TotalInvest
Top6 ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TotalInvest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
TotalInvest на 25 апр. 2024 г. показал доходность в 0.71% с начала года и доходность в 10.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.84% | -2.98% | 22.02% | 24.47% | 11.44% | 10.46% |
| TotalInvest | 0.31% | -4.43% | 18.40% | 14.32% | 9.91% | 10.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 5.53% | -3.95% | 23.77% | 23.85% | 12.49% | 11.87% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -8.55% | -6.70% | 14.81% | 1.51% | 2.15% | 5.11% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.93% | -2.42% | 17.45% | 8.60% | 5.19% | 4.14% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.67% | -3.33% | 18.04% | 11.96% | 11.40% | 11.03% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.61% | -5.64% | 23.98% | 31.26% | 19.53% | 19.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -3.21% | -2.66% | 4.49% | -0.99% | -0.22% | 1.17% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.53% | 2.97% | 2.70% | |||||||||
| 2023 | -5.14% | -2.85% | 9.51% | 6.08% |
Комиссия
Комиссия TotalInvest составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.12 | 3.06 | 1.36 | 1.63 | 8.13 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.15 | 0.35 | 1.04 | 0.08 | 0.41 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.82 | 1.24 | 1.15 | 0.56 | 2.41 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.98 | 1.46 | 1.17 | 0.87 | 3.30 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.96 | 2.70 | 1.33 | 1.86 | 7.87 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.26 | -0.33 | 0.96 | -0.10 | -0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TotalInvest за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalInvest | 2.65% | 2.54% | 2.54% | 1.94% | 2.30% | 2.43% | 2.83% | 2.44% | 2.73% | 2.57% | 2.44% | 2.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TotalInvest показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка TotalInvest составляет 4.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.9% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 132 |
| -25.7% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 346 | 29 февр. 2024 г. | 544 |
| -15.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -11.36% | 24 мар. 2015 г. | 108 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 256 |
| -9.16% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TotalInvest составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VGT | VXUS | SCHD | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.15 | -0.06 | -0.06 | -0.11 | -0.10 |
| VNQ | 0.15 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.63 | 0.64 |
| VGT | -0.06 | 0.50 | 1.00 | 0.72 | 0.70 | 0.89 |
| VXUS | -0.06 | 0.55 | 0.72 | 1.00 | 0.76 | 0.83 |
| SCHD | -0.11 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.87 |
| VTI | -0.10 | 0.64 | 0.89 | 0.83 | 0.87 | 1.00 |