.70%1.96%20.65%

Комиссия

Комиссия TotalInvest составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TotalInvest среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TotalInvest , с текущим значением в 2828
TotalInvest
Ранг коэф-та Шарпа TotalInvest , с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TotalInvest , с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TotalInvest , с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TotalInvest , с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TotalInvest , с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TotalInvest
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TotalInvest , с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TotalInvest , с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TotalInvest , с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TotalInvest , с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TotalInvest , с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.38

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.213.091.391.817.99
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.170.381.040.090.42
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.171.701.210.773.37
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.901.361.160.752.79
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.062.751.352.838.00
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.620.941.110.231.74

Коэффициент Шарпа

TotalInvest на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.45 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.48
2.26
TotalInvest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TotalInvest за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TotalInvest 2.62%2.54%2.54%1.94%2.30%2.43%2.83%2.44%2.73%2.57%2.44%2.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.26%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.68%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.42%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly00
TotalInvest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TotalInvest показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.9%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.132
-25.7%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.34629 февр. 2024 г.544
-15.5%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-11.36%24 мар. 2015 г.10825 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.256
-9.16%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TotalInvest составляет 1.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.60%
1.85%
TotalInvest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVGTVXUSSCHDVTI
BND1.000.16-0.05-0.05-0.11-0.09
VNQ0.161.000.490.550.630.63
VGT-0.050.491.000.720.680.88
VXUS-0.050.550.721.000.760.83
SCHD-0.110.630.680.761.000.86
VTI-0.090.630.880.830.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.