PortfoliosLab logo

TotalInvest

Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

Top6 ETFs

Комиссия

0.07%

Дивидендный доход

3.15%

Распределение активов


BND 10%VTI 20%SCHD 20%VGT 20%VXUS 10%VNQ 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TotalInvest в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $33,764 при доходности около 237.64%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
237.64%
224.89%
TotalInvest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

TotalInvest на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 1.77% с начала года и доходность в 10.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.22%2.84%5.08%-11.39%8.82%9.80%
TotalInvest -2.62%2.05%5.20%-10.60%9.68%10.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-2.16%2.77%5.30%-11.10%9.87%11.35%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-11.20%-5.93%-6.95%-23.23%4.99%5.11%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-1.70%3.78%12.83%-7.10%2.35%4.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-6.08%-6.19%3.38%-6.52%11.77%11.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
5.75%16.47%15.42%-7.50%18.30%19.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.17%3.52%3.94%-4.45%1.03%1.35%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

TotalInvest на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.51
-0.49
TotalInvest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность TotalInvest за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.15%2.55%2.01%2.44%2.65%3.17%2.83%3.27%3.16%3.09%3.24%3.44%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-17.35%
-17.68%
TotalInvest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TotalInvest с января 2010 показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.9%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.132
-25.7%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.
-15.5%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-11.36%24 мар. 2015 г.10825 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.256
-9.16%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-9.05%31 окт. 2011 г.1925 нояб. 2011 г.3417 янв. 2012 г.53
-8.33%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.4810 авг. 2012 г.91
-8.21%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-7.75%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-7.44%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.3710 янв. 2013 г.79

График волатильности

На текущий момент TotalInvest показывает волатильность на уровне 10.00%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
15.95%
19.51%
TotalInvest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля