TotalInvest
Top6 ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TotalInvest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
TotalInvest на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 17.00% с начала года и доходность в 11.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| TotalInvest | 17.45% | 2.21% | 17.93% | 35.86% | 12.43% | 11.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 23.02% | 2.96% | 17.43% | 40.59% | 15.50% | 13.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.63% | 0.55% | 24.91% | 40.39% | 4.38% | 6.61% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.96% | 1.24% | 10.53% | 27.57% | 6.90% | 5.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.36% | 12.07% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 25.36% | 4.65% | 24.43% | 48.27% | 23.98% | 21.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.13% | -1.65% | 6.18% | 12.05% | 0.02% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TotalInvest , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.53% | 2.97% | 2.70% | -4.97% | 4.44% | 2.65% | 3.42% | 2.58% | 2.10% | 17.45% | |||
| 2023 | 7.02% | -2.91% | 2.52% | 0.30% | -0.30% | 5.22% | 2.93% | -2.31% | -5.14% | -2.85% | 9.51% | 6.08% | 20.67% |
| 2022 | -5.50% | -2.82% | 2.79% | -6.87% | -0.29% | -7.54% | 7.63% | -4.38% | -9.67% | 6.25% | 6.38% | -4.75% | -18.88% |
| 2021 | -0.44% | 2.90% | 3.86% | 4.42% | 0.95% | 2.36% | 2.04% | 2.26% | -4.38% | 5.57% | -0.88% | 4.95% | 25.77% |
| 2020 | 0.50% | -6.81% | -12.63% | 10.81% | 4.36% | 2.76% | 4.69% | 5.17% | -2.98% | -2.06% | 10.82% | 3.85% | 17.08% |
| 2019 | 7.76% | 3.29% | 2.54% | 2.95% | -5.01% | 5.60% | 1.48% | -0.31% | 1.97% | 2.04% | 2.30% | 2.44% | 30.04% |
| 2018 | 3.06% | -3.96% | -0.90% | -0.02% | 2.96% | 0.79% | 2.47% | 3.28% | -0.21% | -5.88% | 1.98% | -6.98% | -4.03% |
| 2017 | 1.52% | 3.31% | 0.33% | 1.06% | 1.66% | 0.15% | 2.16% | 0.75% | 1.33% | 2.62% | 2.25% | 0.89% | 19.52% |
| 2016 | -3.88% | -0.27% | 7.43% | -1.06% | 2.01% | 1.67% | 4.25% | -0.28% | 0.41% | -2.28% | 0.89% | 2.29% | 11.24% |
| 2015 | -0.24% | 3.41% | -0.95% | -0.19% | 0.67% | -3.09% | 2.12% | -5.48% | -0.61% | 7.22% | 0.13% | -1.06% | 1.40% |
| 2014 | -1.53% | 4.33% | 0.58% | 1.06% | 2.15% | 1.85% | -0.82% | 3.21% | -2.50% | 3.37% | 2.52% | -0.38% | 14.46% |
| 2013 | 3.56% | 0.97% | 2.99% | 2.83% | -0.17% | -2.00% | 3.84% | -3.05% | 3.67% | 3.94% | 0.70% | 1.96% | 20.66% |
Комиссия
Комиссия TotalInvest составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TotalInvest среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.96 | 3.93 | 1.54 | 2.67 | 19.15 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.04 | 2.92 | 1.37 | 1.05 | 8.19 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.98 | 2.78 | 1.35 | 1.39 | 13.41 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.05 | 13.15 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.14 | 2.73 | 1.37 | 2.93 | 10.57 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01 | 2.97 | 1.36 | 0.66 | 8.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TotalInvest за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalInvest | 2.44% | 2.54% | 2.54% | 1.94% | 2.30% | 2.43% | 2.83% | 2.44% | 2.73% | 2.57% | 2.44% | 2.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.86% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.48% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TotalInvest показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка TotalInvest составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.9% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 132 |
| -25.7% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 346 | 29 февр. 2024 г. | 544 |
| -15.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -11.36% | 24 мар. 2015 г. | 108 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 256 |
| -9.16% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TotalInvest составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VGT | VXUS | SCHD | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.17 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.08 |
| VNQ | 0.17 | 1.00 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.63 |
| VGT | -0.05 | 0.49 | 1.00 | 0.72 | 0.68 | 0.89 |
| VXUS | -0.05 | 0.54 | 0.72 | 1.00 | 0.75 | 0.82 |
| SCHD | -0.10 | 0.63 | 0.68 | 0.75 | 1.00 | 0.86 |
| VTI | -0.08 | 0.63 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 1.00 |