PortfoliosLab logo
TotalInvest
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VTI 20%SCHD 20%VGT 20%VXUS 10%VNQ 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

TotalInvest на 11 мая 2025 г. показал доходность в -1.67% с начала года и доходность в 10.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
TotalInvest 0.63%8.29%-2.40%11.48%13.70%10.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-0.53%9.75%-2.80%12.82%17.03%12.02%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.62%7.14%-4.20%12.57%9.56%5.17%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
11.67%9.30%8.01%10.98%11.44%5.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.39%4.47%-7.69%3.83%14.13%10.55%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-3.67%15.01%-3.58%16.49%20.71%19.73%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.86%0.74%1.04%5.17%-0.94%1.42%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TotalInvest , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.54%0.71%-3.63%-1.60%3.77%0.63%
2024-0.53%2.97%2.70%-4.97%4.44%2.65%3.42%2.58%2.10%-1.62%4.60%-4.01%14.66%
20237.02%-2.91%2.52%0.30%-0.30%5.22%2.93%-2.31%-5.14%-2.85%9.51%6.08%20.67%
2022-5.50%-2.82%2.79%-6.87%-0.29%-7.54%7.63%-4.38%-9.67%6.25%6.38%-4.75%-18.88%
2021-0.44%2.90%3.86%4.42%0.95%2.36%2.04%2.26%-4.38%5.57%-0.88%4.95%25.77%
20200.50%-6.81%-12.63%10.81%4.36%2.76%4.69%5.17%-2.98%-2.06%10.82%3.85%17.08%
20197.76%3.29%2.54%2.95%-5.01%5.60%1.48%-0.31%1.97%2.04%2.30%2.44%30.04%
20183.06%-3.96%-0.90%-0.02%2.96%0.79%2.47%3.28%-0.21%-5.88%1.98%-6.98%-4.03%
20171.52%3.31%0.33%1.06%1.66%0.15%2.16%0.75%1.33%2.62%2.25%0.89%19.52%
2016-3.88%-0.27%7.43%-1.06%2.01%1.67%4.25%-0.28%0.41%-2.28%0.89%2.29%11.24%
2015-0.24%3.41%-0.95%-0.19%0.67%-3.09%2.12%-5.48%-0.61%7.22%0.13%-1.06%1.40%
2014-1.53%4.33%0.58%1.06%2.15%1.84%-0.82%3.21%-2.50%3.37%2.52%-0.38%14.46%

Комиссия

Комиссия TotalInvest составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TotalInvest составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TotalInvest , с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TotalInvest , с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TotalInvest , с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TotalInvest , с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TotalInvest , с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TotalInvest , с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.641.081.160.702.67
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.711.191.160.602.61
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.651.091.150.872.75
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.240.531.070.300.98
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.550.951.130.612.00
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.981.411.170.412.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TotalInvest имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TotalInvest за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.64%2.58%2.54%2.54%1.94%2.30%2.43%2.83%2.44%2.73%2.57%2.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.05%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.98%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.77%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

TotalInvest показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка TotalInvest составляет 5.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.9%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.132
-25.7%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.34629 февр. 2024 г.544
-15.97%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-15.5%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-11.36%24 мар. 2015 г.10825 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.256

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDVNQVXUSVGTSCHDVTIPortfolio
^GSPC1.00-0.070.610.810.890.850.990.96
BND-0.071.000.17-0.03-0.05-0.09-0.070.03
VNQ0.610.171.000.540.480.630.630.76
VXUS0.81-0.030.541.000.710.740.820.84
VGT0.89-0.050.480.711.000.660.890.87
SCHD0.85-0.090.630.740.661.000.850.86
VTI0.99-0.070.630.820.890.851.000.96
Portfolio0.960.030.760.840.870.860.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.